S&P 500 вырастет или упадет на горизонте 1-го месяца? (см. предыдущий пост)
Anonymous Poll
37%
вырастет и закрепится выше 200-d SMA
31%
вырастет, но не закрепится выше 200-d SMA
32%
упадет
Индекс РТС (RTSI):
⚪️ Во вторник 18.03.25 индекс РТС обновил максимум от 20.05.24. Выше этого максимума RTSI в последний раз торговался в сентябре 2022 года.
⚪️ Кроме этого во вторник в индексе РТС сформировалась редкая комбинация (в среднем возникает с частотой раз в 3 года): RTSI показывал рост более +3% три дня подряд.
⚪️ На горизонте двух недель после такой комбинации следует медвежья динамика.
headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#RTSI
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Nvidia (NVDA):
⚪️ В акциях Nvidia 50-дневная скользящая средняя пересекла сверху-вниз 200-дневную скользящую среднюю, т.е. сформировался сигнал «death-cross».
⚪️ Данные с момента IPO в январе 1999 года показывают, что сигнал «death-cross» является сильным медвежьим сигналом на горизонте до 1-го месяца.
headlines Q.
#NVDA
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#NVDA
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Просадки индекса S&P 500 на...
-1% случаются каждый год
-5% случаются в среднем каждый 1.1 год
-10% случаются в среднем каждые 1.6 лет
-15% случаются в среднем каждые 2.5 года
-20% случаются в среднем каждые 4 года
-30% случаются в среднем каждые 10 лет
x.com
* от максимума 19.02.15 до минимума 13.03.25 просадка составила -10.46%
#SPX
#коррекции
-1% случаются каждый год
-5% случаются в среднем каждый 1.1 год
-10% случаются в среднем каждые 1.6 лет
-15% случаются в среднем каждые 2.5 года
-20% случаются в среднем каждые 4 года
-30% случаются в среднем каждые 10 лет
x.com
* от максимума 19.02.15 до минимума 13.03.25 просадка составила -10.46%
#SPX
#коррекции
IMOEX (среднегодовая динамика):
⚪️ За последние 25 лет (2000-2024) с 50-го по 150-й торговый день (с середины марта по начало августа) IMOEX демонстрирует нейтральную динамику.
⚪️ Если исключить 2008, 2020 и 2022 года, то в среднем наблюдается умеренный рост.
⚪️ Начиная с 150-го торгового дня рост обычно усиливается и продолжается до конца года.
headlines Q.
#IMOEX
#сезонность
headlines Q.
#IMOEX
#сезонность
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про S&P 500:
Стат. характеристики (годовая просадка и годовой перформанс S&P 500) по годам, начиная с 1928 года.
x.com
#SPX
#коррекции
Стат. характеристики (годовая просадка и годовой перформанс S&P 500) по годам, начиная с 1928 года.
x.com
#SPX
#коррекции
Про S&P 500:
⚪️ Индекс S&P 500 18.03.25 упал на -1.07%, в 2025 году это 11-е снижение более 1% за день.
⚪️ По данным с 1928 года, в среднем за год наблюдается 29 случаев, когда S&P 500 падает за день на -1% и ниже.
x.com
#SPX
#коррекции
x.com
#SPX
#коррекции
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Канал Кельтнера:
● Инструмент технического анализа: это канальный индикатор технического анализа был предложен еще в 1960 году Честером Кельтнером, во многом напоминает полосы Боллинджера.
● Состав индикатора: 20-дневная EMA, построенная на (H+L+C)/3, в качестве средней линии. Граничные линии — это +/- 2*ATR от средней линии, что характеризует волатильность.
● Трендовый индикатор: ATR отображает полученный на прошлых данных размах движения, который без дополнительного воздействия вряд ли будет преодолен в ближайшем будущем.
● Торговые стратегии: открытие позиции при пробое границы канала, которому предшествовало его "сжатие". Также точной идентификации "сжатия" должно быть: сужение ширины канала, околонулевой наклон границ канала, цена должна быть в пространстве между средней и граничной линией (длинная позиция — если между верхней и средней, короткая позиция - если между нижней и средней линиями).
finam.ru
● Инструмент технического анализа: это канальный индикатор технического анализа был предложен еще в 1960 году Честером Кельтнером, во многом напоминает полосы Боллинджера.
