↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:19:00 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

78🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥31

🟢Лидеры роста🟢

SPBE-3.25 +2.68% 1530
CBOM-3.25 +2.02% 9122
FESH-3.25 +1.88% 6187
TATP-3.25 +1.82% 6879
ZINC-3.25 +1.68% 2789
ALRS-3.25 +1.56% 5796
RTKM-3.25 +1.39% 6796
TATN-3.25 +1.36% 70926
SMLT-3.25 +1.36% 1342
RNFT-3.25 +1.31% 1630

🔴Лидеры падения🔴

NG-2.25 -2.81% 3.247
NGM-2.25 -2.73% 3.248
POSI-3.25 -1.52% 1820
R2000-3.25 -0.88% 224
ALIBABA-3.25 -0.85% 100.44
BAIDU-3.25 -0.66% 90.45
SUGAR-2.25 -0.59% 60910
COCOA-3.25 -0.55% 1110.9
SOFL-3.25 -0.49% 1223
CNI-3.25 -0.44% 7833

📊 Минимальное относительное и абсолютное ГО

В продолжение предыдущего поста с информацией о контрактах с минимальным абсолютным ГО подготовили список фьючерсов с минимальным относительным ГО (до 10%). Для удобства объедилили оба списка в одной инфографике.

👉 Самые низкие ставки относительного ГО (1,5%) установлены по процентным фьючерсам:
🔘Фьючерсный контракт на ставку RUSFAR: 1MFR-2.25
🔘Фьючерсный контракт на ставку однодневных кредитов RUONIA: RUON-2.25

Значение относительного ГО — это минимальная ставка риска, которая устанавливается Московской биржей. Значения ставок риска по всем контрактам можно найти здесь.

❗️ Обращаем внимание, что указанные актуальны на текущую дату. Сумма абсолютного ГО может меняться в зависимости от брокера, т.к. они могут требовать дополнительное обеспечение.

🔥, если полезно

@moex_derivatives

🚀 5 лет фьючерсу на газ NG

3 февраля 2020 года на Московской бирже был запущен фьючерс на природный газ Генри Хаб. На сегодняшний день NG — один из самых ликвидных контрактов срочного рынка.

🏆 Фьючерс входит в топ-1 контрактов по количеству активных клиентов

👉 В январе 2025 года NG побил исторический рекорд по объему торгов за месяц — 1,55 трлн руб.

А вы торгуете NG?

🔥- да
❤️- пока нет

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:31:44 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

35🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥80

🟢Лидеры роста🟢

PLZL-3.25 +1.73% 183499
GLDRUBF +1.05% 8973.4
Eu-3.25 +1.01% 104646
GL-3.25 +0.94% 9198.8
EURRUBF +0.84% 103.83
USDRUBF +0.81% 100.1
CNYRUBF +0.8% 13.38
Si-3.25 +0.79% 101213
SUGAR-2.25 +0.76% 60890
CNY-3.25 +0.72% 13.709

🔴Лидеры падения🔴

POSI-3.25 -4.61% 1719
SMLT-3.25 -2.85% 1293
FEES-3.25 -2.23% 7770
BANE-3.25 -2.21% 2480
MTLR-3.25 -2.03% 10510
NG-2.25 -1.99% 3.195
HANG-3.25 -1.89% 21072
NLMK-3.25 -1.75% 14167
MVID-3.25 -1.74% 1017
PIKK-3.25 -1.73% 6777

📊 Топ-10 фьючерсов на акции по итогам января

В январе самыми популярными* фьючерсами на акции стали:

🛑SBRF-3.25 - 13,85%
🛑GAZR-3.25 - 10,6%
🛑SMLT-3.25 - 4,56%
🛑VTBR-3.25 - 4,00%
🛑MGNT-3.25 - 3,72%
🛑PIKK-3.25 - 3,64%
🛑ROSN-3.25 - 3,37%
🛑YDEX-3.25 - 3,10%
🛑GMKN-3.25 - 2,82%
🛑VKCO-3.25 - 2,73%

*По доле в объеме торгов фьючерсами на акции

👉 По сравнению с декабрем 2024 в топ-10 контрактов впервые вошли VKCO-3.25 и PIKK-3.25, установив рекорды по обьему торгов (4,2 млрд руб. и 7,6 млрд руб. соответственно)

Уменьшились доли в SGZH-3.25 (c 3,4% до 1,9%) и в LKOH-3.25 (c 3,2% до 2,3%)

По запущенному в конце января X5-3.25 обьем торгов за первые дни составил 371 млн руб.

