↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:23:40 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

62🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥49

🟢Лидеры роста 🟢

SGZH-3.25 +2.58% 1788
TATP-3.25 +2.19% 6634
TRY-3.25 +2.14% 2.528
NOTK-3.25 +2.02% 127000
OGI-3.25 +1.85% 8587
BANE-3.25 +1.84% 2489
IPO-3.25 +1.72% 709
TATN-3.25 +1.66% 71328
CBOM-3.25 +1.62% 10198
NLMK-3.25 +1.54% 15794

🔴Лидеры падения 🔴

SPBE-3.25 -4.09% 2954
RVI-3.25 -2.72% 46.45
NG-3.25 -2.44% 4.03
NGM-3.25 -2.2% 4.036
MOEXCNY-3.25 -1.91% 1240.1
RNFT-3.25 -1.75% 1345
GMKN-3.25 -1.27% 1323
T-6.25 -1.08% 3556
MVID-3.25 -1.07% 1105
INR-3.25 -1.02% 0.99

✅Снижены ставки ГО по фьючерсам X5

С 13 марта 19:00 мск минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения по контрактам стал ниже: 70%➡️50%

Изменение позволит снизить нагрузку на капитал и повысить гибкость в управлении позициями.

🔗Подробнее в пресс-релизе

@moex_derivatives

🏆 Вечный на индекс бьет рекорды

В марте вечный фьючерс IMOEXF снова показывает рекордную активность: среднедневной объем торгов достиг более 26 млрд руб.

В этом месяце IMOEXF вошел ТОП-5 фьючерсов по активным клиентам и в ТОП-8 по объему торгов.

Еще не знакомы с вечными фьючерсами? Смотрите нашу подборку материалов ⬇️

🛑 Вся информация по вечным фьючерсам на индекс
🛑 Полезные ссылки по вечным фьючерсам
🛑 Как работает фандинг
🛑 Дивиденды по вечному фьючерсу на индекс

А вы торгуете вечным фьючерсом на индекс?
🔥 — да
❤️ — еще не пробовал(а)

#Фьючерсы
@moex_derivatives

✨ Время отдохнуть! С вами #funforts

Сегодня загадали 3 фьючерса с помощью картинок

💬 Пишите ваши ответы в комментариях!

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 36

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 1,85 (13.03)
🔘по NG-03.25 - 1,58 (10.03)
🔘по SILV-03.25 - 1,41 (11.03)
🔘по PLD-03.25 - 1,57 (11.03)
🔘по BR-06.25 - 1,33 (12.03)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Результаты розыгрыша мерча срочного рынка
🛑Физлица активнее торгуют деривативами на Мосбирже
🛑Дни рождения фьючерсов на акции в марте
🌟Стратегия покупки опциона колл: разбираемся в деталях
🛑Роль деривативов в современных инвестиционных портфелях: эфир с экспертами УК БКС
🛑Снижены ставки ГО по фьючерсам X5
🛑Вечный на индекс бьет рекорды
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 36

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:15:49 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

88🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥22

🟢 Лидеры роста 🟢

SGZH-3.25 +7.75% 1946
RNFT-3.25 +5.56% 1557
RASP-3.25 +5.37% 2943
AFKS-3.25 +5.17% 19479
SVCB-3.25 +4.37% 1863
SPBE-3.25 +4.02% 3079
NOTK-3.25 +3.49% 130729
KMAZ-3.25 +3.08% 1240
MVID-3.25 +2.92% 1340
RTKM-3.25 +2.87% 7136

🔴 Лидеры падения 🔴

COCOA-3.25 -1.94% 657.9
TRY-3.25 -1.42% 2.492
NICKEL-3.25 -1.16% 16205
INDIA-3.25 -0.69% 8.462
TATP-3.25 -0.64% 6700
ALUM-3.25 -0.61% 2675
INR-3.25 -0.56% 0.9875
COPPER-3.25 -0.49% 9696
CNY-3.25 -0.46% 11.74
ASTR-3.25 -0.45% 442

❗️Исполнение валютных контрактов 20 марта: что важно знать

Московская биржа напоминает о расписании исполнения контрактов на валютные пары в соответствии с действующими спецификациями.

20 марта на срочном рынке исполняются фьючерсы и опционы на валютные пары:

1️⃣ Фьючерсы Si-3.25, Eu-3.25, HKD-3.25 (исполнение 20 марта в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 20 марта и установленных на следующий день:

🛑Фьючерс Si-3.25: курс доллар США – российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
🛑Фьючерс Eu-3.25: курс евро - российский рубль, умноженный на лот (1000) и округленный до целых
🛑Фьючерс HKD-3.25: курс гонконгский доллар - российский рубль (без округления)

2️⃣ Фьючерс CNY-3.25 исполняется по фиксингу МосБиржи (исполнение 20 марта в дневной клиринг).