● Состав индикатора: 20-дневная EMA, построенная на (H+L+C)/3, в качестве средней линии. Граничные линии — это +/- 2*ATR от средней линии, что характеризует волатильность.
● Трендовый индикатор: ATR отображает полученный на прошлых данных размах движения, который без дополнительного воздействия вряд ли будет преодолен в ближайшем будущем.
● Торговые стратегии: открытие позиции при пробое границы канала, которому предшествовало его "сжатие". Также точной идентификации "сжатия" должно быть: сужение ширины канала, околонулевой наклон границ канала, цена должна быть в пространстве между средней и граничной линией (длинная позиция — если между верхней и средней, короткая позиция - если между нижней и средней линиями).
finam.ru
headlines QUANTS:
Начиная с текущего момента, на QUANTS (EXTRA) будет выходить ещё больше материалов: это будут не только наши посты, но и статистика с просторов интернета подобного и подобного типа.
Приятного пользования.
Начиная с текущего момента, на QUANTS (EXTRA) будет выходить ещё больше материалов: это будут не только наши посты, но и статистика с просторов интернета подобного и подобного типа.
Приятного пользования.
Медь, фьючерс HG1! (биржа COMEX, данные с 1998 г.):
⚪️ Фьючерс на медь во вторник закрылся выше максимума от 20.05.24, таким образом был обновлен all-time high уровень.
⚪️ Обновление исторического максимума, с момента формирования которого прошло полгода (не меньше), встречается с частотой один раз в 2.4 года. Сигнал является медвежьим в среднесрочной перспективе.
headlines Q.
#HG
headlines Q.
#HG
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
IMOEX (данные с 1997 г.):
⚪️ 7 торговых сессий подряд индекс Мосбиржи закрывается ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии. В последний раз такое случалось в августе 2024 года: тогда серия падений продолжилась на 8-й торговый день.
⚪️ по данным с 1997 года, сигнал "снижение 7 торговых сессий подряд" встречается с частотой раз в 1 год и 9 месяцев. В 37.5% случаев снижение продолжается на 8-й торговый день.
headlines Q.
#IMOEX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#IMOEX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Фьючерс на серебро Si1! (биржа COMEX, данные с 1998 г.):
⚪️ Вчера фьючерс на серебро Si1! вырос на +3.24%, при этом цена фьючерса превысила $35.1 впервые более чем за 10 лет (в последний раз на этих уровнях Si1! торговался в 2012 году).
⚪️ Случаи, когда Si1! рос за день > +3% и при этом обновлял максимум более чем за 10 лет, встречались в 2010-2011 и 2024 годах.
⚪️ После первого случая в октябре 2010 года (на графике №1) цена на серебро продолжила расти: Si1! вырос на +118% c 05.10.2010 по 25.04.2011. В 2024 сигнал встречался в мае и октябре (№2 и №3 на графике), в обоих случаях следовало падение в пределах [-15%,-20%].
headlines Q.
#SILVER
headlines Q.
#SILVER
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Статистика сработала:
Акции Nvidia после сигнала death-cross» снизились на -7.47% (от закрытия 20.03.25 до закрытия 28.03.25)
headlines Q.
#NVDA
Акции Nvidia после сигнала death-cross» снизились на -7.47% (от закрытия 20.03.25 до закрытия 28.03.25)
headlines Q.
#NVDA
Про IMOEX (данные за 25 лет):
⚪️ Две торговые сессии индекс Мосбиржи закрывается ниже 50-дневной скользящей средней. Такая комбинация встречается 5.3 раза в год.
⚪️ Индекс Мосбиржи после комбинации демонстрирует медвежью динамику на горизонте до двух недель.
headlines Q.
#IMOEX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#IMOEX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Индикатор Коппока:
● Инструмент технического анализа: индикатор Коппока - это моментум-осциллятор, который помогает определить основные точки разворота на фондовом рынке.
● Состав индикатора: скорость изменения (ROC), длинная MA и короткая MA.
