Про IMOEX:
Вчерашний рост индекса Мосбиржи №12 в списке топ-20 дней роста. Если убрать случаи 2008-2009 и 2022, то вчерашний рост входит в топ-3 (после случаев 2006 и 2004).
headlines Q.
#IMOEX
Вчерашний рост индекса Мосбиржи №12 в списке топ-20 дней роста. Если убрать случаи 2008-2009 и 2022, то вчерашний рост входит в топ-3 (после случаев 2006 и 2004).
headlines Q.
#IMOEX
Про РТС:
Пятничный рост индекса РТС вошел в топ-10 самых сильных дней (№8). Если убрать выбросы (т.е. случаи роста, которые пришлись на 2008, 2014 и 2022 гг.), то рост в Пт является самым сильным за 20 лет.
headlines Q.
#RTSI
Пятничный рост индекса РТС вошел в топ-10 самых сильных дней (№8). Если убрать выбросы (т.е. случаи роста, которые пришлись на 2008, 2014 и 2022 гг.), то рост в Пт является самым сильным за 20 лет.
headlines Q.
#RTSI
Про IMOEX:
● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе вырос на +6.17% - это сильнейший недельный рост за 2.4 года (или с 29.08.2022). Такой сигнал встречается с частотой 0.45 раз в год.
● На следующую неделю после сигнала IMOEX в среднем растет. В период со второй по третью неделю после сигнала наблюдается отрицательная динамика.
headlines Q.
#IMOEX
● Индекс Мосбиржи на прошлой неделе вырос на +6.17% - это сильнейший недельный рост за 2.4 года (или с 29.08.2022). Такой сигнал встречается с частотой 0.45 раз в год.
● На следующую неделю после сигнала IMOEX в среднем растет. В период со второй по третью неделю после сигнала наблюдается отрицательная динамика.
headlines Q.
#IMOEX
Про IMOEX:
● За 2 торговых дня рост IMOEX составил +11.84%. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.5 раз в год:
1. две белые свечи подряд;
2. рост за 2 торговых дня в диапазоне [+10%,+15%].
● В среднем, после такой комбинации IMOEX демонстрирует медвежью динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#IMOEX
● За 2 торговых дня рост IMOEX составил +11.84%. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.5 раз в год:
1. две белые свечи подряд;
2. рост за 2 торговых дня в диапазоне [+10%,+15%].
● В среднем, после такой комбинации IMOEX демонстрирует медвежью динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#IMOEX
Про природный газ (данные с Мосбиржи):
● На графике сверху — цена фьючерса NG1! с Московской биржи, с начала 2024 года; на графике снизу — доля физлиц с длинными позициями по фьючерсу NG1!.
● Обратите внимание на изменение доли физлиц с длинными позициями в эти периоды. Когда цена NG1! начинает снижаться (красные зоны), физлица склонны наращивать длинные позиции. Обычно цена NG1! заканчивает снижаться, когда доля физлиц с длинными позициями достигает 80%-90%.
● Обратная ситуация: когда цена NG1! начинает расти (зеленые зоны), физлица склонны сокращать длинные позиции и увеличивать короткие.
● В headlines SP (EXTRA) мы отслеживаем, на ежедневной основе, изменение позиционирования по более чем 25-ти инструментам ([1], [2] и [3])
● В headlines QUANTS (EXTRA) есть серия аналитических материалов (статистика и тестирование стратегий), касающихся позиционирования физлиц во фьючерсе NG1!. Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#NG
● На графике сверху — цена фьючерса NG1! с Московской биржи, с начала 2024 года; на графике снизу — доля физлиц с длинными позициями по фьючерсу NG1!.
● Обратите внимание на изменение доли физлиц с длинными позициями в эти периоды. Когда цена NG1! начинает снижаться (красные зоны), физлица склонны наращивать длинные позиции. Обычно цена NG1! заканчивает снижаться, когда доля физлиц с длинными позициями достигает 80%-90%.
● Обратная ситуация: когда цена NG1! начинает расти (зеленые зоны), физлица склонны сокращать длинные позиции и увеличивать короткие.
● В headlines SP (EXTRA) мы отслеживаем, на ежедневной основе, изменение позиционирования по более чем 25-ти инструментам ([1], [2] и [3])
● В headlines QUANTS (EXTRA) есть серия аналитических материалов (статистика и тестирование стратегий), касающихся позиционирования физлиц во фьючерсе NG1!. Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#NG
Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Из headlines Quants (EXTRA), от 19-го октября: «В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года».
● Как итог, с 19-го октября максимальное благоприятное отклонение (MFE) Биткоина составило +58.4% (от close 19.10.24 по high 17.12.24).
headlines Q.
#BTC
● Из headlines Quants (EXTRA), от 19-го октября: «В конце года Биткоин нередко демонстрирует рост с ускорением, на это указывает средняя динамика с 2014 года».
● Как итог, с 19-го октября максимальное благоприятное отклонение (MFE) Биткоина составило +58.4% (от close 19.10.24 по high 17.12.24).
headlines Q.
