Даёшь молодёжь!
📢 Репост из группы Студенческий совет мехмата МГУ:
Руководители отделов
#выборы_ссмм
В этот понедельник состоялось второе собрание Студенческого совета мехмата, на котором были избраны руководители отделов XII созыва:
🔹По бытовому обустройству — Андрей Уваров
🔹Образовательный — Анна Майданик
🔹Научный — Артемий Сазонов
🔹Культурно-массовый — Варвара Арефьева
🔹По работе с партнёрами — Дамиль Алеев
🔹По спорту — Тимофей Зенков
🔹Информационный — Екатерина Алёшечкина
🔹Стипендиальный — Андрей Белан
Напоминаем, что к деятельности отдела может присоединиться любой желающий мехматянин, для этого нужно написать руководителю соответствующего отдела!
📢 Репост из группы Студенческий совет мехмата МГУ:
Руководители отделов
#выборы_ссмм
В этот понедельник состоялось второе собрание Студенческого совета мехмата, на котором были избраны руководители отделов XII созыва:
🔹По бытовому обустройству — Андрей Уваров
🔹Образовательный — Анна Майданик
🔹Научный — Артемий Сазонов
🔹Культурно-массовый — Варвара Арефьева
🔹По работе с партнёрами — Дамиль Алеев
🔹По спорту — Тимофей Зенков
🔹Информационный — Екатерина Алёшечкина
🔹Стипендиальный — Андрей Белан
Напоминаем, что к деятельности отдела может присоединиться любой желающий мехматянин, для этого нужно написать руководителю соответствующего отдела!
📢 Репост из группы День Пифагора 2022:
ПИФАГОР ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
Уже совсем скоро состоится главное событие этого семестра, которое окончится грандиозным концертом во Дворце культуры Главного здания МГУ! 💃
Именно в этот день каждый талантливый студент МГУ сможет показать всё, на что он способен. Скорее заполняй анкету по ссылке ниже, если ты:
🌟 зажигательно танцуешь;
🌟 красиво поёшь;
🌟 играешь в музыкальной группе;
🌟 хочешь поделиться со всеми любым другим талантом, который у тебя есть.
📌 Регистрация для участников концерта: vk.cc/ciKij6.
Не упусти свой шанс выступить на большой сцене! 🎤
#ДеньПифагора2022 #культмасс_ссмм
ПИФАГОР ИЩЕТ ТАЛАНТЫ
Уже совсем скоро состоится главное событие этого семестра, которое окончится грандиозным концертом во Дворце культуры Главного здания МГУ! 💃
Именно в этот день каждый талантливый студент МГУ сможет показать всё, на что он способен. Скорее заполняй анкету по ссылке ниже, если ты:
🌟 зажигательно танцуешь;
🌟 красиво поёшь;
🌟 играешь в музыкальной группе;
🌟 хочешь поделиться со всеми любым другим талантом, который у тебя есть.
📌 Регистрация для участников концерта: vk.cc/ciKij6.
Не упусти свой шанс выступить на большой сцене! 🎤
#ДеньПифагора2022 #культмасс_ссмм
📢 Репост из группы Абитуриенты мехмата МГУ:
🎓 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МГУ 20 НОЯБРЯ 2022 ГОДА (ОНЛАЙН) ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
🗓 В воскресенье 20 ноября 2022 года МГУ имени М. В. Ломоносова проводит День открытых дверей в формате онлайн на сайте https://openday.msu.ru/ru (на русском языке) и https://openday.msu.ru/en (на английском языке). Он ориентирован в первую очередь на иностранных абитуриентов, но будет интересен и абитуриентам из России.
⌚ С 12:00 Вы сможете посмотреть выступление ректора МГУ академика РАН В. А. Садовничего и познакомиться с общей информацией об университете и поступлении.
⌚ С 13:00 на сайте Дня открытых дверей будут доступны страницы факультетов МГУ, в том числе механико-математического факультета. На странице факультета вы сможете ознакомиться со следующими материалами:
🎙 интервью с деканом факультета членом-корреспондентом РАН А. И. Шафаревичем;
📋 презентация с основной информацией о факультете;
🎬 виртуальный тур по факультету.
⌚ В 13:00 начнётся онлайн-презентация англоязычной магистерской программы "Геометрия и квантовые поля" (совместно с Институтом теоретической и математической физики МГУ). В рамках сессии будет рассказано:
📝 о целях и содержании программы;
🗓 о сроках подачи документов;
💸 о грантовой и стипендиальной поддержке студентов программы.
В 15:00 начнётся онлайн-сессия механико-математического факультета для абитуриентов и их родителей на русском языке. Трансляция сессии будет вестись на YouTube-канале механико-математического факультета МГУ. В рамках сессии представители факультета расскажут:
🎓 об основных образовательных программах;
🎙 об учёбе в магистратуре факультета глазами студента;
📜 о правилах приёма на факультет в 2023 году и особенностях приёма иностранных граждан.
❓ ответы на вопросы.
💻🎥Трансляция сессий будет вестись на YouTube-канале механико-математического факультета МГУ. Ссылки на трансляции — в комментариях к этой записи.
🎓 ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ МГУ 20 НОЯБРЯ 2022 ГОДА (ОНЛАЙН) ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ АБИТУРИЕНТОВ
🗓 В воскресенье 20 ноября 2022 года МГУ имени М. В. Ломоносова проводит День открытых дверей в формате онлайн на сайте https://openday.msu.ru/ru (на русском языке) и https://openday.msu.ru/en (на английском языке). Он ориентирован в первую очередь на иностранных абитуриентов, но будет интересен и абитуриентам из России.
⌚ С 12:00 Вы сможете посмотреть выступление ректора МГУ академика РАН В. А. Садовничего и познакомиться с общей информацией об университете и поступлении.
⌚ С 13:00 на сайте Дня открытых дверей будут доступны страницы факультетов МГУ, в том числе механико-математического факультета. На странице факультета вы сможете ознакомиться со следующими материалами:
🎙 интервью с деканом факультета членом-корреспондентом РАН А. И. Шафаревичем;
📋 презентация с основной информацией о факультете;
🎬 виртуальный тур по факультету.
⌚ В 13:00 начнётся онлайн-презентация англоязычной магистерской программы "Геометрия и квантовые поля" (совместно с Институтом теоретической и математической физики МГУ). В рамках сессии будет рассказано:
📝 о целях и содержании программы;
🗓 о сроках подачи документов;
💸 о грантовой и стипендиальной поддержке студентов программы.
В 15:00 начнётся онлайн-сессия механико-математического факультета для абитуриентов и их родителей на русском языке. Трансляция сессии будет вестись на YouTube-канале механико-математического факультета МГУ. В рамках сессии представители факультета расскажут:
🎓 об основных образовательных программах;
🎙 об учёбе в магистратуре факультета глазами студента;
📜 о правилах приёма на факультет в 2023 году и особенностях приёма иностранных граждан.
❓ ответы на вопросы.
💻🎥Трансляция сессий будет вестись на YouTube-канале механико-математического факультета МГУ. Ссылки на трансляции — в комментариях к этой записи.
📢 Репост из группы Кафедра теоретической механики и мехатроники:
На ближайшем заседании семинара «Гамильтоновы системы и статистическая механика» под руководством академика В.В. Козлова, академика Д.В.Трещева и члена-корреспондента С.В. Болотина состоится доклад Г.В.Горра «Комплексный подход в истолковании движений твердого тела, имеющего неподвижную точку».
МИАН (ул. Губкина 8, ауд. 104) + Онлайн
21 ноября 2022 г.,
понедельник, 16:30
Ссылка на трансляцию: https://onlinevideo.ktalk.ru/4390537
Аннотация
Изложен комплексный подход в кинематическом истолковании движения тела в решениях уравнений динамики твердого тела ( уравнений Д.Гриоли, уравнений движения гиростата с переменным гиростатическим моментом в полях сложной структуры). На первом этапе применяются углы Эйлера и метод апекса, эффективность которых показана на примере исследования прецессий тела и движения главных осей инерции в пространстве. На
втором этапе предлагается использовать прямой метод Пуансо и уравнения Дарбу-Харламова и учитывать новую кинематическую формулу автора доклада, которая дает возможность применять результаты первого подхода. Третий этап комплексного подхода состоит в использовании в модифицированного метода Пуансо, предложенного автором доклада в 2012 году. Эффективность его установлена на примере истолкования движения тяжелого твердого тела в классических решениях В.А. Стеклова и А.И.Докшевича. На заключительном этапе предлагается с помощью модифицированного метода и результатов Рауса рассматривать движение эллипсоида инерции тела в неподвижном пространстве. В докладе
приведены примеры решений уравнений движения тела в потенциальном силовом поле и уравнений Д.Гриоли, для которых имеет место аналог истолкования Пуансо, т.е. движение эллипсоида энерции можно представить его качением без скольжениям по неподвижной в пространстве плоскости.
#Гамильтоновы_системы_и_статистическая_механика #термех #кафедра #мехмат #МГУ
— Ссылка:
Гамильтоновы системы и статистическая механика
На ближайшем заседании семинара «Гамильтоновы системы и статистическая механика» под руководством академика В.В. Козлова, академика Д.В.Трещева и члена-корреспондента С.В. Болотина состоится доклад Г.В.Горра «Комплексный подход в истолковании движений твердого тела, имеющего неподвижную точку».
МИАН (ул. Губкина 8, ауд. 104) + Онлайн
21 ноября 2022 г.,
понедельник, 16:30
Ссылка на трансляцию: https://onlinevideo.ktalk.ru/4390537
Аннотация
Изложен комплексный подход в кинематическом истолковании движения тела в решениях уравнений динамики твердого тела ( уравнений Д.Гриоли, уравнений движения гиростата с переменным гиростатическим моментом в полях сложной структуры). На первом этапе применяются углы Эйлера и метод апекса, эффективность которых показана на примере исследования прецессий тела и движения главных осей инерции в пространстве. На
втором этапе предлагается использовать прямой метод Пуансо и уравнения Дарбу-Харламова и учитывать новую кинематическую формулу автора доклада, которая дает возможность применять результаты первого подхода. Третий этап комплексного подхода состоит в использовании в модифицированного метода Пуансо, предложенного автором доклада в 2012 году. Эффективность его установлена на примере истолкования движения тяжелого твердого тела в классических решениях В.А. Стеклова и А.И.Докшевича. На заключительном этапе предлагается с помощью модифицированного метода и результатов Рауса рассматривать движение эллипсоида инерции тела в неподвижном пространстве. В докладе
приведены примеры решений уравнений движения тела в потенциальном силовом поле и уравнений Д.Гриоли, для которых имеет место аналог истолкования Пуансо, т.е. движение эллипсоида энерции можно представить его качением без скольжениям по неподвижной в пространстве плоскости.
#Гамильтоновы_системы_и_статистическая_механика #термех #кафедра #мехмат #МГУ
— Ссылка:
Гамильтоновы системы и статистическая механика
📢 Репост из группы День Пифагора 2022:
Wooden Door
Один из самых интересных тематических праздников мехмата спустя два года снова выходит в очный формат! Самое время рассказать о наших партнёрах! 📣
Все мы любим уютно посидеть за чашечкой чая и различными играми в хорошей компании, верно? И первый партнёр, которого мы хотим вам представить, готов предложить вам не только это, но и многое другое. 😉
💫 Антикафе Wooden door — это загадочное место в самом сердце Москвы, которое порадует вас классной музыкальной подборкой, атмосферой лаунжа, недорогой и вкусной едой и паровыми коктейлями. В основной тариф входят кофе, горячий шоколад и десерты, остальное — за дополнительную плату.
Лучше места для проведения дня рождения или встречи с друзьями не придумаешь! 😍
Важно: возрастное ограничение для посетителей 🔞
#ДеньПифагора2022 #партнёры_ссмм
Wooden Door
Один из самых интересных тематических праздников мехмата спустя два года снова выходит в очный формат! Самое время рассказать о наших партнёрах! 📣
Все мы любим уютно посидеть за чашечкой чая и различными играми в хорошей компании, верно? И первый партнёр, которого мы хотим вам представить, готов предложить вам не только это, но и многое другое. 😉
💫 Антикафе Wooden door — это загадочное место в самом сердце Москвы, которое порадует вас классной музыкальной подборкой, атмосферой лаунжа, недорогой и вкусной едой и паровыми коктейлями. В основной тариф входят кофе, горячий шоколад и десерты, остальное — за дополнительную плату.
Лучше места для проведения дня рождения или встречи с друзьями не придумаешь! 😍
Важно: возрастное ограничение для посетителей 🔞
#ДеньПифагора2022 #партнёры_ссмм
📢 Репост из группы День Пифагора 2022:
НАБОР ВОЛОНТЁРОВ 📢
5 декабря состоится главный праздник этого семестра — День Пифагора! Но для организации мероприятия нам очень нужна ваша помощь.
Мы ищем:
🤡 конкурсоводов;
📸 фото- и видеооператоров;
🙋♂ самых активных для продвижения события;
🎨 творческих ребят для помощи в оформлении;
👨🔧 ребят для помощи в настройке аппаратуры;
💪 крепких парней.
📍Регистрация: vk.cc/ciL4WA.
Если у вас есть невероятные идеи и желание помочь, заполняйте анкету — создадим веселье вместе!
#ДеньПифагора2022 #культмасс_ссмм
НАБОР ВОЛОНТЁРОВ 📢
5 декабря состоится главный праздник этого семестра — День Пифагора! Но для организации мероприятия нам очень нужна ваша помощь.
Мы ищем:
🤡 конкурсоводов;
📸 фото- и видеооператоров;
🙋♂ самых активных для продвижения события;
🎨 творческих ребят для помощи в оформлении;
👨🔧 ребят для помощи в настройке аппаратуры;
💪 крепких парней.
📍Регистрация: vk.cc/ciL4WA.
Если у вас есть невероятные идеи и желание помочь, заполняйте анкету — создадим веселье вместе!
#ДеньПифагора2022 #культмасс_ссмм
Этих парней на ЧМ не хватает
📢 Репост из группы Спорт на мехмате:
Кубок Открытия МГУ по футболу: групповой этап
#снмм_новости
⚽ Сегодня сборная мехмата провела свой первый матч в рамках группового этапа Кубка Открытия-2022 против ФГП.
Наши футболисты одержали уверенную победу со счётом 8:2!
— Видео:
Кубок Открытия МГУ - 2022. 1/4 финала. Мехмат - ФГП. Хайлайт, 0:03:14
📢 Репост из группы Спорт на мехмате:
Кубок Открытия МГУ по футболу: групповой этап
#снмм_новости
⚽ Сегодня сборная мехмата провела свой первый матч в рамках группового этапа Кубка Открытия-2022 против ФГП.
Наши футболисты одержали уверенную победу со счётом 8:2!
— Видео:
Кубок Открытия МГУ - 2022. 1/4 финала. Мехмат - ФГП. Хайлайт, 0:03:14
VK Видео
Кубок Открытия МГУ - 2022. 1/4 финала. Мехмат - ФГП. Хайлайт
Watch Кубок Открытия МГУ - 2022. 1/4 финала. Мехмат.. 3 min 14 s from 20 November 2022 online in HD for free in the VK catalog without signing up! Views: 26. Likes: 1.
Одной левой? Или правой?
📢 Репост из группы Спорт на мехмате:
Чемпионат по армрестлингу
#снмм_турниры
24 ноября в 17:30 в Шуваловском корпусе пройдет чемпионат МГУ по армрестлингу для всех студентов и аспирантов!
✅ Для участников, не входящих в состав секции армрестлинга, 21 ноября с 18:00 до 19:30 будет проведена открытая тренировка.
📌 Для записи необходимо написать старшему преподавателю физической культуры Зеленцовой Екатерине Валерьевне.
Подробнее читайте здесь.
📢 Репост из группы Спорт на мехмате:
Чемпионат по армрестлингу
#снмм_турниры
24 ноября в 17:30 в Шуваловском корпусе пройдет чемпионат МГУ по армрестлингу для всех студентов и аспирантов!
✅ Для участников, не входящих в состав секции армрестлинга, 21 ноября с 18:00 до 19:30 будет проведена открытая тренировка.
📌 Для записи необходимо написать старшему преподавателю физической культуры Зеленцовой Екатерине Валерьевне.
Подробнее читайте здесь.
📢 Репост из группы Кафедра теории вероятностей:
Продолжаем работу Большого кафедрального семинара в осеннем семестре 2022 года.
⚠ 23 ноября (начало в 16:45):
Никита Евгеньевич Ратанов (Челябинский государственный университет)
Телеграфные модели оценивания опционов.
Ссылка на конференцию в Zoom: http://bit.ly/bks_terver_2022
Идентификатор конференции: 899 0979 6692 Код доступа: 161752
Продолжаем работу Большого кафедрального семинара в осеннем семестре 2022 года.
⚠ 23 ноября (начало в 16:45):
Никита Евгеньевич Ратанов (Челябинский государственный университет)
Телеграфные модели оценивания опционов.
Ссылка на конференцию в Zoom: http://bit.ly/bks_terver_2022
Идентификатор конференции: 899 0979 6692 Код доступа: 161752
📢 Репост из группы Студенческий совет мехмата МГУ:
Турнир трёх факультетов по Брейн-рингу
#культмасс_ссмм
Студенческий совет мехмата приглашает всех студентов факультета принять участие в I Турнире трёх факультетов по Брейн-рингу, участие в котором также примут геологический и географический факультеты!
📅 Турнир состоится 25 ноября в 18:30 в Главном здании.
Чтобы принять участие, необходимо собрать команду от 5 до 6 человек и зарегистрироваться по ссылке: vk.cc/ciPaXM.
Форму также могут заполнять неполные команды и одиночные игроки, а мы поможем вам найти друг друга!
📍 Регистрация продлится до 23:59 24 ноября.
По всем вопросам обращайтесь в сообщения сообщества или в комментарии.
Турнир трёх факультетов по Брейн-рингу
#культмасс_ссмм
Студенческий совет мехмата приглашает всех студентов факультета принять участие в I Турнире трёх факультетов по Брейн-рингу, участие в котором также примут геологический и географический факультеты!
📅 Турнир состоится 25 ноября в 18:30 в Главном здании.
Чтобы принять участие, необходимо собрать команду от 5 до 6 человек и зарегистрироваться по ссылке: vk.cc/ciPaXM.
Форму также могут заполнять неполные команды и одиночные игроки, а мы поможем вам найти друг друга!
📍 Регистрация продлится до 23:59 24 ноября.
По всем вопросам обращайтесь в сообщения сообщества или в комментарии.
📢 Репост из группы Кафедра гидромеханики МГУ:
-= Курсовые работы для студентов 1 и 2 курса =-
— Приложение:
Темы курсовых работ для студентов 1 и 2 курсов (2022-2023).pdf, 642 Кб
— Ссылка:
Курсовые для студентов 1 и 2 курсов | Механико-математический факультет
-= Курсовые работы для студентов 1 и 2 курса =-
— Приложение:
Темы курсовых работ для студентов 1 и 2 курсов (2022-2023).pdf, 642 Кб
— Ссылка:
Курсовые для студентов 1 и 2 курсов | Механико-математический факультет
VK
Мехмат МГУ
-= Курсовые работы для студентов 1 и 2 курса =-
📢 Репост из группы Кафедра гидромеханики МГУ:
-= Междисциплинарный семинар «Реология, вязкоупругость, ползучесть, пластичность и разрушение: эффекты, материалы, испытания, модели, анализ, технологии» =-
Для включения в рассылку семинара и получения ссылок для входа на видеоконференции необходимо написать по адресу [email protected] Хохлову Андрею Владимировичу, указав ФИО и место работы или учебы.
Видеозаписи состоявшихся заседаний семинара доступны на ютьюб-канале https://www.youtube.com/channel/UCy_Asl6QtnT248Hjgq0hC5w
— Приложение:
Полянский В.А. — Аннотация.pdf, 133 Кб
-= Междисциплинарный семинар «Реология, вязкоупругость, ползучесть, пластичность и разрушение: эффекты, материалы, испытания, модели, анализ, технологии» =-
Для включения в рассылку семинара и получения ссылок для входа на видеоконференции необходимо написать по адресу [email protected] Хохлову Андрею Владимировичу, указав ФИО и место работы или учебы.
Видеозаписи состоявшихся заседаний семинара доступны на ютьюб-канале https://www.youtube.com/channel/UCy_Asl6QtnT248Hjgq0hC5w
— Приложение:
Полянский В.А. — Аннотация.pdf, 133 Кб
📋 Пост в группе Мехмат МГУ:
В среду, 23 ноября в 18:10 состоится Совместный семинар Кафедры теории вероятностей МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда "Институт "Вега". С докладом выступит Андрей Львович ИТКИН.
Андрей Львович Иткин является профессором New York University (США) и возглавляет Quantitative research and development в Abu Dhabi Investment Authority - ADIA (ОАЭ).
Профессор Иткин получил степень кандидата технических наук по специальности «механика жидкости, газа и плазмы», а также имеет степень доктора физико-математических наук. Про себя Андрей Львович пишет: "I am physicist, computer scientist and quantitative analyst just in one bottle". За время своей академической карьеры он опубликовал 4 монографии, 10 рукописей по химической и теоретической физике и астрофизике, вычислительным и математическим финансам, а также более 100 статей, включая статьи в рецензируемых журналах и материалы международных конференций, по химической, молекулярной и вычислительной физике, математическим финансам и программированию.
Профессор Иткин работал на руководящих позициях в области финансов в различных крупных компаниях, таких как Numerix, JPMorgan, HAP Capital, Chicago Trading Company, Volant Trading LLC, Amaranth Group, Bloomberg L.P. (R&D quantitative group), Thomson Financial, Bank of America и Merrill Lynch. Он является членом нескольких профессиональных ассоциаций в области финансов и физики, а также входит в редколлегию ряда ведущих научных журналов.
Тема доклада:
The ATM implied skew in the ADO-Heston model
Аннотация:
Rough volatility (RV) models increase their popularity since 2007 when it was first shown that for a wide range of assets, historical volatility time-series exhibit a behavior which is much rougher than that of a Brownian motion (BM). One of the important findings of the RV models consists in their ability to reproduce the explosive behavior of the implied at-the-money skew observed empirically when the option maturity goes to zero. On the other hand, the cost one has to pay for getting the advantages of a RV model are technical problems arising due to the non-Markovian nature of the fractional BM.
At the same time, alternative to RV and simpler models have been proposed in the literature, which are Markovian in nature, and, thus, allow solving pricing problems via a well-elaborated approaches, e.g. by solving a PDE. Moreover, recent analysis of market data and numerical experiments show that, even when the instantaneous volatility has diffusive dynamics with the same roughness as the BM, the realized volatility exhibits rough behavior corresponding to a Hurst exponent significantly smaller than 0.5. Also, it is reported that the implied ATM skew does not follow a power law for short maturities and is better captured by simple parametrizations that do not blow up for vanishing maturity.
