📉 На российском рынке наблюдается обвал
На фоне роста геополитических рисков основные индексы продемонстрировали резкую нисходящую динамику. В ходе торгов индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI упали на 9,5% – до 2005,81 и 11,7% – до 1019,09 соответственно.
Индексы облигаций также упали в начале торговой сессии. На рынке ОФЗ наблюдаются сильнейшие распродажи – индекс RGBI снизился на 4,17% до 126,95. Индекс корпоративных бондов RUCBICP упал на 2,4% до 89,69, муниципальных облигаций RUMBICP – на 1,7% до 92,07.
На данный момент к 12:00 мск рынки отыгрывают падение. Индексы IMOEX и RTSI находятся на уровне 2148,42 и 1118,79.
На фоне роста геополитических рисков основные индексы продемонстрировали резкую нисходящую динамику. В ходе торгов индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI упали на 9,5% – до 2005,81 и 11,7% – до 1019,09 соответственно.
Индексы облигаций также упали в начале торговой сессии. На рынке ОФЗ наблюдаются сильнейшие распродажи – индекс RGBI снизился на 4,17% до 126,95. Индекс корпоративных бондов RUCBICP упал на 2,4% до 89,69, муниципальных облигаций RUMBICP – на 1,7% до 92,07.
На данный момент к 12:00 мск рынки отыгрывают падение. Индексы IMOEX и RTSI находятся на уровне 2148,42 и 1118,79.
🔥2👎1
🇯🇵 Банк Японии собирается внепланово купить облигации
Банк Японии объявил о внеплановой покупке облигаций для того, чтобы замедлить рост доходностей облигаций перед принятием решения по процентной ставки. ЦБ Японии заявил, что купит долговые обязательства на 150 млрд иен ($1,04 млрд) со сроком погашения от 5 до 10 лет и на 100 млрд иен ($0,70 млрд) со сроком погашения от 10 до 25 лет.
Последний раз регулятор проводил такие операции три месяца назад, когда японские облигации оказались под сильным давлением продаж. В результате ЦБ Японии удалось удержать рост доходности.
Банк Японии объявил о внеплановой покупке облигаций для того, чтобы замедлить рост доходностей облигаций перед принятием решения по процентной ставки. ЦБ Японии заявил, что купит долговые обязательства на 150 млрд иен ($1,04 млрд) со сроком погашения от 5 до 10 лет и на 100 млрд иен ($0,70 млрд) со сроком погашения от 10 до 25 лет.
Последний раз регулятор проводил такие операции три месяца назад, когда японские облигации оказались под сильным давлением продаж. В результате ЦБ Японии удалось удержать рост доходности.
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• ДОМ.РФ ИА-БО-001P-21 (погашение – 28.07.2032);
• ВЭБ.РФ-001Р-К367 (погашение – 13.10.2022).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО “ХК "Новотранс" серии 001P-03 и присвоен второй уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО "Группа Черкизово" серии БО-001P-05 и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ОАО "Асфальтобетонный завод №1" серии 001P-03 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Япония – пресс-конференция Банка Японии 9:30;
• Швейцария – решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке 10:30;
• Англия – решение по процентной ставке 14:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• ДОМ.РФ ИА-БО-001P-21 (погашение – 28.07.2032);
• ВЭБ.РФ-001Р-К367 (погашение – 13.10.2022).
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО “ХК "Новотранс" серии 001P-03 и присвоен второй уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО "Группа Черкизово" серии БО-001P-05 и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ОАО "Асфальтобетонный завод №1" серии 001P-03 и присвоен третий уровень листинга.
Предстоящие события:
• Япония – пресс-конференция Банка Японии 9:30;
• Швейцария – решение ЦБ Швейцарии по процентной ставке 10:30;
• Англия – решение по процентной ставке 14:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 451 440 859 руб.
🔹 Медиана доходности – 15,60%
🔹 Среднее значение доходности – 20,61%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 451 440 859 руб.
🔹 Медиана доходности – 15,60%
🔹 Среднее значение доходности – 20,61%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 Минфин признал аукционы по ОФЗ на 30 млрд рублей несостоявшимся
Минфин РФ сообщил, что аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26237RMFS на 20 млрд рублей и №26240RMFS на 10 млрд рублей признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
🔷 Федрезерв повысил ставку на 75 б.п.
Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых.
🔷 ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 год до 0,2%
ФРС значительно понизила прогноз роста ВВП США в 2022 году, повысила прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2%.
🔷 "Мосбиржа" с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов
"Московская биржа" с 3 октября приостанавливает торги британским фунтом на валютном рынке из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов в этой валюте.
🔷 Минфин признал аукционы по ОФЗ на 30 млрд рублей несостоявшимся
Минфин РФ сообщил, что аукционы по размещению ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №26237RMFS на 20 млрд рублей и №26240RMFS на 10 млрд рублей признаны несостоявшимся в связи с отсутствием заявок по приемлемым уровням цен.
🔷 Федрезерв повысил ставку на 75 б.п.
Федеральная резервная система (ФРС) повысила процентную ставку по федеральным кредитным средствам на 75 базисных пунктов, теперь ее диапазон составляет 3-3,25% годовых.
🔷 ФРС понизила прогноз роста ВВП США на 2022 год до 0,2%
ФРС значительно понизила прогноз роста ВВП США в 2022 году, повысила прогнозы подъема потребительских цен в стране в период с 2022 по 2024 год. Теперь ожидается, что американская экономика вырастет только на 0,2%.
🔷 "Мосбиржа" с 3 октября приостановит торги фунтом стерлингов
"Московская биржа" с 3 октября приостанавливает торги британским фунтом на валютном рынке из-за потенциальных рисков и затруднений при проведении расчетов в этой валюте.
📈 Банк Англии готовится ко второму значительному повышению ставки
Сегодня Банк Англии объявит решение по процентной ставке. Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что регулятор поднимет ставку с 1,75% до 2,25%, в то время как финансовые рынки прогнозируют повышение до 2,5%.
Также скорее всего Банк Англии подтвердит, что в ближайшее время собирается продать часть пакета государственных облигаций стоимостью 838 миллиардов фунтов стерлингов ($944 млрд), приобретенного в рамках политики количественного смягчения, проводившейся банком более десяти лет.
Сегодня Банк Англии объявит решение по процентной ставке. Опрошенные Reuters экономисты ожидают, что регулятор поднимет ставку с 1,75% до 2,25%, в то время как финансовые рынки прогнозируют повышение до 2,5%.
Также скорее всего Банк Англии подтвердит, что в ближайшее время собирается продать часть пакета государственных облигаций стоимостью 838 миллиардов фунтов стерлингов ($944 млрд), приобретенного в рамках политики количественного смягчения, проводившейся банком более десяти лет.
🇯🇵 Банк Японии впервые за 24 года провел интервенцию
Банк Японии продолжает придерживается своей ультрамягкой денежно-кредитной политики и в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне несмотря на то, что ФРС США вчера объявила о повышении процентной ставки. Расхождение в политике подтолкнуло иену к новому 24-летнему минимуму и превысило уровень 145 к доллару, подчеркнув проблему, с которой сталкивается Токио, пытаясь поддержать хрупкую экономику низкими ставками, не ускоряя при этом нежелательное падение иены, которое увеличивает стоимость импорта.
Регулятор заявил, что намерен и дальше удерживать краткосрочные и долгосрочные процентные ставки на текущем уровне или даже понизить их.
Через несколько часов после решения Банка Японии сохранить низкие процентные ставки Япония впервые с 1998 года провела интервенцию на валютном рынке чтобы поддержать иену. "Мы предприняли решительные действия на валютном рынке", – заявил журналистам заместитель министра финансов по международным делам Масато Канда, подтвердив тем самым, что была проведена интервенция.
Банк Японии продолжает придерживается своей ультрамягкой денежно-кредитной политики и в очередной раз сохранил учетную ставку на отрицательном уровне несмотря на то, что ФРС США вчера объявила о повышении процентной ставки. Расхождение в политике подтолкнуло иену к новому 24-летнему минимуму и превысило уровень 145 к доллару, подчеркнув проблему, с которой сталкивается Токио, пытаясь поддержать хрупкую экономику низкими ставками, не ускоряя при этом нежелательное падение иены, которое увеличивает стоимость импорта.
