Используй Количественный анализ от группы headlines. Мы ежедневно отслеживаем интересные кейсы на разных инструментах: акции РФ, FOREX, акции США, индексы, золото, серебро, нефть, природный газ, крипта.
К примеру, в пн 18-го ноября в золоте сформировался сигнал, на который мы обратили внимание. В результате золото выросло более чем на +$100.
Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
К примеру, в пн 18-го ноября в золоте сформировался сигнал, на который мы обратили внимание. В результате золото выросло более чем на +$100.
Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
IMOEX (данные с 2004 года):
● Вчера на вечерней сессии индекс Мосбиржи (IMOEX2) обновил минимум от 03.09.2024. На уровнях ниже минимума начала сентября индекс Мосбиржи в последний раз находился в мае 2023 года.
● MOEX2 – значения индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии.
● На графике отмечены случаи, когда IMOEX обновлял* минимум за 19 месяцев (не меньше). Такие случаи были в 2008, 2012, 2014, а также в 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления минимумов. В том случае если на след. день минимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления минимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 20 торговых дней.
#IMOEX
● Вчера на вечерней сессии индекс Мосбиржи (IMOEX2) обновил минимум от 03.09.2024. На уровнях ниже минимума начала сентября индекс Мосбиржи в последний раз находился в мае 2023 года.
● MOEX2 – значения индекса МосБиржи за весь торговый день, включая дополнительные сессии.
● На графике отмечены случаи, когда IMOEX обновлял* минимум за 19 месяцев (не меньше). Такие случаи были в 2008, 2012, 2014, а также в 2020 и 2022 годах.
headlines Q.
* мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления минимумов. В том случае если на след. день минимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления минимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 20 торговых дней.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004):
● IMOEX 6 торговых сессий подряд закрывается ниже уровней открытия торгов.
● За 20 лет было 25 подобный серий снижения, т.е. сигнал встречается с частотой 1.25 раз в год. В 8-ми из них IMOEX снижался на 7-ой торговый день (в 32% случаях).
● Соответственно в 68% случаях IMOEX показывал рост на 7-ой торговый день. В последний раз сигнал "6 черных свечей подряд" наблюдался 03.09.24.
headlines Q.
#IMOEX
● IMOEX 6 торговых сессий подряд закрывается ниже уровней открытия торгов.
● За 20 лет было 25 подобный серий снижения, т.е. сигнал встречается с частотой 1.25 раз в год. В 8-ми из них IMOEX снижался на 7-ой торговый день (в 32% случаях).
● Соответственно в 68% случаях IMOEX показывал рост на 7-ой торговый день. В последний раз сигнал "6 черных свечей подряд" наблюдался 03.09.24.
headlines Q.
#IMOEX
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2008 года):
На данный момент YTD результат Si1! равен +17%, максимальный рост в текущем году составил +21%, а минимальное снижение -11%.
headlines Q.
#USDRUB
На данный момент YTD результат Si1! равен +17%, максимальный рост в текущем году составил +21%, а минимальное снижение -11%.
headlines Q.
#USDRUB
IMOEX (данные с 2004):
● В Ср 27.11.24, как и в случае последнего кейса от 03.09.24, 68%-ая вероятность роста сработала.
● В сентябре IMOEX в течение трех недель после сигнала вырос на +13.95%. В случае повторения сценария IMOEX может достичь отметок 2765 пунктов к 18-ому декабрю.
headlines Q.
#IMOEX
● В Ср 27.11.24, как и в случае последнего кейса от 03.09.24, 68%-ая вероятность роста сработала.
● В сентябре IMOEX в течение трех недель после сигнала вырос на +13.95%. В случае повторения сценария IMOEX может достичь отметок 2765 пунктов к 18-ому декабрю.
headlines Q.
#IMOEX
Сегодня у вас есть возможность приобрести подписку за половину стоимости на закрытые каналы команды headlines с эксклюзивной аналитикой по рынкам
📐 TA EXTRA - технический анализ по проработанной методике трейдеров из headlines. Публикуем порядка 50 графиков в день.
✏️ QUANTS EXTRA - подробная статистика по российским акциям, валютам, мировым индексам, криптовалютам и др.
🏦 ФРС/FX EXTRA - оперативное покрытие всего, что связано с ФРС, FX и рынком акций США .
🐂 SENTIMENT & POSITIONING - уникальная аналитика рыночных настроений и позиционирования.
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
📖Нассим Талеб:
«В сентябре 2006 г. фонд "Амарант", названный по иронии судьбы в честь цветка-бессмертника, вынужден был закрыться, потеряв около $7 млрд. за несколько дней — самая внушительная потеря в трейдерской практике (еще одна ирония судьбы: я делил офис с их трейдерами).
