🇬🇧 Стоимость бондов Великобритании растет
Инвесторы делают ставку на рост стоимости долговых обязательств Великобритании из-за растущих опасений, что энергетический кризис приведет к росту инфляции и спровоцирует дальнейшее повышение ставки. Многие экономисты считают, что Центральный Банк повысит процентную ставку до 4,2% в 2023 году.
Доходность двухлетних государственных облигаций во вторник достигла 3% впервые за 14 лет. Согласно данным Bloomberg, в этом месяце она подскочила на 1,2 п.п., что стало самым большим ростом за 30 лет.
Инвесторы делают ставку на рост стоимости долговых обязательств Великобритании из-за растущих опасений, что энергетический кризис приведет к росту инфляции и спровоцирует дальнейшее повышение ставки. Многие экономисты считают, что Центральный Банк повысит процентную ставку до 4,2% в 2023 году.
Доходность двухлетних государственных облигаций во вторник достигла 3% впервые за 14 лет. Согласно данным Bloomberg, в этом месяце она подскочила на 1,2 п.п., что стало самым большим ростом за 30 лет.
🇫🇷 Текущая ситуация во Франции
Одна из крупнейших европейских экономик проходит период давления совокупности факторов с переменным успехом.
По результатам II кв. ВВП страны остаётся в зоне роста с изменением +0,5% (+4,2% г/г), на уровне ожиданий рынка.
Уровень безработицы практически не изменился и составляет 7,4% от активного населения страны — показатель соответствует IV кв. 2021 года, на 0,8 п.п. выше допандемийного.
Резко негативна динамика производственного сектора: показатель активности французского частного сектора PMI от S&P Global упал в августе до уровня 49,8, в зону «сокращения». Как в производстве, так и в сфере услуг основное давление оказывают [продолжающиеся] высокая инфляция и снижение спроса: по результатам июля изменение цен производителей (PPI) составило +2.0% (+25.9% г/г); потребительские расходы снизились на 0,8% (-4,3% г/г), хуже прогнозных значений.
Рост потребительских цен, наоборот, замедлился в августе до 6,5% г/г, лучше прогнозов. На фоне рекордных значений инфляции в еврозоне (предварительно +9,1% г/г) французский министр экономики не видит оснований для достижения HiCP внутри страны двузначного диапазона, возвращения к целевым значениям не ожидается минимум до 2023 года.
Власти Франции при урегулировании ситуации акцентируют внимание на смягчении инфляционного шока для домохозяйств и МСП, для чего приняты различные программы поддержки. На фоне значительного расширения госрасходов сохраняется прогноз роста экономики по результатам года на 2,5%.
Одна из крупнейших европейских экономик проходит период давления совокупности факторов с переменным успехом.
По результатам II кв. ВВП страны остаётся в зоне роста с изменением +0,5% (+4,2% г/г), на уровне ожиданий рынка.
Уровень безработицы практически не изменился и составляет 7,4% от активного населения страны — показатель соответствует IV кв. 2021 года, на 0,8 п.п. выше допандемийного.
Резко негативна динамика производственного сектора: показатель активности французского частного сектора PMI от S&P Global упал в августе до уровня 49,8, в зону «сокращения». Как в производстве, так и в сфере услуг основное давление оказывают [продолжающиеся] высокая инфляция и снижение спроса: по результатам июля изменение цен производителей (PPI) составило +2.0% (+25.9% г/г); потребительские расходы снизились на 0,8% (-4,3% г/г), хуже прогнозных значений.
Рост потребительских цен, наоборот, замедлился в августе до 6,5% г/г, лучше прогнозов. На фоне рекордных значений инфляции в еврозоне (предварительно +9,1% г/г) французский министр экономики не видит оснований для достижения HiCP внутри страны двузначного диапазона, возвращения к целевым значениям не ожидается минимум до 2023 года.
Власти Франции при урегулировании ситуации акцентируют внимание на смягчении инфляционного шока для домохозяйств и МСП, для чего приняты различные программы поддержки. На фоне значительного расширения госрасходов сохраняется прогноз роста экономики по результатам года на 2,5%.
🔥3
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• Автодор ГК-002Р-16 (погашение – 25.08.2049);
• ВЭБ.РФ-001Р-К366 (погашение – 22.09.2022).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций 001P-02 ПАО "ТрансФин-М" (RU000A0JXK99). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций ООО МФК «Быстроденьги» серии 002P.
Предстоящие события:
• Россия – индекс производственной активности 9:00;
• Швейцария – индекс потребительских цен 9:30;
• Франция – ВВП 9:45;
• Германия – индекс деловой активности в производственном секторе 10:55;
• Великобритания – индекс деловой активности в производственном секторе 11:30;
• США – индекс деловой активности в производственном секторе 17:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• Автодор ГК-002Р-16 (погашение – 25.08.2049);
• ВЭБ.РФ-001Р-К366 (погашение – 22.09.2022).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций 001P-02 ПАО "ТрансФин-М" (RU000A0JXK99). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций ООО МФК «Быстроденьги» серии 002P.
Предстоящие события:
• Россия – индекс производственной активности 9:00;
• Швейцария – индекс потребительских цен 9:30;
• Франция – ВВП 9:45;
• Германия – индекс деловой активности в производственном секторе 10:55;
• Великобритания – индекс деловой активности в производственном секторе 11:30;
• США – индекс деловой активности в производственном секторе 17:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 183 440 840 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,62%
🔹 Среднее значение доходности – 20,62%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 183 440 840 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,62%
🔹 Среднее значение доходности – 20,62%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
#новости
🔷 Дефляция в РФ за неделю составила 0,16%
Федеральная служба госстатистики (Росстат) сообщила, что за неделю с 23 по 29 августа 2022 года потребительские цены снизились на 0,16%. С начала августа цены снизились на 0,54%, с начала года выросли на 10,38%.
🔷 В августе инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
По предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,9% в июле и обновила максимум с начала ведения расчетов.
🔷 Инфляция в Италии в августе ускорилась до 8,4%
В августе потребительские цены в Италии выросли на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – максимальными темпами за 36 лет, свидетельствуют предварительные официальные данные.
🔷 Moody's ухудшило прогнозы роста ВВП G20 на 2022 и 2023 гг.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогнозы роста экономики стран G20 на 2022 и 2023 годы, отметив существенное ухудшение перспектив ряда крупных государств с начала текущего года.
🔷 Дефляция в РФ за неделю составила 0,16%
Федеральная служба госстатистики (Росстат) сообщила, что за неделю с 23 по 29 августа 2022 года потребительские цены снизились на 0,16%. С начала августа цены снизились на 0,54%, с начала года выросли на 10,38%.
🔷 В августе инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
По предварительным данным Статистического управления Европейского союза, потребительские цены в еврозоне в августе увеличились на 9,1% в годовом выражении. Таким образом, инфляция ускорилась по сравнению с 8,9% в июле и обновила максимум с начала ведения расчетов.
🔷 Инфляция в Италии в августе ускорилась до 8,4%
В августе потребительские цены в Италии выросли на 8,4% по сравнению с тем же месяцем прошлого года – максимальными темпами за 36 лет, свидетельствуют предварительные официальные данные.
🔷 Moody's ухудшило прогнозы роста ВВП G20 на 2022 и 2023 гг.
Международное рейтинговое агентство Moody's понизило прогнозы роста экономики стран G20 на 2022 и 2023 годы, отметив существенное ухудшение перспектив ряда крупных государств с начала текущего года.
🇯🇵 Иена торгуется на уровне 24-летнего минимума
На фоне резкого роста доходности казначейских облигаций иена упала до рекордно низкого уровня с 1998 года. Курс японской валюты упал на целых 0,5% до 139,68 за доллар на сегодняшних торгах.
