Как стать управляющим трейдером на FOREX
Начнем, пожалуй, с того, что стать управляющим трейдером на FOREX может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться у одного из многочисленных брокеров предоставляющих доступ к торговле на FOREX и внести на свой торговый счет определенный депозит (требования к размеру депозита у каждого брокера свои). Но одно дело быть управляющим трейдером номинально и совсем другое дело стать им на практике.
Поясню что я имею ввиду. Как только вы зарегистрируете свой счет в системе ПАММ-счетов выбранного брокера, вы номинально станете управляющим трейдером. Но до тех пор, пока хотя бы один инвестор не согласится передать свои деньги под ваше управление, вы так и будете оставаться управляющим трейдером лишь формально. А для того, чтобы привлечь инвесторов вы должны показывать на управляемом счете стабильную прибыль с минимальными просадками. Такой вот замкнутый круг.
Выход здесь один – регистрируете торговый счет в системе ПАММ-счетов, вносите на него депозит и начинаете торговать пока своими деньгами. И если ваши результаты покажутся потенциальным инвесторам заслуживающими внимания, то возможно они вложат в вас свои деньги. А дальше всё раскручивается само собой. Чем стабильнее ваши результаты и чем больше привлеченный к управлению капитал, тем интереснее ваш счет становится для новых и новых инвесторов.
Начнем, пожалуй, с того, что стать управляющим трейдером на FOREX может каждый желающий. Для этого достаточно зарегистрироваться у одного из многочисленных брокеров предоставляющих доступ к торговле на FOREX и внести на свой торговый счет определенный депозит (требования к размеру депозита у каждого брокера свои). Но одно дело быть управляющим трейдером номинально и совсем другое дело стать им на практике.
Поясню что я имею ввиду. Как только вы зарегистрируете свой счет в системе ПАММ-счетов выбранного брокера, вы номинально станете управляющим трейдером. Но до тех пор, пока хотя бы один инвестор не согласится передать свои деньги под ваше управление, вы так и будете оставаться управляющим трейдером лишь формально. А для того, чтобы привлечь инвесторов вы должны показывать на управляемом счете стабильную прибыль с минимальными просадками. Такой вот замкнутый круг.
Выход здесь один – регистрируете торговый счет в системе ПАММ-счетов, вносите на него депозит и начинаете торговать пока своими деньгами. И если ваши результаты покажутся потенциальным инвесторам заслуживающими внимания, то возможно они вложат в вас свои деньги. А дальше всё раскручивается само собой. Чем стабильнее ваши результаты и чем больше привлеченный к управлению капитал, тем интереснее ваш счет становится для новых и новых инвесторов.
Как стать управляющим трейдером на FOREX.
Несколько советов начинающим
На начальной стадии, когда у вас еще нет ни одного привлечённого клиента, важную роль играет размер депозита. Поставьте себя на место инвестора. Если перед вами будут два торговых счета показывающих относительно одинаковую стабильную прибыльность, но на первом из них трейдер предлагает вложить вам свои деньги при том, что сам он рискует только сотней долларов, а депозит (и соответственно размер риска) второго управляющего трейдера в сто раз больше и составляет 10000 долларов? Ответ, по-моему, очевиден.
Я вовсе не предлагаю вам вбухивать все имеющиеся деньги в свой депозит, а потом терять их в виде убытков. Однако сам факт того, что вы намереваетесь управлять чужими деньгами, подразумевает то, что вы должны владеть профессией трейдера как минимум на уровне профи.
Следующий совет может показаться излишним, поскольку он очевиден для любого профессионального трейдера, но тем не менее. Не гонитесь за сверхприбылями. Сверхприбыли всегда сопровождаются сверхриском и если даже вы покажете грандиозные результаты на определенном (как правило, не очень продолжительном промежутке времени) то за ними последуют такие же грандиозные убытки способные срубить весь депозит на корню. Не стоит считать своих потенциальных инвесторов дураками. Надо понимать, что для них куда важнее стабильный (хоть и относительно небольшой) рост прибыли с минимальными просадками. И если прибыльность вашей торговли будет превышать в несколько раз прибыльность банковского депозита, то этого вполне достаточно.
Несколько советов начинающим
На начальной стадии, когда у вас еще нет ни одного привлечённого клиента, важную роль играет размер депозита. Поставьте себя на место инвестора. Если перед вами будут два торговых счета показывающих относительно одинаковую стабильную прибыльность, но на первом из них трейдер предлагает вложить вам свои деньги при том, что сам он рискует только сотней долларов, а депозит (и соответственно размер риска) второго управляющего трейдера в сто раз больше и составляет 10000 долларов? Ответ, по-моему, очевиден.
Я вовсе не предлагаю вам вбухивать все имеющиеся деньги в свой депозит, а потом терять их в виде убытков. Однако сам факт того, что вы намереваетесь управлять чужими деньгами, подразумевает то, что вы должны владеть профессией трейдера как минимум на уровне профи.
Следующий совет может показаться излишним, поскольку он очевиден для любого профессионального трейдера, но тем не менее. Не гонитесь за сверхприбылями. Сверхприбыли всегда сопровождаются сверхриском и если даже вы покажете грандиозные результаты на определенном (как правило, не очень продолжительном промежутке времени) то за ними последуют такие же грандиозные убытки способные срубить весь депозит на корню. Не стоит считать своих потенциальных инвесторов дураками. Надо понимать, что для них куда важнее стабильный (хоть и относительно небольшой) рост прибыли с минимальными просадками. И если прибыльность вашей торговли будет превышать в несколько раз прибыльность банковского депозита, то этого вполне достаточно.
Стратегия торговли на дивергенциях
Сегодня я расскажу вам об одной интересной стратегии торговли. Она очень проста и освоить её сможет каждый желающий. Однако вместе с тем, эта стратегия (при правильном её применении в сочетании с грамотным управлением капиталом) способна стать для вас самым настоящим золотым дном.
Для начала немного о том, что такое дивергенция.
В применении к финансовым рынкам слово дивергенция означает расхождение между ценой и индикатором (обычно в этих целях используют индикаторы осцилляторного типа).
В последующих постах рассмотрим основные примеры дивергенции, являющиеся сигналами к покупке и продаже. А сейчас следует сказать о том, что дивергенция — это достаточно сильный сигнал, но появляется он, к сожалению, нечасто. Зато если трейдер научится правильно распознавать его и добавит терпения чтобы его дожидаться, то он имеет все шансы неплохо на нем заработать.
И еще, дивергенция имеет несколько видов. В данной простой стратегии торговли на дивергенциях рассматривается и используется только один из них – классическая дивергенция
Сегодня я расскажу вам об одной интересной стратегии торговли. Она очень проста и освоить её сможет каждый желающий. Однако вместе с тем, эта стратегия (при правильном её применении в сочетании с грамотным управлением капиталом) способна стать для вас самым настоящим золотым дном.
Для начала немного о том, что такое дивергенция.
В применении к финансовым рынкам слово дивергенция означает расхождение между ценой и индикатором (обычно в этих целях используют индикаторы осцилляторного типа).
В последующих постах рассмотрим основные примеры дивергенции, являющиеся сигналами к покупке и продаже. А сейчас следует сказать о том, что дивергенция — это достаточно сильный сигнал, но появляется он, к сожалению, нечасто. Зато если трейдер научится правильно распознавать его и добавит терпения чтобы его дожидаться, то он имеет все шансы неплохо на нем заработать.
И еще, дивергенция имеет несколько видов. В данной простой стратегии торговли на дивергенциях рассматривается и используется только один из них – классическая дивергенция
Как распознать дивергенцию на ценовом графике
Как же выследить и правильно идентифицировать этого зверя под названием дивергенция? Уверяю вас, ничего сложного в том, чтобы опознать на графике классическую дивергенцию, нет. Взгляните на рисунок ниже.
Классическая медвежья дивергенция говорит трейдеру о том, что цена «устала» двигаться вверх и в скором времени, с большой степенью вероятности, она развернётся. На картинке видно, что в этом случае новый максимум цены выше предыдущего, а новый максимум индикатора ниже предыдущего.
Аналогичная ситуация с классической бычьей дивергенцией. Только она говорит трейдеру о скором развороте цены вверх. На картинке видно, что в этом случае новый минимум цены ниже предыдущего, а новый минимум индикатора выше предыдущего.
Как же выследить и правильно идентифицировать этого зверя под названием дивергенция? Уверяю вас, ничего сложного в том, чтобы опознать на графике классическую дивергенцию, нет. Взгляните на рисунок ниже.
Классическая медвежья дивергенция говорит трейдеру о том, что цена «устала» двигаться вверх и в скором времени, с большой степенью вероятности, она развернётся. На картинке видно, что в этом случае новый максимум цены выше предыдущего, а новый максимум индикатора ниже предыдущего.
Аналогичная ситуация с классической бычьей дивергенцией. Только она говорит трейдеру о скором развороте цены вверх. На картинке видно, что в этом случае новый минимум цены ниже предыдущего, а новый минимум индикатора выше предыдущего.
Какие инструменты вам потребуются
Для торговли на дивергенциях вам потребуется график цены с графиком одного из технических индикаторов. Для поиска дивергенций обычно используют такие осцилляторы как MACD, RSI, стохастик.
Суть любого индикатора осцилляторного типа (осциллятора) сводится к тому, что он даёт свою интерпретацию ценового движения, колеблясь в строго ограниченном диапазоне (обычно от -1 до 1 или от 0 до 100%). Это отчётливо видно на рисунке ниже.
Благодаря использованию осцилляторов, трейдер может отчётливо видеть моменты перекупленности и перепроданности торгуемого финансового инструмента.
В те моменты времени, когда график осциллятора находится вблизи верхней границы своего диапазона – имеет место перекупленность. То есть, другими словами, рынок насытился и спрос угас.
А когда график осциллятора приближается к своей нижней границе, на рынке наблюдается перепроданность. Это означает, что ресурсы продавцов истощились и, соответственно, говорит о повышении спроса на торгуемый финансовый инструмент
Основным недостатком, при этом, является тот факт, что осцилляторы (впрочем как подавляющее большинство остальных индикаторов технического анализа) дают свои сигналы с небольшим запаздыванием.
Говоря другими словами, осцилляторы лишь констатируют произошедшие изменения в конъюнктуре рынка, но не предвосхищают их
Чудесным исключением из этого правила являются те сигналы, которые осцилляторы подают в виде дивергенции. Дело в том, что дивергенция, по самой сути своей, появляется ещё до того, как произошёл реальный разворот цены. Именно это, в первую очередь, обуславливает огромную ценность подобного рода сигналов для трейдера.
Для торговли на дивергенциях вам потребуется график цены с графиком одного из технических индикаторов. Для поиска дивергенций обычно используют такие осцилляторы как MACD, RSI, стохастик.
Суть любого индикатора осцилляторного типа (осциллятора) сводится к тому, что он даёт свою интерпретацию ценового движения, колеблясь в строго ограниченном диапазоне (обычно от -1 до 1 или от 0 до 100%). Это отчётливо видно на рисунке ниже.
Благодаря использованию осцилляторов, трейдер может отчётливо видеть моменты перекупленности и перепроданности торгуемого финансового инструмента.
В те моменты времени, когда график осциллятора находится вблизи верхней границы своего диапазона – имеет место перекупленность. То есть, другими словами, рынок насытился и спрос угас.
А когда график осциллятора приближается к своей нижней границе, на рынке наблюдается перепроданность. Это означает, что ресурсы продавцов истощились и, соответственно, говорит о повышении спроса на торгуемый финансовый инструмент
Основным недостатком, при этом, является тот факт, что осцилляторы (впрочем как подавляющее большинство остальных индикаторов технического анализа) дают свои сигналы с небольшим запаздыванием.
Говоря другими словами, осцилляторы лишь констатируют произошедшие изменения в конъюнктуре рынка, но не предвосхищают их
Чудесным исключением из этого правила являются те сигналы, которые осцилляторы подают в виде дивергенции. Дело в том, что дивергенция, по самой сути своей, появляется ещё до того, как произошёл реальный разворот цены. Именно это, в первую очередь, обуславливает огромную ценность подобного рода сигналов для трейдера.
Стратегия торговли с использованием классической дивергенции
С определением классической дивергенции мы разобрались, теперь можно поговорить о простой стратегии торговли с её использованием.
На следующем рисунке показан пример торговли на классической бычьей дивергенции. Из рисунка видно, что один из минимумов цены на нисходящем тренде не был подтверждён соответствующим минимумом цены на индикаторе MACD. Это явный признак того, что медвежий тренд ослаб и готовится разворот тенденции. На рисунке показан один из вариантов торговли, хотя был еще более надежный вариант дождаться пока цена дойдет до уровня предыдущей вершины (на рисунке он обозначен цифрой 1) и только там заключать сделку.
Итак, покупать в данном случае можно либо на пересечении ценой линии нисходящего тренда, либо на уровне предыдущей вершины. Ордер ограничения убытков stop loss устанавливается на уровне последнего минимума цены. Ордер take profit устанавливается в зависимости от ситуации, но желательно, чтобы его размер превышал stop loss минимум в 2 раза. В данной простой стратегии торговли можно вообще обойтись без выставления ордера take profit воспользовавшись таким инструментом торгового
С определением классической дивергенции мы разобрались, теперь можно поговорить о простой стратегии торговли с её использованием.
На следующем рисунке показан пример торговли на классической бычьей дивергенции. Из рисунка видно, что один из минимумов цены на нисходящем тренде не был подтверждён соответствующим минимумом цены на индикаторе MACD. Это явный признак того, что медвежий тренд ослаб и готовится разворот тенденции. На рисунке показан один из вариантов торговли, хотя был еще более надежный вариант дождаться пока цена дойдет до уровня предыдущей вершины (на рисунке он обозначен цифрой 1) и только там заключать сделку.
Итак, покупать в данном случае можно либо на пересечении ценой линии нисходящего тренда, либо на уровне предыдущей вершины. Ордер ограничения убытков stop loss устанавливается на уровне последнего минимума цены. Ордер take profit устанавливается в зависимости от ситуации, но желательно, чтобы его размер превышал stop loss минимум в 2 раза. В данной простой стратегии торговли можно вообще обойтись без выставления ордера take profit воспользовавшись таким инструментом торгового
Аналогичным образом ведётся торговля и на медвежьей дивергенции. На нижеприведённом рисунке вы можете видеть два последовательно восходящих максимума цены, которым соответствуют два максимума на графике осциллятора. При этом отчётливо видно, что осциллятор рисует эти максимумы один ниже другого. Это вполне определённо говорит о том, что восходящий ценовой тренд исчерпал все свои силы и наступает его завершение.
Позицию можно открыть на уровне предыдущего ценового минимума, уровень stop loss выставляется на уровне последнего ценового максимума, а take profit – на уровне, превышающем значение stop loss как минимум в два раза.
Позицию можно открыть на уровне предыдущего ценового минимума, уровень stop loss выставляется на уровне последнего ценового максимума, а take profit – на уровне, превышающем значение stop loss как минимум в два раза.
Индикатор облако Ишимоку. Тактика самураев
Дело это было давно в далёкой, фашистской еще тогда, Японии. В 30-х годах прошлого века почти никому не известный аналитик Гоичи Хосода начал разработку совершенно нового индикатора для прогнозирования курса индекса Nikkei. Мгновенный взгляд на баланс, именно так переводится с японского словосочетание «кинко хё». Господин Хосода творил под псевдонимом Санджин Ишимоку, отсюда и современное полное название индикатора – «Ишимоку кинко хё». Что в этой истории действительно примечательно, так это тот факт, что Хосода трудился над созданием этого индикатора ни много ни мало целых тридцать с лишним лет. И только в 60-х годах прошлого столетия Гоичи Хосода счел возможным представить свой труд на суд широкой публике опубликовав результаты многолетних исследований.
Дело это было давно в далёкой, фашистской еще тогда, Японии. В 30-х годах прошлого века почти никому не известный аналитик Гоичи Хосода начал разработку совершенно нового индикатора для прогнозирования курса индекса Nikkei. Мгновенный взгляд на баланс, именно так переводится с японского словосочетание «кинко хё». Господин Хосода творил под псевдонимом Санджин Ишимоку, отсюда и современное полное название индикатора – «Ишимоку кинко хё». Что в этой истории действительно примечательно, так это тот факт, что Хосода трудился над созданием этого индикатора ни много ни мало целых тридцать с лишним лет. И только в 60-х годах прошлого столетия Гоичи Хосода счел возможным представить свой труд на суд широкой публике опубликовав результаты многолетних исследований.
Описание индикатора Ишимоку
Рассматриваемый индикатор состоит из пяти линий, каждая из которых носит экзотическое (для уха европейца) японское название. Часть из этих линий напоминает скользящие средние, а их комбинация очень похожа на индикатор MACD, но в целом все пять линий образуют индикатор совершенно отличный от всех остальных. Давайте рассмотрим каждую из линий индикатора Ишимоку в отдельности:
1.Kijun (синяя линия). Для ее расчета в каждой точке берется среднее арифметическое минимума и максимума свечи, а затем рассчитывается усредненное значение этого параметра для 26 последних свечей. Простыми словами, это аналог 26-периодного скользящего среднего.
2.Tenkan (красная линия). Строится по тому же принципу, что и Kijun, только с периодом 9.
3.Chinkou (зеленая линия). Линия, построенная по ценам закрытия, сдвинутая на 26 периодов назад.
4.Senkou A (Up Kumo, оранжевая линия). Среднее значение Tenkan и Kijun, сдвинутое на 26 периодов вперед.
5.Senkou B (Down Kumo, серая линия). Среднее арифметическое максимума и минимума каждой свечи за 52 периода, сдвинутое на 26 периодов вперед. Образует общую зону в связке с Senkou A.
Рассматриваемый индикатор состоит из пяти линий, каждая из которых носит экзотическое (для уха европейца) японское название. Часть из этих линий напоминает скользящие средние, а их комбинация очень похожа на индикатор MACD, но в целом все пять линий образуют индикатор совершенно отличный от всех остальных. Давайте рассмотрим каждую из линий индикатора Ишимоку в отдельности:
1.Kijun (синяя линия). Для ее расчета в каждой точке берется среднее арифметическое минимума и максимума свечи, а затем рассчитывается усредненное значение этого параметра для 26 последних свечей. Простыми словами, это аналог 26-периодного скользящего среднего.
2.Tenkan (красная линия). Строится по тому же принципу, что и Kijun, только с периодом 9.
3.Chinkou (зеленая линия). Линия, построенная по ценам закрытия, сдвинутая на 26 периодов назад.
4.Senkou A (Up Kumo, оранжевая линия). Среднее значение Tenkan и Kijun, сдвинутое на 26 периодов вперед.
5.Senkou B (Down Kumo, серая линия). Среднее арифметическое максимума и минимума каждой свечи за 52 периода, сдвинутое на 26 периодов вперед. Образует общую зону в связке с Senkou A.
Как использовать индикатор Ишимоку
Давайте рассмотрим основные сигналы, которые даёт индикатор Ишимоку трейдеру. Начнём с пересечения его основных линий:
1.Пересечение линий «тенкан» и «киджун» может дать трейдеру два сигнала:
- «Золотой крест» – это когда линия «тенкан» пересекает «киджун» снизу-вверх, что является сигналом к покупке.
- «Мёртвый крест» – это сигнал к продаже, подающийся при обратном пересечении, когда «тенкан» пересекает «киджун» сверху вниз.
2.Пересечение линий «Сенкоу-спан А» и «Сенкоу-спан В» не даёт явного сигнала к покупке или к продаже, но задаёт трейдеру правильное направление, в котором ему следует искать подходящую возможность для открытия позиции:
- Если «Сенкоу-спан А» пересекает «Сенкоу-спан В» в направлении снизу-вверх, то трейдеру следует сконцентрироваться на поиске дополнительных сигналов в направлении открытия длинной позиции (покупки).
- Если «Сенкоу-спан А» пересекает «Сенкоу-спан В» в направлении сверху вниз, то трейдер, напротив, должен искать возможности для открытия короткой позиции (продажи).
Следующий ряд сигналов даёт пересечение линий индикатора с ценовым графиком:
3.Линия «Чикоу» пересекая ценовой график снизу-вверх даёт трейдеру сигнал к покупке. А само её расположение поверх ценового графика служит подтверждением восходящего тренда.
4.Когда линия «Чикоу» пересекает график цены сверху вниз она, тем самым, даёт трейдеру сигнал к продаже. И её нахождение под ценовым графиком свидетельствует о наличии нисходящего тренда.
Давайте рассмотрим основные сигналы, которые даёт индикатор Ишимоку трейдеру. Начнём с пересечения его основных линий:
1.Пересечение линий «тенкан» и «киджун» может дать трейдеру два сигнала:
- «Золотой крест» – это когда линия «тенкан» пересекает «киджун» снизу-вверх, что является сигналом к покупке.
- «Мёртвый крест» – это сигнал к продаже, подающийся при обратном пересечении, когда «тенкан» пересекает «киджун» сверху вниз.
2.Пересечение линий «Сенкоу-спан А» и «Сенкоу-спан В» не даёт явного сигнала к покупке или к продаже, но задаёт трейдеру правильное направление, в котором ему следует искать подходящую возможность для открытия позиции:
- Если «Сенкоу-спан А» пересекает «Сенкоу-спан В» в направлении снизу-вверх, то трейдеру следует сконцентрироваться на поиске дополнительных сигналов в направлении открытия длинной позиции (покупки).
- Если «Сенкоу-спан А» пересекает «Сенкоу-спан В» в направлении сверху вниз, то трейдер, напротив, должен искать возможности для открытия короткой позиции (продажи).
Следующий ряд сигналов даёт пересечение линий индикатора с ценовым графиком:
3.Линия «Чикоу» пересекая ценовой график снизу-вверх даёт трейдеру сигнал к покупке. А само её расположение поверх ценового графика служит подтверждением восходящего тренда.
4.Когда линия «Чикоу» пересекает график цены сверху вниз она, тем самым, даёт трейдеру сигнал к продаже. И её нахождение под ценовым графиком свидетельствует о наличии нисходящего тренда.
Не забудем и про облака которые по сути являются индикатором волатильности рынка, показателем силы его импульса. Чем больше текущая волатильность цены, тем шире становятся облака. Кроме этого, положение текущей цены относительно облаков может рассказать о направлении текущего тренда или о его отсутствии:
- Если цена находится выше облаков, то налицо наличие восходящего тренда;
- Если цена под облаками, то на рынке господствует нисходящий тренд;
- Нахождение цены в облаке говорит трейдеру о том, что в данный момент цена находится во флэте.
Кроме этого, индикатор Ишимоку может дать трейдеру так называемый «Сигнал трёх линий». Это когда график цены, линия «тенкан», линия «киджун» и облако выстраиваются в чёткой последовательности сверху вниз или, наоборот, снизу-вверх. В первом случае (выстраивание сверху вниз) это говорит о ярко выраженном восходящем тренде. Во втором случае, соответственно, сигнал оповещает трейдера о наличии сильного нисходящего тренда. Эти два сигнала, если можно так выразиться, запаздывающе-подтверждающие. То есть, по-хорошему, к моменту их появления соответствующая позиция уже должна быть открыта, а они лишь подтверждают правильность принятого трейдером решения.
- Если цена находится выше облаков, то налицо наличие восходящего тренда;
- Если цена под облаками, то на рынке господствует нисходящий тренд;
- Нахождение цены в облаке говорит трейдеру о том, что в данный момент цена находится во флэте.
Кроме этого, индикатор Ишимоку может дать трейдеру так называемый «Сигнал трёх линий». Это когда график цены, линия «тенкан», линия «киджун» и облако выстраиваются в чёткой последовательности сверху вниз или, наоборот, снизу-вверх. В первом случае (выстраивание сверху вниз) это говорит о ярко выраженном восходящем тренде. Во втором случае, соответственно, сигнал оповещает трейдера о наличии сильного нисходящего тренда. Эти два сигнала, если можно так выразиться, запаздывающе-подтверждающие. То есть, по-хорошему, к моменту их появления соответствующая позиция уже должна быть открыта, а они лишь подтверждают правильность принятого трейдером решения.
Стратегия торговли на пробой уровня
Для тех, кто хоть раз сталкивался с техническим анализом рынка не секрет, что на ценовом графике существуют определенные уровни. Эти уровни представляют собой некоторые значения, преодолеть которые цена не может долгое время. При этом если цена находится сверху от уровня, то он называется уровнем поддержки. Ну и соответственно если цена находится снизу от уровня, то он именуется уровнем сопротивления.
Как вам уже понятно из названия, данная стратегия базируется на том, что рано или поздно цена пробивает уровень (если она пробивает его сверху вниз, то происходит пробой уровня поддержки; если снизу вверх, то – пробой уровня сопротивления).
Торговлю на пробой уровня осложняют так называемые ложные пробои. Ложный пробой уровня, это такой пробой после которого цена возвращается обратно. Именно ложные пробои уровня приносят основной убыток при торговле по данной стратегии.
Давайте рассмотрим пример торговли на пробой уровня сопротивления. Торговля ведётся с использованием отложенного ордера. На небольшом расстоянии выше уровня сопротивления выставляется отложенный ордер BUY STOP. Расстояние от уровня сопротивления выбирается чуть выше предыдущих ценовых экстремумов (на 5-10 пунктов).
Ордер STOP LOSS размещаем ниже уровня сопротивления для защиты от ложного пробоя. Ордер TAKE PROFIT устанавливаем на расстоянии как минимум в два раза превышающем расстояние до STOP LOSS.
Как видно из рисунка сначала произошел ложный пробой уровня, но затем цена вновь пошла вверх, и произошел реальный пробой уровня сопротивления. Как правило, после такого пробоя цена движется довольно сильно, уходя на большое расстояние от пробитого уровня.
Торговля на пробой уровня поддержки ведётся аналогичным образом. Вместо ордера BUY STOP выставляется ордер SELL STOP и прорыв цены, соответственно, ожидается вниз.
Для тех, кто хоть раз сталкивался с техническим анализом рынка не секрет, что на ценовом графике существуют определенные уровни. Эти уровни представляют собой некоторые значения, преодолеть которые цена не может долгое время. При этом если цена находится сверху от уровня, то он называется уровнем поддержки. Ну и соответственно если цена находится снизу от уровня, то он именуется уровнем сопротивления.
Как вам уже понятно из названия, данная стратегия базируется на том, что рано или поздно цена пробивает уровень (если она пробивает его сверху вниз, то происходит пробой уровня поддержки; если снизу вверх, то – пробой уровня сопротивления).
Торговлю на пробой уровня осложняют так называемые ложные пробои. Ложный пробой уровня, это такой пробой после которого цена возвращается обратно. Именно ложные пробои уровня приносят основной убыток при торговле по данной стратегии.
Давайте рассмотрим пример торговли на пробой уровня сопротивления. Торговля ведётся с использованием отложенного ордера. На небольшом расстоянии выше уровня сопротивления выставляется отложенный ордер BUY STOP. Расстояние от уровня сопротивления выбирается чуть выше предыдущих ценовых экстремумов (на 5-10 пунктов).
Ордер STOP LOSS размещаем ниже уровня сопротивления для защиты от ложного пробоя. Ордер TAKE PROFIT устанавливаем на расстоянии как минимум в два раза превышающем расстояние до STOP LOSS.
Как видно из рисунка сначала произошел ложный пробой уровня, но затем цена вновь пошла вверх, и произошел реальный пробой уровня сопротивления. Как правило, после такого пробоя цена движется довольно сильно, уходя на большое расстояние от пробитого уровня.
Торговля на пробой уровня поддержки ведётся аналогичным образом. Вместо ордера BUY STOP выставляется ордер SELL STOP и прорыв цены, соответственно, ожидается вниз.
Parabolic SAR
Большинство технических индикаторов применяемых в современном трейдинге, дают ответ на вопрос, когда входить в рынок. Они показывают те или иные сигналы, на основе интерпретации которых, трейдер принимает решение о том, открывать ему позицию сейчас или дождаться более благоприятного момента. Если же попытаться использовать эти индикаторы для поиска точек выхода по принципу смены сигнала (закрывать позицию SELL, когда сигнал к продаже сменяется сигналом к покупке, и закрывать позицию BUY, в момент смены сигнала к покупке, сигналом на продажу), то они дадут сильнейшее запаздывание, ведущее только лишь к убыткам.
Кардинально другую картину рисует нам индикатор Parabolic SAR. Он, можно сказать, специально создан для определения точек выхода из позиции (аббревиатура SAR означает Stop And Revers – остановка и разворот). Создатель этого индикатора Велес Вайлдер стремился к тому, чтобы полностью устранить его запаздывание. И надо сказать, это ему почти удалось. По крайней мере, этот индикатор запаздывает гораздо меньше большинства остальных, что делает его превосходным помощником в поиске точек выхода.
Большинство технических индикаторов применяемых в современном трейдинге, дают ответ на вопрос, когда входить в рынок. Они показывают те или иные сигналы, на основе интерпретации которых, трейдер принимает решение о том, открывать ему позицию сейчас или дождаться более благоприятного момента. Если же попытаться использовать эти индикаторы для поиска точек выхода по принципу смены сигнала (закрывать позицию SELL, когда сигнал к продаже сменяется сигналом к покупке, и закрывать позицию BUY, в момент смены сигнала к покупке, сигналом на продажу), то они дадут сильнейшее запаздывание, ведущее только лишь к убыткам.
Кардинально другую картину рисует нам индикатор Parabolic SAR. Он, можно сказать, специально создан для определения точек выхода из позиции (аббревиатура SAR означает Stop And Revers – остановка и разворот). Создатель этого индикатора Велес Вайлдер стремился к тому, чтобы полностью устранить его запаздывание. И надо сказать, это ему почти удалось. По крайней мере, этот индикатор запаздывает гораздо меньше большинства остальных, что делает его превосходным помощником в поиске точек выхода.
Parabolic SAR – трендовый индикатор, показывающий трейдеру какой тренд в данный момент превалирует на рынке. Однако не это есть его основная функция. Тем более что его показания теряют всякий смысл во время движения цены в боковом коридоре, при флэте. Основную силу этот индикатор приобретает при наличии тренда и сила эта состоит не столько в идентификации тренда как такового, сколько в раннем определении точек смены тренда.
При восходящем тренде, индикатор Parabolic SAR рисуется под графиком цены (он изображается в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече на ценовом графике). Когда тренд меняет направление или наступает коррекция, индикатор «перескакивает» на противоположную сторону от цены. То есть при нисходящем тренде Parabolic SAR рисуется уже над ценовым графиком.
Каждая точка индикатора Parabolic SAR может служить трейдеру уровнем для установки ордера стоп-лосс. Так как в момент пересечения ценой этой точки индикатор показывает смену тренда (ну или его коррекцию). Собственно показания индикатора многие трейдеры используют для установки трейлинг-стопа.
При восходящем тренде, индикатор Parabolic SAR рисуется под графиком цены (он изображается в виде точек, каждая из которых соответствует своей свече на ценовом графике). Когда тренд меняет направление или наступает коррекция, индикатор «перескакивает» на противоположную сторону от цены. То есть при нисходящем тренде Parabolic SAR рисуется уже над ценовым графиком.
Каждая точка индикатора Parabolic SAR может служить трейдеру уровнем для установки ордера стоп-лосс. Так как в момент пересечения ценой этой точки индикатор показывает смену тренда (ну или его коррекцию). Собственно показания индикатора многие трейдеры используют для установки трейлинг-стопа.
Рекомендации по использованию индикатора
Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора, который в свою очередь движется вслед за ценой.
Также Велес Вайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора (без подтверждения его сигналов другими индикаторами).
Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).
Подтверждение индикатора большим таймреймом является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.
Сам Велес Вайлдер рекомендует использовать Parabolic SAR в первую очередь для определения точек выхода. Например, можно использовать этот индикатор в качестве трейлинг стопа, просто устанавливая ордер стоп лосс на каждое следующее значение индикатора, который в свою очередь движется вслед за ценой.
Также Велес Вайлдер не рекомендует использовать Parabolic SAR в качестве самостоятельного индикатора (без подтверждения его сигналов другими индикаторами).
Лучше всего данный индикатор показывает себя в периоды сильных трендов, а во время флэта даёт массу ложных сигналов. Поэтому лучше всего использовать его вместе с индикаторами, показывающими силу тренда (например, с ADX).
Подтверждение индикатора большим таймреймом является еще одним секретом успешного его использования. Например, положение Parabolic SAR выше цены на таймфрейме Н1, подтверждаемое аналогичным его положением на таймфрейме Н4, говорит об относительной силе нисходящего тренда.
Пример использования индикатора Parabolic SAR с ADX
Как уже говорилось выше, наилучших результатов можно достичь, если использовать Parabolic SAR совместно с другими индикаторами, отражающими силу тренда, например с ADX.
Так как Parabolic SAR показывает наилучшие результаты в периоды сильного тренда, то смотрим на показания индикатора ADX, который как раз эту силу и оценивает. Интерпретируются значения ADX следующим образом:
- Значения ADX меньше 25 говорят о слабо выраженной тенденции (цена, скорее всего во флэте или в вяло текущем тренде);
- Значения ADX больше 25 говорят о тренде, а значения более 30 уже о достаточно сильном тренде. Однако обратите внимание, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут говорить о смене текущего тренда.
Таким образом, показателям индикатора Parabolic SAR с большой степенью вероятности можно доверять при значениях ADX от 30 до 50.
На рисунке приведён пример совместного использования этих двух индикаторов. Обратите внимание на интервал выделенный двумя вертикальными прямыми. Этот интервал характеризуется значениями ADX в интервале от 30 до 50, кроме этого он начинается сигналом Parabolic SAR о начале восходящего тренда, а заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.
Если совершить открытие и закрытие позиции в соответствии с сигналом Parabolic SAR (то есть купить в точке 1 и продать в точке 2), то можно получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.
Как уже говорилось выше, наилучших результатов можно достичь, если использовать Parabolic SAR совместно с другими индикаторами, отражающими силу тренда, например с ADX.
Так как Parabolic SAR показывает наилучшие результаты в периоды сильного тренда, то смотрим на показания индикатора ADX, который как раз эту силу и оценивает. Интерпретируются значения ADX следующим образом:
- Значения ADX меньше 25 говорят о слабо выраженной тенденции (цена, скорее всего во флэте или в вяло текущем тренде);
- Значения ADX больше 25 говорят о тренде, а значения более 30 уже о достаточно сильном тренде. Однако обратите внимание, что слишком высокие значения ADX (выше 50) также могут говорить о смене текущего тренда.
Таким образом, показателям индикатора Parabolic SAR с большой степенью вероятности можно доверять при значениях ADX от 30 до 50.
На рисунке приведён пример совместного использования этих двух индикаторов. Обратите внимание на интервал выделенный двумя вертикальными прямыми. Этот интервал характеризуется значениями ADX в интервале от 30 до 50, кроме этого он начинается сигналом Parabolic SAR о начале восходящего тренда, а заканчивается сигналом о начале нисходящего тренда.
Если совершить открытие и закрытие позиции в соответствии с сигналом Parabolic SAR (то есть купить в точке 1 и продать в точке 2), то можно получить хорошую прибыль в размере около 75 пунктов.
Пример использования индикатора Parabolic SAR со скользящей средней
Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со скользящей средней (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.
Обратите внимание на рисунок ниже. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя). В данном случае МА выступает дополнительным индикатором, подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.
Аналогичным образом можно использовать Parabolic SAR и со скользящей средней (MA), которая, по самой сути своей, является превосходным индикатором, показывающим как направление, так и силу тренда. Направление тренда показывает положение MA относительно цены, если МА ниже цены, то тренд восходящий, если ниже то – нисходящий. А крутизна наклона МА говорит нам о силе существующей тенденции, чем круче её наклон, тем сильнее тренд.
Обратите внимание на рисунок ниже. Как видите, показан всё тот же фрагмент ценового графика, но с добавлением индикатора Moving Average (скользящая средняя). В данном случае МА выступает дополнительным индикатором, подтверждающим наличие сильного восходящего тренда. Как видите, незадолго до рассматриваемого интервала, цена пересекла её снизу вверх и на протяжении всего интервала находилась выше неё. Обратите также внимание на крутизну наклона скользящей средней, он составляет приблизительно 45 градусов, что также свидетельствует о силе восходящего тренда.
FOREX: Азартная игра или работа?
Валютный рынок FOREX (Форекс) в настоящее время у многих ассоциируется с игровыми автоматами, казино или игрой в покер. В интернете можно найти массу историй типа: “Трейдер из Казани проиграл квартиру на валютном рынке” или “Как брокеры разводят трейдеров на FOREX“. С другой стороны, неоспоримым фактом является и то, что на международном валютном рынке FOREX (от англ. Foreign Exchange) ежедневный оборот торгов составляет более 6 триллионов долларов и многие трейдеры делают на этом целые состояния. Так что же такое все-таки рынок FOREX: азартная игра или высокодоходная работа?
Является ли трейдинг на FOREX азартной игрой?
Безусловно, для человека, относящегося к трейдингу исключительно как к ставкам на тотализаторе (поднимется цена или упадет), FOREX это лишь разновидность азартной игры. Более того для людей подверженных игромании эта игра довольно опасна, ибо затягивает и может высосать из игрока всё без остатка, а то и загнать еще и в долги (многие умудряются брать кредиты для игры на FOREX).
Впрочем, справедливости ради, стоит заметить, что всё вышесказанное относится в равной степени как к рынку FOREXтак и, например, к фондовой бирже. Игрок везде будет делать ставки, играть и в конечном итоге проигрывать.
Валютный рынок FOREX (Форекс) в настоящее время у многих ассоциируется с игровыми автоматами, казино или игрой в покер. В интернете можно найти массу историй типа: “Трейдер из Казани проиграл квартиру на валютном рынке” или “Как брокеры разводят трейдеров на FOREX“. С другой стороны, неоспоримым фактом является и то, что на международном валютном рынке FOREX (от англ. Foreign Exchange) ежедневный оборот торгов составляет более 6 триллионов долларов и многие трейдеры делают на этом целые состояния. Так что же такое все-таки рынок FOREX: азартная игра или высокодоходная работа?
Является ли трейдинг на FOREX азартной игрой?
Безусловно, для человека, относящегося к трейдингу исключительно как к ставкам на тотализаторе (поднимется цена или упадет), FOREX это лишь разновидность азартной игры. Более того для людей подверженных игромании эта игра довольно опасна, ибо затягивает и может высосать из игрока всё без остатка, а то и загнать еще и в долги (многие умудряются брать кредиты для игры на FOREX).
Впрочем, справедливости ради, стоит заметить, что всё вышесказанное относится в равной степени как к рынку FOREXтак и, например, к фондовой бирже. Игрок везде будет делать ставки, играть и в конечном итоге проигрывать.
Является ли трейдинг на FOREX серьёзной работой?
Разумеется, да. При серьёзном подходе к делу на валютном рынке можно зарабатывать неплохие деньги. В настоящее время остаётся всё меньше сомнительных форекс-кухонь и есть достойные заслуживающие доверия брокеры, предоставляющие услуги торговли на FOREX. Кроме того, появились существенные подвижки на законодательном уровне, вносящие упорядоченность и урегулирование в деятельность брокеров на этом рынке (с 1 октября 2015 года для соответствия букве закона, форекс дилеры должны получить лицензию Центрального Банка РФ).
Работать на валютном рынке (именно работать, а не играть) и зарабатывать при этом неплохие деньги, несомненно, можно. Но необходимо понимать, что серьёзная работа должна предполагать не менее серьёзное обучение её основам. Кроме того, важно знать, что далеко не каждому удаётся достичь успеха в этой стезе (по статистике лишь около 5% трейдеров на FOREX являются успешными).
Итак, мы выяснили, что в конечном итоге всё зависит от самого человека и его взгляда на предмет исследования. Те, кто желает видеть в валютном рынке всего лишь игру, её и получают. А те кто видит в нём серьёзную работу и более того прилагает определённые усилия для её освоения, те работу и получают (причём потенциально весьма прибыльную).
Разумеется, да. При серьёзном подходе к делу на валютном рынке можно зарабатывать неплохие деньги. В настоящее время остаётся всё меньше сомнительных форекс-кухонь и есть достойные заслуживающие доверия брокеры, предоставляющие услуги торговли на FOREX. Кроме того, появились существенные подвижки на законодательном уровне, вносящие упорядоченность и урегулирование в деятельность брокеров на этом рынке (с 1 октября 2015 года для соответствия букве закона, форекс дилеры должны получить лицензию Центрального Банка РФ).
Работать на валютном рынке (именно работать, а не играть) и зарабатывать при этом неплохие деньги, несомненно, можно. Но необходимо понимать, что серьёзная работа должна предполагать не менее серьёзное обучение её основам. Кроме того, важно знать, что далеко не каждому удаётся достичь успеха в этой стезе (по статистике лишь около 5% трейдеров на FOREX являются успешными).
Итак, мы выяснили, что в конечном итоге всё зависит от самого человека и его взгляда на предмет исследования. Те, кто желает видеть в валютном рынке всего лишь игру, её и получают. А те кто видит в нём серьёзную работу и более того прилагает определённые усилия для её освоения, те работу и получают (причём потенциально весьма прибыльную).
Все мы неоднократно слышали про торговлю на рынке FOREX. Но что это такое еще до конца не понимаем. Многие термины кажутся сложным и пугающим, хотя на самом деле все достаточно просто. Так как торговать на FOREX?
Большинство из нас хотя бы раз в жизни покупали или сдавали валюту в банке или обменном пункте. На информационном табло горит надпись доллар/рубль покупка 63 продажа 66, и мы прекрасно понимаем, что это значит. Банк может купить у нас доллары по 63 рубля или продать по 66 рублей. Все, можно вздохнуть спокойно. Это и есть страшный и ужасный форекс в мини масштабе.
В мире существуют примерно 10 основных валют: доллары США, ЕВРО, английские фунты стерлингов, японские йены и т.д. А также еще порядка 100 менее распространенных денежных единиц. И все они, за исключением стран с закрытыми экономиками, на подобии КНДР, могут свободно обмениваться друг на друга.
Для чего нужен этот обмен? Любая страна продает производимую продукцию и покупает произведенную в других странах. Поэтому для расчетов необходимо где-то производить обмен одной валюты на другую. Это происходит на международном валютном рынке форекс, работающим 24 часа в сутки, где в режиме реального времени производится этот самый обмен.
Еще лет 20 назад торговлю на данном рынке вели исключительно банки, крупные корпорации и казначейства. Однако, с развитием информационных технологий и интернета, возможность работать и зарабатывать получили обычные люди.
Большинство из нас хотя бы раз в жизни покупали или сдавали валюту в банке или обменном пункте. На информационном табло горит надпись доллар/рубль покупка 63 продажа 66, и мы прекрасно понимаем, что это значит. Банк может купить у нас доллары по 63 рубля или продать по 66 рублей. Все, можно вздохнуть спокойно. Это и есть страшный и ужасный форекс в мини масштабе.
В мире существуют примерно 10 основных валют: доллары США, ЕВРО, английские фунты стерлингов, японские йены и т.д. А также еще порядка 100 менее распространенных денежных единиц. И все они, за исключением стран с закрытыми экономиками, на подобии КНДР, могут свободно обмениваться друг на друга.
Для чего нужен этот обмен? Любая страна продает производимую продукцию и покупает произведенную в других странах. Поэтому для расчетов необходимо где-то производить обмен одной валюты на другую. Это происходит на международном валютном рынке форекс, работающим 24 часа в сутки, где в режиме реального времени производится этот самый обмен.
Еще лет 20 назад торговлю на данном рынке вели исключительно банки, крупные корпорации и казначейства. Однако, с развитием информационных технологий и интернета, возможность работать и зарабатывать получили обычные люди.