#BTC
Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● Из headlines Quants (EXTRA), от 19-го октября: «Ускоренный рост наблюдался в конце 2023 года (коэф. корреляции между 2023 г. и 2024 г. равен 0.62)».
● В текущем году сценарий ускоренного роста в конце года реализовался, как это было в 2023 г.
headlines Q.
#BTC
● Из headlines Quants (EXTRA), от 19-го октября: «Ускоренный рост наблюдался в конце 2023 года (коэф. корреляции между 2023 г. и 2024 г. равен 0.62)».
● В текущем году сценарий ускоренного роста в конце года реализовался, как это было в 2023 г.
headlines Q.
#BTC
Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2014 г.):
● От закрытия 19-го октября максимальное снижение (MAE) составило -4.9%, максимальный рост (MFE) составил +58.4%.
● Risk-reward ratio (отношение |MFE/MAE|) равно 11.9, т.е. благоприятное отклонение превысило неблагоприятное практически в 12 раз.
● Даже простой анализ сезонности и корреляционного фактора позволяет находить возможности потенциально ассиметричных (когда прибыль кратно превышает риск) сделок.
● В headlines Quants (EXTRA) собрана полезная статистика о рынках от группы headlines. Сделай статистику своим союзником. Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#BTC
● От закрытия 19-го октября максимальное снижение (MAE) составило -4.9%, максимальный рост (MFE) составил +58.4%.
● Risk-reward ratio (отношение |MFE/MAE|) равно 11.9, т.е. благоприятное отклонение превысило неблагоприятное практически в 12 раз.
● Даже простой анализ сезонности и корреляционного фактора позволяет находить возможности потенциально ассиметричных (когда прибыль кратно превышает риск) сделок.
● В headlines Quants (EXTRA) собрана полезная статистика о рынках от группы headlines. Сделай статистику своим союзником. Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#BTC
IMOEX:
● Рост индекса Мосбиржи на +2.8% (до уровня 2844.3 пункта) ознаменует начало «Бычьего рынка».
● В случае если уровень 2844.3 по индексу Мосбиржи будет взят, «Медвежий рынок» от максимума 20.05.24 по минимум 17.12.24 будет считаться завершенным.
● «Медвежий рынок» 20.05.24 - 17.12.24 длился 211 календарных дней (в 2 раза дольше среднего медвежьего рынка), просадка составила -32.7% (средняя просадка медвежьего рынка составляет -35.7%).
● Сколько обычно длится «Бычий рынок»? Сколько можно заработать на «Бычьем рынке» (в процентах)? Аналитические материалы по бычьим и медвежьим рынкам смотрите в headlines Quants (EXTRA). Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#IMOEX
● Рост индекса Мосбиржи на +2.8% (до уровня 2844.3 пункта) ознаменует начало «Бычьего рынка».
● В случае если уровень 2844.3 по индексу Мосбиржи будет взят, «Медвежий рынок» от максимума 20.05.24 по минимум 17.12.24 будет считаться завершенным.
● «Медвежий рынок» 20.05.24 - 17.12.24 длился 211 календарных дней (в 2 раза дольше среднего медвежьего рынка), просадка составила -32.7% (средняя просадка медвежьего рынка составляет -35.7%).
● Сколько обычно длится «Бычий рынок»? Сколько можно заработать на «Бычьем рынке» (в процентах)? Аналитические материалы по бычьим и медвежьим рынкам смотрите в headlines Quants (EXTRA). Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#IMOEX
📖 Морган Хаузел "Психология денег":
"Фирма J.P.Morgan Asset Management однажды опубликовала данные о том, как с 1980 года распределялись доходы среди акций, которые входят в индекс Russell 3000, представляющий широкий спектр публичных компаний.
Сорок процентов всех акций индекса Russell 3000 потеряли за этот период не меньше 70% своей стоимости и так и не восстановились.
Фактически источником всех доходов от индекса стали 7% акций компаний, которые показали результаты, превосходящие рынок как минимум на два стандартных отклонения."
#книги
"Фирма J.P.Morgan Asset Management однажды опубликовала данные о том, как с 1980 года распределялись доходы среди акций, которые входят в индекс Russell 3000, представляющий широкий спектр публичных компаний.
Сорок процентов всех акций индекса Russell 3000 потеряли за этот период не меньше 70% своей стоимости и так и не восстановились.
Фактически источником всех доходов от индекса стали 7% акций компаний, которые показали результаты, превосходящие рынок как минимум на два стандартных отклонения."
#книги
IMOEX:
● 30.12.2024 индекс Мосбиржи вырос более чем на +20% от своего локального минимума (от 17-го декабря), таким образом «Бычий рынок» официально начался.
headlines Q.
#IMOEX
● 30.12.2024 индекс Мосбиржи вырос более чем на +20% от своего локального минимума (от 17-го декабря), таким образом «Бычий рынок» официально начался.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004):
● 4 первых торговых дня января IMOEX показывает отрицательную MTD (month-to-date) динамику.