From the modeling point of view these results mean that, perhaps, market data on realized volatility cannot be used to decide which one - rough or Markovian stochastic volatility model is preferable to replicate the observed market behavior. Therefore, other measures would be useful for this purpose, e.g. the vanilla and forward implied volatilities and skews which could be retrieved from the market data.
In this presentation we discuss the above problems in more detail, and also, following the idea of [P. Carr, A. Itkin, 2019, Risk], describe a new Markovian approximation of the rough Heston model. We show that the behavior of the implied ATM skew in this model is similar to that reported in [M. Amrani, J. Gyon, 2022] with no blow up for vanishing maturity.
Подключиться к семинару:
https://us02web.zoom.us/j/87990642580?pwd=YWNLOGRJcitKb09xQWdFNE9Nb0gxZz09
Идентификатор конференции: 879 9064 2580
Код доступа: 284894
Всех очень ждем!
В среду, 23 ноября в 18:10 состоится Совместный семинар Кафедры теории вероятностей МГУ им. М.В. Ломоносова и Фонда "Институт "Вега". С докладом выступит Андрей Львович ИТКИН.
Андрей Львович Иткин является профессором New York University (США) и возглавляет Quantitative research and development в Abu Dhabi Investment Authority - ADIA (ОАЭ).
Профессор Иткин получил степень кандидата технических наук по специальности «механика жидкости, газа и плазмы», а также имеет степень доктора физико-математических наук. Про себя Андрей Львович пишет: "I am physicist, computer scientist and quantitative analyst just in one bottle". За время своей академической карьеры он опубликовал 4 монографии, 10 рукописей по химической и теоретической физике и астрофизике, вычислительным и математическим финансам, а также более 100 статей, включая статьи в рецензируемых журналах и материалы международных конференций, по химической, молекулярной и вычислительной физике, математическим финансам и программированию.
Профессор Иткин работал на руководящих позициях в области финансов в различных крупных компаниях, таких как Numerix, JPMorgan, HAP Capital, Chicago Trading Company, Volant Trading LLC, Amaranth Group, Bloomberg L.P. (R&D quantitative group), Thomson Financial, Bank of America и Merrill Lynch. Он является членом нескольких профессиональных ассоциаций в области финансов и физики, а также входит в редколлегию ряда ведущих научных журналов.
Тема доклада:
The ATM implied skew in the ADO-Heston model
Аннотация:
Rough volatility (RV) models increase their popularity since 2007 when it was first shown that for a wide range of assets, historical volatility time-series exhibit a behavior which is much rougher than that of a Brownian motion (BM). One of the important findings of the RV models consists in their ability to reproduce the explosive behavior of the implied at-the-money skew observed empirically when the option maturity goes to zero. On the other hand, the cost one has to pay for getting the advantages of a RV model are technical problems arising due to the non-Markovian nature of the fractional BM.
At the same time, alternative to RV and simpler models have been proposed in the literature, which are Markovian in nature, and, thus, allow solving pricing problems via a well-elaborated approaches, e.g. by solving a PDE. Moreover, recent analysis of market data and numerical experiments show that, even when the instantaneous volatility has diffusive dynamics with the same roughness as the BM, the realized volatility exhibits rough behavior corresponding to a Hurst exponent significantly smaller than 0.5. Also, it is reported that the implied ATM skew does not follow a power law for short maturities and is better captured by simple parametrizations that do not blow up for vanishing maturity.
From the modeling point of view these results mean that, perhaps, market data on realized volatility cannot be used to decide which one - rough or Markovian stochastic volatility model is preferable to replicate the observed market behavior. Therefore, other measures would be useful for this purpose, e.g. the vanilla and forward implied volatilities and skews which could be retrieved from the market data.
In this presentation we discuss the above problems in more detail, and also, following the idea of [P. Carr, A. Itkin, 2019, Risk], describe a new Markovian approximation of the rough Heston model. We show that the behavior of the implied ATM skew in this model is similar to that reported in [M. Amrani, J. Gyon, 2022] with no blow up for vanishing maturity.
Подключиться к семинару:
https://us02web.zoom.us/j/87990642580?pwd=YWNLOGRJcitKb09xQWdFNE9Nb0gxZz09
Идентификатор конференции: 879 9064 2580
Код доступа: 284894
Всех очень ждем!
📢 Репост из группы Кафедра гидромеханики МГУ:
-= XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике =-
С 21 по 25 августа 2023 года на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого будет проходить XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике.
В рамках съезда пройдут VI Всероссийская школа молодых ученых-механиков и сессия Общего собрания Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике.
