Всем добрый день, коллеги!👋👋👋

➡️#EURUSD отработал по альтернативному сценарию и отбился от верхней крайней зоны 1.162, которую показывал в предыдущем посте. Основной сценарий предполагал что сначала отработают нижний уровень безубытка синтетического стрэддла, от которого пойдут вверх, но сделали наоборот.

🧐На текущий момент по опционам можно выделить следующие интересные зоны снизу:
1️⃣ ≈ 1.143-1.14 - страйк синтетического стрэддла (который рассматривали в предыдущем посте), он уже в безубытке, поэтому при желании держатель может безопасно прям от страйка закупаться фьючами, также рядом есть достаточно крупная заливка на недельном контракте.
2️⃣ ≈1.13-1.127 здесь были залиты достаточно крупные пут-опционы перед откатом вниз.
3️⃣ ≈1.123 и ≈1.113 - крупный спрэд, на мой взгляд это слишком далеко, но на всякий случай имею ввиду.

Сильные зоны сверху:
1️⃣ 1.163-1.166 - сильный страйк 1.17 и 1.1725
2️⃣ 1.172 - 1.178 - нижние границы спрэдов на месячном и недельном контрактах.

🤔Учитывая вышеизложенное, локально попробую поискать продажи с ближайшей целью 1.143. Для поиска продаж на мой взгляд неплохо смотрится зона в районе ≈1.152-1.154, где по кластерам мы видим что пытались откупить, но на объемах продавили вниз, т.е. там сидят засаженные покупатели. Или чуть выше от зоны накопления, которую еще не тестировали снизу. Уверенный закреп выше 1.157 - отмена плана.
Для поиска покупок неплохо смотрятся зоны ≈ 1.143-1.14 или еще лучше ≈1.13-1.127.

➡️#GBPUSD порадовал, пока все по плану, частино уже зафиксировал💰

➡️#AUDUSD тоже по плану, но меня 2 раза вынес по б/у, перезаходить не стал, тем более непонятно по целям, есть снизу зона, но она далеко.

➡️#USDCAD идеально увидел зону безубытка спрэда, которую показывал в предыдущем посте, очень много путов, красиво смотрится для откупа, но нет целевых в коллах. Также учитывая ситуацию на Ближнем Востоке (влияние нефти), решил пропустить сделку.

➡️#USDCHF идет по плану, но не было хорошей точки входа. Теперь понятно почему еще в апреле залили так низко крупные путы, CHF актив-убежище, видимо не обошлось без инсайдеров. На днях еще снизу залили много путов, но я предполагаю что это торговцы которые хотят заработать именно на опционах, т.е. на снижении USDCHF.

➡️#BTCUSD пока также все размыто, нет интересных крупных вливаний. Есть небольшое выделяющееся скопление Put опционов в районе 97-95, если цена там будет, рассмотрю покупку Call- опционов.

➡️#ETHUSD придерживаюсь прежнего плана, есть скопление пут опционов в районе 2300-2100. Если там будет, рассмотрю покупку Call- опционов.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

6️⃣ добавлено отображение еще одного уровня безубытка для одиночных (голых) опционов.

ℹ️При появлении крупного опциона с отдалённым страйком от текущей цены, мы можем предположить что это целевой опцион, и если цена его достигнет высока вероятность получить реакцию от его страйка или премии. Чуть сложнее с опционами которые появляются рядом с ценой или прямо на цене. Да, это тоже может быть хэдж, но это дорогой хэдж, т.к. опционы на страйке АТМ самые дорогие, в этом случае одновременно с опционами открываются равные по объёму позиции на фьючерсном рынке, держатель позиции рискует уплаченной премией за опцион. Обычно если объем крупный и крупный игрок все правильно рассчитал (или владеет какой-то информацией) цена почти сразу дает видимую реакцию. Но что если реакции нет, или наоборот цена уходит за страйк опциона, за его премию. 🤔Скорее всего это дельта-нейтральная позиция (синтетический стрэддл), когда к опциону добавляется позиция на фьючерсе меньшего объёма, равного дельте опциона. В этом случае держателю без разницы куда пойдет цена, главное чтобы не стояла на месте.

➡️На скриншоте 1 - GBPUSD недельный контракт, который кстати сегодня эксперируется (не идеальный пример, но то что есть c чистым графиком). 12 июня, когда цена находилась около экстремума, в середине диапазона проторговки, недалеко от цены, появились пут-опционы. Если зажать CTRL и кликнуть по точ. объему левой клавишей мыши, построятся уровни страйка, премии и два уровня безубыточности для предполагаемой дельта-нейтральной позиции:

🟠Верхний (на противополножной стороне от опциона) - это уровень где фьючерс окупит стоимость опциона. Здесь держатель конструкции может зафиксировать прибыль по фьючерсу, опцион станет в безубытке, и спокойно дожидаться, если цена снизится опцион принесет прибыль, если нет - то б/у. Этот уровень отображался и в предыдущей версии.

🟠Нижний (новый уровень - со стороны опциона) - уровень где опцион окупит свою премию и текущий убыток по фьючерсу, здесь держатель конструкции может докупить фьючерс и выравнить объем опционов и фьючерсов, позиция получится в б/у, если цена поднимется выше страйка, трейдер заработает, если нет - то б/у.

🧐Здесь стоит обратить внимание, что оба уровня расположены близко к границам диапазона проторговки, скорее всего держатель конструкции ожидал, что произойдет захват ликвидности либо сверху, либо снизу с последующим движением цены в противоположном направлении. Собственно что и произошло, но времени осталось мало, сейчас чтобы ему заработать нужно чтобы сегодня цена поднялась выше страйка, если нет то он не заработает но и ничего не потеряет.

➡️На 2-м скриншоте - GBPUSD месячный контракт. Здесь также есть синтетические стрэддлы, хорошо когда уровни безубытка совпадают с целевыми опционами, сильными страйками, зонами спроса/предложения и другими значимыми уровнями.
Именно на этом был построен мой предыдущий анализ по EURUSD (3-й скриншот), где зоны безубыточности синтетического стрэддла совпадали с сильными опционными уровнями.

⚠️ Если уровни мешают, их можно отключить во входных параметрах советника в разделе "Прочие настройки". Там же можно задать минимальное значение дельты, при котором будут отображаться уровни безубыточности для дельта-нейтральной позиции.

Добрый день, коллеги!👋👋👋

➡️#EURUSD в евро наконец-то появились новые интересные опционные заливки в путах, в районе 1/2 маржи и 1/1 маржи.

🧐Также были залиты достаточно крупные синтетические стрэддлы на страйке ATM на месячных контрактах (август и март 2026). Сейчас цена находится в консолидации, для того чтобы держатели стрэддлов заработали необходим выход из проторговки и движение хотя бы на 150-200 пунктов (1500-2000 пипсов) вверх или вниз.

ℹ️По опционам достаточно красиво смотрится вниз, ❗️но немного смущает анализ фьючерсного кластерного графика. По кластерам и дельте (Скриншот 2) видим что на хаях заходили лимитные продавцы, продавили вниз рыночных покупателей (теперь они в ловушке), но далее ниже при подходе к проталкивающим объемам сделали обратную ситуацию - откупили лимитами (заперли рыночных продавцов) и по идее могли здесь зафиксировать продажи от хаев. Далее на новостях сделали выброс вниз выбив покупателей и протестировав предыдущую зону накопления.

🤔Учитывая вышеизложенное, допускаю оба варианта, но все же пока отдаю предпочтение поиску продаж, т.к. 150-200 пунктов с текущих мне кажется высоковато. 🔍Буду следить за реакцией цены и объемами при подходе к уровням обозначенным на Скриншоте 2 и принимать решения о доливках или фиксации позиции.

Сильные зоны снизу:
🟢+/- 1.164 - 1/2 маржа и опционные заливки на недельных контрактах
🟢+/- 1.115-1.143 - 1/1 маржа опционные заливки на недельных и сентябрьском месячном контракте.

Сильные зоны сверху:
🔴+/- 1.184 - страйк 1.19
🔴+/- 1.194 - страйк 1.20

➡️#GBPUSD выше есть красивая зона для продаж, но до нее не дошли, появились опционы в путах. В случае закрепления под нижней границей стрэддла, с ретеста рассмотрю продажи.

➡️#AUDUSD сверху недалеко от цены налили много колл-опционов (рассматриваю как хэдж и проданные опционы). В случае отката вверх поищу на младших ТФ точку входа в продажи.

➡️#USDCHF достиг целевую зону которую показывал в предыдущем посте. Предполагаю, что будет откат вверх, но пока не ясно куда, по опционам заинтересованности сверху нет. Если после отката появятся хэдж объемы сверху, рассмотрю дальнейшие продажи.

➡️#USDCAD ситуация не изменилась, красиво смотрится для откупа, но нет целевых в коллах, поэтому пропущу.

➡️#BTCUSD в диапазоне, крупных интересных вливаний по опционам пока не вижу.

➡️#ETHUSD идеально отработал по плану. Как и планировал при подходе к скоплению Put пционов закупился CALL опционами: на июльском, августовском и сентбрьском контрактах. При подходе к CALL-спрэду зафиксировал 1/4 позиции с прибылью около 200%, что позволило покрыть все риски, теперь позиции в безубытке. Опционы на июльском контракте планирую фиксировать уже скоро, в идеале если дадут +/-2700. Август, сентябрь - оставлю, если до экспирации цена пойдет вверх - неограниченная прибыль, если нет то б/у.

⚠️Напомню, обзор составлен по имеющимся данным на текущий момент. Обязательно отслеживайте новые опционные объемы, так как ситуация может поменяться в любой момент.

А вы что думаете по евро⁉️
🔥 - в приоритете продажи
👍 - в приоритете покупки