● С 2004 г. было 4 случая, когда IMOEX показывал слабый старт в начале января: в 2005, 2007, 2014 и 2016 гг.
● Во всех случаях IMOEX в первой половине января формировал локальный минимум, после которого происходил разворот.
headlines Q.
#IMOEX
● 4 первых торговых дня января IMOEX показывает отрицательную MTD (month-to-date) динамику.
● С 2004 г. было 4 случая, когда IMOEX показывал слабый старт в начале января: в 2005, 2007, 2014 и 2016 гг.
● Во всех случаях IMOEX в первой половине января формировал локальный минимум, после которого происходил разворот.
headlines Q.
#IMOEX
Про RVI:
● Russian Market Volatility Index (сокращено RVI), или индекс волатильности российского рынка - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
● Считается, что чем ниже волатильность (чем меньше RVI), тем спокойнее настроения инвесторов на рынке. Высокие значения RVI свидетельствуют о панике.
● Чтобы грамотно пользоваться индексом RVI, необходимо внимательно изучить его историю. В headlines SP (EXTRA) подобный анализ проведен в виде разобранных кейсов.
#RTSI
● Russian Market Volatility Index (сокращено RVI), или индекс волатильности российского рынка - индикатор срочного рынка, который рассчитывается на основе волатильности фактических цен опционов на Индекс РТС.
● Считается, что чем ниже волатильность (чем меньше RVI), тем спокойнее настроения инвесторов на рынке. Высокие значения RVI свидетельствуют о панике.
● Чтобы грамотно пользоваться индексом RVI, необходимо внимательно изучить его историю. В headlines SP (EXTRA) подобный анализ проведен в виде разобранных кейсов.
#RTSI
Природный газ, фьючерс NG1! (биржа NYMEX, данные с 1990 г.):
● Сегодня фьючерс на природный газ NG1! открылся с гэпом вверх на +9.19%. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.8 раз в год:
1. гэп в диапазоне [+5%,+10%];
2. гэп сформировался в Пн.
● В среднем, после такой комбинации NG1! демонстрирует медвежью динамику.
#NG
● Сегодня фьючерс на природный газ NG1! открылся с гэпом вверх на +9.19%. Свечная комбинация, удовлетворяющая следующим условиям, возникает с частотой 0.8 раз в год:
1. гэп в диапазоне [+5%,+10%];
2. гэп сформировался в Пн.
● В среднем, после такой комбинации NG1! демонстрирует медвежью динамику.
#NG
Про IMOEX:
● В 2024 г. IMOEX продемонстрировал шестой худший результат по итогам года (на первом месте 2008 г.)
● С 1998 г. IMOEX никогда не снижался 2 года подряд.
headlines Q.
#IMOEX
● В 2024 г. IMOEX продемонстрировал шестой худший результат по итогам года (на первом месте 2008 г.)
● С 1998 г. IMOEX никогда не снижался 2 года подряд.
headlines Q.
#IMOEX
Про BTCUSD (биржа Bitstamp, данные с 2015 г.):
● Том Ли (глава исследований Fundstrat), известный как «бык» в мире криптовалют, считает, что к концу текущего года стоимость биткоина может достичь отметки в $250'000.
● На графике представлена средняя динамика за 10 лет. Текущая нейтральная YTD динамика соответствует средней. Если в течение 2025 года BTCUSD будет придерживаться средней динамики, то сценарий Тома Ли вполне может быть выполнен.
● Напомним, что сезонный фактор сработал в 2024 году. Результат использования сезонности представлен здесь.
headlines Q.
#BTC
● Том Ли (глава исследований Fundstrat), известный как «бык» в мире криптовалют, считает, что к концу текущего года стоимость биткоина может достичь отметки в $250'000.
● На графике представлена средняя динамика за 10 лет. Текущая нейтральная YTD динамика соответствует средней. Если в течение 2025 года BTCUSD будет придерживаться средней динамики, то сценарий Тома Ли вполне может быть выполнен.
● Напомним, что сезонный фактор сработал в 2024 году. Результат использования сезонности представлен здесь.
headlines Q.
#BTC
BRN1! (данные с 1994 года, биржа ICEEUR):
● Вчера BRN1! вырос на +2.7%, обновив максимумы с конца июля 2024 г.
● Комбинация возникает с частотой полтора раза в год:
1. рост за день в диапазоне [+2%,+3%];
2. BRN1! обновил максимум более чем за 120 торговых дней (не меньше);
3. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).
● После комбинации BRN1! показывает нейтральную динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#BRENT
● Вчера BRN1! вырос на +2.7%, обновив максимумы с конца июля 2024 г.
● Комбинация возникает с частотой полтора раза в год:
1. рост за день в диапазоне [+2%,+3%];
2. BRN1! обновил максимум более чем за 120 торговых дней (не меньше);
3. верхняя тень свечи < 10% от размера всей свечи (условие закрытия у максимума).
● После комбинации BRN1! показывает нейтральную динамику в краткосрочной перспективе.
headlines Q.
#BRENT