Про IMOEX:
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.
● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: на следующий день после комбинации IMOEX продолжил снижение.
● Индекс Мосбиржи показывает снижение 8 торговых сессий подряд, такое было лишь в январе 2017 г. и июне 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год:
1. рост в пятницу в диапазоне (+6% , +10%);
2. тело свечи > 75% от размаха всей свечи;
3. обновлен high минимум за 2 недели (не меньше).
● Динамика Биткоина после такой комбинации положительно-нейтральная в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#BTC
● Комбинация возникает с частотой 1 раз в год:
1. рост в пятницу в диапазоне (+6% , +10%);
2. тело свечи > 75% от размаха всей свечи;
3. обновлен high минимум за 2 недели (не меньше).
● Динамика Биткоина после такой комбинации положительно-нейтральная в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#BTC
IMOEX (отскок):
● В пятницу IMOEX продемонстрировал снижение 8-ую торговую сессию подряд. Такие кейсы были в 2017 г. и 2018 г.
● Тогда, после подобный серий снижения, индекс Мосбиржи показывал отскок, в среднем +5% (оранжевые стрелки на графике).
headlines Q.
#IMOEX
● В пятницу IMOEX продемонстрировал снижение 8-ую торговую сессию подряд. Такие кейсы были в 2017 г. и 2018 г.
● Тогда, после подобный серий снижения, индекс Мосбиржи показывал отскок, в среднем +5% (оранжевые стрелки на графике).
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004 года):
● В пн IMOEX открылся с гэпом вверх на +3.17%.
● На графике приведены все случаи гэпов > +3% с 2004 года. В таблице представлена динамика IMOEX в следующие 5 торговых дней после таких случаев.
headlines Q.
#IMOEX
● В пн IMOEX открылся с гэпом вверх на +3.17%.
● На графике приведены все случаи гэпов > +3% с 2004 года. В таблице представлена динамика IMOEX в следующие 5 торговых дней после таких случаев.
headlines Q.
#IMOEX
Про S&P 500:
● На графике — YTD изменение SPX в 2024 vs. средняя динамика SPX в годы президентских выборов (с 1986 года было 10 случаев).
● В период с 165 по 196 торговый день S&P 500 обычно снижается (с 27 авг. по 10 окт. в текущем году).
headlines Q.
#SPX
● На графике — YTD изменение SPX в 2024 vs. средняя динамика SPX в годы президентских выборов (с 1986 года было 10 случаев).
● В период с 165 по 196 торговый день S&P 500 обычно снижается (с 27 авг. по 10 окт. в текущем году).
headlines Q.
#SPX
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
● Вчера Si1! обновил максимум с начала лета. В следующие 2 торговых дня обычно происходит снижение после таких случаев.
● Обновление максимума за 2.5 месяца встречается с частотой 2.7 раз в год. В среднем, после первых двух слабых дней, Si1! начинает расти с 3 по 20 торговый день.
headlines Q.
#USDRUB
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 г.):
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB
● Средняя динамика после сигнала указывает на достаточно устойчивый рост в среднесрочной перспективе.
● Кривая "с 2006 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2008, 2014, 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
#USDRUB
Про IMOEX:
● Статистика сработала: IMOEX действительно показал отскок после серии падений 8 торговых сессий подряд.
● В предыдущих кейсах отскок в среднем составлял +5%. От close 23 авг. по high 27 авг. IMOEX прибавил +5.17%.
● Также в предыдущих случаях в скором времени после отскока следовало снижение, в этот раз IMOEX повторил данный сценарий: от high 27 авг. по low 30 авг. IMOEX снизился на -5.68%.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: IMOEX действительно показал отскок после серии падений 8 торговых сессий подряд.
● В предыдущих кейсах отскок в среднем составлял +5%. От close 23 авг. по high 27 авг. IMOEX прибавил +5.17%.
● Также в предыдущих случаях в скором времени после отскока следовало снижение, в этот раз IMOEX повторил данный сценарий: от high 27 авг. по low 30 авг. IMOEX снизился на -5.68%.
headlines Q.
#IMOEX
Примеры тестирования стратегии «пересечение 50-D и 200-D SMA»:
● На графике представлены результаты простой и популярной стратегии (без учета комиссии):
- лонг, если 50-D SMA пересекает снизу-вверх 200-D SMA;
- шорт (и закрытие лонга), если если 50-D SMA пересекает сверху-вниз 200-D SMA;
- находимся постоянно в позиции;
- вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA.
● В качестве инструментов взяты 5 акций из индекса Мосбиржи и сам индекс IMOEX. Лишь в двух инструментах (NVTK и SBER) P&L стратегии превзошла результаты самого инструмента.
headlines Q.