3️⃣ Фьючерсы ED-3.25, UKZT-3.25, UCNY-3.25 (исполнение 20 марта в вечерний клиринг):

Цены исполнения рассчитываются на основании курсов Банка России, опубликованных 20 марта и установленных на следующий день:

🛑Фьючерс ED-3.25: отношение курса евро - рубль к курсу доллар США - российский рубль, округленное до 5 знака после запятой
🛑Фьючерс UCNY-3.25: отношение курса доллар США - рубль к курсу китайский юань - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой
🛑Фьючерс UKZT-3.25: отношение курса доллар США - рубль к курсу казахстанский тенге - российский рубль, округленное до 4 знака после запятой

4️⃣ Премиальные опционы на курс доллар США – российский рубль, евро - российский рубль (исполнение 20 марта в вечерний клиринг):

Исполнение по курсам Банка России, опубликованным 20 марта и установленным на следующий день:

🛑Опцион на USD/RUB: курс доллар США – российский рубль
🛑Опцион на EUR/RUB: курс евро – российский рубль

5️⃣ Опцион на CNY/RUB исполняется по фиксингу МосБиржи (исполнение 20 марта в дневной клиринг).

@moex_derivatives

⚡️Неделя исполнений фьючерсов в марте: расписание

На этой неделе исполняется большинство фьючерсов на Срочном рынке. Актуальное расписание исполенений вы можете видеть в календаре на сайте Московской биржи.

Для вашего удобства ниже приводим список контрактов, которые исполнятся в ближайшие дни.

📅 17 марта (пн):

Товарные контракты: COCOA

📅 18 марта (вт):

Товарные фьючерсы: ALUM, COPPER, NICKEL, ZINC

📅 19 марта (ср):

Фьючерсы на индексы: HOME

📅 20 марта (чт):

🛑Фьючерсы на индексы: RVI, CNI, FNI, IPO, MIX, MMI, MOEXCNY, MXI, OGI, RTS, RTSM
🛑Товарные фьючерсы: GL
🛑Валютные фьючерсы: AED, AMD, AUDU, BYN, CNY, ECAD, ED, EGBP, EJPY, Eu, GBPU, HKD, INR, KZT, Si, TRY, UCAD, UCHF, UCNY, UJPY, UKZT, UTRY

👉 О порядке исполнения валютных контрактов писали здесь

📅 21 марта (пт):

🛑Товарные фьючерсы: GOLD, PLD, PLT, SILV
🛑Фьючерсы на акции: AFKS, AFLT, ALRS, ASTR, BANE, BELUGA, BSPB, CBOM, CHMF, FEES, FESH, FLOT, GAZR, GMKN, HYDR, INDIA, IRAO, ISKJ, KMAZ, LEAS, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTLR, MTSI, MVID, NLMK, NOTK, PHOR, PIKK, PLZL, POSI, RASP, RNFT, ROSN, RTKM, RUAL, SBPR, SBRF, SFIN, SGZH, SIBN, SMLT, SNGP, SNGR, SOFL, SPBE, SVCB, TATN, TATP, TCSI, TRNF, VKCO, VTBR, WUSH, X5, YDEX
🛑Фьючерсы на иностранные ценные бумаги: ALIBABA, BAIDU, DAX, DJ30, EM, HANG, INDIA, NASD, NIKK, R2000, SPYF, STOX

@moex_derivatives

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:33:38 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

83🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥31

🟢Лидеры роста 🟢

BAIDU-3.25 +4.75% 105.9
SPBE-3.25 +3.02% 3239
MTLR-3.25 +2.44% 12556
RVI-3.25 +2.02% 48
MOEXCNY-3.25 +1.76% 1342.6
NLMK-3.25 +1.63% 16370
RUAL-3.25 +1.5% 4388
T-6.25 +1.5% 3777
SUGR-5.25 +1.46% 38.31
SFIN-3.25 +1.44% 1582.4

🔴Лидеры падения 🔴

AED-3.25 -2.24% 22.48
IPO-3.25 -1.54% 704.5
BELUGA-3.25 -1.43% 553
KZT-3.25 -1.14% 17.3
RNFT-3.25 -0.9% 1549
TRY-3.25 -0.83% 2.379
NGM-3.25 -0.74% 4.014
ISKJ-3.25 -0.72% 968
NG-3.25 -0.69% 4.015
Eu-3.25 -0.68% 89700

❗️Об исполнении вечных фьючерсов

17 марта в вечерний клиринг часть позиций во фьючерсах USDRUBF и EURRUBF была исполнена в квартальные контракты Si-3.25 и Eu-3.25, согласно спецификации контрактов и правилам клиринга НКО НКЦ (АО).

