🗓 MOEX Derivatives x Smart-Lab Conf 2025

28 июня срочный рынок Мосбиржи принимает участие в конференции Smart-Lab Conf 2025 в Санкт-Петербурге — ключевом событии лета для частных инвесторов и профессиональных участников.

✏️ Если вы участвуете в мероприятии очно, обязательно подходите к стенду Московской биржи, где вас ждут:

📍Интерактивная игра «Собери контракт» — проверьте знания по деривативам в динамичном формате
📍Телеграм-бот с заданиями — выполняйте задания и получайте наш мерч: пледы, футболки, кофе, шоколад, дрип-пакеты, шопперы и другие подарки.
📍Зона с кофе, апельсиновым соком и печеньем — можно сделать паузу и обсудить идеи за чашкой спешелти.
📍Видео-контент — на экране будут идти короткие ролики о срочном рынке.

Кроме активностей на стенде, представители срочного рынка выступят на панельных дискуссиях конференции. Ознакомитсья с программой можно на сайте конференции.

🔥, если участвуете в Smart-Lab Conf 2025

@moex_derivatives

⭐ Какой ты фьючерс? Узнаем в рубрике #funforts!

На срочном рынке торгуется множество инструментов, пора узнать кто же вы среди фьючерсов✔️

🔗 Пройти квиз

💬 Пишите в комментариях, кто вы по результатам — пусть все знают какой фьючерс подходит вам больше всего

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 51

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

Перешли на сентябрьские серии контрактов.

23.06 сработал сигнал на открытие длинной позиции в PLD-9.25:
🔘дельта обьема к предыдущему торговому дню 3,21
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,46
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,03

24.06 сработал сигнал на закрытие позиции в PLD-9.25:
🔘дельта обьема к предыдущему торговому дню 1,16
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 0,82
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,96

Финансовый результат по сделке: -2930,96 руб

24.06 сработал сигнал на открытие короткой позиции по BR-9.25:
🔘дельта обьема к предыдущему торговому дню 3,12
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,2
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,88

По другим контрактам соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-9.25 - 1,35 (24.06)
🔘по NG-6.25 - 1,37 (23.06)
🔘по SILV-9.25- 1,24 (24.06)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑1,7 млрд ₽ — обновляем рекорд дневного объема торгов фьючерсами на какао
🛑Неделя для акционеров: собрания эмитентов про дивиденды и фьючерсы
🌟Большой розыгрыш кофейных наборов срочного рынка (сегодня последний день!)
🛑Рекорды по фьючерсу RGBI
🛑8,2 млрд ₽ — рекорд дневного объема торгов фьючерсами на платину
🛑MOEX Derivatives x Smart-Lab Conf 2025
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 51

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:33:41 МСК

Структура рынка (фьючерсы)


74🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥41

🟢 Лидеры роста 🟢


SPBE-9.25 +2.84% 2354
POSI-9.25 +2.16% 1279
MVID-9.25 +2.14% 953
SVCB-9.25 +2.13% 1680
PHOR-9.25 +1.99% 6647
SMLT-9.25 +1.75% 1219
PLT-9.25 +1.45% 1371.6
MTSI-9.25 +1.38% 21574
MTLR-9.25 +1.37% 8526
AFKS-9.25 +1.27% 15257

🔘 Лидеры падения 🔘


TTF-6.25 -2.57% 33.155
ORANGE-7.25 -1.63% 2.23
ALIBABA-9.25 -1.43% 115.7
SUGR-7.25 -1.36% 27.51
R2000-9.25 -0.77% 218.3
COFFEE-8.25 -0.76% 3.003
NG-7.25 -0.68% 3.67
BELUGA-9.25 -0.67% 448
BAIDU-9.25 -0.54% 88.05
SGZH-9.25 -0.53% 1491

🎉 Результаты розыгрыша:

🏆 Победители:
1. Алексей @AfrosinAlexey
2. Ольга
3. TINA @tinosha75
4. Kaya @thesnootygirl
5. Русаков @Vnr1992
6. Sergey
7. Антон @Drozdov_Anton
8. Maxim @maximpervushin
9. Nata @Knopa89
10. Марат @letsraw
11. Евгениевна @EvgennAleksandrr
12. Екатерина @kateerino4kaa
13. Тимофей @Pugachuk
14. Светлана @Medvedeva2003
15. Александр @Nurgalievalfl
16. Еленаветта @ellena_vetta_77
17. Елизавета @Andreychikovalisa
18. Юлия
19. Sergey @SergKuzm
20. Anton @otofarings

✔️Проверить результаты

❗️Со всеми победителями мы свяжемся сегодня. Вам напишет @moex_derivatives_manager

@moex_derivatives

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:23:13 МСК

Структура рынка (фьючерсы)


62🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥47

🟢 Лидеры роста 🟢


WHEAT-7.25 +2.86% 16200
MVID-9.25 +1.46% 976
MAGN-9.25 +1.17% 36170
GOLD-9.25 +1.12% 3321.4
SOXQ-9.25 +1.1% 44.25
GL-9.25 +1.06% 8644.9
GLDRUBF +1.04% 8302.3
SVCB-9.25 +1.0% 1714
NLMK-9.25 +0.88% 11894
LEAS-9.25 +0.76% 659

🔘 Лидеры падения 🔘


NG-7.25 -1.71% 3.444
NGM-7.25 -1.49% 3.448
ORANGE-7.25 -0.96% 2.165
IBIT-9.25 -0.83% 63.13
ALUM-9.25 -0.69% 2576.5
ISKJ-9.25 -0.61% 812
MTSI-9.25 -0.53% 21525
SFIN-9.25 -0.51% 1322
SUGAR-7.25 -0.48% 54080
FESH-9.25 -0.48% 6389

🎙 Вечные фьючерсы и стратегии: анонс нового эфира

8 июля в 19:00 приглашаем вас на эфир, посвящённый вечным фьючерсам — инструментам, которые активно обсуждается в сообществе и дают новые возможности как для торговли, так и для хеджирования.

✴️ Гость эфира — Владислав Каменский, сооснователь и исполнительный директор финтех-компании «Викинг». Владислав — профессиональный участник рынка с 20-летним стажем, эксперт в области высокочастотной торговли, арбитража и алгоритмического маркетмейкинга.

На эфире мы разберём особенности вечных фьючерсов, какие стратегии можно реализовать с их помощью, и как эти инструменты вписываются в портфель опытного участника рынка.

👉 В программе эфира:
✔️ стратегии с вечными фьючерсами
✔️ что важно учитывать при торговле вечными фьючерсами
✔️ ответы на вопросы подписчиков

📅 Дата: 8 июля 2025 года
🕖 Время: 19:00 - 20:00 мск
📍 Место: TG-канал @moex_derivatives
Включите уведомления, чтобы не пропустить

❗️Задавайте вопросы в комментариях под этим постом — самые интересные разберем в прямом эфире.

🎁 Авторам лучших вопросов отправим мерч срочного рынка

🔥, если ждёте эфир

#эфир
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:23:32 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

53🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥58

🟢 Лидеры роста 🟢

NGM-7.25 +1.8% 3.441
NG-7.25 +1.8% 3.443
SUGR-10.25 +1.58% 29.49
PLD-9.25 +1.23% 1151.96
PLT-9.25 +1.19% 1361.8
SOXQ-9.25 +1.08% 44.08
SUGAR-7.25 +1.04% 54560
NOTK-9.25 +0.81% 116436
IBIT-9.25 +0.8% 63.08
NLMK-9.25 +0.74% 12012