Работа съезда будет проходить в трех секциях.
Секция 1. Общая и прикладная механика
* Аналитическая механика и устойчивость движения
* Управление и оптимизация в механических системах
* Колебания механических систем
* Механика систем твердых и деформируемых тел
* Механика машин и роботов
* Механика космических аппаратов и систем
Секция 2. Механика жидкости и газа
* Гидродинамика
* Аэродинамика и газовая динамика
* Устойчивость течений и турбулентность
* Физико-химическая механика сплошных сред
* Механика многофазных сред
* Задачи фильтрации
* Горение и взрыв
Секция 3. Механика деформируемого твердого тела
* Теория упругости и вязкоупругости, термомеханика деформируемых тел
* Теория пластичности и ползучести
* Динамические процессы в деформируемых средах
* Механика разрушения и повреждений
* Механика контактного взаимодействия
* Механика неоднородных сред и композитов, структурная механика
* Механика дискретных сред, неклассические модели механики сплошных сред
* Проблемы оптимизации, идентификации и надежности
В рамках съезда пройдет ряд симпозиумов
* Биомеханика
* Инновационные направления механики
* Высокоскоростной транспорт
* Механика волновых процессов
* Механика в нефтегазовой отрасли
* Микромеханика
* Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) – механика и новые технологии
* Высокоскоростные процессы в газе, жидкости и твердом теле
Регистрация заявок на участие в работе съезда и подача тезисов осуществляются на сайте съезда ruscongrmech2023.ru до 1 марта 2023 г.
________________________
Источник: https://ipmnet.ru/RNCTAM/
-= XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике =-
С 21 по 25 августа 2023 года на базе Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого будет проходить XIII Всероссийский съезд по теоретической и прикладной механике.
В рамках съезда пройдут VI Всероссийская школа молодых ученых-механиков и сессия Общего собрания Российского национального комитета по теоретической и прикладной механике.
Работа съезда будет проходить в трех секциях.
Секция 1. Общая и прикладная механика
* Аналитическая механика и устойчивость движения
* Управление и оптимизация в механических системах
* Колебания механических систем
* Механика систем твердых и деформируемых тел
* Механика машин и роботов
* Механика космических аппаратов и систем
Секция 2. Механика жидкости и газа
* Гидродинамика
* Аэродинамика и газовая динамика
* Устойчивость течений и турбулентность
* Физико-химическая механика сплошных сред
* Механика многофазных сред
* Задачи фильтрации
* Горение и взрыв
Секция 3. Механика деформируемого твердого тела
* Теория упругости и вязкоупругости, термомеханика деформируемых тел
* Теория пластичности и ползучести
* Динамические процессы в деформируемых средах
* Механика разрушения и повреждений
* Механика контактного взаимодействия
* Механика неоднородных сред и композитов, структурная механика
* Механика дискретных сред, неклассические модели механики сплошных сред
* Проблемы оптимизации, идентификации и надежности
В рамках съезда пройдет ряд симпозиумов
* Биомеханика
* Инновационные направления механики
* Высокоскоростной транспорт
* Механика волновых процессов
* Механика в нефтегазовой отрасли
* Микромеханика
* Сибирский кольцевой источник фотонов (СКИФ) – механика и новые технологии
* Высокоскоростные процессы в газе, жидкости и твердом теле
Регистрация заявок на участие в работе съезда и подача тезисов осуществляются на сайте съезда ruscongrmech2023.ru до 1 марта 2023 г.
________________________
Источник: https://ipmnet.ru/RNCTAM/
📢 Репост из группы Фонд развития теоретической физики и математики:
ГРАНТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ КЕМБРИДЖА 2023\24
Фонд развития теоретической физики и математики «Базис» проводит конкурс для студентов и аспирантов Механико-математического факультета МГУ на получение грантов для обучения по магистерской программе Mathematics and Theoretical Physics Part III в Университете Кембриджа в 2023/24 году. Окончание приема документов для поступления в Кембридж – 10 февраля 2023 года.
Рекомендуем подавать заявку в Фонд и документы в Кембридж до 6 января 2023 года, так как до этого срока есть возможность подать заявку на софинансирование по нескольким стипендиальным программам Кембриджа.
Это магистерская программа очень высокого уровня, нацеленная на самых сильных студентов, специализирующихся по фундаментальной математике, теоретической и математической физике.
Порядок проведения конкурса и этапы подачи документов: https://basis-foundation.ru/special-program/mathmech/foreign-masters-degree/
Описание магистерской программы на сайте Университета Кембриджа: https://www.graduate.study.cam.ac.uk/courses/directory/maamasapm
В рамках программы есть 3 направления:
• Pure Mathematics
• Applied Mathematics and Theoretical Physics
• Mathematical Statistics
Студент может выбирать курсы, предложенные в каждом из направлений. Подробное описание всех курсов программы: https://www.maths.cam.ac.uk/postgrad/part-iii/part-iii-guide-courses
Грант «Базиса» можно получить на полную или частичную оплату расходов на обучение. Преимущество при отборе получают заявители, которые имеют дополнительные источники финансирования.
Вы можете ознакомиться с впечатлениями от программы, с полезной информацией для поступающих из первых рук – мы публикуем интервью выпускников программы: https://basis-foundation.ru/news/intervyu
#BasisFoundation #Cambridge #зарубежная_магистратура #механико_математический_факультет_МГУ
— Ссылка:
Зарубежная магистратура
ГРАНТЫ ДЛЯ СТУДЕНТОВ И АСПИРАНТОВ МЕХАНИКО-МАТЕМАТИЧЕСКОГО ФАКУЛЬТЕТА МГУ НА ОБУЧЕНИЕ В МАГИСТРАТУРЕ КЕМБРИДЖА 2023\24
Фонд развития теоретической физики и математики «Базис» проводит конкурс для студентов и аспирантов Механико-математического факультета МГУ на получение грантов для обучения по магистерской программе Mathematics and Theoretical Physics Part III в Университете Кембриджа в 2023/24 году. Окончание приема документов для поступления в Кембридж – 10 февраля 2023 года.
Рекомендуем подавать заявку в Фонд и документы в Кембридж до 6 января 2023 года, так как до этого срока есть возможность подать заявку на софинансирование по нескольким стипендиальным программам Кембриджа.
Это магистерская программа очень высокого уровня, нацеленная на самых сильных студентов, специализирующихся по фундаментальной математике, теоретической и математической физике.
Порядок проведения конкурса и этапы подачи документов: https://basis-foundation.ru/special-program/mathmech/foreign-masters-degree/
Описание магистерской программы на сайте Университета Кембриджа: https://www.graduate.study.cam.ac.uk/courses/directory/maamasapm
В рамках программы есть 3 направления:
• Pure Mathematics
• Applied Mathematics and Theoretical Physics
• Mathematical Statistics
Студент может выбирать курсы, предложенные в каждом из направлений. Подробное описание всех курсов программы: https://www.maths.cam.ac.uk/postgrad/part-iii/part-iii-guide-courses
Грант «Базиса» можно получить на полную или частичную оплату расходов на обучение. Преимущество при отборе получают заявители, которые имеют дополнительные источники финансирования.
Вы можете ознакомиться с впечатлениями от программы, с полезной информацией для поступающих из первых рук – мы публикуем интервью выпускников программы: https://basis-foundation.ru/news/intervyu
#BasisFoundation #Cambridge #зарубежная_магистратура #механико_математический_факультет_МГУ
— Ссылка:
Зарубежная магистратура
📢 Репост из группы Ёжик в матане:
Дорогие коллеги!
В нашу редакцию, и мне в личку пишут достаточно много писем. На этой неделе нам написал коллега с вопросом, как проверять решения задач, приведённых в замечательном учебнике В.А. Зорича "Математический анализ". И, кстати говоря, вопрос достаточно актуальный, ибо задачи в этой книге очень интересные, но к ним нет даже ответов. Это окончательно вдохновило нас на создание ещё одной рубрики нашего паблика: "Ёжик решает Зорича"! Время от времени мы будем публиковать задачи из этой книги, и предлагать их нашим замечательным участникам 😊
Ну а пока можете скачать себе последнюю версию этого изумительного учебника, и начать его просматривать/прорешивать!
Ёжики вперёд!!!
— Приложения:
Зорич - Математический анализ I издание 10.pdf, 2.5 Мб
Зорич - Математический анализ II издание 9.pdf, 2.9 Мб
Дорогие коллеги!
В нашу редакцию, и мне в личку пишут достаточно много писем. На этой неделе нам написал коллега с вопросом, как проверять решения задач, приведённых в замечательном учебнике В.А. Зорича "Математический анализ". И, кстати говоря, вопрос достаточно актуальный, ибо задачи в этой книге очень интересные, но к ним нет даже ответов. Это окончательно вдохновило нас на создание ещё одной рубрики нашего паблика: "Ёжик решает Зорича"! Время от времени мы будем публиковать задачи из этой книги, и предлагать их нашим замечательным участникам 😊
Ну а пока можете скачать себе последнюю версию этого изумительного учебника, и начать его просматривать/прорешивать!
Ёжики вперёд!!!
— Приложения:
Зорич - Математический анализ I издание 10.pdf, 2.5 Мб
Зорич - Математический анализ II издание 9.pdf, 2.9 Мб