Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

На этой неделе сложно было со временем, да и конкретных понятных сигналов в опционах по валютам от рынка не было. Решил хотя бы в пятницу поделиться своими мыслями и наблюдениями. Цельной внятной картины к сожалению пока нет.

➡️#EURUSD сходил вверх, но не добил до дальних опционов. На этой неделе откатил к зоне накопления, которая неплохо смотрелась для поиска покупок. Здесь и профильное накопление и премия крупного пут объема, который был перезалит с нижнего страйка. ❗️Но, смущает что торгуемся здесь уже 3-й день. В таких случаях обычно либо пробивают зону в обратную сторону, т.е. вниз, либо делают снизу манипуляцию с выносом покупателей.

🧐Снизу нет четких сильных зон, крупных объемов нет, мелкие размазаны. Единственное за что можно зацепиться, это если предположить, что крупный перезалитый пут-опцион это синтетический стрэддл (как обычный стрэддл, только вместо покупки колл опциона покупается фьючерс равный дельте), то уровень безубытка этой конструкции будет находиться примерно в районе 1.124-1.125 (на расстоянии 2-х премий отложенных от страйка, т.к. дельта опционов на деньгах примерно равна 0.5), где держатель конструкции может безопасно докупить фьючерс, кстати как раз там же нижняя граница накопления, под которой скопились стопы. И можно выделить еще более-менее интересную зону чуть ниже в районе 1.116-1.111. Буду наблюдать, если дойдут, при наличии реакции от этих зон рассмотрю покупки.

➡️#GBPUSD очень красиво отработал крупный ратио-спрэд, на нем заработали дважды, сначала его использовали как хэдж для продаж фьючерса, теперь сама конструкция приносит прибыль. ⚠️Но пока его не фиксируют, выжидают, чем меньше останется срок до экспирации, тем больше прибыль. Наилучшим сценарием для держателя этого спрэда будет если цена +/- здесь останется на какое-то время. ❗️Если увидим фиксацию, то это станет поводом поискать сделки. Выше пока ничего интересного нет, ниже есть заливки, но они дешевые на недельных контрактах, самые крупные из них уже в понедельник эксперируются. Либо кто-то на удачу закупился дешевыми опционами в расчете на то что фунт обвалится на каких-то новостях, либо скорее всего их продавали.

➡️#AUDUSD на подходе к основной цели, если откатит, то ниже при наличии реакции рассмотрю покупки.

➡️#USDCAD с прошлого обзора ситуация не изменилась, снизу предположительно залили хэдж-объемы, пробую аккуратные покупки.

➡️#DXY на минимумах объемы были очень слабые, не похоже на разворот. Объем появился только в среду при подходе на ретест к зоне накопления, буду отслеживать как его расторгуют.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - жду точку входа в покупки
👍 - жду точку входа в продажи
🕊 - держу покупки, с текущих идем вверх
🐳 - держу продажи, тренд развернулся

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

По валютам почти 2 недели ничего интересного не было, простояли во флэте. Завтра уезжаю в отпуск🛫, поэтому решил сегодня поделиться своими мыслями и наблюдениями.

➡️#EURUSD в четверг начал отработку предыдущего плана, ⚠️но смущает, что слишком долго простояли в диапазоне -> накопили большой объем и сейчас цена под ним закрепляется. По опционам снизу крупных целевых объемов в путах по-прежнему нет, явную сильную зону поддержки также выделить невозможно, открытый интерес размазан по страйкам.

🧐02.05 и 05.05 были перезалиты крупные пут объемы с предыдущего месячного контракта, причем их купили на деньгах (на страйке АТМ), а значит скорее всего это синтетический стрэддл (покупка пут + покупка фьючерса). Уровень безубытка этой конструкции будет находиться примерно в районе ≈1.107 (на расстоянии 2-х премий отложенных от страйка, т.к. дельта опционов на деньгах примерно равна 0.5). В пятницу цена отбилась от уровня премии этих опционов (≈1.1195), также был залит небольшой стрэддл на недельном контракте (выделен прямоугольником с черной обводкой).