За несколько дней до катастрофы компания публично заявила, что инвесторам не следует беспокоиться, т.к. у них работает 12 риск-менеджеров (т.е. людей, которые используют модели прошлого для предсказания вероятных повторений подобного события).
Найми они 112 риск-менеджеров, разницы бы не было: фонд все равно бы лопнул. Понятно, что нельзя "наштамповать" больше информации, чем предоставляет прошлое: если купить 100 экземпляров "Нью-Йорк таймс", это вряд ли прояснит вам картину будущего. Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.»
источник: «Черный лебедь»
#книги
«В сентябре 2006 г. фонд "Амарант", названный по иронии судьбы в честь цветка-бессмертника, вынужден был закрыться, потеряв около $7 млрд. за несколько дней — самая внушительная потеря в трейдерской практике (еще одна ирония судьбы: я делил офис с их трейдерами).
За несколько дней до катастрофы компания публично заявила, что инвесторам не следует беспокоиться, т.к. у них работает 12 риск-менеджеров (т.е. людей, которые используют модели прошлого для предсказания вероятных повторений подобного события).
Найми они 112 риск-менеджеров, разницы бы не было: фонд все равно бы лопнул. Понятно, что нельзя "наштамповать" больше информации, чем предоставляет прошлое: если купить 100 экземпляров "Нью-Йорк таймс", это вряд ли прояснит вам картину будущего. Мы попросту не знаем, сколько информации содержит прошлое.»
источник: «Черный лебедь»
#книги
Про Si1!, фьючерс на доллар/рубль:
Статистика не сработала: в среднем Si1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#USDRUB
Статистика не сработала: в среднем Si1! после комбинации снижается 3 торговых дня, однако в этот раз снижения не последовало.
headlines Q.
#USDRUB
ВШЭ (диагностирование ликвидности, 1/2):
● Одним из важных составляющих проведения фундаментального анализа на рынке финансовых активов является рассмотрение такого понятия как отдельная (идиосинкратическая) ликвидность финансового актива и анализ совокупной ликвидности рынка, являющегося местом обращения данного финансового актива.
● Мониторинг ликвидности рынка акций РФ (методология):
Состояние ликвидности оценивается по трем измерениям – торговые издержки, торговая активность и эластичность, которые аппроксимируются показателями ликвидности – спред лучших цен на покупку и продажу, объем торгов и модифицированный показатель AMIVEST (с 10.2015 – коэффициент ликвидности HUI & HEUBEL, или HH) соответственно.
Продолжение следует.
fmlab.hse.ru
● Одним из важных составляющих проведения фундаментального анализа на рынке финансовых активов является рассмотрение такого понятия как отдельная (идиосинкратическая) ликвидность финансового актива и анализ совокупной ликвидности рынка, являющегося местом обращения данного финансового актива.
● Мониторинг ликвидности рынка акций РФ (методология):
Состояние ликвидности оценивается по трем измерениям – торговые издержки, торговая активность и эластичность, которые аппроксимируются показателями ликвидности – спред лучших цен на покупку и продажу, объем торгов и модифицированный показатель AMIVEST (с 10.2015 – коэффициент ликвидности HUI & HEUBEL, или HH) соответственно.
Продолжение следует.
fmlab.hse.ru
ВШЭ (диагностирование ликвидности, 2/2):
● В таблице представлена статистика по ликвидности акций на индивидуальном уровне.
● По наиболее ликвидным акциям на полугодичном интервале 04.2024 – 09.2024:
1. Акции, присутствующие хотя бы один раз в списке 5 наиболее ликвидных акций одновременно по трем измерениям ликвидности (выделены в таблице красным фоном): -
2. Акции, присутствующие не менее 5-6 месяцев в списке 5 наиболее ликвидных акций по какому-либо одному измерению ликвидности (выделены в таблице красным шрифтом): SBER, SBERP (торговые издержки), AFKS, AFLT (торговая активность), VTBR (эластичность).
● По наименее ликвидным акциям на полугодичном интервале 04.2024 – 09.2024:
1. Акции, присутствующие хотя бы один раз в списке 5 наименее ликвидных акций одновременно по трем измерениям ликвидности (выделены в таблице синим фоном): CBOM, MSNG, UPRO.
2. Акции, присутствующие не менее 5-6 месяцев в списке 5 наименее ликвидных акций по какому-либо одному измерению ликвидности (выделены в таблице синим шрифтом): MSNG (торговые издержки), - (торговая активность), CBOM, UPRO (эластичность).
fmlab.hse.ru
● В таблице представлена статистика по ликвидности акций на индивидуальном уровне.
