🇯🇵 ЦБ Японии наращивает объемы покупки госбондов
Банк Японии увеличил количество облигаций, которые он планировал купить в ходе дневных операций сегодня. Регулятор предложил купить облигации на 350 млрд иен со сроком погашения 10 и 25 лет, по сравнению с запланированными 250 млрд иен. Банк Японии заявил, что также купит облигации на 575 млрд иен со сроком погашения от 3 до 5 лет, по сравнению с запланированными 475 млрд иен, и облигации на 150 млрд иен со сроком погашения более 25 лет, по сравнению со 100 млрд иен.
Рынок немедленно отреагировал на это: доходность 30-летних госбондов упала на 12,5 б.п. до 1,45%, доходность 20-летних облигаций снизилась на 8,5 б.п. до 1,11%. У краткосрочных облигаций также наблюдается снижение доходности. Показатель по 2-летним бондам упал на 1 б.п. до -0,03%, по 5-летним бумагам – на 3 б.п. до 0,09%.
Банк Японии увеличил количество облигаций, которые он планировал купить в ходе дневных операций сегодня. Регулятор предложил купить облигации на 350 млрд иен со сроком погашения 10 и 25 лет, по сравнению с запланированными 250 млрд иен. Банк Японии заявил, что также купит облигации на 575 млрд иен со сроком погашения от 3 до 5 лет, по сравнению с запланированными 475 млрд иен, и облигации на 150 млрд иен со сроком погашения более 25 лет, по сравнению со 100 млрд иен.
Рынок немедленно отреагировал на это: доходность 30-летних госбондов упала на 12,5 б.п. до 1,45%, доходность 20-летних облигаций снизилась на 8,5 б.п. до 1,11%. У краткосрочных облигаций также наблюдается снижение доходности. Показатель по 2-летним бондам упал на 1 б.п. до -0,03%, по 5-летним бумагам – на 3 б.п. до 0,09%.
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• СПМК-01-боб (погашение – 23.10.2025);
• ОК РУСАЛ-БО-001Р-01 (погашение – 24.04.2025);
• Гр Черкизово-1Р-05-боб (погашение – 23.10.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К367 (погашение – 17.11.2022).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-02 ОАО "РЖД" (RU000A0JVW71). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-06 АО "ГТЛК" (RU000A0JVWJ6). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-24 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Еврозона – решение по процентной ставке 15:15;
• США – ВВП 15:30;
• Еврозона – пресс-конференция ЕЦБ 15:45;
• Россия – международные резервы Центрального банка 16:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• СПМК-01-боб (погашение – 23.10.2025);
• ОК РУСАЛ-БО-001Р-01 (погашение – 24.04.2025);
• Гр Черкизово-1Р-05-боб (погашение – 23.10.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К367 (погашение – 17.11.2022).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-02 ОАО "РЖД" (RU000A0JVW71). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-06 АО "ГТЛК" (RU000A0JVWJ6). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-24 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Еврозона – решение по процентной ставке 15:15;
• США – ВВП 15:30;
• Еврозона – пресс-конференция ЕЦБ 15:45;
• Россия – международные резервы Центрального банка 16:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 208 304 528 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,56%
🔹 Среднее значение доходности – 22,66%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 208 304 528 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,56%
🔹 Среднее значение доходности – 22,66%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
#новости
🔷 Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам сентября не изменилась
По данным Банка России, доля иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа по состоянию на 1 октября 2022 года осталась на уровне 17,9%.
🔷 Минфин РФ разместил на аукционе максимальный за 1,5 года объем ОФЗ
Министерство финансов России на безлимитных аукционах вчера разместило три выпуска облигаций федерального займа на общую сумму почти 178 млрд руб., перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций.
🔷 За неделю с 18 по 24 октября инфляция ускорилась до 0,08%
По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), за неделю с 18 по 24 октября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,08%. За предыдущую неделю цены подросли на 0,02%.
🔷 ЦБ Канады повысил ключевую ставку до 3,75%
Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. до 3,75% годовых. Большинство экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидало увеличения ставки на 75 б.п.
🔷 Доля нерезидентов в ОФЗ по итогам сентября не изменилась
По данным Банка России, доля иностранных инвесторов в российских облигациях федерального займа по состоянию на 1 октября 2022 года осталась на уровне 17,9%.