👍, если торгуете фьючерсами на акции

#Фьючерсы
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:20:42 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

88🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥25

🟢Лидеры роста 🟢

NGM-2.25 +3.4% 3.35
RASP-3.25 +3.31% 2906
SMLT-3.25 +3.28% 1324
NG-2.25 +3.27% 3.35
MVID-3.25 +3.18% 1038
POSI-3.25 +3.12% 1753
RNFT-3.25 +3.02% 1672
MAGN-3.25 +2.54% 35079
PIKK-3.25 +2.53% 7081
BANE-3.25 +2.36% 2556

🔴Лидеры падения 🔴

CNI-3.25 -7.82% 7191
SILV-3.25 -1.09% 32.79
GL-3.25 -1.08% 8979.4
CNY-3.25 -0.98% 13.173
GLDRUBF -0.98% 8779.1
CNYRUBF -0.88% 12.897
Eu-3.25 -0.87% 101065
EURRUBF -0.82% 101.31
HOME-3.25 -0.73% 29770
GOLD-3.25 -0.69% 2857.2

❗️Об изменении риск параметров по контрактам на Т и TCSI

Обращаем внимание, что с 06.02 19:00 мск контракты на TCSI и Т включены в межконтрактные спреды.

Межконтрактный спред (МКС) – группа из срочных контрактов на разные базисные активы, базисных активов, между изменениями цен которых существует зависимость. Для каждого базисного актива, входящего в МКС, в обязательном порядке устанавливается параметр, определяющий скидку на ГО. О правилах применения данной скидки можно ознакомиться по ссылке.

🔗Подробнее о новости в пресс-релизе

@moex_derivatives

🌌 Бесконечность не предел!

Вечные фьючерсы — уникальные инструменты Срочного рынка на наиболее востребованные базовые активы:

🛑валютные пары: USDRUBF, EURRUBF, CNYRUBF
🛑индекс: IMOEXF
🛑золото: GLDRUBF
🛑акции: SBERF, GAZPF

Преимущества вечных контрактов

1️⃣ Нет даты исполнения: не нужно постоянно перекладываться во фьючерс с дальним сроком

2️⃣ Концентрация ликвидности: торги сосредоточены в одном стакане, а не в нескольких с разными сроками исполнения

3️⃣ Ниже ГО: размер гарантийного обеспечения по вечным фьючерсам ниже, чем по квартальным

4️⃣ Учет дивидендов: дивиденды начисляются покупателям фьючерсов в даты закрытия реестра

5️⃣Скидки на ГО при торговле вечными и квартальными фьючерсами на один базовый актив

Основные материалы о вечных фьючерсах

🛑 Все полезные ссылки по вечным фьючерсам
🛑 Как работает фандинг
🛑 Дивиденды по вечному фьючерсу на индекс
🛑 Скидки на гарантийное обеспечение

А вы торгуете вечными фьючерсами?
❤️ - да
🔥 - еще не пробовал(а)

#Фьючерсы #Обучение
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:17:56 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

81🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥25

🟢Лидеры роста 🟢

NG-2.25 +2.08% 3.388
NGM-2.25 +1.99% 3.388
ALIBABA-3.25 +1.76% 103.58
FEES-3.25 +1.72% 8124
SPBE-3.25 +1.53% 1530
ALRS-3.25 +1.46% 5913
COPPER-3.25 +1.37% 9346
YDEX-3.25 +1.29% 4332
FLOT-3.25 +1.15% 8997
AFKS-3.25 +0.98% 14491

🔴Лидеры падения 🔴

COCOA-3.25 -1.67% 1018.7
RUAL-3.25 -1.24% 3516
MVID-3.25 -1.11% 1068
CHMF-3.25 -0.62% 122077
R2000-3.25 -0.48% 228.8
DJ30-3.25 -0.4% 450.3
BELUGA-3.25 -0.38% 525
PLD-3.25 -0.38% 1015.09
VKCO-3.25 -0.37% 3223
ISKJ-3.25 -0.32% 925

🎉 Фьючерсу DAX исполнилось 2 года

7 февраля 2023 года на срочном рынке Московской биржи запустились торги фьючерсом DAX. Его базовый актив — фонд iShares Core DAX® UCITS ETF (DE), отслеживающий немецкий фондовый индекс DAX 40.

👉 Инструмент предоставляет возможность участвовать в движении фондового индекса крупнейшего европейского рынка с небольшим капиталом без риска физического владения базовым активом.

📈 Спрос на инструменты со стороны частных инвесторов подтверждает статистика торгов: в январе 2025 года ADTV (среднедневной объем торгов) по DAX превысил 70 млн рублей, а количество инвесторов — 2,2 тыс.

А вы торгуете DAX?

🔥- да
❤️- пока нет

@moex_derivatives

👨‍🎓 Знатоки срочного рынка, с вами #funforts!

Сегодня мы предлагаем вам проверить, как хорошо вы знаете срочный рынок. Попробуйте ответить на следующие вопросы:

1️⃣На каком фьючерсе по итогам 2024 года был самый большой объём торгов?
А) Si
Б) NG
В) CNY
Г) GOLD

2️⃣Какой из перечисленных греков опциона может быть отрицательным для покупателя опциона call?
А) Дельта
Б) Гамма
В) Тета
Г) Вега

3️⃣На каком инструменте за 2024 год больше всего активных клиентов?
А) Si
Б) NG
В) SBRF
Г) GOLD

4️⃣Как рост процентных ставок обычно влияет на цену фьючерса?
А) Увеличивает цену фьючерса
Б) Уменьшает цену фьючерса
В) Не влияюет на цену фьючерса
Г) Увеличивает цену только фьючерсов на валюту

💡 Делитесь своими ответами в комментариях

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 31

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 1,34 (03.02)
🔘по NG-03.25 - 1,23 (04.02)
🔘по SILV-03.25 - 1,67 (03.02)
🔘по PLD-03.25 - 1,87 (03.02)
🔘по BR-03.25 - 2,93 (03.02)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Анонс эфира с Павлом Жуковским: «трейдинг без иллюзий» и ответы на вопросы
🛑Минимальное относительное и абсолютное ГО
🛑5 лет фьючерсу на газ NG
🛑Топ-10 фьючерсов на акции по итогам января
🌟Полезные материалы о вечных фьючерсах — Бесконечность не предел!
🛑Фьючерсу DAX исполнилось 2 года
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 31

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:21:57 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

83🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥30

🟢Лидеры роста 🟢

RVI-2.25 +4.65% 40.5
ISKJ-3.25 +3.02% 956
RNFT-3.25 +2.81% 1649
KMAZ-3.25 +2.36% 1258
BELUGA-3.25 +2.3% 534
FEES-3.25 +2.24% 8232
HYDR-3.25 +1.87% 5883
PIKK-3.25 +1.82% 7091
TCSI-3.25 +1.78% 32264
NOTK-3.25 +1.77% 113951

🔴 Лидеры падения 🔴

POSI-3.25 -4.72% 1555
SILV-3.25 -1.84% 32.61
PLT-3.25 -1.3% 1013.5
R2000-3.25 -1.22% 226.8
PLD-3.25 -0.89% 1008
Eu-3.25 -0.84% 102784
COPPER-3.25 -0.82% 9355
ZINC-3.25 -0.74% 2810
TRY-3.25 -0.68% 2.611
CNY-3.25 -0.6% 13.538

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives