Уважаемые читатели QUANTS!
Мы решили понизить цену на подписку на QUANTS (EXTRA), чтобы сделать канал более доступным для широкого пользования!
Подписка на месяц теперь будет стоить не ₽2000, а ₽990.
Кроме того, ВДВОЕ понижены цены на:
TA (EXTRA) (технический анализ);
SENTIMENT (EXTRA) (настроения и позиции);
ФРС (EXTRA) (политика ФРС и рынок FOREX).
Напоминаем, статистика может стать вашим серьёзным союзником в трейдинге. На EXTRA вы найдете статистику по российскому рынку, по криптовалютам, природному газу, нефти, золоту и не только.
Приятного пользования!
Мы решили понизить цену на подписку на QUANTS (EXTRA), чтобы сделать канал более доступным для широкого пользования!
Подписка на месяц теперь будет стоить не ₽2000, а ₽990.
Кроме того, ВДВОЕ понижены цены на:
TA (EXTRA) (технический анализ);
SENTIMENT (EXTRA) (настроения и позиции);
ФРС (EXTRA) (политика ФРС и рынок FOREX).
Напоминаем, статистика может стать вашим серьёзным союзником в трейдинге. На EXTRA вы найдете статистику по российскому рынку, по криптовалютам, природному газу, нефти, золоту и не только.
Приятного пользования!
Про SBER (свечная комбинация):
● 15-го января акции Сбербанка выросли на +1.04%, сформировав бычью свечу поглощения.
● За 20 лет комбинация встречалась с частотой 1.15 раз в год:
1. рост за день в диапазоне [+1%,+2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).
● После комбинации первые 5 торговых дней наблюдается слабая динамика.
headlines Q.
#SBER
● 15-го января акции Сбербанка выросли на +1.04%, сформировав бычью свечу поглощения.
● За 20 лет комбинация встречалась с частотой 1.15 раз в год:
1. рост за день в диапазоне [+1%,+2%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).
● После комбинации первые 5 торговых дней наблюдается слабая динамика.
headlines Q.
#SBER
📖Нассим Талеб:
«Многие изучают психологию, математику или теорию эволюции и потом пытаются выжать из них капитал, применяя свои знания в бизнесе.
Я же предлагаю как раз противоположное: изучайте неистовую, незапротоколированную, отрезвляющую неопределенность рынка, чтобы вам приоткрылась природа случайности, которая дает ключ к психологии, теории вероятности, математике, теории решений и даже статистической физике.»
источник: «Черный лебедь»
#книги
«Многие изучают психологию, математику или теорию эволюции и потом пытаются выжать из них капитал, применяя свои знания в бизнесе.
Я же предлагаю как раз противоположное: изучайте неистовую, незапротоколированную, отрезвляющую неопределенность рынка, чтобы вам приоткрылась природа случайности, которая дает ключ к психологии, теории вероятности, математике, теории решений и даже статистической физике.»
источник: «Черный лебедь»
#книги
IMOEX (данные с 2004):
● Ранее мы приводили случаи, когда IMOEX начинал январь со слабого старта. Мы отмечали, что «Во всех случаях IMOEX в первой половине января формировал локальный минимум, после которого происходил разворот».
● Разворот действительно произошел: от закрытия 9 января по закрытие 17 января IMOEX прибавил +6.22%.
headlines Q.
#IMOEX
● Ранее мы приводили случаи, когда IMOEX начинал январь со слабого старта. Мы отмечали, что «Во всех случаях IMOEX в первой половине января формировал локальный минимум, после которого происходил разворот».
● Разворот действительно произошел: от закрытия 9 января по закрытие 17 января IMOEX прибавил +6.22%.
headlines Q.
#IMOEX
Про YDEX (МКПАО «Яндекс»):
● График сверху — YDEX с 2005 года; график снизу — индикатор, который показывает количество черных свечей за 100 торговых дней.
● В QUANTS (EXTRA) индикатор достаточно точно определил формирование локального минимума IMOEX в сентябре, а также локального минимума SBER в ноябре.
● 10.12.24 г. значение индикатора было равно 64. Больше было только в 2016 году: 30.11.2016 г. индикатор достиг значения 68, после этого ниже ноябрьских минимумов 2016-го года акции YDEX не торговались.
● От close 30.11.2016 г. до high 08.11.2021 г. акции выросли в 4 раза. Увидим ли мы повторение сценария 2016-2021 гг.?
headlines Q.