🔘 Лидеры падения 🔘

FESH-9.25 -2.03% 6179
SMLT-9.25 -1.85% 1276
ALIBABA-9.25 -1.83% 114.22
COFFEE-8.25 -1.48% 2.921
LEAS-9.25 -1.21% 653
MVID-9.25 -1.15% 942
ZINC-9.25 -1.11% 2706
MAGN-9.25 -1.11% 35157
SPBE-9.25 -1.0% 2272
PIKK-9.25 -0.89% 6242

📊 Топ-10 фьючерсов на акции по итогам июня

В июне самыми популярными* фьючерсами на акции стали:
🔘SBRF - 13,27%
🔘GAZR - 11,05%
🔘VTBR - 6,73%
🔘GMKN - 4,09%
🔘LKOH - 3,53%
🔘ROSN - 3,30%
🔘PIKK - 3,22%
🔘YDEX - 2,95%
🔘SMLT - 2,79%
🔘MGNT - 2,76%

*По доле в объеме торгов фьючерсами на акции

👉 По сравнению с маем 2025 уменьшилась доля Т (до 2,5%) и SPBE (до 1,8%). Увеличилась доля LKOH (до 3,5%), ROSN (до 3,3%)

👍, если торгуете фьючерсами на акции

#Фьючерсы
@moex_derivatives

🏆 Июнь — месяц рекордов для товарных фьючерсов

На срочном рынке Московской биржи в июне 2025 года зафиксированы рекордные объёмы торгов по ряду товарных контрактов. Прирост ликвидности и активность клиентов подтверждают высокий спрос на товарные контракты, которые становятся важным инструментом для построения торговых стратегий и хеджирования рисков в условиях экономической неопределенности.

📍 Нефть Brent (BR) — объём 890 млрд руб., 46 тыс. активных клиентов. Лучший результат с февраля 2022 года.

📍 Мини Brent (BRM) — 11 млрд руб., 8 тыс. клиентов. Обновлённый рекорд по объёму торгов.

📍 Платина (PLT) — 63 млрд руб., 9 тыс. клиентов. Рост в 4,5 раза к рекорду февраля.

📍 Палладий (PLD) — 33 млрд руб., 8 тыс. клиентов. Новый максимум по объему торгов.

📍 Золото (GL) — 35 млрд руб., 5 тыс. клиентов. Рост в 4 раза с начала года, исторический максимум.

📍 Какао (COCOA) — 18 млрд руб., 10 тыс. клиентов. Новый рекорд по объему торгов.

📈 Товарные фьючерсы на Московской бирже стали важной частью торговых стратегий — и по направленной торговле, и по управлению рисками.

✔️Контракты обладают высокой ликвидностью: спреды между лучшей покупкой продажей <0,02%

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:15 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

92🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥22

🟢 Лидеры роста 🟢

BANE-9.25 +2.57% 1838
SPBE-9.25 +2.22% 2303
ASTR-9.25 +1.94% 421
PIKK-9.25 +1.69% 6387
MVID-9.25 +1.41% 937
POSI-9.25 +1.24% 1384
SMLT-9.25 +1.17% 1302
SVCB-9.25 +1.14% 1690
GMKN-9.25 +1.13% 1168
VKCO-9.25 +1.12% 2991

🔘 Лидеры падения 🔘

ALIBABA-9.25 -3.32% 110.35
ORANGE-9.25 -2.68% 2.145
RVI-7.25 -0.99% 35
SFIN-9.25 -0.6% 1295.2
RTKM-9.25 -0.55% 5787
CHMF-9.25 -0.37% 108335
SNGP-9.25 -0.36% 48872
STOX-9.25 -0.36% 5477.1
IRAO-9.25 -0.28% 33491
PLD-9.25 -0.28% 1177.2

📈 #Главное в июне

👉 НОВЫЕ ЗАПУСКИ

📍4 июня — фьючерс для квалифицированных инвесторов (IBIT)

