Читатели headlines Quants Extra знают, что лучшим месяцем для Промышленного индекса Dow Jones является ноябрь. Из headlines Quants Extra:
«Для индексов США сезонность отработала хорошо: Dow Jones (DJI) продемонстрировал сильнейший месячный рост с ноября предыдущего года (см. на графике), S&P 500 (SPX) прибавил +5.73%, Nasdaq 100 прибавил +5.23%.»
В начале каждого месяца в headlines Quants Extra выходит обновленная статистика по сезонности индексов США, Европы, Азии и РФ. Сезонность также приводится для Биткоина, фьючерса на пару доллар/рубль Si1!, сырья (золото, серебро, нефть и газ) и основных валют из индекса DXY. Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
«Для индексов США сезонность отработала хорошо: Dow Jones (DJI) продемонстрировал сильнейший месячный рост с ноября предыдущего года (см. на графике), S&P 500 (SPX) прибавил +5.73%, Nasdaq 100 прибавил +5.23%.»
В начале каждого месяца в headlines Quants Extra выходит обновленная статистика по сезонности индексов США, Европы, Азии и РФ. Сезонность также приводится для Биткоина, фьючерса на пару доллар/рубль Si1!, сырья (золото, серебро, нефть и газ) и основных валют из индекса DXY. Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
headlines разработали уникальные тепловые карты, на которых видно позиционирование толпы в тандеме с ценой.
Данные карты крайне удобны в использовании и помогают в определении разворотных точек.
На графиках в частности видно, как инструменты ходят против толпы.
Графики выходят каждую неделю тут: headlines SP (EXTRA)
Данные карты крайне удобны в использовании и помогают в определении разворотных точек.
На графиках в частности видно, как инструменты ходят против толпы.
Графики выходят каждую неделю тут: headlines SP (EXTRA)
Про IMOEX (изменение по кварталам, данные с 2004):
● Со второго по четвертый квартал 2024 года IMOEX демонстрирует снижение 3 квартала подряд.
● В прошлом такая серия снижения наблюдалась только один раз, с IV кв. 2021 по II кв. 2022. Данная серия падения IMOEX продолжилась и в III кв. 2022 — это рекордная серия падений.
headlines Q.
#IMOEX
● Со второго по четвертый квартал 2024 года IMOEX демонстрирует снижение 3 квартала подряд.
● В прошлом такая серия снижения наблюдалась только один раз, с IV кв. 2021 по II кв. 2022. Данная серия падения IMOEX продолжилась и в III кв. 2022 — это рекордная серия падений.
headlines Q.
#IMOEX
BRN1! (данные с 1994 года, биржа ICEEUR):
● От закрытия предыд. Пт до закрытия текущей Ср цена BRN1! выросла на +3.65%, при этом с Пн по Ср сформировались 3 белые свечи подряд, т.е. цена цена BRN1! закрывалась выше уровня открытия торговой сессии.
● Такая комбинация встречается с частотой 6.2 раза в год. Сигнал является бычьим, особенно на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT
● От закрытия предыд. Пт до закрытия текущей Ср цена BRN1! выросла на +3.65%, при этом с Пн по Ср сформировались 3 белые свечи подряд, т.е. цена цена BRN1! закрывалась выше уровня открытия торговой сессии.
● Такая комбинация встречается с частотой 6.2 раза в год. Сигнал является бычьим, особенно на краткосрочном горизонте.
headlines Q.
#BRENT
IMOEX (данные с 2004 г.):
● Вчера в индексе Мосбиржи сформировалась медвежья свеча поглощения. Паттерн встречается уже 8-й раз в 2024 году.
● В headlines Quants Extra рассмотрели поведение IMOEX в течение двух недель после паттерна, установили когда IMOEX чаще всего снижается и когда обычно формируется локальный минимум после медвежьей свечи пглощения.
● Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
● Вчера в индексе Мосбиржи сформировалась медвежья свеча поглощения. Паттерн встречается уже 8-й раз в 2024 году.