🔷 Минфин РФ разместил на аукционе максимальный за 1,5 года объем ОФЗ
Министерство финансов России на безлимитных аукционах вчера разместило три выпуска облигаций федерального займа на общую сумму почти 178 млрд руб., перевыполнив квартальный план размещений гособлигаций.
🔷 За неделю с 18 по 24 октября инфляция ускорилась до 0,08%
По данным Федеральной службы госстатистики (Росстат), за неделю с 18 по 24 октября 2022 г. потребительские цены повысились на 0,08%. За предыдущую неделю цены подросли на 0,02%.
🔷 ЦБ Канады повысил ключевую ставку до 3,75%
Банк Канады по итогам заседания в среду повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. до 3,75% годовых. Большинство экспертов, опрошенных The Wall Street Journal, ожидало увеличения ставки на 75 б.п.
🏦 Банки могут обязать иметь рейтинги от трех российских агентств
На сегодняшний день банкам, работающим со средствами федерального казначейства, необходимо иметь рейтинги от двух агентств АКРА и «Эксперт РА». Однако в Министерстве финансов РФ обсуждается вопрос об изменении критериев отбора банков для получения доступа к государственным деньгам. По новым правилам, кредитным организациям необходимо будет иметь рейтинги от трех российских агентств, причем не ниже определенного уровня для каждого агентства. У банков будет минимум полгода, чтобы получить третий рейтинг.
В Минфине также отметили, что не собираются понижать текущие требования к уровню кредитного рейтинга, так как считают это нецелесообразным. При этом, с целью развития рынка кредитных рейтинговых услуг ведется работа по использованию кредитных рейтингов, в том числе от НРА и НКР, в качестве критерия финансовой устойчивости банков.
На сегодняшний день банкам, работающим со средствами федерального казначейства, необходимо иметь рейтинги от двух агентств АКРА и «Эксперт РА». Однако в Министерстве финансов РФ обсуждается вопрос об изменении критериев отбора банков для получения доступа к государственным деньгам. По новым правилам, кредитным организациям необходимо будет иметь рейтинги от трех российских агентств, причем не ниже определенного уровня для каждого агентства. У банков будет минимум полгода, чтобы получить третий рейтинг.
В Минфине также отметили, что не собираются понижать текущие требования к уровню кредитного рейтинга, так как считают это нецелесообразным. При этом, с целью развития рынка кредитных рейтинговых услуг ведется работа по использованию кредитных рейтингов, в том числе от НРА и НКР, в качестве критерия финансовой устойчивости банков.
📉 Падает спрос на госбонды Германии
Германия испытывает проблемы со спросом на свои гособлигации на фоне неопределенности в отношении процентных ставок и государственных расходов. Так, в начале месяца финансовое агентство Германии разместило облигации всего на сумму 1,78 млрд евро с погашением в 2029 году, общее количество заявок составило менее половины от целевого показателя в 4 млрд евро.
Согласно анализу Reuters, соотношение спроса и предложения на аукционе составило 0,47, что стало самым низким показателем за 7 лет. За последние 12 месяцев соотношение спроса и предложения на аукционах по 2-, 7- и 15-летним облигациям также достигло новых минимумов.
Германия испытывает проблемы со спросом на свои гособлигации на фоне неопределенности в отношении процентных ставок и государственных расходов. Так, в начале месяца финансовое агентство Германии разместило облигации всего на сумму 1,78 млрд евро с погашением в 2029 году, общее количество заявок составило менее половины от целевого показателя в 4 млрд евро.
Согласно анализу Reuters, соотношение спроса и предложения на аукционе составило 0,47, что стало самым низким показателем за 7 лет. За последние 12 месяцев соотношение спроса и предложения на аукционах по 2-, 7- и 15-летним облигациям также достигло новых минимумов.
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• Сибстекло-БО-П03 (погашение – 12.10.2025);
• Сбербанк-001-541R-бсо (погашение – 03.11.2027);
• Сбербанк-001-540R-бсо (погашение – 24.10.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К405 (погашение – 27.10.2023);
• ВЭБ.РФ-001Р-К383 (погашение – 25.11.2022).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован проспект облигаций ООО "Реиннольц" серии 001P.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Реиннольц" серии 001P-02 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Франция – индекс потребительских цен 9:45;
• Испания – индекс потребительских цен 10:00;
• Италия – индекс потребительских цен 12:00;
• Россия – решение по процентной ставке 13:30;
• Германия – индекс потребительских цен 15:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• Сибстекло-БО-П03 (погашение – 12.10.2025);
• Сбербанк-001-541R-бсо (погашение – 03.11.2027);
• Сбербанк-001-540R-бсо (погашение – 24.10.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К405 (погашение – 27.10.2023);
• ВЭБ.РФ-001Р-К383 (погашение – 25.11.2022).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован проспект облигаций ООО "Реиннольц" серии 001P.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Реиннольц" серии 001P-02 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Франция – индекс потребительских цен 9:45;
• Испания – индекс потребительских цен 10:00;
• Италия – индекс потребительских цен 12:00;
• Россия – решение по процентной ставке 13:30;
• Германия – индекс потребительских цен 15:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 361 611 439 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,62%
🔹 Среднее значение доходности – 22,84%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 361 611 439 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,62%
🔹 Среднее значение доходности – 22,84%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
#новости
🔷 ЕЦБ повысил ставку до 2%
Европейский центральный банк по итогам заседания вчера вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.
🔷 Международные резервы РФ за неделю сократились на $3,4 млрд
Международные резервы России на 21 октября составили $541 млрд. По состоянию на 14 октября международные резервы равнялись $544,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,4 млрд, или на 0,6%.
🔷 ВВП США вырос на 2,6%
По предварительным данным министерства торговли США, экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. При этом многие эксперты ожидают ухудшения экономической ситуации в стране и не исключают возможности рецессии в 2023 году.
🔷 ЕЦБ повысил ставку до 2%
Европейский центральный банк по итогам заседания вчера вновь повысил все три ключевые процентные ставки на 75 б.п. Базовая процентная ставка по кредитам была повышена до 2%, ставка по депозитам – до 1,5%, ставка по маржинальным кредитам – до 2,25%.
🔷 Международные резервы РФ за неделю сократились на $3,4 млрд
Международные резервы России на 21 октября составили $541 млрд. По состоянию на 14 октября международные резервы равнялись $544,4 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $3,4 млрд, или на 0,6%.
🔷 ВВП США вырос на 2,6%
По предварительным данным министерства торговли США, экономика США в третьем квартале выросла на 2,6% в пересчете на годовые темпы. При этом многие эксперты ожидают ухудшения экономической ситуации в стране и не исключают возможности рецессии в 2023 году.
🇷🇺 Ставка ЦБ: чего ожидать?
Сегодня Банк России проведет заседание, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке. За последние полгода регулятор шесть раз снижал ставку, и на сегодняшний день она находится на уровне 7,5%. Многие аналитики ожидают, что в этот раз Центральный Банк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.
Такой предполагаемый исход эксперты связывают с усилением проинфляционных рисков. Если летом еще наблюдалась дефляция, то уже в сентябре Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,05%, более того с 18 по 24 октября она поднялась до 0,08%. Также стоит отметить, что инфляционные ожидания россиян на ближайшие год выросли в текущем месяце до максимальных с весны 12,8%.
Еще одним фактором, влияющим на решение сохранить ставку без изменений, является увеличение планового бюджета. Рост бюджетных расходов в следующие три года также создает среднесрочные проинфляционные риски.
Таким образом, аналитики ожидают, что ЦБ займет выжидательную позицию и не будет изменять ключевую ставку.
Сегодня Банк России проведет заседание, на котором будет решаться вопрос о ключевой ставке. За последние полгода регулятор шесть раз снижал ставку, и на сегодняшний день она находится на уровне 7,5%. Многие аналитики ожидают, что в этот раз Центральный Банк сохранит ключевую ставку на прежнем уровне.
Такой предполагаемый исход эксперты связывают с усилением проинфляционных рисков. Если летом еще наблюдалась дефляция, то уже в сентябре Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,05%, более того с 18 по 24 октября она поднялась до 0,08%. Также стоит отметить, что инфляционные ожидания россиян на ближайшие год выросли в текущем месяце до максимальных с весны 12,8%.
