Стратегия SPX 0-DTE
Суть 0DTE в том, что это торговля опционами в день экспирации (истечения срока действия). Без переноса через ночь, опционы SPX - еженедельные опционы SPX, срок действия которых истекает каждый понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.
Почему такое странное название с 0?
Обычно мы открываем кредитный спред между 9:30 и 11:00 по восточному стандартному времени (ET) и закрываем сделку до закрытия рынка в тот же день около 16:00 по восточному стандартному времени (ET). Вот почему это называется 0-DTE, т. е. опционная сделка в тот же день.
Почему стратегия приобрела такую популярность у трейдеров в covid19 (см всплеск на графике)?
Суть 0DTE в том, что это торговля опционами в день экспирации (истечения срока действия). Без переноса через ночь, опционы SPX - еженедельные опционы SPX, срок действия которых истекает каждый понедельник, вторник, среду, четверг и пятницу.
Почему такое странное название с 0?
Обычно мы открываем кредитный спред между 9:30 и 11:00 по восточному стандартному времени (ET) и закрываем сделку до закрытия рынка в тот же день около 16:00 по восточному стандартному времени (ET). Вот почему это называется 0-DTE, т. е. опционная сделка в тот же день.
Почему стратегия приобрела такую популярность у трейдеров в covid19 (см всплеск на графике)?
👉Трейдер может получить прибыль, если SPX увеличивается, уменьшается или вообще не движется с высокой вероятностью. Осталось угадать страйки и движение=)
👉Ограниченный потенциал потерь даже при больших движениях рынка. При условии соблюдения риск-менеджмента, например, ITM/ATM 10%, OTM 5%, Far OTM 1%, после 2 дня по восточному времени (ET) закрыть половину позиций.
👉Простое воплощение кредитного спреда: продажа одного страйка и покупка другого.
👉Казино открыто 5 дней в неделю
👉Нет дивидендов
👉Расчет денежными средствами после закрытия рынка в 4 дня по восточному времени (ET) - без поставки актива
У большинство акций, ETF, индексов и фьючерсных контрактов есть свои опционы, которые имеют срок действия. Премия или цена опциона падает в геометрической прогрессии с течением времени, пока полностью не исчезнет к моменту истечения срока действия (экспирации).
👉Ограниченный потенциал потерь даже при больших движениях рынка. При условии соблюдения риск-менеджмента, например, ITM/ATM 10%, OTM 5%, Far OTM 1%, после 2 дня по восточному времени (ET) закрыть половину позиций.
👉Простое воплощение кредитного спреда: продажа одного страйка и покупка другого.
👉Казино открыто 5 дней в неделю
👉Нет дивидендов
👉Расчет денежными средствами после закрытия рынка в 4 дня по восточному времени (ET) - без поставки актива
У большинство акций, ETF, индексов и фьючерсных контрактов есть свои опционы, которые имеют срок действия. Премия или цена опциона падает в геометрической прогрессии с течением времени, пока полностью не исчезнет к моменту истечения срока действия (экспирации).
В стратегии торговли 0DTE мы занимаемся торговлей в день экспирации, чтобы получить прибыль от этой быстро убывающей премии.
Сначала все кажется очень сложным, и так это и есть, но мозг любит все упрощать, поэтому если ему внушить, что вы все поняли в общих чертах, то он отключает страх. Встретила даже целый сайт бесстрашных на английском (не пользовалась платной частью)
Все начинается с определения соотношения риска к прибыли от сделки. Кто-то опирается на новости или на ключевые факты компаний, иные рисуют головы и плечи.
Однако все трейдеры 0DTE уверены, что день экспирации-особый, возможность унести мешок денег за короткое время. Выше я описала стратегию торговли SPX, однако любой актив с опционным контрактом на него кто-то торгует.
Сначала все кажется очень сложным, и так это и есть, но мозг любит все упрощать, поэтому если ему внушить, что вы все поняли в общих чертах, то он отключает страх. Встретила даже целый сайт бесстрашных на английском (не пользовалась платной частью)
Все начинается с определения соотношения риска к прибыли от сделки. Кто-то опирается на новости или на ключевые факты компаний, иные рисуют головы и плечи.
Однако все трейдеры 0DTE уверены, что день экспирации-особый, возможность унести мешок денег за короткое время. Выше я описала стратегию торговли SPX, однако любой актив с опционным контрактом на него кто-то торгует.
My Blog
Blog
Stay informed and empowered with the latest insights on options and futures trading at 0 DTE Options & Futures. Explore our Blog page for expert analysis, market trends, and valuable tips to enhance your trading strategy. Dive into a world of knowledge and…
Который раз уже замечаю, что как только начинается задавленная волатильность, и меня тянет написать саркастический спекулятивный пост,
🚨Получаем тройной 🥊 удар:
1. ОАЭ приостанавливают дипломатические отношения с Израилем. Конфликт на Ближнем Востоке нарастает
2. Кашкари говорит, что при липкой инфляции ставки могут и не снизить в 2024
3. Блинкен обсуждает вступление Украины в НАТО.
Вывод?
Господа, пожалуйста, имейте запас прочности в портфеле. Чтобы при любом развитии событий иметь 💚 зелёную часть
🚨Получаем тройной 🥊 удар:
1. ОАЭ приостанавливают дипломатические отношения с Израилем. Конфликт на Ближнем Востоке нарастает
2. Кашкари говорит, что при липкой инфляции ставки могут и не снизить в 2024
3. Блинкен обсуждает вступление Украины в НАТО.
Вывод?
