↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:22:30 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

72🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥38

🟢 Лидеры роста 🟢

FLOT-6.25 +3.41% 9774
TATP-6.25 +3.18% 6564
PIKK-6.25 +3.01% 5585
SPBE-6.25 +2.9% 2696
AFLT-6.25 +2.78% 7100
FESH-6.25 +2.58% 6435
TATN-6.25 +2.3% 69704
GAZPF +2.1% 140.35
RNFT-6.25 +2.06% 1534
MOEXCNY-6.25 +1.89% 1186

🔴 Лидеры падения 🔴

R2000-6.25 -3.96% 196.4
NASD-6.25 -2.81% 19037
STOX-6.25 -2.49% 5212
SILV-6.25 -2.44% 33.99
SPYF-6.25 -2.4% 555.08
ALIBABA-6.25 -2.38% 128.99
BR-5.25 -2.0% 73.13
BRM-5.25 -1.93% 73.15
DAX-6.25 -1.91% 17999
UJPY-6.25 -1.8% 145.84

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:27:22 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

75🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥37

🟢 Лидеры роста 🟢

AFLT-6.25 +6.11% 7256
SPBE-6.25 +4.2% 2705
NOTK-6.25 +3.02% 125085
RUAL-6.25 +2.88% 3890
TRY-6.25 +2.87% 2.44
IPO-6.25 +2.77% 704.5
PIKK-6.25 +2.77% 5498
VKCO-6.25 +2.65% 2941
MOEX-6.25 +2.62% 19686
WUSH-6.25 +2.62% 2114

🔴 Лидеры падения 🔴

COPPER-6.25 -1.4% 9279
SILV-6.25 -1.2% 32.21
NASD-6.25 -1.12% 18618
COCOA-5.25 -1.1% 803.8
NG-4.25 -1.1% 4.117
BELUGA-6.25 -1.1% 541
HOME-6.25 -1.09% 31740
SPYF-6.25 -1.06% 544.2
PLD-6.25 -1.06% 958.92
R2000-6.25 -1.03% 191.8

🛍 Вечный + квартальный = любовь скидка на ГО

Рассказываем про скидки на гарантийное обеспечение при торговле вечными и квартальными фьючерсами.

Межконтрактный спред (МКС) – группа срочных контрактов на разные или одинаковые базовые активы. Между ценами этих инструментов есть связь, поэтому при открытии противоположных позиций в этих контрактах размер ГО может быть меньше.

👉 Что это дает?

Напомним, что гарантийное обеспечение (ГО) - сумма, которая блокируется на счете при покупке или продаже фьючерсов.

Межконтрактный спред позволяет получить скидку на ГО для разнонаправленных позиций по контрактам, входящим в спред. Это сокращает размер необходимого капитала для торговли фьючерсами.

👉 В какие группы активов входят вечные фьючерсы?

Вечные фьючерсы входят в спреды вместе с квартальными контрактами на те же или похожие базовые активы. Подробнее на странице.

1️⃣ Фьючерсы на индексы: RTS, RTSM, MXI, MIX, MOEXCNY, IMOEXF
2️⃣ Фьючерсы на валюты: Si, Eu, CNY, USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF
3️⃣ Фьючерсы на золото (в рублях): GL, GLDRUBF
4️⃣ Фьючерсы на акции Сбера: SBRF, SBERF
5️⃣ Фьючерсы на акции Газпрома: GAZR, GAZPF

👉 Все ли сроки квартальных фьючерсов входят в спред?

Нет, скидка действует для одного или нескольких ближайших сроков. Максимальный срок, который входит в спред, можно посмотреть в таблице «Межмесячные спреды по фьючерсам» на странице.

👉 Можно пример?

Минимальный размер ГО для портфеля из 1 проданного SBERF и 1 купленного SBRF-6.25:

🛑 с учетом скидки: ~ 5 500 руб.*
🛑 без учета скидки: ~ 10 800 руб.

* Значения были рассчитаны с помощью API опционного калькулятора (запрос /portfolio/initial_margin) и являются приблизительными

👉 На что обратить внимание?

Размер ГО зависит от категории, которая присваивается брокером. Значения требуемого брокером ГО могут отличаться от значений, рассчитываемых Биржей.