● По наиболее ликвидным акциям на полугодичном интервале 04.2024 – 09.2024:
1. Акции, присутствующие хотя бы один раз в списке 5 наиболее ликвидных акций одновременно по трем измерениям ликвидности (выделены в таблице красным фоном): -
2. Акции, присутствующие не менее 5-6 месяцев в списке 5 наиболее ликвидных акций по какому-либо одному измерению ликвидности (выделены в таблице красным шрифтом): SBER, SBERP (торговые издержки), AFKS, AFLT (торговая активность), VTBR (эластичность).
● По наименее ликвидным акциям на полугодичном интервале 04.2024 – 09.2024:
1. Акции, присутствующие хотя бы один раз в списке 5 наименее ликвидных акций одновременно по трем измерениям ликвидности (выделены в таблице синим фоном): CBOM, MSNG, UPRO.
2. Акции, присутствующие не менее 5-6 месяцев в списке 5 наименее ликвидных акций по какому-либо одному измерению ликвидности (выделены в таблице синим шрифтом): MSNG (торговые издержки), - (торговая активность), CBOM, UPRO (эластичность).
fmlab.hse.ru
IMOEX (в декабре):
● Статистика за 20 лет показывает, что в среднем IMOEX растет на +1.5% в декабре.
● В 60% случаев IMOEX завершает декабрь в плюсе.
● Но в последние 3 года в декабре IMOEX показывал отрицательный результат.
headlines Q.
#IMOEX
● Статистика за 20 лет показывает, что в среднем IMOEX растет на +1.5% в декабре.
● В 60% случаев IMOEX завершает декабрь в плюсе.
● Но в последние 3 года в декабре IMOEX показывал отрицательный результат.
headlines Q.
#IMOEX
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● В ноябре Si1! вырос на +9.66%. Это четвертый случай, когда:
1. за месяц рост фьючерса на пару доллар/рубль превысил порог +9%;
2. как минимум 3 предыдущих месяца Si1! показывал рост.
● Предыдущие случаи наблюдались в 2008, 2014 и 2023 годах (на графике [1], [2] и [3] соответственно). В дальнейшем Si1! обычно продолжает рост в следующие 1-3 месяца.
headlines Q.
#USDRUB
● В ноябре Si1! вырос на +9.66%. Это четвертый случай, когда:
1. за месяц рост фьючерса на пару доллар/рубль превысил порог +9%;
2. как минимум 3 предыдущих месяца Si1! показывал рост.
● Предыдущие случаи наблюдались в 2008, 2014 и 2023 годах (на графике [1], [2] и [3] соответственно). В дальнейшем Si1! обычно продолжает рост в следующие 1-3 месяца.
headlines Q.
#USDRUB
Золото (фьючерс GC1!, биржа COMEX):
● Практически ровно год назад GC1! обновил исторический максимум от августа 2020 года. Статистика обновлений all-time high (ATH) уровней указывала на продолжение роста в краткосрочной (до 1-го месяца), среднесрочной (3-6 месяцев) и долгосрочной (6-12 месяцев) перспективе.
● Разбор кейса показывает, что на горизонте до трех месяцев (на графике затененная область) после обновления ATH GC1! находился в широком ($150-$165) боковом диапазоне, прежде чем началось бычье ралли. От минимума 13.12.23 до максимума 30.10.24 GC1! вырос на +40.94% (или $813.9).
headlines Q.
#GOLD
● Практически ровно год назад GC1! обновил исторический максимум от августа 2020 года. Статистика обновлений all-time high (ATH) уровней указывала на продолжение роста в краткосрочной (до 1-го месяца), среднесрочной (3-6 месяцев) и долгосрочной (6-12 месяцев) перспективе.
● Разбор кейса показывает, что на горизонте до трех месяцев (на графике затененная область) после обновления ATH GC1! находился в широком ($150-$165) боковом диапазоне, прежде чем началось бычье ралли. От минимума 13.12.23 до максимума 30.10.24 GC1! вырос на +40.94% (или $813.9).
headlines Q.
#GOLD
Фьючерс на доллар/рубль Si1! (данные с 2006 года):
● Бычий пин-бар, который удовлетворяет следующим условиям, встречается с частотой 0.8 раз в год:
1. размер свечи в диапазоне [+1%,+2%];
2. нижняя тень свечи > 80% от размера всей свечи.
● Si1! демонстрирует рост в следующие 3-5 торговых дней после бычьего пин-бара.
headlines Q.
#USDRUB
● Бычий пин-бар, который удовлетворяет следующим условиям, встречается с частотой 0.8 раз в год:
1. размер свечи в диапазоне [+1%,+2%];
2. нижняя тень свечи > 80% от размера всей свечи.
● Si1! демонстрирует рост в следующие 3-5 торговых дней после бычьего пин-бара.
headlines Q.