В то время как многие центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, Банк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики. По мнению Такуя Канда, генерального директора Исследовательского института Gaitame.com, с учетом позиции главы Банка Японии Харухико Куроды, игрокам остается только продавать иену.
По словам аналитика JPMorgan Сосуке Накамура, основным драйвером остается разница в ставках между Японией и США, и дальнейшая судьба иены будет зависеть от ставки ФРС.
На фоне резкого роста доходности казначейских облигаций иена упала до рекордно низкого уровня с 1998 года. Курс японской валюты упал на целых 0,5% до 139,68 за доллар на сегодняшних торгах.
В то время как многие центральные банки повышают процентные ставки для борьбы с инфляцией, Банк Японии продолжает придерживаться ультрамягкой денежно-кредитной политики. По мнению Такуя Канда, генерального директора Исследовательского института Gaitame.com, с учетом позиции главы Банка Японии Харухико Куроды, игрокам остается только продавать иену.
По словам аналитика JPMorgan Сосуке Накамура, основным драйвером остается разница в ставках между Японией и США, и дальнейшая судьба иены будет зависеть от ставки ФРС.
🇷🇺 Индекс PMI в России
Индекс Russia PMI, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности увеличился в августе с 50,3 до 51,7 пунктов. Данный показатель стал самым высоким за семь месяцев на фоне более сильного роста внутреннего спроса.
В пресс-релизе S&P Global говорится о том, что увеличение общего объема продаж способствовало возобновлению расширения производства на российских предприятиях. Рост производства положил конец шестимесячной череде спадов и был самым быстрым с начала года.
Индекс Russia PMI, характеризующий конъюнктуру в обрабатывающей промышленности увеличился в августе с 50,3 до 51,7 пунктов. Данный показатель стал самым высоким за семь месяцев на фоне более сильного роста внутреннего спроса.
В пресс-релизе S&P Global говорится о том, что увеличение общего объема продаж способствовало возобновлению расширения производства на российских предприятиях. Рост производства положил конец шестимесячной череде спадов и был самым быстрым с начала года.
🇨🇳 Начало восстановления ВДО?
Массовый выход глобальных и крупных региональных фондов из облигаций китайских компаний с тенденцией перетекания капитала на рынки стран Юго-Восточной Азии и в Индию, о котором мы писали ранее, может значительно замедлить темпы по мере общего восстановления рынка, начало которого, вероятно, уже намечено: с поднятием от рекордно низких уровней на 6,8% в августе закончился 11-месячный период падения — это самая сильная положительная месячная динамика с 2012 года.
Управляющие, в том числе BlackRock Inc. и Fidelity International Ltd., замедлили продажу облигаций китайских эмитентов сектора недвижимости в августе до $145 млн. с более чем $5 млрд. месяцем ранее. Prudential Plc вошли в число тех, кто расширил присутствие в последние недели.
Основанием к преломлению негатива и переоценке инвестиционных рисков стал ряд шагов со стороны властей, направленных на помощь сектору недвижимости и экономике, в том числе:
🔹 снижение ключевой ставки НБК;
🔹 инициирование программы снижения внешнего долга крупнейших застройщиков с предоставлением гос. гарантий для новых внутренних обязательств;
🔹 меры к расширению ипотечного кредитования госбанков для стимулирования [слабо восстанавливающегося] спроса;
🔹 выделение дополнительных ¥1 трлн. на поддержку экономики.
Риски остаются высокими: даже с учетом некоторого восстановления потери китайских ВДО в текущем году составили около 29%, офшорные дефолты превысили рекордные $37 млрд. Появление более четко определенных намерений правительства о поддержке рынка — положительный фактор при сохранении курса в среднесрочной перспективе, о стабильности которого можно будет судить по результатам ноябрьского партийного съезда.
Массовый выход глобальных и крупных региональных фондов из облигаций китайских компаний с тенденцией перетекания капитала на рынки стран Юго-Восточной Азии и в Индию, о котором мы писали ранее, может значительно замедлить темпы по мере общего восстановления рынка, начало которого, вероятно, уже намечено: с поднятием от рекордно низких уровней на 6,8% в августе закончился 11-месячный период падения — это самая сильная положительная месячная динамика с 2012 года.
Управляющие, в том числе BlackRock Inc. и Fidelity International Ltd., замедлили продажу облигаций китайских эмитентов сектора недвижимости в августе до $145 млн. с более чем $5 млрд. месяцем ранее. Prudential Plc вошли в число тех, кто расширил присутствие в последние недели.
Основанием к преломлению негатива и переоценке инвестиционных рисков стал ряд шагов со стороны властей, направленных на помощь сектору недвижимости и экономике, в том числе:
🔹 снижение ключевой ставки НБК;
🔹 инициирование программы снижения внешнего долга крупнейших застройщиков с предоставлением гос. гарантий для новых внутренних обязательств;
🔹 меры к расширению ипотечного кредитования госбанков для стимулирования [слабо восстанавливающегося] спроса;
🔹 выделение дополнительных ¥1 трлн. на поддержку экономики.
Риски остаются высокими: даже с учетом некоторого восстановления потери китайских ВДО в текущем году составили около 29%, офшорные дефолты превысили рекордные $37 млрд. Появление более четко определенных намерений правительства о поддержке рынка — положительный фактор при сохранении курса в среднесрочной перспективе, о стабильности которого можно будет судить по результатам ноябрьского партийного съезда.
👍1🔥1
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• ВЭБ.РФ-001Р-К376 (погашени – 30.09.2022);
• БКС Банк-001Р-08 (погашение – 22.09.2025).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций ООО "ДиректЛизинг" серии 002P.
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001Р-12R и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Еврозона – индекс цен производителей 12:00;
• США – уровень безработицы 15:30.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• ВЭБ.РФ-001Р-К376 (погашени – 30.09.2022);
• БКС Банк-001Р-08 (погашение – 22.09.2025).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций ООО "ДиректЛизинг" серии 002P.
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "ДОМ.РФ" серии 001Р-12R и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Еврозона – индекс цен производителей 12:00;
• США – уровень безработицы 15:30.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 129 124 937 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,54%
🔹 Среднее значение доходности – 19,98%
🔹 Медиана дюрации – 1,4 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 129 124 937 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,54%
🔹 Среднее значение доходности – 19,98%
🔹 Медиана дюрации – 1,4 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
👍2
#новости
🔷 "Мосбиржа" возвращает утренние и вечерние торги
"Московская биржа" планирует 12 сентября возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках, сообщается в пресс-релизе биржи. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов.
🔷 В августе индекс промактивности в США остался на уровне июля
По данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе остался на отметке 52,8 пункта, как и месяцем ранее.
🔷 Международные резервы РФ за неделю сократились на $7,2 млрд
Международные резервы России на 26 августа составили $566,8 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 19 августа международные резервы равнялись $574 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,2 млрд.
🔷 Июльская безработица в еврозоне опустилась до рекордного минимума в 6,6%
В июле безработица в 19 странах еврозоны опустилась до 6,6%, свидетельствуют данные Статуправления Евросоюза. Июльский показатель стал минимальным за всю историю ведения его расчетов.
🔷 "Мосбиржа" возвращает утренние и вечерние торги
"Московская биржа" планирует 12 сентября возобновить проведение вечерней торговой сессии на фондовом рынке, а также утренних торгов на срочном и валютном рынках, сообщается в пресс-релизе биржи. Таким образом, на валютном рынке торги будут продолжаться в течение 12 часов, на рынках акций и облигаций – 14 часов, на срочном рынке – 15 часов.
