headlines QUANTS EXTRA (примеры постов, 2/4):
● "Если сделать предположение о том, что IMOEX все-таки преодолеет порог 20% от максимума 20 мая, то:
1. Исходя из средней длительности медвежьего рынка в 107 календ. дней, медвежий рынок продолжится до 05.09.2024 (от максимума 20.05.2024)
2. Исходя из среднего % изменения во время медвежьего рынка в -35.7%, IMOEX упадёт до 2264.5 (от максимума 20.05.2024, когда IMOEX был 3521.72)" — из канала экстра.
● Предположение было сделано 24 июля (картинка №1). Ровно через месяц IMOEX снизился на -13.4% (картинка №2), а падение от максимума 20.05.2024 завершилось формированием локального минимума 03.09.2024.
● "Если сделать предположение о том, что IMOEX все-таки преодолеет порог 20% от максимума 20 мая, то:
1. Исходя из средней длительности медвежьего рынка в 107 календ. дней, медвежий рынок продолжится до 05.09.2024 (от максимума 20.05.2024)
2. Исходя из среднего % изменения во время медвежьего рынка в -35.7%, IMOEX упадёт до 2264.5 (от максимума 20.05.2024, когда IMOEX был 3521.72)" — из канала экстра.
● Предположение было сделано 24 июля (картинка №1). Ровно через месяц IMOEX снизился на -13.4% (картинка №2), а падение от максимума 20.05.2024 завершилось формированием локального минимума 03.09.2024.
headlines QUANTS EXTRA (примеры постов, 3/4):
● 5 августа Японский индекс продемонстрировал самое сильное однодневное падение с 1987 года (картинка №1).
● Анализ похожих ситуаций привел к выводу, который был опубликован на канале экстра 5 августа: "После однодневных падений более чем на 10% индекс Nikkei 225 в следующие 2 - 4 торговых дня склонен показывать отскок".
● На следующий день Японский индекс практически отыграл все падение. Более того, Nikkei 225 до сих пор не спускался ниже локального минимума от 5-го августа.
● 5 августа Японский индекс продемонстрировал самое сильное однодневное падение с 1987 года (картинка №1).
● Анализ похожих ситуаций привел к выводу, который был опубликован на канале экстра 5 августа: "После однодневных падений более чем на 10% индекс Nikkei 225 в следующие 2 - 4 торговых дня склонен показывать отскок".
● На следующий день Японский индекс практически отыграл все падение. Более того, Nikkei 225 до сих пор не спускался ниже локального минимума от 5-го августа.
headlines QUANTS EXTRA (примеры постов, 4/4):
● В начале каждого месяца выходит сезонность по более чем 20-ти инструментам (индексы, валюты, сырье).
● Знали ли вы, что октябрь является лучшим месяцем для Биткоина? Читатели канала экстра — да!
● Из экстра от 18-го октября: "Средний перформанс в октябре составляет +17.3%, на текущий момент прирост составляет около +7% (см. график). +17.3% от закрытия сентября - это уровень $74.250, т.е. средний потенциал роста на текущий момент составляет +9.4% (от цены $67.880)".
● На текущей неделе Биткоин вплотную приблизился к all-time high уровню ($73.800) и практически достигнул таргета в $74.250.
● В начале каждого месяца выходит сезонность по более чем 20-ти инструментам (индексы, валюты, сырье).
● Знали ли вы, что октябрь является лучшим месяцем для Биткоина? Читатели канала экстра — да!
● Из экстра от 18-го октября: "Средний перформанс в октябре составляет +17.3%, на текущий момент прирост составляет около +7% (см. график). +17.3% от закрытия сентября - это уровень $74.250, т.е. средний потенциал роста на текущий момент составляет +9.4% (от цены $67.880)".
● На текущей неделе Биткоин вплотную приблизился к all-time high уровню ($73.800) и практически достигнул таргета в $74.250.
Уважаемые читатели, Илон Маск поздравляет вас с хэллоуином🎃 👨🚀🎃
● Для тех кто пропустил, мы поделились примерами ресерчей от headlines QUANTS EXTRA (примеры [1], [2], [3], [4]).
Преимущества нашего канала:
✅ Актуальная статистика: Мы регулярно обновляем информацию, чтобы вы всегда были в курсе последних трендов и событий.
✅ Простота восприятия: Все данные представлены в удобном формате, который легко понять даже новичкам.
✅ "Разные углы": мы рассматриваем ситуацию, которую все видят и наблюдают, под разными углами.
● Все инсайты приходят, когда ситуация рассматривается с разных сторон. Так зарождается преимущество!
● Для тех кто пропустил, мы поделились примерами ресерчей от headlines QUANTS EXTRA (примеры [1], [2], [3], [4]).
Преимущества нашего канала:
✅ Актуальная статистика: Мы регулярно обновляем информацию, чтобы вы всегда были в курсе последних трендов и событий.