#USDRUB
Индекс РТС (данные с 2004):
● Вчера сформировалась бычья свеча поглощения в индексе РТС. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.35 раз в год*:
1. размер свечи от low до high в диапазоне [+4% ,+5%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. предыдущая свеча является черной.
● Первым условием мы рассматриваем случаи из истории, схожие по волатильности с текущей ситуацией. Условия комбинации №2, №3 и №4 — условия бычьей свечи поглощения. После такой комбинации индекс РТС обычно продолжает показывать рост.
headlines Q.
#RTSI
● Вчера сформировалась бычья свеча поглощения в индексе РТС. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.35 раз в год*:
1. размер свечи от low до high в диапазоне [+4% ,+5%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. предыдущая свеча является черной.
● Первым условием мы рассматриваем случаи из истории, схожие по волатильности с текущей ситуацией. Условия комбинации №2, №3 и №4 — условия бычьей свечи поглощения. После такой комбинации индекс РТС обычно продолжает показывать рост.
headlines Q.
#RTSI
📖Нассим Талеб:
«Любопытно: в знаменитой статье преподобного Байеса, породившей то, что мы называем байесовским умозаключением, говорится не о "вероятности", а об ожидании ("среднем ожидаемом").
Статистикам было трудно оперировать этим понятием, и они из результата вывели вероятность. К сожалению, это привело к материализации понятия вероятности; его апологеты забывают, что вероятность не имеет корней в реальной жизни.»
источник: «Черный лебедь»
#книги
«Любопытно: в знаменитой статье преподобного Байеса, породившей то, что мы называем байесовским умозаключением, говорится не о "вероятности", а об ожидании ("среднем ожидаемом").
Статистикам было трудно оперировать этим понятием, и они из результата вывели вероятность. К сожалению, это привело к материализации понятия вероятности; его апологеты забывают, что вероятность не имеет корней в реальной жизни.»
источник: «Черный лебедь»
#книги
Про Si1!, фьючерс на доллар/рубль:
Статистика не сработала: краткосрочного роста Si1! не последовало, от закрытия 04.12.24 по минимум 06.12.24 фьючерс на пару доллар/рубль снизился на -5.86%.
headlines Q.
#USDRUB
Статистика не сработала: краткосрочного роста Si1! не последовало, от закрытия 04.12.24 по минимум 06.12.24 фьючерс на пару доллар/рубль снизился на -5.86%.
headlines Q.
#USDRUB
Quantified Strategies (преимущества сигнала "бычья свеча поглощения"):
● Сигнал разворота: паттерн сигнализирует о том, что, вероятно, произойдет бычий разворот, который может быть использован для открытия длинных позиций.
● Подтверждение смены тренда: формирование паттерна после нисходящего тренда подтверждает, что тренд изменился, что может обеспечить трейдерам чувство безопасности.
● Высокая вероятность успеха: паттерн считается сильным сигналом потенциального разворота, и он более надежен, когда появляется после устойчивого нисходящего тренда.
● Определение ключевых уровней: модель бычьего поглощения также помогает определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, поскольку трейдеры могут использовать минимумы и максимумы модели для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита.
● Управление рисками: паттерн может быть использован в качестве инструмента управления рисками, поскольку трейдеры могут использовать его формирование для определения потенциальных точек выхода из убыточных сделок.
quantifiedstrategies.com
● Сигнал разворота: паттерн сигнализирует о том, что, вероятно, произойдет бычий разворот, который может быть использован для открытия длинных позиций.
● Подтверждение смены тренда: формирование паттерна после нисходящего тренда подтверждает, что тренд изменился, что может обеспечить трейдерам чувство безопасности.
● Высокая вероятность успеха: паттерн считается сильным сигналом потенциального разворота, и он более надежен, когда появляется после устойчивого нисходящего тренда.
● Определение ключевых уровней: модель бычьего поглощения также помогает определить ключевые уровни поддержки и сопротивления, поскольку трейдеры могут использовать минимумы и максимумы модели для установки уровней стоп-лосса и тейк-профита.
● Управление рисками: паттерн может быть использован в качестве инструмента управления рисками, поскольку трейдеры могут использовать его формирование для определения потенциальных точек выхода из убыточных сделок.
quantifiedstrategies.com
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● Гэпы в Пн в диапазоне [+4%,+5%] возникают с частотой 0.41 раз в год.
● Обычно после таких гэпов NG1! в краткосрочной перспективе показывает рост.
headlines Q.
#NG
● Гэпы в Пн в диапазоне [+4%,+5%] возникают с частотой 0.41 раз в год.
● Обычно после таких гэпов NG1! в краткосрочной перспективе показывает рост.
headlines Q.
#NG
Какой месяц является самым сильным для Промышленного индекса Dow Jones?
Anonymous Quiz
33%
январь
18%
апрель
6%
июль
43%
ноябрь