↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:16:59 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

44🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥65

🟢Лидеры роста 🟢

MTLR-6.25 +1.19% 13066
COCOA-5.25 +1.09% 741


FESH-6.25 +0.88% 7024
ISKJ-6.25 +0.88% 1030
LEAS-6.25 +0.88% 803
INR-6.25 +0.74% 1.0297
SUGR-5.25 +0.73% 38.76
ZINC-6.25 +0.55% 2937.5
USDRUBF +0.52% 86.44
ALUM-6.25 +0.49% 2675

🔴 Лидеры падения 🔴

MMI-6.25 -3.62% 7901
VKCO-6.25 -3.46% 3066
NGM-3.25 -3.43% 3.91
NG-3.25 -3.36% 3.909
SOFL-6.25 -2.63% 1294
SPBE-6.25 -2.11% 3290
DJ30-3.25 -1.9% 413.8
R2000-3.25 -0.97% 204.5
GAZR-6.25 -0.89% 17645
ALRS-6.25 -0.81% 6259

✅Снижены ставки ГО по фьючерсам на акции

С 20 марта 19:00 мск минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения снизился по некоторым фьючерсам на акции.

Изменения коснулись фьючерсов: AFKS, AFLT, GMKN, LKOH, MAGN, MGNT, MOEX, MTLR, NOTK, PHOR, ROSN, RUAL, TRNF, VTBR.

Новые ставки ГО позволят снизить нагрузку на капитал и повысить гибкость в управлении позициями.

🔗Подробнее в пресс-релизе

@moex_derivatives

🚀 Рекордные объемы по фьючерсам на иностранные ценные бумаги

В марте фьючерсы на иностранные ценные бумаги демонстрируют рекордные объемы торгов. По итогам 13 торговых дней марта среднедневной объем торгов (ADTV) превысил 11,5 млрд рублей — это исторический рекорд за всё время наблюдений.

В группу контрактов на иностранные ценные бумаги входят:
🛑10 фьючерсов на глобальные ETF: SPYF, NASD, DAX, HANG, DJ30, STOX, R2000, NIKK, INDIA, EM
🛑2 фьючерса на гонконгские акции: ALIBABA, BAIDU

🌟 Преимущества инструментов — возможность участвовать в движении цен иностранных ценных бумаг, доступность для частных инвесторов с небольшим капиталом и отсутствие риска владения физическим активом, так как фьючерсы расчетные.

🔗Подробнее о фьючерсах на ETF мы писали здесь

А вы торгуете фьючерсами на иностранные ценные бумаги?

🔥 — да
❤️ — пока нет

#Фьючерсы
@moex_derivatives

🔥 С вами #funforts срочного рынка!

Вечер пятницы — подходящее время, чтобы размять мозги перед выходными! Сегодня в нашей развлекательной рубрике ребусы из emoji, в которых зашифрованы фьючерсные контракты, торгующиеся на Московской бирже.

1. 🏦 + 💳 + 📈 + 🟢 = ?

2. 🛢 + 📅 + 🔥 + 🌍 = ?

3. 🔒 + 🏛 + 📊 + 🇷🇺 = ?

❗️Разгадайте все 3 ребуса выше и предложите свои ребусы в комментариях. Авторы лучших ребусов получат мерч от срочного рынка

ℹ️ На что стоит обратить внимание при составлении ребусов:
✅ Оригинальность – чем креативнее, тем лучше
✅ Сложность – не слишком очевидно, но и не невозможно
✅ Соответствие тематике – ребус должен зашифровывать именно фьючерсный контракт

🗓 Нескольких победителей определим в понедельник

Поехали! ⬇️

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 37

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

18.03.25 сработал сигнал на открытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 3,05
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 0,97
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,99

19.03.25 сработал сигнал на закрытие короткой позиции по BR-06.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 0,91
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,03
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,99

Финансовый результат по сделке равен 124,27 руб.

