Индикатор.
В применении к трейдингу индикатор — это простая интерпретация ряда тех или иных рыночных параметров наглядно показывающая, куда предположительно будет двигаться цена рассматриваемого финансового инструмента. Т.е. индикатор может давать три сигнала:
- Сигнал к покупке;
- Сигнал к продаже;
- Сигнал неопределённости (подождать).
Все индикаторы технического анализа основаны на графике изменения цен рассматриваемого финансового инструмента (как, собственно, и весь технический анализ, главным постулатом которого является утверждение: график цены включает в себя всё).
Индикаторы фундаментального анализа, в свою очередь, основываются на различных фундаментальных факторах
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
В применении к трейдингу индикатор — это простая интерпретация ряда тех или иных рыночных параметров наглядно показывающая, куда предположительно будет двигаться цена рассматриваемого финансового инструмента. Т.е. индикатор может давать три сигнала:
- Сигнал к покупке;
- Сигнал к продаже;
- Сигнал неопределённости (подождать).
Все индикаторы технического анализа основаны на графике изменения цен рассматриваемого финансового инструмента (как, собственно, и весь технический анализ, главным постулатом которого является утверждение: график цены включает в себя всё).
Индикаторы фундаментального анализа, в свою очередь, основываются на различных фундаментальных факторах
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Основной функцией любого индикатора является упрощенное представление определенного массива данных. Например, индикатор RSI (индекс относительной силы) рассчитывается исходя из нескольких параметров таких как: количество дней в анализируемом периоде, сумма положительных и сумма отрицательных изменений цены за период. А на выходе он показывает либо перепроданность рынка (сигнал к покупке), либо перекупленность (сигнал к продаже), либо неопределенность (сигнал подождать).
Боле подробно о индикаторах технического анализа поговорим в следующих постах…
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Боле подробно о индикаторах технического анализа поговорим в следующих постах…
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Индикаторы технического анализа.
Часто в описаниях торговых стратегий присутствует формулировка типа: “дождитесь подтверждающих сигналов индикаторов”. Что же такое индикатор, и какие такие сигналы он может давать трейдеру?
По своему определению, индикаторы технического анализа не могут нести в себе информацию, помимо той, что заложена в график цены. Т.е. они рассчитываются исходя из цен и объемов сделок. Так зачем же они тогда нужны, ведь мы всегда сами можем взглянуть на график, который согласно основному постулату технического анализа включает в себя всё? Дело в том, что человеческий мозг, хотя и является совершенней любого компьютеры, тем не менее, не в состоянии просчитать и проанализировать весь объем информации представленной на графике цены. А индикаторы как раз и существуют для того, чтобы произведя расчеты со многими переменными вывести трейдеру один простой сигнал: покупать или продавать.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Часто в описаниях торговых стратегий присутствует формулировка типа: “дождитесь подтверждающих сигналов индикаторов”. Что же такое индикатор, и какие такие сигналы он может давать трейдеру?
По своему определению, индикаторы технического анализа не могут нести в себе информацию, помимо той, что заложена в график цены. Т.е. они рассчитываются исходя из цен и объемов сделок. Так зачем же они тогда нужны, ведь мы всегда сами можем взглянуть на график, который согласно основному постулату технического анализа включает в себя всё? Дело в том, что человеческий мозг, хотя и является совершенней любого компьютеры, тем не менее, не в состоянии просчитать и проанализировать весь объем информации представленной на графике цены. А индикаторы как раз и существуют для того, чтобы произведя расчеты со многими переменными вывести трейдеру один простой сигнал: покупать или продавать.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Например, торговая система трейдера дает сигнал о покупке, но он не спешит покупать, а ищет подтверждения от двух дополнительных индикаторов RSI и MA (скользящей средней). Глядя на RSI, он видит, что тот находится в зоне перепроданности (дает сигнал покупать). А анализируя скользящую среднюю, он видит, что она пересекла график цены снизу вверх (дает сигнал к покупке). Только после этого он совершает покупку. Следует заметить, что чем больше индикаторов используется для подтверждения сигнала, тем реже осуществляются сделки, но тем надежней сигнал и, соответственно, ниже риск.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
По скорости реагирования на рыночные тенденции индикаторы технического анализа можно разделить на две основные категории: опережающий и подтверждающий.
Как понятно из названия опережающие индикаторы предвосхищают рыночные тенденции, т.е. следуют как бы на шаг впереди ценового графика. А подтверждающие индикаторы, напротив, чуть отстают и призваны для подтверждения сложившейся тенденции.
По диапазону отображения информации все индикаторы можно условно разделить на две основные категории: ограниченный диапазон (осцилляторы) и неограниченный диапазон (следующие за ценой).
Осцилляторы колеблются в ограниченном диапазоне, в верхней части которого находится зона перекупленности, а в нижней части – зона перепроданности. А индикаторы, следующие за ценой, не имеют ограниченного диапазона и могут изменяться в пределах пропорциональных изменениям цен.
По “степени конкретизации” индикаторы технического анализа могут быть двух типов: по одному финансовому инструменту и по рынку в целом (т.е. рыночные индикаторы).
Фактически большинство индикаторов технического анализа предназначены для анализа одного финансового инструмента в заданный момент времени. Т.е. трейдер выбирает график цены конкретного финансового инструмента и применяет к нему индикатор. А кроме того есть индикаторы, отображающие состояние рынка в целом, для их расчета используются данные по многим финансовым инструментам одновременно.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Как понятно из названия опережающие индикаторы предвосхищают рыночные тенденции, т.е. следуют как бы на шаг впереди ценового графика. А подтверждающие индикаторы, напротив, чуть отстают и призваны для подтверждения сложившейся тенденции.
По диапазону отображения информации все индикаторы можно условно разделить на две основные категории: ограниченный диапазон (осцилляторы) и неограниченный диапазон (следующие за ценой).
Осцилляторы колеблются в ограниченном диапазоне, в верхней части которого находится зона перекупленности, а в нижней части – зона перепроданности. А индикаторы, следующие за ценой, не имеют ограниченного диапазона и могут изменяться в пределах пропорциональных изменениям цен.
По “степени конкретизации” индикаторы технического анализа могут быть двух типов: по одному финансовому инструменту и по рынку в целом (т.е. рыночные индикаторы).
Фактически большинство индикаторов технического анализа предназначены для анализа одного финансового инструмента в заданный момент времени. Т.е. трейдер выбирает график цены конкретного финансового инструмента и применяет к нему индикатор. А кроме того есть индикаторы, отображающие состояние рынка в целом, для их расчета используются данные по многим финансовым инструментам одновременно.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Скользящая средняя – это один из самых старых, а потому проверенный и надежный инструмент трейдера. Если вы новичок в мире трейдинга, то вам полезно будет узнать об этом инструменте, ведь он очень простой и его очень легко использовать в своей торговле. Так что же это за зверь такой – скользящая средняя? Давайте по порядку.
Если не вникать в подробности, то скользящая средняя представляет собой некое среднее, сглаженное значение цены за определенный период времени. И если график цены представляет собой частокол из ценовых движений вверх и вниз, то скользящая средняя это куда более плавная линия (и чем больше ее период, задаваемый в настройках, тем она более плавная).
Как же торговать, используя скользящую среднюю? Сигналы, подаваемые этим индикатором довольно просты:
- Когда график цены пересекает скользящую среднюю снизу вверх, это является сигналом к покупке. При этом сигнал сильнее, если скользящая средняя при этом направлена вверх.
- Когда график цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз, это является сигналом к продаже. При этом сигнал сильнее, если скользящая средняя при этом направлена вниз.
Используя скользящую среднюю важно правильно выбрать её период. Период выбирается таким образом, чтобы в сочетании с выбранным периодом графика, она давала бы минимум ложных сигналов. Но это уже дело практики.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Если не вникать в подробности, то скользящая средняя представляет собой некое среднее, сглаженное значение цены за определенный период времени. И если график цены представляет собой частокол из ценовых движений вверх и вниз, то скользящая средняя это куда более плавная линия (и чем больше ее период, задаваемый в настройках, тем она более плавная).
Как же торговать, используя скользящую среднюю? Сигналы, подаваемые этим индикатором довольно просты:
- Когда график цены пересекает скользящую среднюю снизу вверх, это является сигналом к покупке. При этом сигнал сильнее, если скользящая средняя при этом направлена вверх.
- Когда график цены пересекает скользящую среднюю сверху вниз, это является сигналом к продаже. При этом сигнал сильнее, если скользящая средняя при этом направлена вниз.
Используя скользящую среднюю важно правильно выбрать её период. Период выбирается таким образом, чтобы в сочетании с выбранным периодом графика, она давала бы минимум ложных сигналов. Но это уже дело практики.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Давайте рассмотрим пример применения той простой стратегии, правила которой были изложены выше.
Мы ищем моменты, когда ценовой график пересекает скользящую среднюю. А для подтверждения этого пересечения и фильтрации ложных сигналов, мы используем следующий критерий: следующая после пересечения свеча должна закрыться, не пересекая МА в обратном направлении.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Мы ищем моменты, когда ценовой график пересекает скользящую среднюю. А для подтверждения этого пересечения и фильтрации ложных сигналов, мы используем следующий критерий: следующая после пересечения свеча должна закрыться, не пересекая МА в обратном направлении.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
С открытием позиций мы разобрались. Однако войти в позицию – это лишь меньшая и далеко не самая важная часть торговой стратегии. Гораздо важнее правильно определиться с моментом выхода из неё.
В нашем конкретном случае, исключительно в качестве примера, я предлагаю, в качестве критерия для определения момента выхода, использовать пересечение с ещё одной скользящей средней меньшего периода.
Добавляем на ценовой график ещё одну скользящую среднюю и в её настройках устанавливаем период равный 3. В нашем примере она показана синим цветом. Далее ищем точки её пересечения со скользящей большего порядка (той, которая у нас изображена зелёным цветом). Эти точки и будут служить сигналами для закрытия позиций. То есть, как только быстрая скользящая средняя (с периодом 3) пересекает медленную (с периодом 14), мы закрываем позицию.
В нашем с вами примере, три из четырёх открытых позиций закрылись либо в безубытке, либо в небольшом минусе. Зато четвёртая позиция (последняя из открытых) принесла существенную прибыль.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
В нашем конкретном случае, исключительно в качестве примера, я предлагаю, в качестве критерия для определения момента выхода, использовать пересечение с ещё одной скользящей средней меньшего периода.
Добавляем на ценовой график ещё одну скользящую среднюю и в её настройках устанавливаем период равный 3. В нашем примере она показана синим цветом. Далее ищем точки её пересечения со скользящей большего порядка (той, которая у нас изображена зелёным цветом). Эти точки и будут служить сигналами для закрытия позиций. То есть, как только быстрая скользящая средняя (с периодом 3) пересекает медленную (с периодом 14), мы закрываем позицию.
В нашем с вами примере, три из четырёх открытых позиций закрылись либо в безубытке, либо в небольшом минусе. Зато четвёртая позиция (последняя из открытых) принесла существенную прибыль.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Осциллятор RSI
Индекс относительной силы, а именно так расшифровывается аббревиатура RSI (Relative Strength Index), является одним из самых популярных индикаторов технического анализа. Его популярность в основном обусловлена простотой интерпретации. RSI – индикатор осцилляторного типа, т.е. колеблется в ограниченном диапазоне.
Как отчасти понятно из названия, данный индикатор призван показывать относительную силу тренда. Кроме этого, он помогает находить вероятные точки разворота тренда. Расчет индикатора производится на основе анализа цен закрытия.
Сигналы осциллятора RSI подобны сигналам всех индикаторов осцилляторного типа:
1.Нахождение индикатора в зоне перекупленности (у отметки 100%) сигнализирует о возможности разворота цены вниз;
2.Нахождение индикатора в зоне перепроданности (у отметки 0%) сигнализирует о возможности разворота цены вверх;
3.Дивергенция на RSI является наиболее сильным сигналом и представляет собой расхождение графика RSI с графиком цены. Например, когда цена идет вверх, а RSI – вниз, то это сигнал к продаже. Когда цена идет вниз, а RSI- вверх, то это сигнал к покупке.
Кроме того, данный индикатор способен рисовать фигуры технического анализа (типа “голова-плечи” и т.д.) которые можно анализировать наравне с графиком цены.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
Индекс относительной силы, а именно так расшифровывается аббревиатура RSI (Relative Strength Index), является одним из самых популярных индикаторов технического анализа. Его популярность в основном обусловлена простотой интерпретации. RSI – индикатор осцилляторного типа, т.е. колеблется в ограниченном диапазоне.
Как отчасти понятно из названия, данный индикатор призван показывать относительную силу тренда. Кроме этого, он помогает находить вероятные точки разворота тренда. Расчет индикатора производится на основе анализа цен закрытия.
Сигналы осциллятора RSI подобны сигналам всех индикаторов осцилляторного типа:
1.Нахождение индикатора в зоне перекупленности (у отметки 100%) сигнализирует о возможности разворота цены вниз;
2.Нахождение индикатора в зоне перепроданности (у отметки 0%) сигнализирует о возможности разворота цены вверх;
3.Дивергенция на RSI является наиболее сильным сигналом и представляет собой расхождение графика RSI с графиком цены. Например, когда цена идет вверх, а RSI – вниз, то это сигнал к продаже. Когда цена идет вниз, а RSI- вверх, то это сигнал к покупке.
Кроме того, данный индикатор способен рисовать фигуры технического анализа (типа “голова-плечи” и т.д.) которые можно анализировать наравне с графиком цены.
#Трейдинг: Индикаторы и Стратегии
