#разработка_стратегии

Глава 2 или "Я нашел паттерн, который реализуется в 78% случаев!"

Данный материал рекомендую начинать читать с первой главы, которую вы можете найти нажав на тег #разработка_стратегии или перейдя по ссылке.

На рынке ничего нельзя воспринимать "на веру" и тем более ставить на это свои деньги. Любую закономерность, корреляцию, стратегию и подход нужно перепроверять самостоятельно! Очень часто случается так, что какая-то закономерность и зависимость, которая наблюдалась в прошлом, больше не работает или работает, но с большим количеством нюансов. И если вы начнете на ее основании торговать (просто потому что кто-то сказал, что она работает или вы где-то об этом прочитали), то вы рискуете потерять много денег.

Найдя в книге перспективный графический паттерн (под кодовым названием "сковородка"), первым делом я решил его протестировать и посчитать реальный процент отработки на российском рынке.

Чтобы оценить эффективность паттерна, я начал искать на истории все ситуации, связанные с этим паттерном и делать скрины. Собрав выборку из 50 случаев, куда вошли и успешные, и неуспешные отработки, я посчитал вероятность его реализации. У меня получилось, что в 78% случаев паттерн реализовался и достиг своих целей, а значит он может дать статистическое преимущество и нужно копать дальше.

Сам по себе графический паттерн не является торговой стратегией и при его обнаружении на графике нельзя просто взять и открыть сделку. Паттерн реализуется в 78% случаев, а это значит, что в 22% случаев он полностью развалится, что приведет к необходимости фиксировать убыток. А для того, чтобы этот убыток был небольшой и прогнозируемый, нужно найти такую точку входа в паттерн, которая позволит поставить маленький, но при этом обоснованный стоп-лосс. В противном случае вы рискуете потерять непрогнозируемое количество денег и превращаете свою торговлю в казино.

Соответственно, для успешной торговли нужно на базе этого паттерна построить торговую стратегию с конкретными точками входа и выхода. По итогу, должен получиться простой алгоритм, который можно будет протестировать на истории и, в случае успеха, начать применять на практике.

О том, какие точки входа и выхода я протестировал и что из этого получилось, расскажу уже в следующей части.

В пятницу, кстати, на этот счет провел эфир для клиентов в сервисе по подписке. За 2,5 часа постарался коротко изложить суть своей торговой стратегии и почему она работает.

К сожалению, часто сталкиваюсь с тем, что люди имеют нереалистичные представления о трейдинге. Более того, многие из них ждут, что я буду торговать в соответствии с их представлениями о том, как это должно быть.

Парадокс же заключается в том, что мой результат на дистанции принципиально отличается от их, как раз по той причине, что у меня совершенно другая логика принятия решений и другие представления о прекрасном🤷‍♂️.

#разработка_стратегии

Глава 3 или Как найти правильную точку входа?

Данный материал рекомендую начинать читать с первой главы, которую вы можете найти нажав на тег #разработка_стратегии или перейдя по ссылке.

После того, как я определил, что найденный графический паттерн, отрабатывает в 78% случаев, встал вопрос нахождения внутри него оптимальной точки входа.

Так как у меня уже большой опыт работы с графическими фигурами, я сразу пошел по проверенным вариантам: вход в часовой фигуре продолжения сразу перед/после линии, вход на пробой, вход на ретест и прочее.

Так как вход в часовой фигуре для меня более предпочтителен, ибо дает время и позволяет зайти на больший объем, решил начать с него. Но после анализа изначальной выборки, выяснилось, что такая точка входа формируется менее чем в 50% случаев, а значит она не может быть основной. При этом сам по себе способ входа рабочий, поэтому я решил оставить его для дальнейших тестов.

Как часто бывает, при изучении выборки я заметил явную закономерность: почти во всех случаях сразу перед пробоем линии паттерна, либо сразу после него, происходит короткий откат цены, за которым следует обновление максимума. Заметив это я подумал о том, что можно попробовать входить сразу при обновлении этого максимума, ставя стоп-лосс под ближайший локальный минимум.

Проведя первичный тест на выборке, я увидел, что вариант рабочий, поэтому решил сделать черновой прогон "стратегии" в симуляторе рынка и посмотреть, что из этого выйдет.

Для теста я взял дневной график Сбербанка и период с 2002 года по текущий момент. Точки входа я решил использовать обе. Выход из позиции осуществлялся по волнам.

Прогон занял у меня примерно 3 часа времени. По итогу получилось 33 сделки и +119% прибыли. Далее я построил график прироста депозита - сразу отметил, что прирост идет планомерно, без сильных провалов - это хорошо. После этого посчитал основные параметры стратегии: процент прибыльных сделок составил 58%, соотношение риск/прибыль 2,03, математическое ожидание 3,61.

Результаты меня сильно порадовали. Даже в таком черновом варианте, стратегия оказалась вполне рабочей. А значит нужно дальше продолжать тесты и проверку гипотез.

О дальнейших разработках расскажу в следующих постах. А на сегодня у меня все.