#YDEX
● График сверху — YDEX с 2005 года; график снизу — индикатор, который показывает количество черных свечей за 100 торговых дней.
● В QUANTS (EXTRA) индикатор достаточно точно определил формирование локального минимума IMOEX в сентябре, а также локального минимума SBER в ноябре.
● 10.12.24 г. значение индикатора было равно 64. Больше было только в 2016 году: 30.11.2016 г. индикатор достиг значения 68, после этого ниже ноябрьских минимумов 2016-го года акции YDEX не торговались.
● От close 30.11.2016 г. до high 08.11.2021 г. акции выросли в 4 раза. Увидим ли мы повторение сценария 2016-2021 гг.?
headlines Q.
#YDEX
Про SBER (свечная комбинация):
● В акциях Сбербанка появился контр-сигнал к комбинации от 15-го января: вчера сформировалась медвежья свеча поглощения, снижение составило -1.88%.
● За 20 лет комбинация встречалась с частотой 1.4 раза в год:
1. падение за день в диапазоне [-1%,-2%];
2. high свечи выше high предыдущей свечи;
3. close свечи ниже low предыдущей свечи;
4. нижняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у минимума).
● После комбинации наблюдается слабая динамика на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#SBER
● В акциях Сбербанка появился контр-сигнал к комбинации от 15-го января: вчера сформировалась медвежья свеча поглощения, снижение составило -1.88%.
● За 20 лет комбинация встречалась с частотой 1.4 раза в год:
1. падение за день в диапазоне [-1%,-2%];
2. high свечи выше high предыдущей свечи;
3. close свечи ниже low предыдущей свечи;
4. нижняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у минимума).
● После комбинации наблюдается слабая динамика на краткосрочном и среднесрочном горизонте.
headlines Q.
#SBER
USDRUB (данные с 2005 года, рынок Forex):
Статистика января:
● январь 2025 г. на текущий момент самый слабый месяц для USDRUB (-9.8%);
● макс. рост в январе USDRUB демонстрировал в 2009 г. (+21.8%);
● с 2005 г. по 2023 г. в 50% случаев USDRUB завершал январь в плюсе;
● средн. % изм. с 2005 г. = +1.1%.
headlines Q.
#USDRUB
Статистика января:
● январь 2025 г. на текущий момент самый слабый месяц для USDRUB (-9.8%);
● макс. рост в январе USDRUB демонстрировал в 2009 г. (+21.8%);
● с 2005 г. по 2023 г. в 50% случаев USDRUB завершал январь в плюсе;
● средн. % изм. с 2005 г. = +1.1%.
headlines Q.
#USDRUB
Про PLZL («Полюс» ПАО):
● Во вторник (21.01.25) акции Полюса за день выросли на +5.54%, обновив максимумы с ноября 2021 года.
● На графике — PLZL с 2006 года и случаи, когда:
1. был рост в диапазоне [+5%,10%] за день;
2. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. PLZL обновил максимум более чем за 250 торговых дней (не меньше).
● Во всех случаях на краткосрочном горизонте (до 1-го месяца) рост продолжался.
headlines Q.
#PLZL
● Во вторник (21.01.25) акции Полюса за день выросли на +5.54%, обновив максимумы с ноября 2021 года.
● На графике — PLZL с 2006 года и случаи, когда:
1. был рост в диапазоне [+5%,10%] за день;
2. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума);
3. PLZL обновил максимум более чем за 250 торговых дней (не меньше).
● Во всех случаях на краткосрочном горизонте (до 1-го месяца) рост продолжался.
headlines Q.
#PLZL
Используй систему Технического анализа от группы headlines. Мы ежедневно отслеживаем около 50 инструментов: акции РФ, FOREX, акции США, индексы, золото, серебро, нефть, природный газ, крипту.
На графике можно видеть, как хорошо отработала система по фьючерсу Ri1!. Цифры над графиком означают, что нужно держать длинную позицию.
Больше графиков с рейтингами тут: https://www.tg-me.com/headlines_TA_bot
Подписка - всего 990 руб. в мес.
На графике можно видеть, как хорошо отработала система по фьючерсу Ri1!. Цифры над графиком означают, что нужно держать длинную позицию.
Больше графиков с рейтингами тут: https://www.tg-me.com/headlines_TA_bot
Подписка - всего 990 руб. в мес.