По другим инструментам на этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 1,11 (20.03)
🔘по SILV-03.25 - 2,13 (20.03)
🔘по NG-03.25 - 1,52 (20.03)
🔘по PD-03.25 - 2,21 (14.03)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Исполнение валютных контрактов 20 марта: что важно знать
🛑Об исполнении вечных фьючерсов
🛑Изменения по фьючерсам и опционам на акции ПАО «Полюс»
🛑Позиционирование физлиц во фьючерсах на акции
🌟Стратегия покупки опциона пут: разбираемся в деталях
🛑Эфир с экспертами УК БКС
🛑Снижены ставки ГО по фьючерсам на акции
🛑Рекордные объемы по фьючерсам на иностранные ценные бумаги
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 37

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:17:53 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

77🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥31

🟢Лидеры роста 🟢

KZT-6.25 +8.59% 19.335
CNI-6.25 +5.58% 8763
MVID-6.25 +3.21% 1319
RNFT-6.25 +2.08% 1767
HOME-6.25 +1.97% 32130
NASD-6.25 +1.96% 20148
OGI-6.25 +1.9% 9070
SPBE-6.25 +1.59% 3313
SPYF-6.25 +1.45% 577.24
TATN-6.25 +1.39% 73258

🔴Лидеры падения 🔴

FNI-6.25 -2.73% 12101
PIKK-6.25 -1.37% 6117
NGM-3.25 -1.33% 3.942
NG-3.25 -1.25% 3.944
POSI-6.25 -1.24% 1599
SUGR-5.25 -0.86% 38.06
NIKK-6.25 -0.82% 38182
MOEX-6.25 -0.68% 21484
GAZR-6.25 -0.54% 17450
AFLT-6.25 -0.51% 7929

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

❗️Изменения в расписании торгов 25 марта

В связи с продлением НКО НКЦ (АО) вечернего клиринга, 25 марта 2025 г. продлевается период приостановки торгов в целях проведения вечерней клиринговой сессии на Срочном рынке ПАО Московская Биржа до 19:20 МСК. Стандартное расписание вечернего клиринга — с 18:50 до 19:05.

👉 Причина изменений в расписании — дробление акций ПАО «Полюс» 25 марта

В связи с дроблением акций на вечерней дополнительной торговой сессии срочного рынка не будут проводиться торги:

🟧фьючерсными контрактами на обыкновенные акции «Полюс»;
🟧опционными контрактами на обыкновенные акции «Полюс»;
🟧маржируемыми опционами на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс».

ℹ️ Напоминаем, что в вечернюю клиринговую сессию изменяются следующие параметры контрактов:

🛑лот фьючерсных контрактов на обыкновенные акции ПАО «Полюс» меняется с 10 на 100 акций;
🛑лот и Lot_Coeff опционов на обыкновенные акции ПАО «Полюс» меняются с 1 на 10 акций.
🛑параметры маржируемых опционов на фьючерсный контракт на обыкновенные акции ПАО «Полюс» не изменяются

Торги остальными контрактами срочного рынка проводятся без изменений

🔗 Подробнее на сайте Московской биржи

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:58 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

39🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥70

🟢Лидеры роста 🟢

AED-6.25 +1.81% 24.352
SNGR-6.25 +0.96% 28777
SFIN-6.25 +0.85% 1670.2
RTKM-6.25 +0.83% 7620
TATP-6.25 +0.77% 6844
FESH-6.25 +0.7% 7066
HYDR-6.25 +0.66% 5464
MTLR-6.25 +0.61% 12628
IPO-6.25 +0.53% 752
R2000-6.25 +0.52% 211.8

🔴Лидеры падения 🔴

AFKS-6.25 -1.88% 19050
NG-3.25 -1.79% 3.904
NGM-3.25 -1.76% 3.906
NIKK-6.25 -1.67% 38359
LKOH-6.25 -1.67% 72106
MOEXCNY-6.25 -1.66% 1268.9
ALIBABA-6.25 -1.65% 134.44
PIKK-6.25 -1.41% 5817
WUSH-6.25 -0.92% 2378
AFLT-6.25 -0.82% 7870

🖥 Обновление главной страницы срочного рынка

На прошлой неделе на сайте Московской биржи обновилась главная страница срочного рынка. Мы полностью переработали структуру и дизайн страницы, чтобы она стала более информативной и современной.