● Принипы индикатора: индикатор работает на предположении, что рынки движутся по циклам, чередуя периоды расширения и сжатия, он направлен на захват долгосрочной тенденции, фильтруя краткосрочный шум. Также определяет значительные дни рынка, в которых есть выгодные возможности для покупки.
● Торговые стратегии: когда индикатор пересекает нулевую отметку вверх, это генерирует бычий сигнал, указывая на потенциальную возможность покупки. И наоборот, при пересечении нулевой отметки вниз, это генерирует медвежий сигнал, предполагая потенциальную возможность для короткой позиции.
morpher.com
● Инструмент технического анализа: индикатор Коппока - это моментум-осциллятор, который помогает определить основные точки разворота на фондовом рынке.
● Состав индикатора: скорость изменения (ROC), длинная MA и короткая MA.
● Принипы индикатора: индикатор работает на предположении, что рынки движутся по циклам, чередуя периоды расширения и сжатия, он направлен на захват долгосрочной тенденции, фильтруя краткосрочный шум. Также определяет значительные дни рынка, в которых есть выгодные возможности для покупки.
● Торговые стратегии: когда индикатор пересекает нулевую отметку вверх, это генерирует бычий сигнал, указывая на потенциальную возможность покупки. И наоборот, при пересечении нулевой отметки вниз, это генерирует медвежий сигнал, предполагая потенциальную возможность для короткой позиции.
morpher.com
Про S&P 500 (данные за 70 лет):
⚪️ S&P 500 в пятницу упал на -1.97%, закрывшись у дневного минимума. Для поиска похожих случаев на истории были рассмотрены следующие условия комбинации:
1. падение за день в диапазоне [-1%,-2%];
2. падение произошло в Пт;
3. верхняя и нижняя тени свечи < 10% от размера всей свечи.
⚪️ Комбинация встречается в среднем один раз в 17 месяцев. Средняя динамика сигнала является бычьей.
headlines Q.
#SPX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
1. падение за день в диапазоне [-1%,-2%];
2. падение произошло в Пт;
3. верхняя и нижняя тени свечи < 10% от размера всей свечи.
headlines Q.
#SPX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
BRN1! (данные с 1994 года, биржа ICEEUR):
⚪️ Вчера цена Brent превысила $75 впервые с 21.02.2025 г. Рост за день составил +2.99% — сильнейший однодневный рост с 10.01.2025 г.
⚪️ Для поиска аналогичных случаев на истории были рассмотрены следующие условия комбинации:
1. рост за день > +2.5%;
2. рост произошел в Пн;
3. был обновлен high за месяц (не меньше).
⚪️ Комбинация встречается в среднем раз в полтора года. В первые 5 торговых дней после сигнала цена Brent обычно снижается.
headlines Q.
#BRENT
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
1. рост за день > +2.5%;
2. рост произошел в Пн;
3. был обновлен high за месяц (не меньше).
headlines Q.
#BRENT
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Про IMOEX (данные за 1997 года):
⚪️ С 19 марта индекс IMOEX закрывается ниже уровня предыдущей торговой сессии. Таким образом IMOEX снижается 10 торговых сессий подряд.
⚪️ По данным с 1997 года, это вторая в истории 10-дневная серия падений IMOEX. Впервые подобная серия встречалась в 1998 году. 11-дневные серии падений еще не фиксировались.
headlines Q.
#IMOEX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#IMOEX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
ES1!, фьючерс на S&P 500 (данные за 25 лет):
⚪️ Вчера сформировался свечной паттерн "медвежье поглощение". Данный паттерн возникает с частотой раз в 1 год и 7 месяцев.
⚪️ Условия паттерна:
1. % изменение -1.5% и меньше;
2. размер свечи (от low до high) больше 3.5%;
3. close свечи < low предыд. свечи;
4. high свечи > high предыд. свечи;
5. нижняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у минимума).
⚪️ В первые 2 торговых дня после "медвежьей свечи поглощения" ES1! показывает отрицательную среднюю динамику.
headlines Q.
#SPX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
1. % изменение -1.5% и меньше;
2. размер свечи (от low до high) больше 3.5%;
3. close свечи < low предыд. свечи;
4. high свечи > high предыд. свечи;
5. нижняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у минимума).
headlines Q.
#SPX
___
доп.материалы в @headlines_QUANTS_bot
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM