🇺🇸 По казначейским бондам США наблюдается самая глубокая инверсия с 2000 года
Доходность двухлетних казначейских облигаций вчера подскочила на 6 б.п., до 3,85%, что на 38 б.п. выше доходности 30-летних бондов – 3,47%. Последний раз такой разрыв наблюдался в 2000 году. Показатель начал расти во вторник после августовских данных по инфляции, которые показали, что рост цен замедлился, но не так сильно, как надеялись рынки.
Аналитик из OANDA Эдвард Мойя считает, что инвесторы сейчас ожидают значительного ужесточения ДКП со стороны ФРС, и это является последним катализатором расширения инверсии кривой доходности. Также, по его словам, пока участники рынка не убедятся, что видят конец ужесточения политики ФРС, кривая доходности будет оставаться перевернутой.
Доходность двухлетних казначейских облигаций вчера подскочила на 6 б.п., до 3,85%, что на 38 б.п. выше доходности 30-летних бондов – 3,47%. Последний раз такой разрыв наблюдался в 2000 году. Показатель начал расти во вторник после августовских данных по инфляции, которые показали, что рост цен замедлился, но не так сильно, как надеялись рынки.
Аналитик из OANDA Эдвард Мойя считает, что инвесторы сейчас ожидают значительного ужесточения ДКП со стороны ФРС, и это является последним катализатором расширения инверсии кривой доходности. Также, по его словам, пока участники рынка не убедятся, что видят конец ужесточения политики ФРС, кривая доходности будет оставаться перевернутой.
👍1
📉 Глобальная рецессия в 2023 году
Всемирный банк предупредил, что ведущие центральные банки рискуют отправить мировую экономику в “разрушительную” рецессию в следующем году, если повысят процентные ставки слишком высоко в ближайшие месяцы и создадут стресс для финансовых рынков.
Чтобы не допустить роста инфляции, Всемирный банк призвал правительства оказывать целенаправленную помощь уязвимым домохозяйствам вместо того, чтобы полагаться на жесткую денежно-кредитную политику.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что темпы роста мировой экономики снижаются, и все больше стран уже впадают в рецессию. По его словам, дальнейшее повышение ставки, наряду со стрессом на финансовых рынках, замедлит рост мирового валового внутреннего продукта до 0,5% в 2023 году.
Всемирный банк предупредил, что ведущие центральные банки рискуют отправить мировую экономику в “разрушительную” рецессию в следующем году, если повысят процентные ставки слишком высоко в ближайшие месяцы и создадут стресс для финансовых рынков.
Чтобы не допустить роста инфляции, Всемирный банк призвал правительства оказывать целенаправленную помощь уязвимым домохозяйствам вместо того, чтобы полагаться на жесткую денежно-кредитную политику.
Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс заявил, что темпы роста мировой экономики снижаются, и все больше стран уже впадают в рецессию. По его словам, дальнейшее повышение ставки, наряду со стрессом на финансовых рынках, замедлит рост мирового валового внутреннего продукта до 0,5% в 2023 году.
👍2
#главное_за_неделю
🔷 ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
🔷 Минфин планирует разместить ОФЗ до конца месяца
🔷 Запрет для банков взимать комиссию за выдачу физлицам валюты продлен до 9 марта
🔷 Инфляция в Германии ускорилась до рекордных 8,8%
🔷 Годовая инфляция в США замедлилась до 8,3%
🔷 Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 и 2023 годы
🔷 ЦБ РФ снизил ключевую ставку до 7,5%
🔷 Минфин планирует разместить ОФЗ до конца месяца
🔷 Запрет для банков взимать комиссию за выдачу физлицам валюты продлен до 9 марта
🔷 Инфляция в Германии ускорилась до рекордных 8,8%
🔷 Годовая инфляция в США замедлилась до 8,3%
🔷 Fitch ухудшило прогноз роста мирового ВВП на 2022 и 2023 годы
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• ЕАБР-003Р-003 (погашение – 14.09.2026);
• Банк ВТБ-КС-4-301 (погашение – 20.09.2022);
• Банк ВТБ-Б-1-96 (погашение – 25.09.2025).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Завод КЭС" серии 001P-03 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Еврозона – выступление представителя ЕЦБ Энрии 12:00;
• Германия – выступление вице-президента Бундесбанка Бух 16:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• ЕАБР-003Р-003 (погашение – 14.09.2026);
• Банк ВТБ-КС-4-301 (погашение – 20.09.2022);
• Банк ВТБ-Б-1-96 (погашение – 25.09.2025).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Завод КЭС" серии 001P-03 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Еврозона – выступление представителя ЕЦБ Энрии 12:00;
• Германия – выступление вице-президента Бундесбанка Бух 16:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 596 624 635 руб.
🔹 Медиана доходности – 13,81%
🔹 Среднее значение доходности – 17,35%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 596 624 635 руб.
🔹 Медиана доходности – 13,81%
🔹 Среднее значение доходности – 17,35%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
По оконачательным данным Статистического управления Европейского союза, годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до рекордных 9,1%. За август потребительские цены выросли на 0,6%.
🔷 ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2022 год
Банк России понизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с ранее прогнозировавшихся 12-15%. Инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.
🔷 Goldman понизил прогноз по росту ВВП США в 2023 году до 1,1%
Согласно новому прогнозу, ВВП США в 2023 году вырастет на 1,1%, ранее прогноз составлял 1,5%. Прогноз на 2022 год остался без изменений на уровне 0%.
🔷 Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
По оконачательным данным Статистического управления Европейского союза, годовая инфляция в еврозоне в августе ускорилась до рекордных 9,1%. За август потребительские цены выросли на 0,6%.
🔷 ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2022 год
Банк России понизил прогноз по инфляции в стране в 2022 году до 11-13% с ранее прогнозировавшихся 12-15%. Инфляция с учетом проводимой денежно-кредитной политики в 2023 году снизится до 5-7% и вернется к 4% в 2024 году.
🔷 Goldman понизил прогноз по росту ВВП США в 2023 году до 1,1%
Согласно новому прогнозу, ВВП США в 2023 году вырастет на 1,1%, ранее прогноз составлял 1,5%. Прогноз на 2022 год остался без изменений на уровне 0%.
👍2
#итоги_недели
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали положительную динамику. Незначительно выросли индексы ВДО. Выросли обороты торгов с ОФЗ и ВДО – на 100,36% и 20,31% соответственно. Динамика объема сделок с муниципальными, корпоративными облигациями и еврооблигациями отрицательная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 135,73 (🔼0,06%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 92,65 (🔼0,34%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 94,42 (🔽0,04%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 86,42 (🔼0,99%);
• RUEYBCSCP – 90,40 (🔼0,85%);
• RUGROWCP – 88,37 (🔼0,22%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 117,11 (🔼100,36%);
• Муниципальные – 0,45 (🔽65,65%);
• Корпоративные – 39,49 (🔽37,35%);
• Еврооблигации – 5,72 (🔽0,87%);
• ВДО – 1,54 (🔼20,31%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали положительную динамику. Незначительно выросли индексы ВДО. Выросли обороты торгов с ОФЗ и ВДО – на 100,36% и 20,31% соответственно. Динамика объема сделок с муниципальными, корпоративными облигациями и еврооблигациями отрицательная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 135,73 (🔼0,06%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 92,65 (🔼0,34%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 94,42 (🔽0,04%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 86,42 (🔼0,99%);
• RUEYBCSCP – 90,40 (🔼0,85%);
• RUGROWCP – 88,37 (🔼0,22%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 117,11 (🔼100,36%);
• Муниципальные – 0,45 (🔽65,65%);
• Корпоративные – 39,49 (🔽37,35%);
• Еврооблигации – 5,72 (🔽0,87%);
• ВДО – 1,54 (🔼20,31%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
#итоги_недели
В период с 12.09 по 16.09 основной индекс акций российского рынка IMOEX снизился на 0,38%, а RTSI вырос на 0,97%. Доллар США и евро упали на 0,53% и 1,90% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю вырос на 0,61%.
• IMOEX – 2435,18 (🔽0,38%);
• RTSI – 1275,03 (🔼0,97%);
• USD/RUB – 60,28 (🔽0,53%);
• EUR/RUB – 59,81 (🔽1,90%);
• Индекс DXY – 109,64 (🔼0,61%).
Кривая бескупонной доходности изменялась разнонаправленно. Ставки по облигациям со сроком от 3 месяцев до 3 лет снизились, от 5 лет – выросли. Больше всего доходность упала у облигаций со сроком погашения 1 год – на 0,23%.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
В период с 12.09 по 16.09 основной индекс акций российского рынка IMOEX снизился на 0,38%, а RTSI вырос на 0,97%. Доллар США и евро упали на 0,53% и 1,90% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю вырос на 0,61%.
• IMOEX – 2435,18 (🔽0,38%);
• RTSI – 1275,03 (🔼0,97%);
• USD/RUB – 60,28 (🔽0,53%);
• EUR/RUB – 59,81 (🔽1,90%);
• Индекс DXY – 109,64 (🔼0,61%).
Кривая бескупонной доходности изменялась разнонаправленно. Ставки по облигациям со сроком от 3 месяцев до 3 лет снизились, от 5 лет – выросли. Больше всего доходность упала у облигаций со сроком погашения 1 год – на 0,23%.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
💸 Впервые за долгое время Китай нарастил запас казначейских облигаций США
По данным Министерства финансов США, впервые за восемь месяцев Китай увеличил вложения в американские казначейские облигации. Объем вложений Китая вырос до $970 млрд в июле с $967,8 млрд в июне. Несмотря на рост, данный показатель все еще находится на минимуме с мая 2010 года – $843,7 млрд.
Япония, с другой стороны, сократила запасы гособлигаций до $1,234 трлн в июле с $1,236 трлн. Япония остается крупнейшим держателем казначейских облигаций за пределами США.
В целом, иностранные запасы американских казначейских бондов выросли до $7,501 трлн в июле с $7,430 трлн в июне. Чистый приток иностранных средств в казначейские облигации в июле составил $23,12 млрд по сравнению с $58,9 млрд в июне.
По данным Министерства финансов США, впервые за восемь месяцев Китай увеличил вложения в американские казначейские облигации. Объем вложений Китая вырос до $970 млрд в июле с $967,8 млрд в июне. Несмотря на рост, данный показатель все еще находится на минимуме с мая 2010 года – $843,7 млрд.
Япония, с другой стороны, сократила запасы гособлигаций до $1,234 трлн в июле с $1,236 трлн. Япония остается крупнейшим держателем казначейских облигаций за пределами США.
В целом, иностранные запасы американских казначейских бондов выросли до $7,501 трлн в июле с $7,430 трлн в июне. Чистый приток иностранных средств в казначейские облигации в июле составил $23,12 млрд по сравнению с $58,9 млрд в июне.
🇺🇸 Разрыв между доходностями может достигнуть максимума с 1980-х годов
По данным Allspring Global Investments, в связи с тем, что экономика приближается к рецессии, часть кривой доходности казначейских облигаций США может еще больше перевернуться до уровня, который в последний раз наблюдался 40 лет назад.
По мнению старшего инвестиционного стратега Брайана Якобсена, доходность двухлетних облигаций может вырасти в ближайшие шесть месяцев, увеличив разрыв с доходностью 10-летних облигаций как минимум до 100 б.п.
По его словам, в случае повышения процентной ставки до 4,25-4,5%, доходность бондов со сроком два года может вырасти до 4-4,5%, в то время как доходность 10-летних облигаций, вероятно, упадет до 3%, что приведет к инверсии, невиданной с 1980-х годов.
По данным Allspring Global Investments, в связи с тем, что экономика приближается к рецессии, часть кривой доходности казначейских облигаций США может еще больше перевернуться до уровня, который в последний раз наблюдался 40 лет назад.
По мнению старшего инвестиционного стратега Брайана Якобсена, доходность двухлетних облигаций может вырасти в ближайшие шесть месяцев, увеличив разрыв с доходностью 10-летних облигаций как минимум до 100 б.п.
По его словам, в случае повышения процентной ставки до 4,25-4,5%, доходность бондов со сроком два года может вырасти до 4-4,5%, в то время как доходность 10-летних облигаций, вероятно, упадет до 3%, что приведет к инверсии, невиданной с 1980-х годов.
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• РусГидро-БО-ПО6 (погашение – 15.09.2026);
• Роснефть-002Р-12-боб (погашение – 07.09.2032);
• Газпром капитал-ЗО27-1-Д (погашение – 23.03.2027);
• Банк ВТБ-С-1-24 (погашение – 16.09.2028);
• Банк ВТБ-С-1-229 (погашение – 17.06.2024);
• Банк ВТБ-С-1-222 (погашение – 20.06.2025).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО Сбербанка серии ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-537R и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-21 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Германия – индекс цен производителей 9:00;
• Канада – базовый индекс потребительских цен 15:30;
• Еврозона – выступление Председателя ЕЦБ Лагард 20:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• РусГидро-БО-ПО6 (погашение – 15.09.2026);
• Роснефть-002Р-12-боб (погашение – 07.09.2032);
• Газпром капитал-ЗО27-1-Д (погашение – 23.03.2027);
• Банк ВТБ-С-1-24 (погашение – 16.09.2028);
• Банк ВТБ-С-1-229 (погашение – 17.06.2024);
• Банк ВТБ-С-1-222 (погашение – 20.06.2025).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО Сбербанка серии ИОС_PRT_IMOEX-5Y-001Р-537R и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-21 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Германия – индекс цен производителей 9:00;
• Канада – базовый индекс потребительских цен 15:30;
• Еврозона – выступление Председателя ЕЦБ Лагард 20:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 348 864 927 руб.
🔹 Медиана доходности – 13,82%
🔹 Среднее значение доходности – 18,44%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 348 864 927 руб.
🔹 Медиана доходности – 13,82%
🔹 Среднее значение доходности – 18,44%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65%
Народный банк Китая сегодня оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась – 4,3% годовых
🔷 "Газпром" выпустит еще одни замещающие облигации
ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций серии 42. Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации намечен на период с 23 по 29 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на первую неделю октября 2022 года.
🔷 Нарбанк Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО до 2,15%
Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 10 млрд юаней ($1,7 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом ставка по этим операциям была снижена на 10 базисных пунктов – до 2,15% годовых.
🔷 S&P подтвердило рейтинги Белоруссии в иностранной валюте на уровне "SD"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте на уровне "SD/SD" (выборочный дефолт), долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "CCC/C".
🔷 Народный банк Китая сохранил базовую ставку на уровне 3,65%
Народный банк Китая сегодня оставил базовую процентную ставку по кредитам (LPR) сроком на один год на уровне 3,65% годовых. Ставка по пятилетним кредитам также не изменилась – 4,3% годовых
🔷 "Газпром" выпустит еще одни замещающие облигации
ООО «Газпром капитал» проведет размещение замещающих облигаций серии 42. Ориентировочный срок сбора книги заявок для участия в обмене еврооблигаций на замещающие облигации намечен на период с 23 по 29 сентября 2022 года. Расчеты по обмену запланированы на первую неделю октября 2022 года.
🔷 Нарбанк Китая снизил ставку по 14-дневным операциям обратного РЕПО до 2,15%
Народный банк Китая в понедельник предоставил банкам 10 млрд юаней ($1,7 млрд) в рамках 14-дневных операций обратного РЕПО. При этом ставка по этим операциям была снижена на 10 базисных пунктов – до 2,15% годовых.
🔷 S&P подтвердило рейтинги Белоруссии в иностранной валюте на уровне "SD"
Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings подтвердило долгосрочный и краткосрочный суверенный кредитные рейтинги Белоруссии в иностранной валюте на уровне "SD/SD" (выборочный дефолт), долгосрочный и краткосрочный суверенные кредитные рейтинги в национальной валюте на уровне "CCC/C".
📉 Инвесторы распродают государственные облигации
На фоне снижения ключевой ставки инвесторы начали распродавать государственные долговые обязательства. Вчера на рынке ОФЗ произошел обвал, наиболее сильный с момента возобновления торгов в конце марта.
В ходе торгов индекс RGBI – основной индикатор суверенного долгового рынка – снизился на 1,19%. Падение цен и рост доходностей наблюдались у облигаций по всем срокам обращения. Сильнее всех падали наиболее длинные ОФЗ с постоянным купоном – стоимость 15-летних ОФЗ-26240 и 17-летних ОФЗ-26230 обвалилась на 1,65% и 1,77% соответственно.
По мнению Василия Карпунина из "БКС Мир инвестиций", спад в ОФЗ, вероятно, будет непродолжительным и ограничится 2-3 сессиями, так как общая ситуация на долговом рынке пока нейтральная.
На фоне снижения ключевой ставки инвесторы начали распродавать государственные долговые обязательства. Вчера на рынке ОФЗ произошел обвал, наиболее сильный с момента возобновления торгов в конце марта.
В ходе торгов индекс RGBI – основной индикатор суверенного долгового рынка – снизился на 1,19%. Падение цен и рост доходностей наблюдались у облигаций по всем срокам обращения. Сильнее всех падали наиболее длинные ОФЗ с постоянным купоном – стоимость 15-летних ОФЗ-26240 и 17-летних ОФЗ-26230 обвалилась на 1,65% и 1,77% соответственно.
По мнению Василия Карпунина из "БКС Мир инвестиций", спад в ОФЗ, вероятно, будет непродолжительным и ограничится 2-3 сессиями, так как общая ситуация на долговом рынке пока нейтральная.
🚫 Брокеры запретят «неквалам» покупать ценные бумаги недружественных стран
В начале сентября Центральный банк России направил брокерам предписание в котором говорилось, что им следует с 1 октября 2022 года перестать исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября порог снижается до 10%, а с 1 декабря – до 5%.
Однако в настоящее время уже шесть крупнейших брокеров сообщили о том, что с 1 октября полностью ограничат возможность инвестирования в бумаги эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. По словам брокеров, из-за отсутствия технической возможности реализовать поэтапные ограничения в предложенные регулятором сроки, возможных инфраструктурных рисков и блокировки активов они приняли решение ввести полный запрет.
На данный момент об этом заявили «БКС Мир Инвестиций», «ГПБ Инвестиции», «Тинькофф Инвестиции», «Фридом Финанс», ITI Capital и «Алор Брокер».
В начале сентября Центральный банк России направил брокерам предписание в котором говорилось, что им следует с 1 октября 2022 года перестать исполнять поручения неквалифицированных инвесторов по приобретению ценных бумаг эмитентов из недружественных стран, если в результате сделки доля таких бумаг в портфеле инвестора превысит 15%. С 1 ноября порог снижается до 10%, а с 1 декабря – до 5%.
Однако в настоящее время уже шесть крупнейших брокеров сообщили о том, что с 1 октября полностью ограничат возможность инвестирования в бумаги эмитентов из недружественных стран для неквалифицированных инвесторов. По словам брокеров, из-за отсутствия технической возможности реализовать поэтапные ограничения в предложенные регулятором сроки, возможных инфраструктурных рисков и блокировки активов они приняли решение ввести полный запрет.
На данный момент об этом заявили «БКС Мир Инвестиций», «ГПБ Инвестиции», «Тинькофф Инвестиции», «Фридом Финанс», ITI Capital и «Алор Брокер».
👍3
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• КалининградОбл-36006-об (погашение – 16.12.2024);
• МФК Фордевинд-01-об (погашение – 05.09.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К375 (погашение – 05.10.2022);
• Банк ВТБ-С-1-55 (погашение – 20.09.2026);
• Банк ВТБ-С-1-205 (погашение – 18.09.2024);
• Банк ВТБ-С-1-140 (погашение – 20.03.2023);
• Банк ВТБ-Б-1-312 (погашение – 21.09.2023).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-06 ООО "ХКФ Банк" (RU000A100UG9). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Лизинг-Трейд" серии 001P-06 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• США – решение по процентной ставке ФРС 21:00;
• США – пресс-конференция FOMC 21:30.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• КалининградОбл-36006-об (погашение – 16.12.2024);
• МФК Фордевинд-01-об (погашение – 05.09.2025);
• ВЭБ.РФ-001Р-К375 (погашение – 05.10.2022);
• Банк ВТБ-С-1-55 (погашение – 20.09.2026);
• Банк ВТБ-С-1-205 (погашение – 18.09.2024);
• Банк ВТБ-С-1-140 (погашение – 20.03.2023);
• Банк ВТБ-Б-1-312 (погашение – 21.09.2023).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций БО-06 ООО "ХКФ Банк" (RU000A100UG9). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Лизинг-Трейд" серии 001P-06 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• США – решение по процентной ставке ФРС 21:00;
• США – пресс-конференция FOMC 21:30.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 852 811 740 руб.
🔹 Медиана доходности – 15,07%
🔹 Среднее значение доходности – 20,06%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 852 811 740 руб.
🔹 Медиана доходности – 15,07%
🔹 Среднее значение доходности – 20,06%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 Инфляция в Японии в августе ускорилась до 8-летнего максимума
По данным министерства внутренних дел и коммуникаций страны, потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Инфляция ускорилась по сравнению с июльскими на 2,6%.
🔷 В августе цены производителей в ФРГ в годовом выражении выросли на рекордные 45,8%
Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе взлетели на 45,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
🔷 ЦБ Швеции повысил ключевую ставку до 1,75%
Центробанк Швеции (Riksbank) повысил сегодня ключевую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт – до 1,75% годовых с 0,75%. Riksbank прогнозирует, что к концу этого года ставка увеличится примерно до 2,25% годовых.
🔷 Бюджет РФ на 2023 г. планируется с дефицитом 2%
Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году, финансироваться будет преимущественно за счет заимствований.
🔷 Инфляция в Японии в августе ускорилась до 8-летнего максимума
По данным министерства внутренних дел и коммуникаций страны, потребительские цены в Японии в августе увеличились на 3% по сравнению с тем же месяцем годом ранее. Инфляция ускорилась по сравнению с июльскими на 2,6%.
🔷 В августе цены производителей в ФРГ в годовом выражении выросли на рекордные 45,8%
Цены производителей (индекс PPI) в Германии в августе взлетели на 45,8% по сравнению с тем же месяцем прошлого года, свидетельствуют данные Федерального статистического управления ФРГ (Destatis).
🔷 ЦБ Швеции повысил ключевую ставку до 1,75%
Центробанк Швеции (Riksbank) повысил сегодня ключевую процентную ставку сразу на 1 процентный пункт – до 1,75% годовых с 0,75%. Riksbank прогнозирует, что к концу этого года ставка увеличится примерно до 2,25% годовых.
🔷 Бюджет РФ на 2023 г. планируется с дефицитом 2%
Дефицит федерального бюджета РФ в 2023 году прогнозируется на уровне 2% ВВП с дальнейшим понижением до 1,4% ВВП в 2024 году и 0,7% ВВП в 2025 году, финансироваться будет преимущественно за счет заимствований.
🇺🇸 Доходность государственных бондов США приближается к новым максимумам
Впервые с 2007 года доходность двухлетних казначейских облигаций может превысить 4%. Чем ближе заседание ФРС, тем быстрее начинает расти доходность гособлигаций США. Вчера в ходе торгов показатель вырос на 5 б.п. до 3,99%. В этом году он вырос более чем на 3 п.п. – самый большой годовой прирост с 1994 года.
Также доходность выросла у 10-летних облигаций – на 10 б.п. до 3,59%, самого высокого уровня с 2011 года. Доходность 30-летних бондов выросла на 9 б.п. до 3,6%, самого высокого уровня с 2014 года.
По словам эксперта Вимала Гора, директора по инвестициям Trovio Group, доходность будет расти по всей кривой, пока ФРС не прекратит повышать ставку.
Впервые с 2007 года доходность двухлетних казначейских облигаций может превысить 4%. Чем ближе заседание ФРС, тем быстрее начинает расти доходность гособлигаций США. Вчера в ходе торгов показатель вырос на 5 б.п. до 3,99%. В этом году он вырос более чем на 3 п.п. – самый большой годовой прирост с 1994 года.
Также доходность выросла у 10-летних облигаций – на 10 б.п. до 3,59%, самого высокого уровня с 2011 года. Доходность 30-летних бондов выросла на 9 б.п. до 3,6%, самого высокого уровня с 2014 года.
По словам эксперта Вимала Гора, директора по инвестициям Trovio Group, доходность будет расти по всей кривой, пока ФРС не прекратит повышать ставку.