Теперь вы сможете быстрее находить нужную информацию благодаря:
🛑оптимизированному расположению блоков
🛑новым полезным элементам интерфейса
🛑удобной группировке контрактов

👀 Для тех, кто привык к старому формату, мы сохранили возможность просмотра списка контрактов на странице статистики. Ссылки на неё расположены:
🛑на кнопке «Смотреть подробную статистику» в блоке «Статистика срочного рынка» на новой главной
🛑в выпадающем верхнем меню сайта: Срочный рынок → Информация о рынке

🔜 Обновление главной — это первый шаг, далее мы планируем улучшать и другие страницы срочного рынка

❓ Как вам новая главная? Успели оценить? Делитесь впечатлениями в комментариях

👍, если нравится обновление

@moex_derivatives

🎙 Итоги эфира «Роль деривативов в современных инвестиционных портфелях»

На прошлой неделе в нашем канале состоялся эфир с экспертами УК БКС, где мы подробно разобрали, как профессиональные управляющие используют инструменты срочного рынка для оптимизации портфелей, хеджирования рисков и повышения доходности.

👉 Ключевые тезисы гостей:

🟠 Деривативы как инструмент оперативного управления. Фьючерсы и опционы позволяют быстро менять структуру портфеля в ответ на рыночные события, особенно во время вечерней сессии, когда приходят важные новости.
🟠 Хеджирование снижает волатильность, но не всегда увеличивает доходность. Использование фьючерсов и опционов помогает сглаживать резкие колебания рынка, но в моменты сильного роста может снижать доходность портфеля. В долгосрочной перспективе это помогает обходить глубокие просадки.
🟠 Технический анализ работает, но не для всех активов. Для ликвидных инструментов, таких как индексы и товарные активы (например, золото), теханализ действительно эффективен. А вот на долговом рынке он практически неприменим.
🟠 Психология в трейдинге — важный фактор успеха. Эксперты выделили три ключевые техники для работы с эмоциями: воспринимать убытки как часть процесса, а не как катастрофу; контролировать только те факторы, на которые можно влиять; после неудачной сделки анализировать ошибки и составлять план действий.
🟠 Какие фьючерсы лучше всего подходят для хеджирования? Специалисты выделили фьючерсы на индекс Московской биржи, валютные фьючерсы (доллар, юань), ликвидные фьючерсы на отдельные акции.
🟠 Автоследование — перспективный, но непростой инструмент. Популярность автоследования растет, но пока у него есть ограничения: не все модели учитывают вечернюю сессию, а работа с рыночными заявками может привести к проскальзыванию. Управляющие УК БКС продолжают исследовать это направление и внедрять новые решения.

🎁 Призы за лучшие вопросы спикерам отправим следующим получателям: @kreckeroff @Zks034 @Magnumx (вам напишет модератор канала @moex_derivatives_manager)

🎧 Запись эфира уже доступна! Слушайте в удобное время и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

Если было полезно — ставьте🔥

💬 В комментариях пишите, какие темы вам интересны для будущих эфиров

Дисклеймер: Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем.

ПАО Московская Биржа является организатором торговли. Условия доступа конечных клиентов к финансовым инструментам определяются участником торгов.