🤔Учитывая вышеизложенное, рассматриваю 2 основных сценария:
1️⃣ если смогут быстро вернуть в диапазон проторговки (желательно через тест нижней границы стрэддла), считаю что есть вероятность протестировать максимумы (именно туда сместили основную часть колл-опционов, есть и выше, но они преимущественно проданные)
2️⃣ поиск покупок в районе ≈1.107, здесь синтетический стрэддл выйдет в безубыток, и его держатель сможет безопасно добрать позицию на фьючерсе (в том случае если он ожидает рост, в противном случае он может ничего не делать и если цена уйдет ниже он заработает на стрэддле). ❗️Поэтому здесь важно увидеть реакцию на фьючерсе. Если идем ниже - следующая сильная зона ≈1.097.
При уверенном закрепе ниже границы стрэддла, возможно рассмотрю продажи с целью ≈1.107.

➡️#GBPUSD как и ожидали остался в диапазоне максимальной прибыли конструкции. Опционы проэксперировались, теперь можно поискать сделки. Снизу есть интересная зона, туда попадает уровень безубытка крупной внебиржевой конструкции + точечные объемы + 100-я маржа. Если дойдут, при наличии реакции думаю можно попробовать поискать покупки.

➡️#USDCHF очень большой интерес внизу на дальних контрактах. Если дойдет, для поиска продаж наиболее интересно смотрится зона в районе 150-й маржи ≈0.847-0.853. В случае уверенного закрепления выше, есть вероятность пойти в район 0.89.

➡️#AUDUSD достиг основной цели. Сверху в коллах проторговали огромные объемы, но если разобраться большая часть из них уже зафиксирована. Интересных торговых возможностей пока не вижу.

➡️#USDCAD ситуация спорная, с одной стороны крупные пут-объемы в путах похожие на хэдж покупок на фьюче, с другой стороны бабочка, которую не фиксируют, максимальная прибыльность которой находится как раз в зоне проторговки . В районе верхнего крыла залили колл-объемы, если дойдет возможно там присмотрюсь к продажам с целью возврата в проторговку, либо можем просто дальше флэтить.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - жду точку входа в покупки
👍 - жду точку входа в продажи
🕊 - держу покупки, с текущих идем вверх
🐳 - держу продажи

Всем добрый вечер, коллеги!👋👋👋

➡️✅💰#EURUSD 12 мая идеально по плану отбился от зоны в районе 1.107, где была наиболее выгодная точка для держателя синтетического стрэддла чтобы добрать позицию на фьючерсе. 15 мая когда цена вернулась в район премии пут-опционов, опционы были зафиксированы и вместо них были куплены пут-опционы на следующем месячном контракте на страйке 1.16, премия которых как раз находится примерно в районе средней цены входа на фьючерсе ((1.132+1,107)/2=1,1195), т.е. получилась безрисковая позиция (пут-опцион + купленный фьючерс) с запасом по времени. Но конструкция выглядит странно🤔, она выходит в прибыль только выше 1.16 (если рассматривать на момент экспирации, без учета временной стоимости), все что ниже безубыток.

🤔Для чего открывать такую конструкцию⁉️ Скорее всего планируют заработать дважды, сначала на росте, потом на падении. Идеальным сценарием для держателя конструкции было бы если цена дойдет до страйка 1.16 (форекс ≈1.15) или выше, где он сможет зафиксировать прибыль по фьючерсу (больше или равную стоимости опционов), далее в рынке без риска остаются пут-опционы, если до 03.07 цена опустится ниже 1.16, то они принесут прибыль.
В районе 1.146-1.152 видим скопление небольших колл объемов, также есть крупные объемы в районе 1.1575 (предыдущий максимум). По контрактам М1 и М2 цена приближается к верхней границе перекупленности.

Учитываю вышеизложенное рассматриваю следующие сценарии:
1️⃣ если сделают откат, при наличии реакции рассмотрю покупки в районе нижней границы недельного стрэддла (+/-1.1275), в случае уверенного закрепа ниже, есть вероятность провалиться до 1.118, 1.108
2️⃣ поиск продаж в районе +/-1.15 или после обновления максимума.

➡️✅💰#GBPUSD также идеально по плану, отбился от зоны поиска покупок. Выше есть сильная зона в районе ≈1.365-1.375, куда попадают проданные опционы (выше не выгодно), страйки с макс. открытым интересом по месячным и недельным контрактам, и новые пятничные опционные заливки. Выше интереса пока нет. Если дойдет, рассмотрю там продажи.

➡️✅💰#USDCHF также порадовал, отбился четко от зоны поиска продаж. Дальше пока не очень понятно, будут ли глубокие откаты, но среднесрочный приоритет рассматриваю вниз.

➡️✅#USDCAD как и предполагали флэтит в бабочке. Снизу скопился крупный пут-объем, после фиксации бабочки и захвата ликвидности снизу считаю что высока вероятность сходить вверх.