#IMOEX
● На графике представлены результаты простой и популярной стратегии (без учета комиссии):
- лонг, если 50-D SMA пересекает снизу-вверх 200-D SMA;
- шорт (и закрытие лонга), если если 50-D SMA пересекает сверху-вниз 200-D SMA;
- находимся постоянно в позиции;
- вход на открытии следующей дневной свечи после пересечения двух SMA.
● В качестве инструментов взяты 5 акций из индекса Мосбиржи и сам индекс IMOEX. Лишь в двух инструментах (NVTK и SBER) P&L стратегии превзошла результаты самого инструмента.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● За предыдущие 13 торговых дней IMOEX лишь один раз завершил сессию выше отметок начала торгов, т.е. за 13 торговых дней была лишь одна белая свеча.
● График сверху — IMOEX с 2004 года; график снизу — индикатор, который показывает количество черных свечей за 13 торговых дней.
● Случаи, когда 12 из 13 свечей были черными, встречались в начале 2017 г. и середине 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
● За предыдущие 13 торговых дней IMOEX лишь один раз завершил сессию выше отметок начала торгов, т.е. за 13 торговых дней была лишь одна белая свеча.
● График сверху — IMOEX с 2004 года; график снизу — индикатор, который показывает количество черных свечей за 13 торговых дней.
● Случаи, когда 12 из 13 свечей были черными, встречались в начале 2017 г. и середине 2018 г.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● Вчера IMOEX снизился на -3.97% (сильнейшее падение с 26.09.2022). Также просадка IMOEX от максимума за 250 торговых дней преодолела порог -25% (от high 20 мая по close 2 сентября изменение составляет -27.73%).
● Комбинация возникает с частотой 0.65 раз в год:
1. падение за день более чем на 3%;
2. просадка от максимума за 250 торговых дней более чем на 25%.
● Кривая "с 2004 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2020 и 2022 годах. В целом, на горизонте до двух месяцев, средняя динамика без выбросов указывает на возобновление растущего тренда.
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX снизился на -3.97% (сильнейшее падение с 26.09.2022). Также просадка IMOEX от максимума за 250 торговых дней преодолела порог -25% (от high 20 мая по close 2 сентября изменение составляет -27.73%).
● Комбинация возникает с частотой 0.65 раз в год:
1. падение за день более чем на 3%;
2. просадка от максимума за 250 торговых дней более чем на 25%.
● Кривая "с 2004 (без выбросов)" — из данных исключены случаи, которые были в 2020 и 2022 годах. В целом, на горизонте до двух месяцев, средняя динамика без выбросов указывает на возобновление растущего тренда.
headlines Q.
#IMOEX
Brent (данные с 1994 г.):
● Вчера цена Brent снизилась на -4.61% (сильнейшее дневное падение с 04.10.2023).
● Комбинация возникает с частотой 0.36 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-4%,-5%);
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 9 месяцев (не меньше).
● В среднем, после таких случаев происходит рост в первые 2 торговых дня; с 3 по 5 торговый день цена вновь показывает слабую динамику.
headlines Q.
#BRENT
● Вчера цена Brent снизилась на -4.61% (сильнейшее дневное падение с 04.10.2023).
● Комбинация возникает с частотой 0.36 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (-4%,-5%);
2. low свечи является минимумом по крайней мере за 9 месяцев (не меньше).
● В среднем, после таких случаев происходит рост в первые 2 торговых дня; с 3 по 5 торговый день цена вновь показывает слабую динамику.
headlines Q.
#BRENT
IMOEX (данные с 2004 года):
● Вчера IMOEX прибавил +3.2%. При этом закрытие произошло на дневном максимуме (close свечи = high свечи).
● Комбинация возникает с частотой 0.55 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (+3%,+4%);
2. close свечи = high свечи.
● После такой комбинации IMOEX обычно показывает слабую динамику только на следующий торговый день, в последующей перспективе сигнал является бычьим.
headlines Q.
#IMOEX
● Вчера IMOEX прибавил +3.2%. При этом закрытие произошло на дневном максимуме (close свечи = high свечи).
● Комбинация возникает с частотой 0.55 раз в год:
1. % изм. свечи в диапазоне (+3%,+4%);
2. close свечи = high свечи.
● После такой комбинации IMOEX обычно показывает слабую динамику только на следующий торговый день, в последующей перспективе сигнал является бычьим.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (про IV квартал):
● С 3 по 5 сентября индикатор, который показывает кол-во черных свечей, был равен 60. Это может говорить о том, что IMOEX возможно уже установил локальный минимум.
● Данные с 1998 года показывают, что в месяцы 4-го квартала IMOEX демонстрирует положительную динамику, которая затем продолжается в январе. Поэтому есть шансы того, что с текущих уровней IMOEX может начать формировать бычий тренд.
headlines Q.
#IMOEX
● С 3 по 5 сентября индикатор, который показывает кол-во черных свечей, был равен 60. Это может говорить о том, что IMOEX возможно уже установил локальный минимум.
● Данные с 1998 года показывают, что в месяцы 4-го квартала IMOEX демонстрирует положительную динамику, которая затем продолжается в январе. Поэтому есть шансы того, что с текущих уровней IMOEX может начать формировать бычий тренд.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● Статистика сработала: от close 2-го сентября по close 6-го сентября IMOEX прибавил +3.08%.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика сработала: от close 2-го сентября по close 6-го сентября IMOEX прибавил +3.08%.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX и заседание ЦБРФ:
● На предстоящей неделе в пятницу пройдет заседание ЦБРФ. Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Банком России.
● На графике представлена динамика IMOEX за неделю до и месяц после заседаний ЦБРФ в текущем году. Средняя динамика за неделю до заседания является нейтральной, динамика после заседания — отрицательная.
headlines Q.
#IMOEX
● На предстоящей неделе в пятницу пройдет заседание ЦБРФ. Аналитики ожидают повышения ключевой ставки Банком России.
● На графике представлена динамика IMOEX за неделю до и месяц после заседаний ЦБРФ в текущем году. Средняя динамика за неделю до заседания является нейтральной, динамика после заседания — отрицательная.
headlines Q.
#IMOEX
Акции из IMOEX:
● В текущем году было 5 заседаний ЦБРФ, каждое заседание проходило по пятницам. На гистограмме — среднее % изм. акций из IMOEX в неделю заседаний ЦБРФ.
● Лидеры роста: OZON (+5.5%), BSPB (+3.83%), POSI (+3.07%). Лидеры падения: NVTK (-2.98%), MTLRP (-2.14%), FLOT (-2.07%).
headlines Q.
#IMOEX
● В текущем году было 5 заседаний ЦБРФ, каждое заседание проходило по пятницам. На гистограмме — среднее % изм. акций из IMOEX в неделю заседаний ЦБРФ.
● Лидеры роста: OZON (+5.5%), BSPB (+3.83%), POSI (+3.07%). Лидеры падения: NVTK (-2.98%), MTLRP (-2.14%), FLOT (-2.07%).
headlines Q.
#IMOEX
Brent (данные с 1994 г.):
● Если брать во внимание сезонный фактор, то Brent может продемонстрировать рост/отскок, с временным горизонтом до 205-го торгового дня года (т.е. до 15 октября).
● По YTD динамике текущий год походит на 2019, 2011 и 2015 (коэф. корреляции 0.72, 0.57 и 0.55 соответственно).
headlines Q.
#BRENT
● Если брать во внимание сезонный фактор, то Brent может продемонстрировать рост/отскок, с временным горизонтом до 205-го торгового дня года (т.е. до 15 октября).
● По YTD динамике текущий год походит на 2019, 2011 и 2015 (коэф. корреляции 0.72, 0.57 и 0.55 соответственно).
headlines Q.
#BRENT
Natural Gas (данные с 1991 г.):
● Основной рост цен фьючерса на природный газ NG1!, сезонно, приходится на конец года.
● По YTD динамике текущий год походит на 2018, 2004 и 1997 (коэф. корреляции 0.67, 0.62 и 0.59 соответственно).
headlines Q.
#NG
● Основной рост цен фьючерса на природный газ NG1!, сезонно, приходится на конец года.
● По YTD динамике текущий год походит на 2018, 2004 и 1997 (коэф. корреляции 0.67, 0.62 и 0.59 соответственно).
headlines Q.
#NG
ES1!, фьючерс на S&P 500 (данные с 1998 года):
● Вчера сформировался свечной паттерн "бычье поглощение". Данный паттерн возникает с частотой 2.26 раз в год.
● Условия паттерна:
1. close свечи > high предыд. свечи;
2. low свечи < low предыд. свечи;
3. добавили доп. условие — размер свечи от low до high в диапазоне (+2%,3%).
● Несмотря на то, что паттерн известен как бычий, статистика указывает на последующую слабую динамику в течение двух недель после паттерна.
headlines Q.
#SPX
● Вчера сформировался свечной паттерн "бычье поглощение". Данный паттерн возникает с частотой 2.26 раз в год.
● Условия паттерна:
1. close свечи > high предыд. свечи;
2. low свечи < low предыд. свечи;
3. добавили доп. условие — размер свечи от low до high в диапазоне (+2%,3%).
● Несмотря на то, что паттерн известен как бычий, статистика указывает на последующую слабую динамику в течение двух недель после паттерна.
headlines Q.
#SPX