Еще одним фактором, влияющим на решение сохранить ставку без изменений, является увеличение планового бюджета. Рост бюджетных расходов в следующие три года также создает среднесрочные проинфляционные риски.
Таким образом, аналитики ожидают, что ЦБ займет выжидательную позицию и не будет изменять ключевую ставку.
💵 Доллар на первом месте среди популярных валют в 2022 году
Согласно отчету исследования Банка международных расчетов, публикуемому раз в три года, американский доллар остается самой популярной валютой в мире в 2022 году с 88% операций. На втором месте евро, частота его использования в сделках уменьшилась с 32% до 31%. Фунт стерлингов и иена сохранили третью и четвертую позиции в рейтинге с показателями 17% и 13% соответственно. Доля юаня на рынке за три последних года выросла с 4% до 7%. Он подскочил с восьмого на пятое место, обойдя австралийский и канадский доллары, а также швейцарский франк.
Также в отчете говорится о том, что объем валютных торгов в мире в апреле текущего года достиг нового рекорда – $7,5 трлн в сутки, увеличившись на 14% по сравнению с 2019 годом. Однако с 2014 года темпы роста за последние три года были одними из самых слабых.
Согласно отчету исследования Банка международных расчетов, публикуемому раз в три года, американский доллар остается самой популярной валютой в мире в 2022 году с 88% операций. На втором месте евро, частота его использования в сделках уменьшилась с 32% до 31%. Фунт стерлингов и иена сохранили третью и четвертую позиции в рейтинге с показателями 17% и 13% соответственно. Доля юаня на рынке за три последних года выросла с 4% до 7%. Он подскочил с восьмого на пятое место, обойдя австралийский и канадский доллары, а также швейцарский франк.
Также в отчете говорится о том, что объем валютных торгов в мире в апреле текущего года достиг нового рекорда – $7,5 трлн в сутки, увеличившись на 14% по сравнению с 2019 годом. Однако с 2014 года темпы роста за последние три года были одними из самых слабых.
#главное_за_неделю
🔷 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50%
🔷 Минфин РФ разместил на аукционе максимальный за 1,5 года объем ОФЗ
🔷 За неделю с 18 по 24 октября инфляция ускорилась до 0,08%
🔷 Ozon договорился с держателями облигаций о реструктуризации долга на $750 млн
🔷 «ДОМ.РФ» планирует разместить тестовый выпуск зеленых ипотечных облигаций
🔷 Рост ВВП Китая в 3 квартале ускорился до 3,9%
🔷 Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде октября выросла до 6,79%
🔷 Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу Великобритании на негативный
🔷 Инфляция в Японии достигла 3%
🔷 Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,50%
🔷 Минфин РФ разместил на аукционе максимальный за 1,5 года объем ОФЗ
🔷 За неделю с 18 по 24 октября инфляция ускорилась до 0,08%
🔷 Ozon договорился с держателями облигаций о реструктуризации долга на $750 млн
🔷 «ДОМ.РФ» планирует разместить тестовый выпуск зеленых ипотечных облигаций
🔷 Рост ВВП Китая в 3 квартале ускорился до 3,9%
🔷 Максимальная ставка по рублевым вкладам во второй декаде октября выросла до 6,79%
🔷 Moody's снизило прогноз по кредитному рейтингу Великобритании на негативный
🔷 Инфляция в Японии достигла 3%
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• Нафтатранс плюс-БО-04 (погашение – 15.10.2025);
• Банк ВТБ-С-1-274 (погашение – 29.04.2023);
• Банк ВТБ-КС-4-331 (погашение – 01.11.2022);
• Банк ВТБ-Б-1-97 (погашение – 05.11.2025).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-04 ОАО "МРСК Урала" (RU000A100ZD5). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-03 ОАО "МРСК Урала" (RU000A100ZF0). Цена приобретения 100%.
Предстоящие события:
• Еврозона – индекс потребительских цен 13:00.
• Еврозона – выступление представителя ЕЦБ Лейна 18:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• Нафтатранс плюс-БО-04 (погашение – 15.10.2025);
• Банк ВТБ-С-1-274 (погашение – 29.04.2023);
• Банк ВТБ-КС-4-331 (погашение – 01.11.2022);
• Банк ВТБ-Б-1-97 (погашение – 05.11.2025).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-04 ОАО "МРСК Урала" (RU000A100ZD5). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций БО-03 ОАО "МРСК Урала" (RU000A100ZF0). Цена приобретения 100%.