Регулятор заявил, что намерен и дальше удерживать краткосрочные и долгосрочные процентные ставки на текущем уровне или даже понизить их.
Через несколько часов после решения Банка Японии сохранить низкие процентные ставки Япония впервые с 1998 года провела интервенцию на валютном рынке чтобы поддержать иену. "Мы предприняли решительные действия на валютном рынке", – заявил журналистам заместитель министра финансов по международным делам Масато Канда, подтвердив тем самым, что была проведена интервенция.
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• ФСК ЕЭС-5-боб (погашение – 10.08.2057);
• ВЭБ.РФ-001Р-К379 (погашение – 21.10.2022).
Предстоящие события:
• Испания – ВВП Испании 10:00;
• Германия – индекс деловой активности в производственном секторе 10:30;
• Еврозона – индекс деловой активности в производственном секторе 11:00;
• Великобритания – индекс деловой активности в производственном секторе 11:30;
• США – выступление главы ФРС г-на Пауэлла 21:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• ФСК ЕЭС-5-боб (погашение – 10.08.2057);
• ВЭБ.РФ-001Р-К379 (погашение – 21.10.2022).
Предстоящие события:
• Испания – ВВП Испании 10:00;
• Германия – индекс деловой активности в производственном секторе 10:30;
• Еврозона – индекс деловой активности в производственном секторе 11:00;
• Великобритания – индекс деловой активности в производственном секторе 11:30;
• США – выступление главы ФРС г-на Пауэлла 21:00.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 438 697 092 руб.
🔹 Медиана доходности – 15,28%
🔹 Среднее значение доходности – 19,96%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 438 697 092 руб.
🔹 Медиана доходности – 15,28%
🔹 Среднее значение доходности – 19,96%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 Банк Англии повысил ключевую ставку до 2,25% годовых
Банк Англии по итогам сентябрьского заседания принял решение повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – с текущих 1,75% до 2,25% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков.
🔷 ЦБ Швейцарии повысил процентную ставку до 0,5%, Норвегии – до 2,25%
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) сегодня повысил ставку по депозитам на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Норвежский ЦБ (Norges Bank) сегодня повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. – до 2,25% годовых.
🔷 Банк Англии подтвердил намерение сократить объем гособлигаций на своем балансе
Руководство Банка Англии по итогам сентябрьского заседания единогласно проголосовало за начало сокращения объема гособлигаций на балансе центробанка. Ожидается, что за последующие 12 месяцев объем гособлигаций в распоряжении ЦБ сократится на 80 млрд фунтов стерлингов и достигнет 758 млрд фунтов.
🔷 Минфин РФ заложил в проекте бюджета на 2023-2025 гг валютные заимствования до $1 млрд в год
Минфин РФ заложил в проекте бюджета на 2023-2025 годы валютные заимствования в эквиваленте до $1 млрд в год. В 2023-2025 годах планируется размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме, эквивалентном до $1 млрд ежегодно, что эквивалентно 68,3 млрд рублей, 70,9 млрд рублей и 72,2 млрд рублей соответственно.
🔷 ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 12%
Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт – до 12% с 13%, несмотря на бьющую рекорды инфляцию. Большинство аналитиков ожидало, что регулятор оставит ставку без изменений.
🔷 Банк Англии повысил ключевую ставку до 2,25% годовых
Банк Англии по итогам сентябрьского заседания принял решение повысил ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов – с текущих 1,75% до 2,25% годовых, что совпало с прогнозами аналитиков.
🔷 ЦБ Швейцарии повысил процентную ставку до 0,5%, Норвегии – до 2,25%
Швейцарский национальный банк (SNB, центробанк страны) сегодня повысил ставку по депозитам на 75 базисных пунктов – до 0,5% годовых. Норвежский ЦБ (Norges Bank) сегодня повысил ключевую процентную ставку на 50 б.п. – до 2,25% годовых.
🔷 Банк Англии подтвердил намерение сократить объем гособлигаций на своем балансе
Руководство Банка Англии по итогам сентябрьского заседания единогласно проголосовало за начало сокращения объема гособлигаций на балансе центробанка. Ожидается, что за последующие 12 месяцев объем гособлигаций в распоряжении ЦБ сократится на 80 млрд фунтов стерлингов и достигнет 758 млрд фунтов.
🔷 Минфин РФ заложил в проекте бюджета на 2023-2025 гг валютные заимствования до $1 млрд в год
Минфин РФ заложил в проекте бюджета на 2023-2025 годы валютные заимствования в эквиваленте до $1 млрд в год. В 2023-2025 годах планируется размещение государственных ценных бумаг РФ, номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, в объеме, эквивалентном до $1 млрд ежегодно, что эквивалентно 68,3 млрд рублей, 70,9 млрд рублей и 72,2 млрд рублей соответственно.
🔷 ЦБ Турции снизил ключевую ставку до 12%
Центробанк Турции неожиданно снизил ключевую процентную ставку на 1 процентный пункт – до 12% с 13%, несмотря на бьющую рекорды инфляцию. Большинство аналитиков ожидало, что регулятор оставит ставку без изменений.
📈 Центральные банки продолжают повышать ставки, несмотря на их негативное влияние на рынки
Все большее количество центральных банков по всему миру следует политике ФРС и поднимает процентные ставки. Только на этой неделе регуляторы США, Англии, Норвегии и Швейцарии подняли ставки не менее чем на 50 б.п. При этом Швейцарский ЦБ последним в Европе вышел из зоны отрицательных процентных ставок. На этом фоне государственные облигации разных стран оказались под еще большим давлением.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 0,19 п.п. до 3,7%, по двухлетним облигациям – на 0,12 п.п. до 4,12%. Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 0,19 п.п. до 3,5%, немецких облигаций – на 0,07 п.п до 1,97%.
Что касается валют, то доллар вырос на 0,54% по отношению к корзине из шести основных валют, отыграв снижение, которое было вызвано интервенциями Японии. Курс британского фунта впервые с марта 1985 упал ниже $1,13.
Все большее количество центральных банков по всему миру следует политике ФРС и поднимает процентные ставки. Только на этой неделе регуляторы США, Англии, Норвегии и Швейцарии подняли ставки не менее чем на 50 б.п. При этом Швейцарский ЦБ последним в Европе вышел из зоны отрицательных процентных ставок. На этом фоне государственные облигации разных стран оказались под еще большим давлением.
Доходность 10-летних казначейских облигаций США подскочила на 0,19 п.п. до 3,7%, по двухлетним облигациям – на 0,12 п.п. до 4,12%. Доходность 10-летних британских облигаций выросла на 0,19 п.п. до 3,5%, немецких облигаций – на 0,07 п.п до 1,97%.
Что касается валют, то доллар вырос на 0,54% по отношению к корзине из шести основных валют, отыграв снижение, которое было вызвано интервенциями Японии. Курс британского фунта впервые с марта 1985 упал ниже $1,13.
🇹🇷 Турецкая лира достигла нового рекордно низкого уровня
В то время как многие центральные банки в борьбе с ростом цен повышают процентные ставки, турецкий регулятор, наоборот, снижает, несмотря на то, что в стране самая высокая инфляция среди развитых и развивающихся стран.
ЦБ Турции в очередной раз неожиданно снизил процентную ставку на 100 б.п. с 13% до 12%, в результате чего лира упала до самого низкого уровня. Курс турецкой валюты упал до рекордных 18,42 по отношению к доллару, превысив уровень, достигнутый во время валютного кризиса в декабре прошлого года.
Марек Дримал из Societe Generale считает, что в ближайшие месяцы вероятны новые снижения ставок из-за проблем с экономическим ростом в стране, однако ослабление давления на рынке лиры станет более заметным после летнего туристического сезона. По словам экономиста Capital Economics Лиама Пича, ожидается, что лира завершит год на уровне 24 за доллар.
В то время как многие центральные банки в борьбе с ростом цен повышают процентные ставки, турецкий регулятор, наоборот, снижает, несмотря на то, что в стране самая высокая инфляция среди развитых и развивающихся стран.
ЦБ Турции в очередной раз неожиданно снизил процентную ставку на 100 б.п. с 13% до 12%, в результате чего лира упала до самого низкого уровня. Курс турецкой валюты упал до рекордных 18,42 по отношению к доллару, превысив уровень, достигнутый во время валютного кризиса в декабре прошлого года.
Марек Дримал из Societe Generale считает, что в ближайшие месяцы вероятны новые снижения ставок из-за проблем с экономическим ростом в стране, однако ослабление давления на рынке лиры станет более заметным после летнего туристического сезона. По словам экономиста Capital Economics Лиама Пича, ожидается, что лира завершит год на уровне 24 за доллар.
#главное_за_неделю
🔷 Минфин признал аукционы по ОФЗ на 30 млрд рублей несостоявшимся
🔷 ФРС повысила ставку на 75 б.п.
🔷 Минфин РФ заложил в проекте бюджета на 2023-2025 гг валютные заимствования до $1 млрд в год
🔷 ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2022 год
🔷 Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
🔷 Банк Японии сохранил процентную ставку
🔷 Банк Англии повысил ключевую ставку до 2,25% годовых
🔷 Минфин признал аукционы по ОФЗ на 30 млрд рублей несостоявшимся
🔷 ФРС повысила ставку на 75 б.п.
🔷 Минфин РФ заложил в проекте бюджета на 2023-2025 гг валютные заимствования до $1 млрд в год
🔷 ЦБ РФ понизил прогноз по инфляции на 2022 год
🔷 Годовая инфляция в еврозоне ускорилась до 9,1%
🔷 Банк Японии сохранил процентную ставку
🔷 Банк Англии повысил ключевую ставку до 2,25% годовых
#утренняя_сводка
Предстоящие размещения сегодня:
• Сбербанк КИБ-CIB-CO-192 (погашение – 16.12.2024);
• Банк ВТБ-КС-4-306 (погашение – 12.04.2023).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций ООО "РЕСО-Лизинг" (RU000A0JU6M6). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-02-02 и присвоен второй уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П06 и присвоен второй уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО "ТрансКонтейнер" серии ПБО-02 и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-22 и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО "Сбербанк России" серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-539R и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирована программа облигаций ПАО "Селигдар" серии 001P.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
Предстоящие размещения сегодня:
• Сбербанк КИБ-CIB-CO-192 (погашение – 16.12.2024);
• Банк ВТБ-КС-4-306 (погашение – 12.04.2023).
Новости о выкупе облигаций:
• Торги по выкупу облигаций ООО "РЕСО-Лизинг" (RU000A0JU6M6). Цена приобретения 100%.
Новости регистрации и листинга:
• Зарегистрирован выпуск облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-02-02 и присвоен второй уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "Балтийский лизинг" серии БО-П06 и присвоен второй уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО "ТрансКонтейнер" серии ПБО-02 и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ООО "ДОМ.РФ Ипотечный агент" серии БО-001P-22 и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирован выпуск облигаций ПАО "Сбербанк России" серии ИОС_PRTAC_IMOEX-5Y-001Р-539R и присвоен третий уровень листинга.
• Зарегистрирована программа облигаций ПАО "Селигдар" серии 001P.
Регламент работы Мосбиржи и СПб биржи.
#утренняя_сводка
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 319 117 100 руб.
🔹 Медиана доходности – 16,40%
🔹 Среднее значение доходности – 21,36%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
Рынок ВДО:
🔹 Оборот торгов – 319 117 100 руб.
🔹 Медиана доходности – 16,40%
🔹 Среднее значение доходности – 21,36%
🔹 Медиана дюрации – 1,6 лет
🔹 Среднее значение дюрации – 1,8 лет
#новости
🔷 ЛУКОЙЛ разместит «замещающие» облигации на $6,3 млрд
"Лукойл" принял решение о размещении «замещающих» облигаций серий ЗО-23, ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31 на общую сумму $6,3 млрд. Облигации подлежат оплате еврооблигациями компании.
🔷 Денежная база в России за неделю выросла на 105,7 млрд руб.
Объем денежной базы в России на 16 сентября составил 14 трлн 664,3 млрд рублей. На 9 сентября денежная база равнялась 14 трлн 558,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,73%, или на 105,7 млрд рублей.
🔷 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев находится на уровне 52%
Опрос экономистов и управляющих фондами показал, что вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев находится на уровне 52%.