● В headlines Quants Extra рассмотрели поведение IMOEX в течение двух недель после паттерна, установили когда IMOEX чаще всего снижается и когда обычно формируется локальный минимум после медвежьей свечи пглощения.
● Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
📖Нассим Талеб:
«Самый интересный анализ того, как академические методы работают в реальной жизни, осуществил Спирос Макридакис. Он устраивал соревнования прогнозистов, использующих так называемую эконометрику — "научный метод", соединяющий экономическую теорию со статистическими измерениями.
Попросту говоря, Макридакис заставлял людей предсказывать в реальной жизни, а потом оценивал точность их прогнозов. Вместе с Мишель Ибон он провел несколько "М-состязаний"; третье, и последнее из них, — М-з — завершилось в 1999 году.
Макридакис и Ибон пришли к печальному выводу: "Новейшими и сложнейшими статистическими методами не обязательно достигаются более точные результаты, чем самыми простыми".»
источник: «Черный лебедь»
#книги
«Самый интересный анализ того, как академические методы работают в реальной жизни, осуществил Спирос Макридакис. Он устраивал соревнования прогнозистов, использующих так называемую эконометрику — "научный метод", соединяющий экономическую теорию со статистическими измерениями.
Попросту говоря, Макридакис заставлял людей предсказывать в реальной жизни, а потом оценивал точность их прогнозов. Вместе с Мишель Ибон он провел несколько "М-состязаний"; третье, и последнее из них, — М-з — завершилось в 1999 году.
Макридакис и Ибон пришли к печальному выводу: "Новейшими и сложнейшими статистическими методами не обязательно достигаются более точные результаты, чем самыми простыми".»
источник: «Черный лебедь»
#книги
Про природный газ:
Статистика сработала: от закрытия Пн 9-го декабря по максимум Чт 12-го декабря фьючерс на природный газ NG1! прибавил +11.6% (за 3 торговых дня).
headlines Q.
#NG
Статистика сработала: от закрытия Пн 9-го декабря по максимум Чт 12-го декабря фьючерс на природный газ NG1! прибавил +11.6% (за 3 торговых дня).
headlines Q.
#NG
ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 1/4):
● Плотность (Tightness) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, каково отклонение цены предложения актива (Ask) или спроса на актив (Bid) от равновесной цены.
● Иными словами, какова ваша переплата при покупке актива и недоплата вам при продаже актива. Чем меньше отклонение цены актива, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
● Плотность (Tightness) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, каково отклонение цены предложения актива (Ask) или спроса на актив (Bid) от равновесной цены.
● Иными словами, какова ваша переплата при покупке актива и недоплата вам при продаже актива. Чем меньше отклонение цены актива, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 2/4):
Частота совершения сделки / немедленность (Trading frequency / immediacy) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, сколько надо ждать, пока появиться контрагент для сделки (трейдер, желающий продать / купить актив). Чем меньше время ожидания, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
Частота совершения сделки / немедленность (Trading frequency / immediacy) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, сколько надо ждать, пока появиться контрагент для сделки (трейдер, желающий продать / купить актив). Чем меньше время ожидания, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
IMOEX (ралли Санта-Клауса):
● «Ралли Санта-Клауса» — это сезонное явление, обусловленное ростом акций. Обычно встречается в следующий 7-дневный период: 5 последних торговых дней уходящего года + 2 торговых дня нового года.
● К примеру от закрытия 22.12.23 по закрытие 04.01.24 (период охватывает 5 последних торговых дней 2023 г. и 2 первых торговых дня 2024 г.) IMOEX прибавил +1.41%.
● С 2004 года средний результат IMOEX в период «Ралли Санта-Клауса» составляет +2.63%. Всего 3 раза наблюдалось снижение: в 2007, в 2008 и в 2014.
headlines Q.
#IMOEX
● «Ралли Санта-Клауса» — это сезонное явление, обусловленное ростом акций. Обычно встречается в следующий 7-дневный период: 5 последних торговых дней уходящего года + 2 торговых дня нового года.
● К примеру от закрытия 22.12.23 по закрытие 04.01.24 (период охватывает 5 последних торговых дней 2023 г. и 2 первых торговых дня 2024 г.) IMOEX прибавил +1.41%.
● С 2004 года средний результат IMOEX в период «Ралли Санта-Клауса» составляет +2.63%. Всего 3 раза наблюдалось снижение: в 2007, в 2008 и в 2014.
headlines Q.
#IMOEX
IMOEX (данные с 2004):
● Индекс Мосбиржи вчера снизился на -2.61%, основная сессия завершилась практически у самого минимума торгового дня.
● Мы рассмотрели подобный свечной паттерн, он возникает с частотой 0.85 раз в год. Паттерн удовлетворяет условиям:
1. % изм. в диапазоне [-2%,-3%];
2. тело свечи > 95% от размера всей свечи.
● После свечного паттерна медвежья динамика сохраняется на горизонте следующих 5-ти торговых дней.
headlines Q.
#IMOEX
● Индекс Мосбиржи вчера снизился на -2.61%, основная сессия завершилась практически у самого минимума торгового дня.
● Мы рассмотрели подобный свечной паттерн, он возникает с частотой 0.85 раз в год. Паттерн удовлетворяет условиям:
1. % изм. в диапазоне [-2%,-3%];
2. тело свечи > 95% от размера всей свечи.
● После свечного паттерна медвежья динамика сохраняется на горизонте следующих 5-ти торговых дней.
headlines Q.
#IMOEX
16 декабря IMOEX обновил* годовой минимум (low за 250 торговых дней). Сколько раз IMOEX обновлял годовой минимум в 2024 г.?
Anonymous Quiz
31%
2
33%
4
21%
6
16%
8
Про IMOEX:
● В 2024 г. IMOEX 6 раз обновил минимум за год (low за 250 торговых дней). Больше случаев было только в 2008 г.
● Важное примечание, мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления минимумов. В том случае если на след. день минимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления минимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● Технические сигналы в индексе Мосбиржи, которые сформировались за последние пару недель, указывают на потенциальную реализацию бычьего сценария в декабре-январе. Читайте подробнее здесь: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#IMOEX
● В 2024 г. IMOEX 6 раз обновил минимум за год (low за 250 торговых дней). Больше случаев было только в 2008 г.
● Важное примечание, мы рассматриваем только ПЕРВЫЕ обновления минимумов. В том случае если на след. день минимум снова обновляется, то данное обновление НЕ учитывается. После первого дня обновления минимума мы не рассматриваем данный сигнал в течение след. 10 торговых дней.
● Технические сигналы в индексе Мосбиржи, которые сформировались за последние пару недель, указывают на потенциальную реализацию бычьего сценария в декабре-январе. Читайте подробнее здесь: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#IMOEX
Про S&P 500:
● Вчера S&P 500 (SPX) упал на -2.95% на фоне снижения ставки ФРС и выступления Пауэлла.
● В текущем году лишь 5-го августа SPX падал ниже (-3% за день).
● Что бы вы сделали после такой ситуации: открыли бы лонг-позицию (покупали) или шорт-позицию (продавали)?
headlines Q.
#SPX
● Вчера S&P 500 (SPX) упал на -2.95% на фоне снижения ставки ФРС и выступления Пауэлла.
● В текущем году лишь 5-го августа SPX падал ниже (-3% за день).
● Что бы вы сделали после такой ситуации: открыли бы лонг-позицию (покупали) или шорт-позицию (продавали)?
headlines Q.
#SPX
Что бы сделали после: купили или продали? (см. предыдущий пост)
Anonymous Poll
58%
лонг-позиция (покупка)
42%
шорт-позиция (продажа)
Про S&P 500:
● Медвежий свечной паттерн, который сформировался вчера, встречается с частотой раз в полтора года.
● Краткосрочный сценарий по S&P 500, разбор предыдущий подобных случаев и другие аналитические материалы — все это представлено в https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#SPX
● Медвежий свечной паттерн, который сформировался вчера, встречается с частотой раз в полтора года.
● Краткосрочный сценарий по S&P 500, разбор предыдущий подобных случаев и другие аналитические материалы — все это представлено в https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot.
headlines Q.
#SPX
ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 3/4):
● Широта (Breadth / Width) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, какое количество актива предложено контрагентом для продажи / принимается контрагентом для покупки.
● Достаточно ли этого для заключения сделки полностью или только части сделки? Чем больше количество актива, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
● Широта (Breadth / Width) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос, какое количество актива предложено контрагентом для продажи / принимается контрагентом для покупки.
● Достаточно ли этого для заключения сделки полностью или только части сделки? Чем больше количество актива, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
ВШЭ (про измерения, или грани ликвидности, 4/4):
● Упругость / эластичность (Resiliency) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос отклонения цены актива от превалирующей цены на бирже под влиянием какого-либо события (заключенной сделки на большой объем актива или новостного потока относительно компании-эмитента актива).
● Неэластичность заключается в том, что цена «зависает», не в состоянии вернуться на прежний равновесный уровень или «распознать» и перейти на новый равновесный уровень. Чем меньше отклонение и чем выше скорость последующей корректировки, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
● Упругость / эластичность (Resiliency) — в этом измерении ликвидности рассматривается вопрос отклонения цены актива от превалирующей цены на бирже под влиянием какого-либо события (заключенной сделки на большой объем актива или новостного потока относительно компании-эмитента актива).
● Неэластичность заключается в том, что цена «зависает», не в состоянии вернуться на прежний равновесный уровень или «распознать» и перейти на новый равновесный уровень. Чем меньше отклонение и чем выше скорость последующей корректировки, тем выше ликвидность.
fmlab.hse.ru
Про ключевую ставку ЦБРФ и IMOEX:
● Сегодня Банк России вынесет решение о ключевой ставке. Это решение станет восьмым в текущем году.
● На графике индекса Мосбиржи (IMOEX) отмечены даты, когда ЦБРФ выносил решение о ключевой ставке.
● Какая динамика наблюдается в USDRUB в дни заседания ЦБРФ? Как ведет себя IMOEX при повышении ключевой ставки (большинство аналитиков ожидают повышения с таким шагом)? Что будет при изменении риторики ЦБРФ? Что происходит с рынком РФ после завершения цикла повышения ставки? В Quants Extra собрали подборку аналитических материалов.
● Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#IMOEX
● Сегодня Банк России вынесет решение о ключевой ставке. Это решение станет восьмым в текущем году.
● На графике индекса Мосбиржи (IMOEX) отмечены даты, когда ЦБРФ выносил решение о ключевой ставке.
● Какая динамика наблюдается в USDRUB в дни заседания ЦБРФ? Как ведет себя IMOEX при повышении ключевой ставки (большинство аналитиков ожидают повышения с таким шагом)? Что будет при изменении риторики ЦБРФ? Что происходит с рынком РФ после завершения цикла повышения ставки? В Quants Extra собрали подборку аналитических материалов.
● Подписаться можно тут: https://www.tg-me.com/headlines_QUANTS_bot
headlines Q.
#IMOEX
📖Нассим Талеб:
«Взгляните-ка на прогноз, сделанный властями США в 1970 г. (его подписал госсекретарь, министры внутренних дел, обороны и финансов): "стандартная цена зарубежной сырой нефти к 1980 г. вполне может упасть и, во всяком случае, не будет существенно расти".
К 1980 г. цены на нефть выросли вдесятеро. Мне интересно: современные аналитики настолько же любопытны или же намеренно закрывают глаза на предыдущие ошибки в прогнозах?»
источник: «Черный лебедь»
#книги
«Взгляните-ка на прогноз, сделанный властями США в 1970 г. (его подписал госсекретарь, министры внутренних дел, обороны и финансов): "стандартная цена зарубежной сырой нефти к 1980 г. вполне может упасть и, во всяком случае, не будет существенно расти".
К 1980 г. цены на нефть выросли вдесятеро. Мне интересно: современные аналитики настолько же любопытны или же намеренно закрывают глаза на предыдущие ошибки в прогнозах?»
источник: «Черный лебедь»
#книги