✅ Простота восприятия: Все данные представлены в удобном формате, который легко понять даже новичкам.
✅ "Разные углы": мы рассматриваем ситуацию, которую все видят и наблюдают, под разными углами.
● Все инсайты приходят, когда ситуация рассматривается с разных сторон. Так зарождается преимущество!
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про IMOEX:
Статистика сработала: после медвежьей свечи поглощения, сформированной в предыд. пятницу, IMOEX снижался на -4.16% (от high пн 28 октября до low пт 1 ноября).
headlines Q.
#IMOEX
Статистика сработала: после медвежьей свечи поглощения, сформированной в предыд. пятницу, IMOEX снижался на -4.16% (от high пн 28 октября до low пт 1 ноября).
headlines Q.
#IMOEX
Акции Сбербанка (SBER) до сих пор не закрыли июльский дивидендный гэп (прошло 83 торговых дня).
Через сколько торговых дней в среднем закрывается див. гэп в акциях SBER?
Через сколько торговых дней в среднем закрывается див. гэп в акциях SBER?
Anonymous Quiz
31%
51
30%
62
19%
88
20%
110
Про SBER (див. гэп):
● С момента дивидендного гэпа от 10.07.2024 прошло 83 торговых дня. Это 5-й по продолжительности результат.
● Див. гэп 2012-го года закрывался 106 торговых дней, 2010-го года — 116 торговых дней, 2019-го года — 142 торговых дня [на графике моменты выделены как (1), (2) и (3)]. Рекордных 344 торговых дня потребовалось для закрытия див. гэпа от 2014-го года.
● По 4-м вышеперечисленным случаям была построена средн. динамика после див. гэпа. Динамика от 10.07.2024 походит на среднюю: на 38-й торговых день сформировался локальный минимум. Второй локальный минимум может сформироваться в районе 89-го торгового дня после гэпа (12 ноября).
headlines Q.
#SBER
● С момента дивидендного гэпа от 10.07.2024 прошло 83 торговых дня. Это 5-й по продолжительности результат.
● Див. гэп 2012-го года закрывался 106 торговых дней, 2010-го года — 116 торговых дней, 2019-го года — 142 торговых дня [на графике моменты выделены как (1), (2) и (3)]. Рекордных 344 торговых дня потребовалось для закрытия див. гэпа от 2014-го года.
● По 4-м вышеперечисленным случаям была построена средн. динамика после див. гэпа. Динамика от 10.07.2024 походит на среднюю: на 38-й торговых день сформировался локальный минимум. Второй локальный минимум может сформироваться в районе 89-го торгового дня после гэпа (12 ноября).
headlines Q.
#SBER
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● Мы рассмотрели свечную комбинацию, которая встречается с частотой 2.3 раза в год:
1. размер всей свечи (от low до high) в диапазоне [+10%,+15%], размер вчерашней свечи составил +11.18%;
2. тело свечи (от open до close) в диапазоне [+8%,+10%], тело вчерашней свечи составило +8.95%.
● На следующий день после большой бычьей свечи рост обычно продолжается. В последующем, на среднесрочном горизонте, наблюдается медвежья динамика.
headlines Q.
#NG
● Мы рассмотрели свечную комбинацию, которая встречается с частотой 2.3 раза в год:
1. размер всей свечи (от low до high) в диапазоне [+10%,+15%], размер вчерашней свечи составил +11.18%;
2. тело свечи (от open до close) в диапазоне [+8%,+10%], тело вчерашней свечи составило +8.95%.
● На следующий день после большой бычьей свечи рост обычно продолжается. В последующем, на среднесрочном горизонте, наблюдается медвежья динамика.
headlines Q.
#NG
Про IMOEX (динамика после победы Трампа в 2016 г.):
● 8 ноября 2016 г. в США прошли президентские выборы, в которых одержал победу Трамп. На графике представлена динамика IMOEX после выборов 2016 г.
● С low ноября по high декабря IMOEX прибавил +16.42%, по high января 2017 г. рост составил +18.27%.
headlines Q.
#IMOEX
● 8 ноября 2016 г. в США прошли президентские выборы, в которых одержал победу Трамп. На графике представлена динамика IMOEX после выборов 2016 г.
● С low ноября по high декабря IMOEX прибавил +16.42%, по high января 2017 г. рост составил +18.27%.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX (динамика после победы Трампа в 2016 г.):
В 2016 году, в течение двух дней после победы Трампа в президентских выборах, IMOEX прибавил +7.05% (с минимума 9-го ноября по максимум 10-го ноября).
headlines Q.
#IMOEX
В 2016 году, в течение двух дней после победы Трампа в президентских выборах, IMOEX прибавил +7.05% (с минимума 9-го ноября по максимум 10-го ноября).
headlines Q.
#IMOEX
NASDAQ 100 (данные с 1985 г.):
● Nasdaq 100 (NDX) обновил all-time high уровень спустя 84 торговых дня. Было всего 16 случаев, когда ATH уровень обновлялся минимум через 80 торговых дней (не меньше).
● В следующие 5 торговых дней после сигнала NDX обычно растет, затем следует коррекция до 10-го торгового дня, далее рост возобновляется.
headlines Q.
#NDX
● Nasdaq 100 (NDX) обновил all-time high уровень спустя 84 торговых дня. Было всего 16 случаев, когда ATH уровень обновлялся минимум через 80 торговых дней (не меньше).
● В следующие 5 торговых дней после сигнала NDX обычно растет, затем следует коррекция до 10-го торгового дня, далее рост возобновляется.
headlines Q.
#NDX
Про IMOEX (данные с 2004 г.):
● 6 ноября (следующий день после победы Трампа) IMOEX открылся с гэпом вверх на +2.31%. За 20 лет было 11 случаев, когда IMOEX открывался с гэпом вверх в диапазоне [+2%,+3%] (см. на графике).
● В 2009, 2020 и 2022 (на графике (1), (3) и (5) соответственно) такие гэпы возникали после локальных минимумов. В 2012 и 2022 (на графике (2) и (4) соответственно) после гэпа следовало снижение.
headlines Q.
#IMOEX
● 6 ноября (следующий день после победы Трампа) IMOEX открылся с гэпом вверх на +2.31%. За 20 лет было 11 случаев, когда IMOEX открывался с гэпом вверх в диапазоне [+2%,+3%] (см. на графике).
● В 2009, 2020 и 2022 (на графике (1), (3) и (5) соответственно) такие гэпы возникали после локальных минимумов. В 2012 и 2022 (на графике (2) и (4) соответственно) после гэпа следовало снижение.
headlines Q.
#IMOEX
Про природный газ:
Статистика сработала: от close пн 4 ноября по close пт 8 ноября NG1! снизился на -4.45%.
headlines Q.
#NG
Статистика сработала: от close пн 4 ноября по close пт 8 ноября NG1! снизился на -4.45%.
headlines Q.
#NG
ETHUSD (биржа Bitstamp, данные с 2016 г.):
● Эфириум может завершить неделю ростом более +30%. В последний раз такой рост наблюдался в мае 2021 года.
● С 2016 г. было 25 недель, в которых рост превышал +30%. После таких недель Эфириум показывал бычью динамику на среднесрочном горизонте.
#ETH
● Эфириум может завершить неделю ростом более +30%. В последний раз такой рост наблюдался в мае 2021 года.
● С 2016 г. было 25 недель, в которых рост превышал +30%. После таких недель Эфириум показывал бычью динамику на среднесрочном горизонте.
#ETH
Про IMOEX (данные с 2015 г.):
● Московская биржа 7 ноября объявила о задержке начала торгов. За 9 лет было 8 случаев, когда торги на фондовой бирже останавливались, исключая кейс февраля - марта 2022.
● Остановка торгов на фондовом рынке от 07.11.2024 является самой продолжительной (130 мин.).
headlines Q.
#IMOEX
● Московская биржа 7 ноября объявила о задержке начала торгов. За 9 лет было 8 случаев, когда торги на фондовой бирже останавливались, исключая кейс февраля - марта 2022.
● Остановка торгов на фондовом рынке от 07.11.2024 является самой продолжительной (130 мин.).
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX (данные с 2004 г.):
● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил +5.4%, это лучший результат с октября 2022 года.
● Недельный рост в диапазоне от +5% до +10% встречается с частотой 3.15 раз в год и является бычьим сигналом в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#IMOEX
● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе прибавил +5.4%, это лучший результат с октября 2022 года.
● Недельный рост в диапазоне от +5% до +10% встречается с частотой 3.15 раз в год и является бычьим сигналом в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#IMOEX
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
Дневной рост в диапазоне [+10%,+15%] встречается с частотой 1.6 раза в год. Согласно статистике, NG1! показывает снижение на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#NG
Дневной рост в диапазоне [+10%,+15%] встречается с частотой 1.6 раза в год. Согласно статистике, NG1! показывает снижение на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#NG
BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● 19 октября (293-й торговый день года) в headlines QUANTS EXTRA мы рассматривали сезонность Биткоина, со следующей пометкой:
«В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года (первый график).»
● С того момента Биткоин вырос на +29.9% (от close 19.10.2024 до close 11.11.2024).
#BTC
● 19 октября (293-й торговый день года) в headlines QUANTS EXTRA мы рассматривали сезонность Биткоина, со следующей пометкой:
«В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года (первый график).»
● С того момента Биткоин вырос на +29.9% (от close 19.10.2024 до close 11.11.2024).
#BTC