🔷 ЛУКОЙЛ разместит «замещающие» облигации на $6,3 млрд
"Лукойл" принял решение о размещении «замещающих» облигаций серий ЗО-23, ЗО-26, ЗО-27, ЗО-30 и ЗО-31 на общую сумму $6,3 млрд. Облигации подлежат оплате еврооблигациями компании.
🔷 Денежная база в России за неделю выросла на 105,7 млрд руб.
Объем денежной базы в России на 16 сентября составил 14 трлн 664,3 млрд рублей. На 9 сентября денежная база равнялась 14 трлн 558,6 млрд рублей. Таким образом, за период она выросла на 0,73%, или на 105,7 млрд рублей.
🔷 Вероятность рецессии в США в течение следующих 12 месяцев находится на уровне 52%
Опрос экономистов и управляющих фондами показал, что вероятность рецессии в течение следующих 12 месяцев находится на уровне 52%.
#итоги_недели
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали отрицательную динамику. Индексы ВДО упали. Выросли обороты торгов с ОФЗ, ВДО и муниципальными облигациями. Динамика объема сделок с корпоративными облигациями и еврооблигациями отрицательная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 128,89 (🔽5,04%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 90,25 (🔽2,59%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 92,34 (🔽2,20%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 83,42 (🔽3,47%);
• RUEYBCSCP – 87,57 (🔽3,13%);
• RUGROWCP – 86,30 (🔽2,34%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 136,85 (🔼16,86%);
• Муниципальные – 0,88 (🔼95,56%);
• Корпоративные – 50,99 (🔼29,12%);
• Еврооблигации – 3,64 (🔽36,36%);
• ВДО – 1,45 (🔽5,84%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
На прошлой неделе основные индексы облигаций российского рынка показали отрицательную динамику. Индексы ВДО упали. Выросли обороты торгов с ОФЗ, ВДО и муниципальными облигациями. Динамика объема сделок с корпоративными облигациями и еврооблигациями отрицательная.
• Индекс государственных облигаций RGBI – 128,89 (🔽5,04%);
• Индекс корпоративных облигаций RUCBICP – 90,25 (🔽2,59%);
• Индекс муниципальных облигаций RUMBICP – 92,34 (🔽2,20%).
Индексы еврооблигаций*:
• RUCEU – 49,85;
• RUEUESG – 42,42.
Индексы ВДО Мосбиржи:
• RUCBHYCP – 83,42 (🔽3,47%);
• RUEYBCSCP – 87,57 (🔽3,13%);
• RUGROWCP – 86,30 (🔽2,34%).
Оборот торгов по секторам, млрд руб.:
• ОФЗ – 136,85 (🔼16,86%);
• Муниципальные – 0,88 (🔼95,56%);
• Корпоративные – 50,99 (🔼29,12%);
• Еврооблигации – 3,64 (🔽36,36%);
• ВДО – 1,45 (🔽5,84%).
* Значения на 1 апреля. На прошлой неделе Мосбиржа не рассчитывала индексы.
Подробнее можно ознакомиться на нашем сайте в разделе “Обзор”
#итоги_недели
В период с 19.09 по 23.09 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI упали на 14,18% и 10,45% соответственно. Доллар США и евро упали на 3,92% и 5,87% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю вырос на 3,08%.
• IMOEX – 2089,87 (🔽14,18%);
• RTSI – 1141,81 (🔽10,45%);
• USD/RUB – 57,92 (🔽3,92%);
• EUR/RUB – 56,30 (🔽5,87%);
• Индекс DXY – 113,02 (🔼3,08%).
Кривая бескупонной доходности иллюстрирует повышение доходностей облигаций. Больше всего доходность выросла у облигаций со сроком погашения 5, 20 и 30 лет – на 1,15%, 1,15% и 1,16% соответственно.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
В период с 19.09 по 23.09 основные индексы акций российского рынка IMOEX и RTSI упали на 14,18% и 10,45% соответственно. Доллар США и евро упали на 3,92% и 5,87% соответственно. Индекс доллара, показывающий отношение доллара США к корзине из шести других основных валют, за неделю вырос на 3,08%.
• IMOEX – 2089,87 (🔽14,18%);
• RTSI – 1141,81 (🔽10,45%);
• USD/RUB – 57,92 (🔽3,92%);
• EUR/RUB – 56,30 (🔽5,87%);
• Индекс DXY – 113,02 (🔼3,08%).
Кривая бескупонной доходности иллюстрирует повышение доходностей облигаций. Больше всего доходность выросла у облигаций со сроком погашения 5, 20 и 30 лет – на 1,15%, 1,15% и 1,16% соответственно.
Построить и проанализировать кривые доходностей можно на нашем сайте в разделе “Кривые доходности”
📉 Продолжается сильнейшее падение государсвтенных облигаций
На фоне попыток остановить рекордно высокую инфляцию центральные банки быстрыми темпами повышают процентные ставки, вследствие чего с каждым днем усиливается падение суверенных облигаций.
Так, сегодня доходность двухлетних гособлигаций США выросла на 10 б.п. до нового 15-летнего максимума. Также после принятия правительством Великобритании нового пакета мер по снижению налогов доходность 10-летних облигаций превысила 4% впервые с 2010 года.
По мнению стратегов Bank of America, рынки государственных облигаций во всем мире находятся на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны.
На фоне попыток остановить рекордно высокую инфляцию центральные банки быстрыми темпами повышают процентные ставки, вследствие чего с каждым днем усиливается падение суверенных облигаций.
Так, сегодня доходность двухлетних гособлигаций США выросла на 10 б.п. до нового 15-летнего максимума. Также после принятия правительством Великобритании нового пакета мер по снижению налогов доходность 10-летних облигаций превысила 4% впервые с 2010 года.
По мнению стратегов Bank of America, рынки государственных облигаций во всем мире находятся на пороге худших показателей с 1949 года, когда Европа восстанавливалась из руин Второй мировой войны.
🇬🇧 Крупнейшее снижение налогов в Великобритании вызвало обвал фунта
В попытке стимулировать экономический рост глава Министерства финансов Великобритании Квази Квартенг обнародовал в пятницу новый план, предусматривающий самое масштабное снижение налогов с 1972 года. Британский Минфин планирует отменить запланированное повышение налога на корпоративную прибыль до 25% с текущих 19% и отказаться от недавно вступившего в силу увеличения обязательных страховых отчислений из зарплат британцев на 1,25%. Базовая ставка подоходного налога будет снижена до 19% с 20%, а максимальная ставка в 45% на доходы свыше 150 тысяч фунтов будет отменена. Ожидается, что изменения начнут действовать с 6 ноября.
Инвесторы опасаются, что эти изменения приведут к ускорению инфляции и резкому росту государственного долга. В результате из-за волнений на валютном рынке фунт стерлингов упал на 4,7% до 1,04 доллара на азиатских торгах, приблизившись к паритету с долларом. Падение валюты в начале торгов стало самым большим внутридневным падением с марта 2020 года.
Участники рынка считают, что ставку повысят до 175 б.п. к следующему заседанию в ноябре. Они ожидают, что ключевая ставка достигнет максимума в 6,25% к ноябрю 2023 года.
В попытке стимулировать экономический рост глава Министерства финансов Великобритании Квази Квартенг обнародовал в пятницу новый план, предусматривающий самое масштабное снижение налогов с 1972 года. Британский Минфин планирует отменить запланированное повышение налога на корпоративную прибыль до 25% с текущих 19% и отказаться от недавно вступившего в силу увеличения обязательных страховых отчислений из зарплат британцев на 1,25%. Базовая ставка подоходного налога будет снижена до 19% с 20%, а максимальная ставка в 45% на доходы свыше 150 тысяч фунтов будет отменена. Ожидается, что изменения начнут действовать с 6 ноября.
Инвесторы опасаются, что эти изменения приведут к ускорению инфляции и резкому росту государственного долга. В результате из-за волнений на валютном рынке фунт стерлингов упал на 4,7% до 1,04 доллара на азиатских торгах, приблизившись к паритету с долларом. Падение валюты в начале торгов стало самым большим внутридневным падением с марта 2020 года.
Участники рынка считают, что ставку повысят до 175 б.п. к следующему заседанию в ноябре. Они ожидают, что ключевая ставка достигнет максимума в 6,25% к ноябрю 2023 года.