Ставьте 🔥, если было полезно

#Фьючерсы
@moex_derivatives

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 39

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по SV-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 4,33
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,02
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,93

03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по PD-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 3,62
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,03
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,96

04.04.25 сработал сигнал на закрытие короткой позиции по PD-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 0,80
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,10
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,98

Финансовый результат по сделке: 1855,78

31.03.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 4,97
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 0,92
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,02

01.04.25 сработал сигнал на закрытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 1,98
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,39
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,00

Финансовый результат по сделке: -297,08

03.04.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 3,56
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,01
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,94

По другим инструментам на этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 2,82 (03.04)
🔘по NG-03.25 - 2,02 (02.04)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑#Главное в марте
🛑Стратегия продажи опциона пут: разбираемся в деталях
🛑Доля вечерней сессии на срочном рынке в марте составила 19% от общего объема
🌟Вечный + квартальный = скидка на ГО
🛑Важные изменения в расчетах ГО с 1 апреля
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 39

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:33:18 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

15🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥98

🟢 Лидеры роста 🟢

GLDRUBF +1.16% 8539.3
UCHF-6.25 +1.11% 0.8546
Si-6.25 +1.01% 91600
Eu-6.25 +0.95% 99948
GL-6.25 +0.93% 8864.3
USDRUBF +0.93% 88.87
EURRUBF +0.82% 96.86
CNY-6.25 +0.8% 12.317
CNYRUBF +0.75% 11.827
SUGR-5.25 +0.69% 37.86

🔴 Лидеры падения 🔴

WUSH-6.25 -11.09% 1835
SMLT-6.25 -10.27% 1066
SFIN-6.25 -10.23% 1301.6
PIKK-6.25 -10.18% 4895
VKCO-6.25 -9.7% 2542
RNFT-6.25 -9.42% 1260
FESH-6.25 -9.14% 5350
RUAL-6.25 -8.46% 3366
SNGR-6.25 -8.44% 22830
MVID-6.25 -8.41% 1078

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:37 МСК

Структура рынка (фьючерсы)
90🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥24

🟢 Лидеры роста 🟢

RVI-4.25 +11.43% 56.05
PHOR-6.25 +4.51% 6321
SPBE-6.25 +4.08% 2423
SVCB-6.25 +3.78% 1619
DJ30-6.25 +3.33% 388.4
SGZH-6.25 +3.3% 1503
BSPB-6.25 +2.92% 3742
MOEX-6.25 +2.59% 18742
SOFL-6.25 +2.48% 1117
TATP-6.25 +2.41% 6499

🔴 Лидеры падения 🔴

NG-4.25 -3.59% 3.677
NGM-4.25 -3.54% 3.68
ALIBABA-6.25 -3.08% 104.67
AUDU-6.25 -1.97% 0.5967
HKD-6.25 -1.74% 11.485
FNI-6.25 -1.44% 10158
TRY-6.25 -1.42% 2.353
CNI-6.25 -1.19% 7727
INDIA-6.25 -1.0% 8.752
GBPU-6.25 -0.67% 1.2694

🥺 Запускаем фьючерс на природный газ Датч ТТФ

Сегодня на срочном рынке Московской биржи начались торги расчетным фьючерсом на природный газ Датч ТТФ (тикер TTF). Это один из ключевых европейских бенчмарков и ориентир для цен на газ в регионе.

Контракт номинирован в евро и рассчитывается на базе цен на хабе TTF (Title Transfer Facility, Нидерланды).

Основные параметры:
🛑Базовая валюта: евро
🛑Стоимость контракта: ~3 700 рублей
🛑Лот контракта: 1 Мегаватт
🛑Шаг цены: 0,005 евро
🛑Стоимость шага цены: 0,005 евро
🛑Гарантийное обеспечение: 32% (~1 200 рублей)
🛑Код: TTF (FF)

👉 Чем интересен контракт?
Фьючерс на природный газ Датч ТТФ — инструмент для хеджирования рисков, связанных с ценами на газ в Европе, а также альтернативный способ участия в движении мировых цен энергоносителей. Контракт интересен как для компаний энергетического сектора, так и для трейдеров, которые ищут волатильный актив с высокой ликвидностью.

🔗 Подробнее о фьючерсе на странице
🔗 Официальный пресс-релиз: здесь

Уже попробовали новый фьючерс?
🔥 - да, был среди первых
❤️ - еще нет

#newderivative
@moex_derivatives