🔷 В августе индекс промактивности в США остался на уровне июля
По данным Института управления поставками (ISM), индекс деловой активности в производственном секторе США (ISM Manufacturing) в августе остался на отметке 52,8 пункта, как и месяцем ранее.
🔷 Международные резервы РФ за неделю сократились на $7,2 млрд
Международные резервы России на 26 августа составили $566,8 млрд, сообщил Банк России. По состоянию на 19 августа международные резервы равнялись $574 млрд. Таким образом, за неделю они уменьшились на $7,2 млрд.
🔷 Июльская безработица в еврозоне опустилась до рекордного минимума в 6,6%
В июле безработица в 19 странах еврозоны опустилась до 6,6%, свидетельствуют данные Статуправления Евросоюза. Июльский показатель стал минимальным за всю историю ведения его расчетов.
🇯🇵 Иена продолжает все больше обесцениваться
Курс доллара к иене поднялся выше 140 иен за доллар впервые почти за четверть века, и это движение может продолжиться по мере расширения расхождения между денежно-кредитной политикой США и Японии. Ранее мы писали, что японская валюта еще в начале торгов в четверг преодолела отметку в 139,68 за доллар. Сегодня иена торгуется на уровне 140,34 за доллар.
В значительной степени из-за роста доходности казначейских облигаций иена упала на 0,9% по отношению к доллару вчера, увеличив падение с начала года почти до 18%. Падение иены – худший показатель в этом году среди валют стран Большой десятки.
Япония до сих пор отказывалась от интервенций на валютных рынках, чтобы остановить обесценивание своей валюты. Последний раз интервенции наблюдались во время азиатского финансового кризиса 1998 года, когда курс достиг отметки 146 за доллар. Помимо прямых интервенций, восстановить валюту можно с помощью изменения политики в отношении ставок. Однако, не похоже, что какие-либо подобные действия ожидаются в ближайшее время, поскольку Харухико Курода на прошлой неделе подчеркнул в своем выступлении в Джексон-Хоуле, что он планирует придерживаться текущего подхода Банка Японии.
Курс доллара к иене поднялся выше 140 иен за доллар впервые почти за четверть века, и это движение может продолжиться по мере расширения расхождения между денежно-кредитной политикой США и Японии. Ранее мы писали, что японская валюта еще в начале торгов в четверг преодолела отметку в 139,68 за доллар. Сегодня иена торгуется на уровне 140,34 за доллар.
В значительной степени из-за роста доходности казначейских облигаций иена упала на 0,9% по отношению к доллару вчера, увеличив падение с начала года почти до 18%. Падение иены – худший показатель в этом году среди валют стран Большой десятки.
Япония до сих пор отказывалась от интервенций на валютных рынках, чтобы остановить обесценивание своей валюты. Последний раз интервенции наблюдались во время азиатского финансового кризиса 1998 года, когда курс достиг отметки 146 за доллар. Помимо прямых интервенций, восстановить валюту можно с помощью изменения политики в отношении ставок. Однако, не похоже, что какие-либо подобные действия ожидаются в ближайшее время, поскольку Харухико Курода на прошлой неделе подчеркнул в своем выступлении в Джексон-Хоуле, что он планирует придерживаться текущего подхода Банка Японии.
📉 Глобальный индекс облигаций Bloomberg вступил в медвежий рынок
Глобальный совокупный индекс доходности государственных и корпоративных облигаций инвестиционного уровня Bloomberg упал более чем на 20% от пика в январе 2021 года, что стало самым большим падением с момента его создания в 1990 году. Быстрое повышение процентных ставок, предпринятое центральными банками в ответ на стремительный рост инфляции, положило конец 40-летнему бычьему рынку облигаций.
По данным JPMorgan Chase & Co, переход большей части мира от беспрецедентного смягчения к самому резкому повышению ставок с 1980-х годов привел к сокращению ликвидности. По словам аналитиков, на рынках облигаций и валюты в этом году наблюдалось более серьезное ухудшение условий ликвидности по сравнению с другими классами активов.
Глобальный совокупный индекс доходности государственных и корпоративных облигаций инвестиционного уровня Bloomberg упал более чем на 20% от пика в январе 2021 года, что стало самым большим падением с момента его создания в 1990 году. Быстрое повышение процентных ставок, предпринятое центральными банками в ответ на стремительный рост инфляции, положило конец 40-летнему бычьему рынку облигаций.
По данным JPMorgan Chase & Co, переход большей части мира от беспрецедентного смягчения к самому резкому повышению ставок с 1980-х годов привел к сокращению ликвидности. По словам аналитиков, на рынках облигаций и валюты в этом году наблюдалось более серьезное ухудшение условий ликвидности по сравнению с другими классами активов.
🇷🇺 Заседание ЦБ: чего ждать?
По результатам ожидаемого сентябрьского планового заседания СД Банка России аналитиками прогнозируется снижение ключевой ставки в диапазоне от 25 до 100 б.п.
В числе определяющих факторов остается динамика цен: по результатам августа дефляционное давление обеспечило -0,54% м/м; годовая инфляция в России замедлилась до 14,31% (15,1% на конец июля), вероятен дальнейший спуск к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ 12—15%. Ценовые ожидания населения, имеющего сбережения, устойчиво снижаются; ожидания предприятий также продолжают движение вниз ввиду замедления роста издержек и укрепления рубля.
Снижение ключевой ставки на 50—75 б.п. (к концу года до вероятных 6,75—7,00%) в текущих условиях обеспечит необходимое смягчение условий для бизнеса и оживление деловой активности, а за счет поддержки тенденции снижения ставок по вкладам (средняя максимальная ставка к концу августа составила 6,84% годовых, на конец июля — 6,93%) стимулирует потребительскую активность населения. На курс национальной валюты, вероятнее всего, решение не повлияет ввиду некоторой изоляции финансовой системы.
По результатам ожидаемого сентябрьского планового заседания СД Банка России аналитиками прогнозируется снижение ключевой ставки в диапазоне от 25 до 100 б.п.
В числе определяющих факторов остается динамика цен: по результатам августа дефляционное давление обеспечило -0,54% м/м; годовая инфляция в России замедлилась до 14,31% (15,1% на конец июля), вероятен дальнейший спуск к нижней границе прогнозного диапазона ЦБ 12—15%. Ценовые ожидания населения, имеющего сбережения, устойчиво снижаются; ожидания предприятий также продолжают движение вниз ввиду замедления роста издержек и укрепления рубля.
Снижение ключевой ставки на 50—75 б.п. (к концу года до вероятных 6,75—7,00%) в текущих условиях обеспечит необходимое смягчение условий для бизнеса и оживление деловой активности, а за счет поддержки тенденции снижения ставок по вкладам (средняя максимальная ставка к концу августа составила 6,84% годовых, на конец июля — 6,93%) стимулирует потребительскую активность населения. На курс национальной валюты, вероятнее всего, решение не повлияет ввиду некоторой изоляции финансовой системы.
🔥3👍1
#главное_за_неделю
🔷 "Мосбиржа" с 12 сентября возвращает утренние и вечерние торги
🔷 Дефляция в РФ за неделю составила 0,16%
🔷 В августе инфляция в Германии ускорилась до рекордных 8,8%
🔷 ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро
🔷 В ЕЦБ готовы рассмотреть вопрос о повышении ставки сразу на 75 б.п. в сентябре
🔷 Инфляция в Италии в августе ускорилась до 8,4%
🔷 Глава ФРБ Сент-Луиса склоняется к повышению ставки еще на 75 б.п.
🔷 В августе инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
🔷 "Мосбиржа" с 12 сентября возвращает утренние и вечерние торги
🔷 Дефляция в РФ за неделю составила 0,16%
🔷 В августе инфляция в Германии ускорилась до рекордных 8,8%
🔷 ЦБ РФ расширил возможности банков по продаже населению наличных долларов и евро
🔷 В ЕЦБ готовы рассмотреть вопрос о повышении ставки сразу на 75 б.п. в сентябре
🔷 Инфляция в Италии в августе ускорилась до 8,4%
🔷 Глава ФРБ Сент-Луиса склоняется к повышению ставки еще на 75 б.п.
🔷 В августе инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• ДОМ.РФ-12R-боб (погашение – 01.09.2025);
• Банк ВТБ-С-1-221 (погашение – 04.06.2027).
• Банк ВТБ-С-1-220 (погашение – 06.06.2025).
• Банк ВТБ-С-1-219 (погашение – 06.06.2025).
• Банк ВТБ-КС-4-291 (погашение – 06.09.2022).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций 001P-01R ООО "Торговое предприятие "Кировский" (RU000A1014U9). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций 001Р-01 ПАО "МОЭК" (RU000A1005H4). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серии 001P.
Предстоящие события:
• Россия – индекс деловой активности в секторе услуг 9:00;
• Швейцария – ВВП 10:00;
• Еврозона – композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global 11:00;
• Великобритания – композитный индекс PMI 11:30;
• США – заседание ОПЕК 13:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• ДОМ.РФ-12R-боб (погашение – 01.09.2025);
• Банк ВТБ-С-1-221 (погашение – 04.06.2027).
• Банк ВТБ-С-1-220 (погашение – 06.06.2025).
• Банк ВТБ-С-1-219 (погашение – 06.06.2025).
• Банк ВТБ-КС-4-291 (погашение – 06.09.2022).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций 001P-01R ООО "Торговое предприятие "Кировский" (RU000A1014U9). Цена приобретения 100%.
• Торги по выкупу облигаций 001Р-01 ПАО "МОЭК" (RU000A1005H4). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирована программа облигаций АО "ХК "МЕТАЛЛОИНВЕСТ" серии 001P.
Предстоящие события:
• Россия – индекс деловой активности в секторе услуг 9:00;
• Швейцария – ВВП 10:00;
• Еврозона – композитный индекс деловой активности (PMI) от S&P Global 11:00;
• Великобритания – композитный индекс PMI 11:30;
• США – заседание ОПЕК 13:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 390 001 989 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,21%
🔹 Среднее значение доходности – 16,22%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 390 001 989 руб.
🔹 Медиана доходности – 14,21%
🔹 Среднее значение доходности – 16,22%
🔹 Медиана дюрации – 1,5 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,7 лет
#новости
🔷 В августе объем торгов на всех рынках "Мосбиржи" составил 81,2 трлн руб.
Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2022 года увеличился на 1,9% – до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей. Лучшую динамику объема операций в августе по сравнению с июлем продемонстрировал рынок облигаций (рост на 35,9%).
🔷 В США безработица в августе достигла 3,7%
В августе количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 315 тыс., свидетельствуют данные Минтруда. Безработица в США в прошлом месяце достигла максимума за полгода, составив 3,7% по сравнению с 3,5% в июле.
🔷 Инфляция в Южной Корее в августе замедлилась до 5,7%
Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 5,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные статуправления страны. В июле показатель увеличился на максимальные за 24 года 6,3%. Инфляция в прошлом месяце замедлилась впервые с января и стала минимальной за последние три месяца.
🔷 Страны G7 намерены создать "коалицию" для введения потолка цен на российскую нефть
Страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть, говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в пятницу.
🔷 В августе объем торгов на всех рынках "Мосбиржи" составил 81,2 трлн руб.
Объем торгов на всех рынках "Московской биржи" в августе 2022 года увеличился на 1,9% – до 81,233 трлн рублей по сравнению с августом 2021 года, когда он составил 79,693 трлн рублей. Лучшую динамику объема операций в августе по сравнению с июлем продемонстрировал рынок облигаций (рост на 35,9%).
🔷 В США безработица в августе достигла 3,7%
В августе количество рабочих мест в экономике США увеличилось на 315 тыс., свидетельствуют данные Минтруда. Безработица в США в прошлом месяце достигла максимума за полгода, составив 3,7% по сравнению с 3,5% в июле.
🔷 Инфляция в Южной Корее в августе замедлилась до 5,7%
Потребительские цены в Южной Корее в августе выросли на 5,7% относительно того же месяца прошлого года, свидетельствуют данные статуправления страны. В июле показатель увеличился на максимальные за 24 года 6,3%. Инфляция в прошлом месяце замедлилась впервые с января и стала минимальной за последние три месяца.
🔷 Страны G7 намерены создать "коалицию" для введения потолка цен на российскую нефть
Страны G7 объявили о намерении создать "широкую коалицию" для совместного введения потолка цен на российскую нефть, говорится в заявлении министров финансов G7, опубликованном в пятницу.
#итоги_недели
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали положительную динамику. Незначительно выросли индексы ВДО. Обороты торгов снизились только с еврооблигациями. Динамика объема сделок в остальных секторах положительная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 135,41 (🔼0,26%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 92,16 (🔼0,18%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 94,27 (🔼0,17%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 85,03 (🔼0,00%);
• RUEYBCSCP – 89,04 (🔼0,23%);
• RUGROWCP – 88,04 (🔽1,49%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 54,76 (🔼14,78%);
• Муниципальные – 0,24 (🔼20,00%);
• Корпоративные – 40,77 (🔼45,82%);
• Еврооблигации – 3,50 (🔽26,00%);
• ВДО – 1,09 (🔼14,74%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали положительную динамику. Незначительно выросли индексы ВДО. Обороты торгов снизились только с еврооблигациями. Динамика объема сделок в остальных секторах положительная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 135,41 (🔼0,26%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 92,16 (🔼0,18%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 94,27 (🔼0,17%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 85,03 (🔼0,00%);
• RUEYBCSCP – 89,04 (🔼0,23%);
• RUGROWCP – 88,04 (🔽1,49%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 54,76 (🔼14,78%);
• Муниципальные – 0,24 (🔼20,00%);
• Корпоративные – 40,77 (🔼45,82%);
• Еврооблигации – 3,50 (🔽26,00%);
• ВДО – 1,09 (🔼14,74%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
#итоги_недели
В период с 29.08 по 02.09 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI выросли на 8,93% и 8,57% соответственно. Доллар США и евро выросли на 0,13% и 0,31% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю вырос на 0,71%.
• IMOEX – 2471,45 (🔼8,93%);
• RTSI – 1284,53 (🔼8,57%);
• USD/RUB – 60,50 (🔼0,13%);
• EUR/RUB – 60,84 (🔼0,31%);
• Индекс DXY – 109,61 (🔼0,71%).
Кривая бескупонной доходности изменялась разнонаправленно. Ставки по облигациям со сроком от 6 месяцев до года и свыше 15 лет выросли, 3 месяца и от 2 до 10 лет – снизились. Больше всего доходность упала у облигаций со сроком погашения 5 лет – на 0,22%.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
В период с 29.08 по 02.09 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI выросли на 8,93% и 8,57% соответственно. Доллар США и евро выросли на 0,13% и 0,31% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю вырос на 0,71%.
• IMOEX – 2471,45 (🔼8,93%);
• RTSI – 1284,53 (🔼8,57%);
• USD/RUB – 60,50 (🔼0,13%);
• EUR/RUB – 60,84 (🔼0,31%);
• Индекс DXY – 109,61 (🔼0,71%).
Кривая бескупонной доходности изменялась разнонаправленно. Ставки по облигациям со сроком от 6 месяцев до года и свыше 15 лет выросли, 3 месяца и от 2 до 10 лет – снизились. Больше всего доходность упала у облигаций со сроком погашения 5 лет – на 0,22%.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”