➡️#DXY буду отслеживать появление крупных объемов.

➡️✅#BTC пока чуть-чуть не дотянул до 115к. В принципе, думаю, могут еще на днях и добить, если откатит сегодня-завтра в район 104 или ниже, возможно рискну и куплю дешевых колл-опционов к примеру на страйке 110 на майском контракте или лучше начало июня. Также удерживаю остаток колл опционов на страйке 100 (2 раза уже частично фиксировал ->12 мая на 104к и 21 мая на 110к). 30 мая экспирация майского контракта. Заинтересованности в путах пока нет, напротив есть небольшие перекладки на июньский контракт на страйки 120 и 125. Также есть 2 бабочки с центральными страйками 120 и 125 на июньском контракте (27.06 - еще целый месяц). От 115-120 неплохо было бы увидеть откат, и прикупить опционы со страйками 110-115 на июнь-июль. Основные объемы на новый контракт должны зайти после 30 мая, там думаю будет понятнее.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

➡️#EURUSD порадовал💰, в целом неплохо отработал торговую идею, правда откат перед ростом получился чуть глубже чем рассчитывал, ночью 29.05 просквозили нижнюю границу стрэддла, сделали манипуляцию - сняли стопы (в т.ч. и мои, утром пришлось перезаходить) и от следующей сильной зоны пошли по плану на 1.15, где как и планировал перевернулся в продажи.

На текущий момент можно выделить несколько интересных опционных заливок:

1️⃣ пут-опционы от 15.05 (на которых строилась торговая идея в предыдущем посте), как мы говорили вероятнее всего это синтетический стрэддл, и держателю было бы выгодно если цена достигнет ≈1.15 (страйк 1.16), где он сможет зафиксировать покупки фьючерса тем самым окупив стоимость опционов, что думаю он и сделал. Теперь он ничем не рискует, чем ниже до 03.07 цена опустится, тем больше он заработает, если уйдет выше 1.15 и останется там до экспирации - безубыток.
В дальнейшем, если цена пойдет вниз, в любой момент он может продать свои пут-опционы и забрать прибыль (в индикаторе мы увидим отток - повод задуматься, возможно намечается откат или разворот). 🤔Но, зафиксировать прибыль он может и по-другому, просто купив в таком же объеме фьючерс, это к сожалению отследить практически невозможно. Поэтому эти опционы нам не дают уровень, можем отслеживать только оттоки.

2️⃣ 05.06 и 06.06 были крупные пут заливки на страйк 1.15, тоже предположительно синтетические стрэддлы. Премия опционов находится в районе ≈1.132 (там же достаточно крупный пут на недельном контракте), а нижний уровень безубытка где для держателя было бы наиболее выгодно докупить фьючерс ≈1.122-1.119 (там же уровень безубытка крупного спрэда от 04.06 и 100-я маржа.), верхние уровни безубытка в раойне 1.16 (там же сильный страйк 1.17).

🤔Учитываю вышеизложенное, явного приоритета нет, но я все же склоняюсь к продажам. Поиск покупок неплохо смотрится от ≈1.122-1.119, ≈1.112.
⬆️Сильные зоны снизу: ≈1.132, ≈1.122-1.119, ≈1.112.
⬇️Сильные зоны сверху: ≈1.144-1.146, ≈1.152, 1.162.

➡️#GBPUSD по плану протестировал зону поиска продаж, придерживаюсь прежнего плана.

➡️#AUDUSD уперся в сильную зону, хотелось бы поискать продажи после захвата ликвидности сверху. Наиболее интересна ближайшая зона.

➡️#USDCAD бабочка проэксперировалась, приоритетным направлением рассматриваю покупки, +/- с текущих или от уровня безубытка спрэда.

➡️#USDCHF пока четкого плана нет, хотелось бы увидеть откат вверх, но сверху не вижу интересных зон.

➡️#ETHUSD добавили опционные данные по Ethereum, пока присматриваюсь. Перед проливом сформировали четкую зону в районе 2300-2200, при подходе к которой планировал купить CALL опционы, но к сожалению немного не добили. Не стал удалять линии своего плана с графика, вдруг все-таки еще добьют)

➡️#BTC пока пропущу, нет четкого понимания, новых крупных заливок нет, остальное как-то все размазано.

P.S. обновленный советник с данными по ETH и другими доработками постараемся опубликовать в ближайшие 2 недели.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете продажи
👍 - в приоритете покупки