👉 Почему у вечных фьючерсов есть исполнение?

В 2022 году по рекомендации участников рынка Биржа реализовала возможность исполнения бессрочных контрактов в квартальные для улучшения качества ценообразования. В марте 2023 года комиссия за исполнение путем подачи поручения была повышена до 1% от номинала контракта.

👉 Как происходило исполнение?

В течение 17 марта до вечернего клиринга часть клиентов подали поручения на исполнение контрактов. Само исполнение было в вечерний клиринг.

Сначала были исполнены встречные поручения. Поскольку объем поручений на продажу был больше, чем на покупку, оставшиеся поручения исполнялись без подачи поручения на покупку.

Выбор счетов, позиции на покупку которых исполнились без подачи поручений, происходил пропорционально объему открытых в порядке убывания позиций.

Применялось округление вверх, поэтому позиции не всех клиентов были затронуты.

👉 Что произошло в результате исполнения?

В ходе исполнения заключаются две сделки:

1️⃣ Сначала по расчетным ценам закрылись позиции в USDRUBF (цена клиринга — 84.31) и EURRUBF (цена клиринга — 90.84).

2️⃣ Затем по ценам 84310 и 90840 открылись позиции в Si-3.25 и Eu-3.25, соответственно.

Направление открытых позиций в квартальных контрактах соответствует направлению исходной позиции в вечных фьючерсах.

👉 Где описывается механизм исполнения?

🔗 Порядок исполнения определяется спецификацией контрактов (пункт 2.2) и Правилами клиринга (раздел 29.3)

🔗 Описание механизма с примерами приведено на странице

@moex_derivatives

💡Как получить мерч срочного рынка? Задать вопрос!

Напоминаем, что в этот четверг в нашем канале состоится прямой эфир с экспертами УК БКС, на котором Юрий Франц и Роман Носов расскажут, как используют инструменты срочного рынка для оптимизации портфелей.

❓ Мы заранее собираем вопросы, чтобы спикеры могли подготовить на них качественные ответы и выбрать самые интересные. Авторам трех лучших вопросов мы подарим мерч срочного рынка 🎁

Задать вопрос можно в комментариях под этим или под основным постом с анонсом эфира.

🎙 До встречи на эфире!

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:25:24 МСК

Структура рынка (фьючерсы)
26🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥82

🟢Лидеры роста 🟢

USDRUBF +1.16% 84.7
IRAO-3.25 +1.05% 37791
EURRUBF +0.97% 91.78
COPPER-6.25 +0.81% 9918
COCOA-5.25 +0.71% 726.4
ALIBABA-3.25 +0.63% 144.96
GLDRUBF +0.55% 8198.7
CNYRUBF +0.49% 11.31
Si-3.25 +0.48% 81689
CNY-3.25 +0.44% 11.302

🔴Лидеры падения 🔴

CBOM-3.25 -3.58% 10504
FESH-3.25 -3.1% 6823
MAGN-3.25 -2.57% 39801
KZT-3.25 -2.37% 16.353
TRY-3.25 -2.36% 2.401
GMKN-3.25 -1.85% 1328
RUAL-3.25 -1.79% 4235
IPO-3.25 -1.79% 714
SGZH-3.25 -1.78% 1873
SFIN-3.25 -1.78% 1555.2

⛏ Напоминаем про изменения по фьючерсам и опционам на акции ПАО «Полюс»

В связи с предстоящим дроблением обыкновенных акций ПАО «Полюс» (PLZL) изменятся параметры срочных контрактов.

📌 Что важно знать?

✔️21 марта 2025 – исполнение фьючерса PLZL-3.25 исполнение пройдет стандартно в соответствии со спецификацией.

✔️ 25 марта 2025 (вечерний клиринг, 18:50–19:05):
🔹 Лот фьючерсов на PLZL увеличится с 10 до 100 акций
🔹 Лот и Lot_Coeff опционов на PLZL изменятся с 1 до 10 акций
🔹 Параметры маржируемых опционов останутся без изменений.

❗️Даты могут корректироваться в зависимости от хода корпоративных процедур.

🔗 Подробнее в пресс-релизе

#Фьючерсы
@moex_derivatives

📊 Позиционирование физлиц во фьючерсах на акции

Анализируем данные по открытым позициям физических лиц на сайте Московской биржи по данным на 18.03.2025

👍, если полезно

@moex_derivatives