Предстоящие события:
• Еврозона – индекс потребительских цен 13:00.
• Еврозона – выступление представителя ЕЦБ Лейна 18:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 366 145 375 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,78%
🔹 Среднее значение доходности – 23,16%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 366 145 375 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,78%
🔹 Среднее значение доходности – 23,16%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
#новости
🔷 СПБ Биржа переносит дату перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета
После консультаций с Банком России и участниками торгов СПБ Биржа на несколько дней переносит дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов на торговые разделы этих субсчетов.
🔷 Денежная база в России выросла за неделю на 50,4 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 21 октября составил 15 трлн 670 млрд рублей. На 14 октября денежная база в России равнялась 15 трлн 619,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,32%, или на 50,4 млрд рублей.
🔷 Инфляция в Германии в октябре достигла 10,4%
По предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis), в октябре потребительские цены в Германии выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.
🔷 Инфляция в Италии в октябре ускорилась до 11,9%
По предварительным данным Итальянского института статистики (ISTAT), уровень инфляции в Италии в октябре вырос до 11,9% в годовом выражении – самого высокого показателя с 1984 года.
🔷 СПБ Биржа переносит дату перевода части иностранных ценных бумаг на торговые счета
После консультаций с Банком России и участниками торгов СПБ Биржа на несколько дней переносит дату перевода части иностранных ценных бумаг с неторговых разделов субсчетов депо участников торгов на торговые разделы этих субсчетов.
🔷 Денежная база в России выросла за неделю на 50,4 млрд рублей
Объем денежной базы в узком определении в России на 21 октября составил 15 трлн 670 млрд рублей. На 14 октября денежная база в России равнялась 15 трлн 619,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,32%, или на 50,4 млрд рублей.
🔷 Инфляция в Германии в октябре достигла 10,4%
По предварительным данным Федерального статистического управления страны (Destatis), в октябре потребительские цены в Германии выросли на 10,4% по сравнению с тем же месяцем 2021 года.
🔷 Инфляция в Италии в октябре ускорилась до 11,9%
По предварительным данным Итальянского института статистики (ISTAT), уровень инфляции в Италии в октябре вырос до 11,9% в годовом выражении – самого высокого показателя с 1984 года.
#итоги_недели
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали положительную динамику. Выросли индексы ВДО. Упали обороты торгов с ОФЗ и корпоративными облигациями. Динамика объема сделок с муниципальными бондами, еврооблигациями и ВДО положительная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 130,56 (🔽0,09%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 91,80 (🔼0,22%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 94,15 (🔼0,47%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 84,82 (🔼0,12%);
• RUEYBCSCP – 89,45 (🔼0,69%);
• RUGROWCP – 88,12 (🔼0,49%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 61,44 (🔽14,36%);
• Муниципальные – 1,14 (🔼16,33%);
• Корпоративные – 35,37 (🔽42,68%);
• Еврооблигации – 3,53 (🔼78,28%);
• ВДО – 1,21 (🔼44,05%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали положительную динамику. Выросли индексы ВДО. Упали обороты торгов с ОФЗ и корпоративными облигациями. Динамика объема сделок с муниципальными бондами, еврооблигациями и ВДО положительная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 130,56 (🔽0,09%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 91,80 (🔼0,22%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 94,15 (🔼0,47%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 84,82 (🔼0,12%);
• RUEYBCSCP – 89,45 (🔼0,69%);
• RUGROWCP – 88,12 (🔼0,49%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 61,44 (🔽14,36%);
• Муниципальные – 1,14 (🔼16,33%);
• Корпоративные – 35,37 (🔽42,68%);
• Еврооблигации – 3,53 (🔼78,28%);
• ВДО – 1,21 (🔼44,05%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
#итоги_недели
В период с 24.10 по 28.10 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI выросли на 6,07% и 6,01% соответственно. Доллар США и евро выросли на 0,38% и 1,46% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю упал на 1,08%.