#эфир
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:22:41 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

88🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥21

🟢Лидеры роста 🟢

FLOT-6.25 +4.66% 10697
SGZH-6.25 +4.08% 1888
SFIN-6.25 +4.04% 1674.8
LEAS-6.25 +2.6% 789
FESH-6.25 +2.38% 7218
GMKN-6.25 +2.33% 1361
WUSH-6.25 +2.01% 2339
CBOM-6.25 +2.01% 10480
NLMK-6.25 +1.95% 15915
MMI-6.25 +1.71% 7737

🔴Лидеры падения 🔴

FNI-6.25 -8.16% 10938
INR-6.25 -1.53% 1.028
AED-6.25 -1.49% 23.99
BELUGA-6.25 -0.84% 593
PLT-6.25 -0.62% 1001.6
INDIA-6.25 -0.62% 9.39
ALIBABA-6.25 -0.55% 134.69
SUGR-5.25 -0.5% 37.75
PLD-6.25 -0.47% 995.31
PLZL-6.25 -0.4% 190251

🗓 Расписание торгов на срочном рынке в майские праздники

✔️ 30 апреля — торги в обычном режиме

➖ 1 и 9 мая — выходные дни, торги не проводятся

➖ 3-4 и 10-11 мая — выходные дни, торги не проводятся

✔️ 2, 5–8 мая — торги проводятся в обычном режиме

Для вашего удобства подготовили календарь торговых дней на картинке

🔗 Подробнее в пресс-релизе

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:22:51 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

21🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥85

🟢 Лидеры роста 🟢

NICKEL-6.25 +1.64% 16395
ALIBABA-6.25 +1.16% 137.3
GLDRUBF +0.79% 8237
GL-6.25 +0.79% 8618.2
GOLD-6.25 +0.66% 3056.8
SFIN-6.25 +0.54% 1642
RASP-6.25 +0.51% 2937
SVCB-6.25 +0.48% 1889
BANE-6.25 +0.43% 2563
COCOA-5.25 +0.39% 721.1

🔴 Лидеры падения 🔴

SGZH-6.25 -2.34% 1798
RNFT-6.25 -2.15% 1684
SNGR-6.25 -1.98% 27737
POSI-6.25 -1.9% 1449
RUAL-6.25 -1.88% 4222
SPBE-6.25 -1.86% 3164
FESH-6.25 -1.81% 6900
CBOM-6.25 -1.72% 10250
WUSH-6.25 -1.69% 2270
OGI-6.25 -1.68% 8886

👨‍🎓 Стратегия продажи опциона колл: разбираемся в деталях

На прошлой неделе мы рассказали о стратегии покупки опциона пут. Две недели назад — покупки опциона колл. Сегодня разберем следующую стратегию — продажу опциона колл.

👉 Продажа колл-опциона — это опционная стратегия, при которой инвестор продает колл-опцион, получая премию от покупателя, и берет на себя обязательство продать базовый актив по страйк-цене, если покупатель исполняет опцион.

Важно помнить:
🛑для американских опционов покупатель может исполнить опцион «в деньгах» в любой момент до даты экспирации
🛑для европейских опционов — только в день экспирации.
*Подробнее о типах опционов мы писали здесь

Особенности стратегии:
🟧Используется, если ожидается, что цена актива не превысит страйк, для получения премии на боковом рынке или падающем рынке. Также используется в рамках сложных стратегий (например, «покрытый колл» при наличии акций у продавца).
🟧Максимальная прибыль ограничена размером полученной премии. Она фиксируется, если цена актива остается ниже страйка или равна ему на момент экспирации
🟧Убыток потенциально не ограничен. Если цена актива растет выше страйка, продавец обязан продать актив по страйку, даже если рыночная цена значительно выше.

❗️Ключевой риск: при резком росте цены убытки могут многократно превысить полученную премию

Пример:

Вы продаёте колл-опцион на акцию XYZ со страйком 50 руб. и премией 5 руб.
Сценарий 1: Цена XYZ падает ниже или равна 50 руб.
🛑Опцион не исполняется. Ваша прибыль: 5 руб. на акцию.
Сценарий 2: Цена XYZ вырастает до 70 руб.
🛑Вы обязаны продать акции по 50 руб., теряя:
70 (рыночная цена) – 50 (страйк) – 5 (премия) = 15 руб. убытка на акцию.
*Допущения: В целях упрощения расчетов не учтены расходы на биржевую и брокерскую комиссии по сделке

👍, если полезно

#обучение
@moex_derivatives