13 июня дневной объём торгов фьючерсом IBIT превысил 800 млн руб. — рекордный показатель для новых инструментов в первый месяц торгов. В июне более 11 тыс. клиентов совершили сделки с контрактом, из них 1,6 тыс. — впервые на срочном рынке

📍10 июня — фьючерс на апельсиновый сок (ORANGE)

👉 ЗНАЧИМЫЕ РЕКОРДЫ

🛑Вечные фьючерсы: объём открытых позиций вырос до 292 млрд руб. (12% м/м). Наибольший рост пришёлся на вечные фьючерсы на акции — 6 млрд руб. (+41% м/м)

🛑Объёмы торгов товарными фьючерсами обновили рекорды: PLT — 63 млрд руб. (+347%), COCOA — 18 млрд руб. (+39%). Подробнее о рекордах товарных фьючерсов — здесь.

🛑Фьючерсы на индексы. Среднедневной объем торгов по фьючерсу на индекс RGBI превысил 1 млрд руб. Обьем открытых позиций — более 10 млрд руб.

🛑Опционы: среднедневной объём торгов маржируемыми опционами на золото достиг 1,8 млрд руб. — это 18% от общего оборота на опционном рынке. Инструмент стабильно входит в топ-3 по объёму и числу клиентов

ADTV — среднедневной объем торгов

👉 ТЕХНОЛОГИИ СРОЧНОГО РЫНКА

🛑Возобновление раздвижек ценовых границ на вечерней сессии для фьючерсов с иностранными базовыми активами
🛑Торги на выходных на срочном рынке

👉 ДРУГИЕ НОВОСТИ

🛑День благотворительности на срочном рынке
🛑Рекорд дневного объема торгов RGBI
🛑Рекорд дневного объема торгов фьючерсами на какао
🛑Рекорды по фьючерсу RGBI
🛑Рекорд дневного объема торгов фьючерсами на платину

@moex_derivatives

🗓 Дивидендный июль с IMOEXF и SBERF

Следующие две недели рынок ждет массовое закрытие реестров по 14 акциям из индекса IMOEX, а значит в вечном фьючерсе на индекс IMOEXF будут дивидендные поправки.

Также впервые в июле ожидается дивидендная поправка по вечному фьючерсу SBERF!

Сохраняйте даты закрытия реестра, чтобы не пропустить дивиденды в IMOEXF и SBERF:

#️⃣ 7 июля — MTSS
#️⃣ 8 июля — SVCB
#️⃣ 10 июля — MOEX, ASTR
#️⃣ 11 июля — VTBR
#️⃣ 15 июля — RENI
#️⃣ 17 июля — T, SNGS, SNGSP, TRNFP
#️⃣ 18 июля — SBER, SBERP, AFLT
#️⃣ 20 июля — ROSN

Дивидендная поправка по IMOEXF:

🛑

Начисляется в составе вар. маржи в даты закрытия реестра, если вы имеете купленный IMOEXF на 23:50 торгового дня перед днем закрытия реестра (у продавцов IMOEXF списываются)

🛑

Размер див. поправки по 1 контракту равен индексу дивидендов

IMOEXDIV

,

умноженному на лот 10

🛑

Если реестр закрывается в выходные (как по ROSN в воскресенье), то дивиденды учитываются в ближайший предшествующий торговый день (в пятницу)

Дивидендная поправка по SBERF:

🛑

Начисляется в составе вар. маржи 18 июля, если вы имеете купленный SBERF на 23:50 17 июля (у продавцов SBERF списываются)

🛑

Размер див. поправки по 1 контракту равен значению дивиденда на 1

акцию,

умноженному на лот 100

➡️ Еще больше полезной информации — на странице вечного фьючерса на индекс и вечных фьючерсов на акции, а также в нашем посте!

А вы ждете дивидендные поправки в вечных фьючерсах?

🔥 — жду с нетерпеньем
❤️ — впервые узнал(а)

#Обучение
@moex_derivatives