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1994 г.):
● В среду 22.01.25 сформировался контр-сигнал к предыдущей комбинации, фьючерс на природный газ NG1! вырос на +5.76%.
● Свечная комбинация, удовлетворяющая условиям, возникает с частотой 0.93 раз в год:
1. рост за день в диапазоне [+5%,+10%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).
● В течение двух недель после комбинации NG1! показывает положительно-нейтральную динамику. После 10-го торгового дня с момента комбинации NG1! обычно начинает расти. Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA), подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
#NG
● В среду 22.01.25 сформировался контр-сигнал к предыдущей комбинации, фьючерс на природный газ NG1! вырос на +5.76%.
● Свечная комбинация, удовлетворяющая условиям, возникает с частотой 0.93 раз в год:
1. рост за день в диапазоне [+5%,+10%];
2. close свечи выше high предыдущей свечи;
3. low свечи ниже low предыдущей свечи;
4. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).
● В течение двух недель после комбинации NG1! показывает положительно-нейтральную динамику. После 10-го торгового дня с момента комбинации NG1! обычно начинает расти. Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA), подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
#NG
Про PLZL («Полюс» ПАО):
Статистика сработала: от закрытия Ср 22-го января по закрытие Пт 24-го января акции PLZL прибавили +6.68% (за 2 торговых дня).
headlines Q.
#PLZL
Статистика сработала: от закрытия Ср 22-го января по закрытие Пт 24-го января акции PLZL прибавили +6.68% (за 2 торговых дня).
headlines Q.
#PLZL
Quantified Strategies (про Drawdown Management):
● При 83%-ной просадке на Nasdaq в период с 2000 по 2002 год для восстановления до пика потребовался бы рост в +590%. На это потребуется 12 лет при CAGR* = 15%, 18 лет при CAGR = 10% и 25 лет при CAGR = 7%.
● Для того, чтобы вернуться к равновесию, при 50%-ной просадке требуется 100%-ный рост депозита. Просадка в 75% означает, что вам необходимо увеличить свой оставшийся капитал на 400%, чтобы вернуться к исходным значениям депозита.
quantifiedstrategies.com
* CAGR - среднегодовой темп роста
● При 83%-ной просадке на Nasdaq в период с 2000 по 2002 год для восстановления до пика потребовался бы рост в +590%. На это потребуется 12 лет при CAGR* = 15%, 18 лет при CAGR = 10% и 25 лет при CAGR = 7%.
● Для того, чтобы вернуться к равновесию, при 50%-ной просадке требуется 100%-ный рост депозита. Просадка в 75% означает, что вам необходимо увеличить свой оставшийся капитал на 400%, чтобы вернуться к исходным значениям депозита.
quantifiedstrategies.com
* CAGR - среднегодовой темп роста
IMOEX (данные с 22.09.1997):
● Если бы вы инвестировали в IMOEX 22-го сентября 1997 г. капитал в размере ₽100.000, то к сегодняшнему дню он увеличился бы до ₽2,948 млн (почти в 30 раз, без учета инфляции).
● На графике также отмечены топ-10 лучших дней IMOEX с 22.09.1997 г. Как вы думаете, какой был бы результат инвестирования ₽100.000 22-го сентября 1997 г. при условии, что вы не находились в рынке эти самые топ-10 лучших дней?
headlines Q.
#IMOEX
● Если бы вы инвестировали в IMOEX 22-го сентября 1997 г. капитал в размере ₽100.000, то к сегодняшнему дню он увеличился бы до ₽2,948 млн (почти в 30 раз, без учета инфляции).
● На графике также отмечены топ-10 лучших дней IMOEX с 22.09.1997 г. Как вы думаете, какой был бы результат инвестирования ₽100.000 22-го сентября 1997 г. при условии, что вы не находились в рынке эти самые топ-10 лучших дней?
headlines Q.
#IMOEX
Выберите ответ на вопрос из предыдущего поста
Anonymous Quiz
24%
результат уменьшился бы менее чем на 25%
24%
результат уменьшился бы от 25% до 50%
19%
результат уменьшился бы от 50% до 75%
34%
результат уменьшился бы более чем на 75%
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● Сегодня NG1! открылся с гэпом вниз на -5.61%. Комбинация, удовлетворяющая условиям, возникает с частотой 1.15 раз в год:
1. гэп вниз на -5% и ниже;
2. день недели — Пн.
● Сигнал является медвежьим в среднесрочной перспективе. Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA), подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#NG
● Сегодня NG1! открылся с гэпом вниз на -5.61%. Комбинация, удовлетворяющая условиям, возникает с частотой 1.15 раз в год:
1. гэп вниз на -5% и ниже;
2. день недели — Пн.
● Сигнал является медвежьим в среднесрочной перспективе. Более подробную информацию, расширенные данные см. на headlines Quants (EXTRA), подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#NG
Тестирование стратегии (MIX-3.25, данные с 01.10.2024):
● Стратегия Дарваса, которую мы приводили ранее, показывает неплохие результаты на фьючерсе MIX-3.25 (MXH5). Например вчера, когда IMOEX снижался в первые часы основной сессии, поступил сигнал на открытие шортовой позиции. Благодаря стратегии удалось взять снижение во второй половине торгов.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● Стратегия Дарваса, которую мы приводили ранее, показывает неплохие результаты на фьючерсе MIX-3.25 (MXH5). Например вчера, когда IMOEX снижался в первые часы основной сессии, поступил сигнал на открытие шортовой позиции. Благодаря стратегии удалось взять снижение во второй половине торгов.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
Тестирование стратегии (Si-3.25, данные с 01.10.2024):
● Пример стратегии на фьючерсе Si-3.25 (SiH5). В конце ноября 2024 г. бо́льшая часть роста была взята. Помимо этого, когда после ускоренного роста фьючерса Si1! началось снижение, P&L стратегии продолжил расти дальше, демонстрируя устойчивость.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● Пример стратегии на фьючерсе Si-3.25 (SiH5). В конце ноября 2024 г. бо́льшая часть роста была взята. Помимо этого, когда после ускоренного роста фьючерса Si1! началось снижение, P&L стратегии продолжил расти дальше, демонстрируя устойчивость.
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
Тестирование стратегии (Ri-3.25, данные с 01.10.2024):
● В сравнении с MX1! и Si1!, импульсная стратегия лучше отрабатывает сигналы на продажу на фьючерсе Ri-3.25 (RiH5). 66% шортовых сделок закрывались в плюс (MX1! и Si1! имели коэф. выигрыша шортовых сделок 47% и 33% соответственно).
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
● В сравнении с MX1! и Si1!, импульсная стратегия лучше отрабатывает сигналы на продажу на фьючерсе Ri-3.25 (RiH5). 66% шортовых сделок закрывались в плюс (MX1! и Si1! имели коэф. выигрыша шортовых сделок 47% и 33% соответственно).
● На графике представлена P&L стратегии (с комиссией 0.04%). Результаты и подробное описание стратегии вы найдете в канале «headlines Quants Extra». Получить доступ к каналу можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
#стратегии
Тестирование стратегии (Si-3.25, данные с 01.10.2024):
● Ранее мы рассмотрели P&L стратегии, в которой использовался фиксированный stop-loss. На графике сравниваются P&L с фикс. стопом и с трейлинг-стопом.
● Различие наблюдается в характере роста двух P&L: стратегия с фикс. стопом имеет скачкообразные периоды роста, стратегия с трейлинг-стопом растет более плавно.
#стратегии
● Ранее мы рассмотрели P&L стратегии, в которой использовался фиксированный stop-loss. На графике сравниваются P&L с фикс. стопом и с трейлинг-стопом.
● Различие наблюдается в характере роста двух P&L: стратегия с фикс. стопом имеет скачкообразные периоды роста, стратегия с трейлинг-стопом растет более плавно.
#стратегии
VALUE - стоимостной подход
VALUE - ещё один элемент нашего комплексного подхода.
Насколько дёшев или дорог рынок РФ, США, Китая, Индии, Турции? Насколько дёшевы отдельные акции РФ? Об этом - каждый день, на системной основе.
Канал подойдёт для инвесторов в акции РФ, приверженцев стоимостного подхода, а также трейдеров, которым необходимо понимать, дорог ли рынок.
На канале вы найдете три модельных портфеля из акций РФ:
1. VALUE - портфель
2. Портфель Питера Линча.
3. Спекулятивный портфель.
———
Наш комплексный подход:
▪️F - политика ФРС
▪️Q - статистика
▪️S - sentiment
▪️TA - технический анализ
▪️V - value
▪️P - price action
▪️L - law
Подписка на каждый элемент - 990 руб. в мес.
Подписаться можно здесь: https://www.tg-me.com/headlines_VALUE_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM