Telegram Web Link
#новости

🔷 НКЦ отменил решение о запрете с 17 октября коротких продаж по евро
Национальный Клиринговый Центр отменил решение о запрете коротких продаж, которое должно было вступить в силу с 17 октября. Также НКЦ снижает штрафную ставку по евро и доллару с 17 октября до 50%.

🔷 Минфин утвердил новый выпуск ОФЗ объемом до 500 млрд руб.
Минфин РФ утвердил новый выпуск облигаций федерального займа с переменным купонным доходом (ОФЗ-ПК) № 29021RMFS объемом до 500 млрд руб. Конкретные даты аукционов будут определяться исходя из рыночной конъюнктуры.

🔷 Инфляция в Китае в сентябре выросла до 2,8%
По данным государственного статистического управления КНР, индекс потребительских цен в сентябре 2022 года вырос на 2,8% в годовом выражении. По сравнению с августом инфляция выросла в сентябре на 0,3% после снижения на 0,1%.

🔷 «Ренессанс кредит» прекращает SWIFT-переводы в долларах и евро с 27 октября
Банк "Ренессанс кредит" с 27 октября 2022 года в связи с ограничениями со стороны иностранного банка-корреспондента останавливает проведение входящих и исходящих переводов в долларах и евро по системе SWIFT.
#итоги_недели

В период с 10.10 по 14.10 основной индекс акций российского рынка IMOEX вырос на 0,32%, а RTSI снизился на 1,43%. Доллар США и евро выросли на 1,81% и 1,35% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю вырос на 0,49%.

• IMOEX – 1950,98 (🔼0,32%);
• RTSI – 990,66 (🔽1,43%);
• USD/RUB – 62,11 (🔼1,81%);
• EUR/RUB – 60,71 (🔼1,35%);
• Индекс DXY – 113,30 (🔼0,49%).

Кривая бескупонной доходности иллюстрирует снижение доходностей облигаций. Больше всего доходность снизилась у облигаций со сроком погашения 7 и 10 лет – на 0,18%. В основном доходности у облигаций снизились менее чем на 0,5%.

Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
🇺🇸 Минфин США планирует выкупить гособлигации с целью улучшения ликвидности на рынке

Министерство финансов США обратилось к крупным банкам с вопросом о возможности покупок государственных бондов для повышения ликвидности рынка объемом в $24 трлн.

Ликвидность на крупнейшем в мире рынке гособлигаций в этом году ухудшилась частично из-за растущей волатильности, причиной которой является резкое повышение процентной ставки ФРС. Кроме того, по словам аналитика Кэлвина Норриса из Aegon Asset Management, основная причина нехватки ликвидности заключается в том, что из-за исключения бондов и депозитов в банках из расчета коэффициента кредитного плеча банки не имеют возможности приобретать больше казначейских облигаций.
🇨🇳 Госбанки Китая продают доллары для укрепления юаня

Крупные китайские банки начали сегодня распродавать доллары для поддержки юаня. В крупных государственных банках страны продали огромное количество долларов с использованием комбинации своповых и спотовых транзакций. Еще в конце сентября ЦБ Китая посоветовал государственным банкам готовиться к продаже долларов и закупке юаней, чтобы укрепить национальную валюту.

Сегодня в начале торговой сессии курс доллара составлял 7,20 юаней, после продажи американской валюты курс обмена упал до 6,95 юаня за доллар.
#утренняя_сводка

Предстоящие размещения сегодня:
СОПФ ИнфрОблиг-03 (погашение – 15.11.2025);
Патриот Групп-БО-01 (погашение – 14.10.2025).

Предстоящие события:
• Еврозона – Выступление представителя ЕЦБ Шнабель 19:00;
• Германия – выступление президента Бундесбанка Нагеля 20:00.

Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#новости

🔷 Минэкономразвития ожидает постепенное ослабление курса рубля примерно до 72 руб. за доллар к 2025 году
По словам главы Минэкономразвития Максима Решетникова, ожидается постепенное ослабление курса рубля к 2025 году с 68,1 до 72,2 рубля за доллар. При этом реальный эффективный курс российской валюты будет оставаться стабильным, но на 10-15 процентов крепче, чем в среднем за 2016 – 2021 годы.

🔷 Денежная база РФ в сентябре выросла на 6,4%
Денежная база РФ в широком определении в сентябре 2022 года увеличилась на 1 трлн 265,4 млрд руб., или на 6,4%, до 21 трлн 95,5 млрд руб. Рост денежной базы в сентябре был максимальным с февраля, когда она выросла на 2 трлн 574,1 млрд рублей, или на 13,0%.

🔷 «ОР» допустила дефолты по досрочному погашению облигаций
ООО "ОР" сообщило, что допустило дефолты по исполнению обязательств по досрочному погашению облигаций серий 002Р-01 и 002Р-04 на общую сумму 12,4 млн рублей. Причиной неисполнения обязательств является отсутствие на расчетном счете эмитента денежных средств в необходимом для исполнения обязательств размере.
🇬🇧 Банк Англии, вероятно, отложит запуск программы продаж госбондов

Банк Англии сообщил вчера, что с 24 октября возобновит продажи корпоративных облигаций из своего портфеля, которые были прекращены в конце сентября на фоне скачка доходностей британских госбумаг, а 31 октября регулятор начнет продавать государственные облигации, как и планировалось.

Однако ожидается, что ЦБ Англии снова отсрочит продажу государственных облигаций на сумму 838 млрд фунтов стерлингов, чтобы обеспечить более высокий уровень стабильности на рынках, встревоженных отмененным теперь планом бюджета.
📉 Цены на “мусорные” облигации в Китае упали до минимума

“Мусорные” долларовые облигации упали до рекордно низкого уровня на фоне усиливающихся последствий кризиса недвижимости. Вчера цены на высокодоходные долларовые бонды, в основном выпущенные компаниями-застройщиками, упали до 55,7 центов за доллар. В настоящее время китайские “мусорные” бонды потерпели рекордную просадку более чем на 55% по сравнению с пиком в 2021 году.

Ранее в этом месяце инвестиционная холдинговая компания, которая развивает и управляет недвижимостью в Китае – CIFI Holdings Group Co. – не смогла произвести выплаты по облигациям в срок, что еще больше вызывает тревогу среди инвесторов.

Между тем, Международный валютный фонд на прошлой неделе сообщил о том, как спад на рынке недвижимости в Китае может перерасти в банковский кризис. В своем отчете о глобальной финансовой стабильности анализ МВФ показал, что 45% застройщиков, возможно, не смогут покрыть свои долговые обязательства за счет прибыли, а 20% из них могут стать неплатежеспособными, если их инвентарная стоимость будет привязана к текущим ценам на недвижимость.
#утренняя_сводка

Предстоящие размещения сегодня:
ОФЗ-29021-ПК (погашение – 27.11.2030);
ВЭБ.РФ-001Р-К382 (погашение – 02.11.2022);
Банк ВТБ-С-1-279 (погашение – 21.07.2025);
Банк ВТБ-С-1-278 (погашение – 21.07.2025);
Банк ВТБ-С-1-264 (погашение – 17.04.2023);
Банк ВТБ-С-1-253 (погашение – 15.10.2025);
Банк ВТБ-С-1-234 (погашение – 17.04.2024);
Банк ВТБ-С-1-207 (погашение – 21.07.2025);
Банк ВТБ-КС-4-323 (погашение – 20.10.2022).

Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций 001P-01 ПАО "ТрансФин-М" (RU000A0JWWM8). Цена приобретения 100%.

Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Сибирское Стекло" серии БО-П03 и присвоен третий уровень листинга.

Предстоящие события:
• Великобритания – индекс потребительских цен 9:00;
• Еврозона – индекс потребительских цен 12:00;
• Россия – индекс цен производителей 19:00.

Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка

Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 255 347 308 руб.

🔹 Медиана доходности – 14,95%
🔹 Среднее значение доходности – 22,63%

🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости

🔷 Банк России планирует регулировать финансовый рынок на основе двух рейтингов
Один из создателей регулирования российской рейтинговой отрасли Ирина Мельникова рассказала о том, что у ЦБ и Минфина есть идея трансформировать существующее регулирование по рейтингам, сделать его на основе не одного рейтинга, а двух, присвоенных аккредитованными регулятором кредитными рейтинговыми агентствами.

🔷 НАУФОР предлагает ЦБ скорректировать запрет на торговлю иностранными бумагами
Национальная ассоциация участников фондового рынка направила в Банк России письмо с предложением ряда идей для корректировки указания о введении запрета на покупку иностранных ценных бумаг неквалифицированными инвесторами.

🔷 Рецессия в экономике США в следующие 12 месяцев неизбежна
В соответствии с прогнозом Bloomberg, вероятность рецессии оценивается в 100%, что связано с устойчиво высокой инфляцией, находящейся на максимуме за несколько десятилетий, ужесточением денежно-кредитной политики ФРС США и растущей геополитической напряженностью.
💴 “Русал” собирается разместить еще один выпуск облигаций в юанях

МКПАО "ОК РУСАЛ" планирует в конце октября открыть книгу заявок на облигации сроком обращения 2,5 года, номинированные в юанях. Объем размещения будет определен позднее. Номинальная стоимость одной ценной бумаги 1000 юаней. Ориентир ставки 1-го купона – не выше 3,80% годовых.

Выплаты по выпуску будут осуществляются в юанях, но по запросу инвесторов или по решению компании могут производиться в рублях по официальному курсу Банка России.

В настоящее время у данной компании в обращении находятся два выпуска бондов в китайской валюте (RU000A105104, RU000A105112) на 4 млрд юаней.
📉 Иена упала до 32-летнего минимума

В ходе торгов в среду японская валюта опускалась ниже 149 иен за доллар и торговалась на уровне 149,17-149,18 иены за доллар и таким образом достигла минимального значения с 1990 года. С начала августа иена ослабла к доллару на 14%.

Сегодняшнее падение национальной валюты глава Банка Японии Харухико Курода назвал минусом для экономики страны и нежелательным. По словам члена правления Банка Японии Сейдзи Адати, пока рано ужесточать крайне мягкую денежно-кредитную политику, поскольку реагирование на краткосрочную динамику валюты путем повышения ставки увеличило бы степень неопределенности ориентиров Банка Японии и нанесло бы более существенный урон экономике.
#утренняя_сводка

Предстоящие размещения сегодня:
ВЭБ.РФ-001Р-К380 (погашение – 10.11.2022).

Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "СГ-транс" серии 001P-02 и присвоен первый уровень листинга.

Предстоящие события:
• Германия – индекс цен производителей 9:00;
• Россия – международные резервы Центрального банка 16:00;
• США – речь члена FOMC Харкера.

Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка

Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 311 806 465 руб.

🔹 Медиана доходности – 15,07%
🔹 Среднее значение доходности – 23,68%

🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости

🔷 Спрос на размещенные Минфином ОФЗ превысил предложение почти в 1,3 раза
Средневзвешенная цена на состоявшемся 19 октября аукционе по размещению ОФЗ-ПД № 26239RMFS составила 83,38% от номинала, что соответствует доходности 10% годовых. Всего было продано бумаг на общую сумму 25 млрд рублей по номиналу при спросе 31,427 млрд рублей по номиналу и объеме предложения 25 млрд рублей по номиналу, то есть спрос превысил предложение почти в 1,3 раза.

🔷 Белоруссия инициировала упрощение допуска своих бумаг на российский рынок
Россия и Белоруссия обсуждают механизм взаимного признания эмиссионных документов, упрощающий допуск эмитентов на финансовые рынки двух государств. Белоруссия подготовила проект соглашения, упрощающий доступ белорусских и российских эмитентов на рынки друг друга, и направила его в Минфин России.

🔷 Годовая инфляция в России замедлилась до 13,1%
Инфляция в России в период с 11 по 17 октября 2022 года составила 0,02%, снизившись с 0,03%. Годовая инфляция в России за неделю с 11 по 17 октября замедлилась до 13,1%.

🔷 Инфляция в Великобритании достигла двузначного значения
По данным Национальной статистической службы Великобритании, инфляция в стране вновь выросла с 9,9% месяцем ранее до рекордных 10,1%. Самым сильным драйвером инфляции в сентябре стали цены на продовольственные товары и безалкогольные напитки, которые выросли на 14,5%, причем рост был самым сильным с 1980 года.
💸 Держатели еврооблигаций просят обязать российские компании выпускать замещающие бонды

13 октября Ассоциация владельцев облигаций (АВО) направила в Государственную Думу письмо, в котором сообщила, что из-за ожидания отмены санкций российскими госкомпаниями владельцы еврооблигаций ни в российской, ни в западной финансовой инфраструктуре не получают выплаты по ним. В связи с этим инвесторы просят поспособствовать выработке настоятельной рекомендации исполнять Закон и Указ Президента о замещающих локальных облигациях всеми государственными или квазигосударственными компаниями, находящимися под санкциями. Кроме того, АВО в ближайшее время планирует направить еще одно письмо с данной просьбой.

На сегодняшний день только пять эмитентов выпустили замещающие облигации. По мнению ведущего аналитика «Открытие Инвестиции» Александра Шуракова, к пяти компаниям, уже разместившим такие бумаги либо планирующим это сделать в ближайшее время, добавится еще 10–12 эмитентов.
👍1
🗓 Объем корпоративных облигаций в обращении может достичь 18,1 трлн руб. в 2023 году

Директор департамента долгового рынка Мосбиржи Глеб Шевеленков на конференции "Эксперт РА" "Будущее облигационного рынка: возвращение к росту" сообщил о том, что в 2023 году объем рынка корпоративных облигаций может достичь 18,1 трлн рублей.

Российский рынок корпоративных бондов к концу третьего квартала 2022 года восстановился и достиг объема 17,57 триллиона рублей, в то время как в конце второго квартала он проседал до 16,78 триллиона рублей. У многих эмитентов РФ из-за западных санкций больше нет возможности занимать на внешних рынках, и им пришлось переориентироваться на внутренний рынок долга.

По государственным бумагам Мосбиржа также ожидает рост. Объем гособлигаций может вырасти с 15,6 трлн и до 16 трлн рублей. Однако объем долга в обращении, возможно, сократится с 27% до 25% к ВВП России.
#утренняя_сводка

Предстоящие размещения сегодня:
ВЭБ.РФ-001Р-К379 (погашение – 18.11.2022).

Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-03 ПАО "ФСК ЕЭС" (RU000A0ZYDH0). Цена приобретения 100%.

Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "ЭкономЛизинг" серии 001Р-04 и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО "Сбербанк России" серии ИОС_PRT_SBER-3Y-001Р-542R и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован проспект облигаций АО "ЮГК" серии 001Р.

Предстоящие события:
• США – речь члена FOMC Уильямса 16:10.

Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка

Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 283 615 359 руб.

🔹 Медиана доходности – 14,93%
🔹 Среднее значение доходности – 22,97%

🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
2025/10/20 01:26:11
Back to Top
HTML Embed Code: