#تکمیلی



جدول Seasonality شاخص کل (بازده ماهانه)



🔑🔑🔑



1403/09/08



@TechnoQuantamental

#نکته

آیا از روی سطر آخر می‌توان فهمید که :

#متوسط بازده سالیانه شاخص کل چقدر می‌شود ؟

🤔🤔🤔

روش اول

روش دوم

محاسبه روزبه‌روز بازده سالیانه شاخص‌کل ،

و گرفتن میانگین #هندسی از دنباله اعداد بدست آمده . . .

✍️✍️✍️

حالا ، این چی می‌تونه باشه . . . ؟؟؟



🔑🎯🧩💡

ضمن تشکر از :

جناب مهندس #عالی‌پور عزیز ،

مدیریت محترم کانال بسیار کاربردی #پایش‌بازار ،

بابت معرفی کانال . . .

و تشکر #مجدد از جناب دکتر #صوفی مهربان ،

بابت به‌اشتراک‌گذاری ایده‌های خلاقانه‌شان . . .

نظر به اینکه کانال خوب #پایش‌بازار ،

به صورت اتومات و برخط ،

اکثر محاسبات صندوق‌های طلا و اهرمی را انجام می‌دهد ،

پست‌های مشابه در کانال #فیزیک‌مالی محدود شده است . . .

ولی ،

امیدوارم داده‌های برخط این جدول را که ،

در آینده در مورد منطق آن صحبت خواهد شد ،

به‌زودی در دسترس داشته باشیم . . .



ارادتمند :

حمید خواجه‌زاده



🌹🌹🌹

جهت عرض ادب خدمت :

جناب "دکتر مصطفی کلامی هریس" عزیز

مدیرعامل سایت #فرادرس



👇👇👇



@KalamiHeris

سرفصل‌ها


درس یکم :

مدل‌های ریاضی مساله بهینه‌سازی سبد سهام

بررسی مبانی نظری مساله بهینه‌سازی سبد سهام انتظار
تعریف ریاضی مساله سبد سهام
تعریف بازده مورد انتظار سبد سهام و نحوه محاسبه آن
تعریف ریسک به صورت واریانس بازده سبد سهام و نحوه محاسبه آن
تعریف نیم واریانس یا Semi-Variance و نحوه محاسبه آن
بررسی نحوه محاسبه ماتریس نیم کوواریانس (Covariance)
معرفی مدل مارکویتز (مدل میانگین-واریانس یا Mean - Variance)
تعریف مساله بهینه‌سازی سبد سهام به صورت چند هدفه
تعریف مساله بهینه‌سازی سبد سهام به صورت تک هدفه با حداقل بازده مورد انتظار
تعریف مساله بهینه‌سازی به صورت تک هدفه با حداکثر ریسک قابل قبول
معرفی و بررسی مدل میانگین با قدرمطلق اختلاف انحراف یا MAD
معرفی ارزش در معرض خطر (ریسک) یا VaR و بررسی مفهوم آن
ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
استفاده از CVaR به عنوان شاخص ریسک سرمایه‌گذاری در سبد سهام
مباحث تکمیلی در خصوص VaR و CVaR و حدود بالا و پایین آن


درس دوم :

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی کلاسیک

فراخوانی و دریافت اطلاعات مالی از سرویس وب یاهو (Yahoo)
بررسی نحوه استفاده از تابع fetch برای دریافت اطلاعات از اینترنت
نحوه دریافت اطلاعات چندین نماد مختلف از بورس و ذخیره آن ها در یک فایل
نحوه محاسبه بازده مربوط به هر نماد با استفاده از تابع price2ret
ایجاد مدل میانگین - واریانس با استفاده از کلاس Portfolio (تولباکس مالی)
تخمین پارامترهای سبد سهام، با استفاده از اطلاعات سری زمانی
حل مساله بهینه‌سازی سهام با مدل میانگین - واریانس
محاسبه سطح کارا یا Efficient Frontier
ترسیم سطح کارا و نتایج به دست آمده از حل مساله بهینه‌سازی
بررسی و تحلیل نتایج به دست آمده از حل مساله بهینه‌سازی سبد سهام
بیان مساله بهینه‌سازی سبد سهام به صورت یک مساله Epsilon Constraint
تعریف مدل نیم واریانس و حل آن با استفاده از مدل Portfolio عادی
تعریف ماتریس نیم کوواریانس با استفاده از ضریب همبستگی
ترسیم نتایج به دست آمده از حل مدل نیم واریانس
پیاده‌سازی حل مدل میانگین - قدرمطلق انحراف (Mean-Absoulte-Deviation)
نمایش نتایج به دست آمده از مدل MAD
پیاده‌سازی حل مدل میانگین با ارزش در معرض خطر مشروط یا CVaR
پیاده‌سازی گام به گام همه برنامه‌ها و الگوریتم‌های مورد بحث
نمایش نتایج به دست آمده از حل مدل CVaR

درس سوم :

بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از روش‌های بهینه‌سازی هوشمند و فرا ابتکاری

معرفی روش تعریف متغیرهای تصمیم برای برقراری قیدهای مورد نیاز
نحوه تبدیل مساله بهینه‌سازی چندهدفه به یک مساله بهینه‌سازی تک هدفه
پیاده‌سازی یک تابع هزینه جامع، با امکان انتخاب معیار ریسک مناسب
پیاده‌سازی تابع هزینه به صورت یک هدفه با تابع جریمه
پیاده‌سازی تابع هزینه دو هدفه
حل مساله چند هدفه به صورت چندین مساله تک هدفه
حل مساله بهینه‌سازی با استفاده از الگوریتم بهینه‌سازی ازدحام ذرات (PSO)
ترسیم سطح کارای به دست آمده از بهینه‌سازی‌ها
حذف پاسخ های مغلوب (Dominated) از پاسخ های نهایی به دست آمده
حل مساله بهینه‌سازی سبد سهام با استفاده از الگوریتم رقابت استعماری (ICA)
حل مساله بهینه‌سازی سبد سهام به صورت چند هدفه با الگوریتم‌های هوشمند
بهینه‌سازی سبد سهام با الگوریتم ژنتیک چند هدفه NSGA - II
بهینه‌سازی سبد سهام با الگوریتم SPEA2
ترسیم جبهه پارتو یا Pareto Front به عنوان سطح کارا
پیاده‌سازی گام به گام همه برنامه‌ها و الگوریتم‌های مورد بحث



👇👇👇



https://B2n.ir/e74242

#پارادایم‌شیفت میل دارید ؟؟؟

ممنون ، #صرف‌شد



🔎🔎🔎

شیرجه بزنیم ؟

یا به افزایش #بازده‌مبتنی‌برریسک فکر کنیم ؟؟

رسالت یک #فراصندوق کدام هست ؟؟؟



👇👇👇



https://www.tg-me.com/TechnoQuantamental/2790

بی‌سوادهای قرن ۲۱ ،

کسانی نخواهند بود که ،

نمی‌توانند بخوانند و بنویسند ،

بلکه کسانی هستند که قابلیت :

آموختن ، فراموش کردن آموخته‌ها ، و بازآموختن را ندارند .



آلوین تافلر ، آینده‌پژوه و نویسنده



✍️✍️✍️

با دورنمای ترسیمی جناب همتی برای دلار نیما در آینده ،

عدد p/e بازار در حال حاضر چند می‌شود ؟؟؟






لطفا محاسبات خود را به ID زیر ارسال نمائید :



👇👇👇



@KhajehzadehHamid

قصه می‌تونه از اینجا شروع بشه . . .



👇👇👇



https://www.tg-me.com/mofidanalysis/148