Господа, пожалуйста, имейте запас прочности в портфеле. Чтобы при любом развитии событий иметь 💚 зелёную часть
Важен не размер, а умение (с)
На первой картинке можно увидеть печальную судьбу трейдера, который накануне данных по инфляции (Core CPI) купил 75,000 (!) фьючерсов SOFR (кривая)
Bloomberg назвал его бондовым трейдером, и весь англоговорящий интернет ждал данных, потому как каждый тик это пара 3-бедрумных домов.
Такая ставка говорит либо об очень высокой уверенности в событии , этакий аналог all in в покере ♦️
Либо хедж кого-то ооооочень большого с шортом по рынку.
В любом случае переходим к картинке 2, где данные вышли выше ожидаемых (3.8% против 3.7% ожидаемых)
И кто-то с фьючами мог выйти в окно.
Из любопытного то, что мишки ликуют, нарратив дольше-выше продолжается, а значит можно присмотреться к любимым смоллкепам на распродаже
На первой картинке можно увидеть печальную судьбу трейдера, который накануне данных по инфляции (Core CPI) купил 75,000 (!) фьючерсов SOFR (кривая)
Bloomberg назвал его бондовым трейдером, и весь англоговорящий интернет ждал данных, потому как каждый тик это пара 3-бедрумных домов.
Такая ставка говорит либо об очень высокой уверенности в событии , этакий аналог all in в покере ♦️
Либо хедж кого-то ооооочень большого с шортом по рынку.
В любом случае переходим к картинке 2, где данные вышли выше ожидаемых (3.8% против 3.7% ожидаемых)
И кто-то с фьючами мог выйти в окно.
Из любопытного то, что мишки ликуют, нарратив дольше-выше продолжается, а значит можно присмотреться к любимым смоллкепам на распродаже
🚨Очень забавное про ситуацию :
1. Облигации торгуются так, будто грядёт ещё повышение ставки
2. Золото торгуется так, будто ставку снижают вот-вот
3. Акции торгуются так, будто никто больше не верит в мягкую посадку
4. Нефть торгуется так, будто будто Федрезерву удалось избежать рецессии
5. Цены на недвижимость растут, будто ставка равна 3%
Пазл не складывается, если только не…
👉Кто-то не печатает усиленно деньги
1. Облигации торгуются так, будто грядёт ещё повышение ставки
2. Золото торгуется так, будто ставку снижают вот-вот
3. Акции торгуются так, будто никто больше не верит в мягкую посадку
4. Нефть торгуется так, будто будто Федрезерву удалось избежать рецессии
5. Цены на недвижимость растут, будто ставка равна 3%
Пазл не складывается, если только не…
👉Кто-то не печатает усиленно деньги
Кажется, я знаю, куда мы едем на каникулах -тур в Японию, ведь 160 иен за доллар было только в 1990
Йена к доллару сейчас на уровнях 34-летней давности(!)
У Банка Японии не очень много опций:
1. Продавать американские трежерис -самые крупные держатели, что вряд ли приведет в восторг г-жу Йеллен, ведь это давление на цену-> рост доходности. И,да, у Японии есть и короткий конец кривой, экскюзе муа
2. Повышать ставку. 100 пунктов? Больше? Хмм, в стране, у которой самый высокий долг к ВВП из развитых стран = 263% на март 2023 и 43.3% долга у...Банка Японии. Цугцванг
В последний раз мы такое кино видели с Банком Англии в 90-х, Черная Среда озолотила Сороса и ославила Дракенмиллера
Йена к доллару сейчас на уровнях 34-летней давности(!)
У Банка Японии не очень много опций:
1. Продавать американские трежерис -самые крупные держатели, что вряд ли приведет в восторг г-жу Йеллен, ведь это давление на цену-> рост доходности. И,да, у Японии есть и короткий конец кривой, экскюзе муа
2. Повышать ставку. 100 пунктов? Больше? Хмм, в стране, у которой самый высокий долг к ВВП из развитых стран = 263% на март 2023 и 43.3% долга у...Банка Японии. Цугцванг
В последний раз мы такое кино видели с Банком Англии в 90-х, Черная Среда озолотила Сороса и ославила Дракенмиллера
Приходите на Ярмарку 18 мая, в этом году в наших рядах прибавилось акционеров, так что схватка Астра vs Позитив и Сбербанк vs Совкомбанк точно будут в кулуарах
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Forwarded from Ассоциация инвесторов «АВО»
Что вас ждёт:
⭐️насыщенная программа выступлений в двух залах;
⭐️активности в холле;
⭐️встречи с представителями эмитентов облигаций;
⭐️ответы на ваши вопросы от экспертов;
⭐️знакомства с другими частными инвесторами;
⭐️новые идеи для вашего инвестиционного портфеля.
Скидка 40% действует всего 7 дней!
Как получить скидку:
1. Перейдите на сайт мероприятия.
2. Выберите один или несколько билетов.
3. Введите промокод Happy40 при оформлении заказа.
Скидка действует на все билеты в заказе.
📍Встречаемся 18 мая в ЦДП - г. Москва, ул. Покровка, д. 47
Не упустите шанс стать частью крупнейшего инвестиционного события года!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
yarmarka.bondholders.ru
Ярмарка эмитентов 18 мая 2024 Москва, ул. Покровка, 47 - Ассоциация владельцев облигаций
ФинОснова
Не самое частое зрелище, 30-летки +7bps Привет госпоже Йеллен с парты Японии? В качестве успокоения предлагаем Министру Финансов США покурить коллы на каннабисный ETF MSOS=)
Вот вы смеетесь, а бумаги MSOS на 6.25% выросли на 10% c 16 апреля и на 6.25% за день
Пруф ниже👉
Пруф ниже👉