• IMOEX – 2167,70 (🔼6,07%);
• RTSI – 1113,75 (🔼6,01%);
• USD/RUB – 61,52 (🔼0,38%);
• EUR/RUB – 61,08 (🔼1,46%);
• Индекс DXY – 110,67 (🔽1,08%).
Кривая бескупонной доходности изменялась разнонаправленно. Доходность облигаций со сроком погашения до года и от 15 лет до 30 лет снизилась. Ставки по облигациям со сроком от 2 лет до 10 лет выросли.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
В период с 24.10 по 28.10 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI выросли на 6,07% и 6,01% соответственно. Доллар США и евро выросли на 0,38% и 1,46% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю упал на 1,08%.
• IMOEX – 2167,70 (🔼6,07%);
• RTSI – 1113,75 (🔼6,01%);
• USD/RUB – 61,52 (🔼0,38%);
• EUR/RUB – 61,08 (🔼1,46%);
• Индекс DXY – 110,67 (🔽1,08%).
Кривая бескупонной доходности изменялась разнонаправленно. Доходность облигаций со сроком погашения до года и от 15 лет до 30 лет снизилась. Ставки по облигациям со сроком от 2 лет до 10 лет выросли.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
🇷🇺 В правительство РФ направили законопроект об отмене НДФЛ на доходы облигациям
Руководитель партии “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов сообщил о том, что фракция направила на отзыв Правительства законопроект об отмене на ближайшие пять лет НДФЛ на доходы по облигациям российских организаций, номинированных в рублях и выпущенных после 1 января 2017 года.
По словам Сергея Миронова, данный законопроект повысит интерес инвесторов к отечественным ценным бумагам, будет препятствовать выводу средств за рубеж, а также позволит гражданам получать более высокий доход от вложений.
Руководитель партии “Справедливая Россия – За правду” Сергей Миронов сообщил о том, что фракция направила на отзыв Правительства законопроект об отмене на ближайшие пять лет НДФЛ на доходы по облигациям российских организаций, номинированных в рублях и выпущенных после 1 января 2017 года.
По словам Сергея Миронова, данный законопроект повысит интерес инвесторов к отечественным ценным бумагам, будет препятствовать выводу средств за рубеж, а также позволит гражданам получать более высокий доход от вложений.
📈 Инфляция в России может ускориться
Центральный банк России уточнил прогноз по инфляции, в том числе с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года. Согласно прогнозам ЦБ РФ, к концу 2022 года годовая инфляция составит 12–13%. До этого, регулятор сообщал, что по итогам года инфляция снизится до 11–13%.
На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября. По словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в нынешних условиях инфляция способна расти примерно на 0,01–0,08 п.п. в неделю. Так, по итогам 2022 года показатель может составить порядка 12,8–13,2%. Согласно мнению Натальи, в следующем году рост бюджетных расходов увеличит инфляцию примерно на процентный пункт по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5%.
В ЦБ ожидают, что месячный рост цен в декабре будет заметно выше во многом из-за переноса на декабрь индексации коммунальных тарифов. Это прибавит к годовой инфляции около 0,5 процентного пункта в этом году.
Центральный банк России уточнил прогноз по инфляции, в том числе с учетом переноса сроков индексации тарифов ЖКХ с июля 2023 года на декабрь 2022 года. Согласно прогнозам ЦБ РФ, к концу 2022 года годовая инфляция составит 12–13%. До этого, регулятор сообщал, что по итогам года инфляция снизится до 11–13%.
На среднесрочном горизонте по-прежнему преобладают проинфляционные риски, которые несколько выросли с середины сентября. По словам аналитика Freedom Finance Global Натальи Мильчаковой, в нынешних условиях инфляция способна расти примерно на 0,01–0,08 п.п. в неделю. Так, по итогам 2022 года показатель может составить порядка 12,8–13,2%. Согласно мнению Натальи, в следующем году рост бюджетных расходов увеличит инфляцию примерно на процентный пункт по сравнению с заложенным в бюджете прогнозом в 5,5%.
В ЦБ ожидают, что месячный рост цен в декабре будет заметно выше во многом из-за переноса на декабрь индексации коммунальных тарифов. Это прибавит к годовой инфляции около 0,5 процентного пункта в этом году.