↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:48 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

22🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥85

🟢 Лидеры роста 🟢

NGM-4.25 +1.82% 3.908
NG-4.25 +1.74% 3.91
NICKEL-6.25 +1.17% 16400
SUGAR-4.25 +1.01% 59900
X5-6.25 +0.83% 3658
HOME-6.25 +0.79% 31980
GLDRUBF +0.74% 8243.4
GL-6.25 +0.64% 8622.7
GOLD-6.25 +0.6% 3093.8
ALUM-6.25 +0.59% 2565

🔴 Лидеры падения 🔴

SPBE-6.25 -16.51% 2499
SGZH-6.25 -9.17% 1615
MMI-6.25 -7.96% 6900
WUSH-6.25 -5.79% 2098
RNFT-6.25 -5.43% 1566
MVID-6.25 -4.59% 1226
SFIN-6.25 -4.27% 1525
SVCB-6.25 -3.82% 1738
MTLR-6.25 -3.73% 11572
SIBN-6.25 -3.13% 6122

❗️ Важные изменения в расчетах ГО с 1 апреля

С 1 апреля 2025 года на срочном рынке начнут действовать новые правила маржинального кредитования в соответствии с Указанием Банка России № 6681-У.

👉 Теперь брокеры будут присваивать клиентам одну из четырех категорий риска:
🟧КПУР — повышенный уровень риска
🟧КСУР — стандартный уровень риска
🟧КНУР — начальный уровень риска
🟧КОУР — особый уровень риска


🔎 Что важно знать?
🟠 Размер базового ГО по инструментам с учетом категории риска доступен в карточке инструмента на сайте Московской биржи или на странице действующих значений гарантийного обеспечения
🟠 Инвесторы могут узнать свою категорию у своего брокера

❗️Перед 1 апреля рекомендуем проверить достаточность средств на брокерском счете, чтобы избежать нехватки обеспечения

🔗Подробнее в пресс-релизе

@moex_derivatives

📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 38

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-06.25 - 1,91 (27.03)
🔘по NG-06.25 - 2,01 (21.03)
🔘по SILV-06.25 - 2,06 (27.03)
🔘по PLD-06.25 - 1,72 (27.03)
🔘по BR-06.25 - 1,90 (24.03)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Обновление главной страницы срочного рынка
🛑Запись эфира «Роль деривативов в современных инвестиционных портфелях»
🛑Расписание торгов на срочном рынке в майские праздники
🌟Стратегия продажи опциона колл: разбираемся в деталях
🛑Важные изменения в расчетах ГО с 1 апреля
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 38

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:43 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

34🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥77

🟢 Лидеры роста 🟢

NGM-4.25 +6.67% 4.173
NG-4.25 +6.63% 4.1
CNI-6.25 +3.3% 8291
AED-6.25 +3.08% 24.529
HOME-6.25 +2.49% 32870
TRY-6.25 +1.84% 2.38
GLDRUBF +1.82% 8580.6
GL-6.25 +1.72% 8967
CBOM-6.25 +1.46% 9876
SUGAR-4.25 +1.42% 60140

🔴 Лидеры падения 🔴

FESH-6.25 -3.69% 6366
FEES-6.25 -3.63% 7835
SMLT-6.25 -3.29% 1292
RNFT-6.25 -3.14% 1511
PHOR-6.25 -2.39% 6664
MOEXCNY-6.25 -2.38% 1157.5
SGZH-6.25 -2.28% 1631
VTBR-6.25 -2.25% 8679
RTKM-6.25 -2.13% 6900
VKCO-6.25 -2.12% 2914

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

📈 #Главное в марте

Рекорды по инструментам:

🛑 Вечные фьючерсы: число активных клиентов достигло 60 тыс. (+5% м/м), что составляет 32% от всех активных клиентов срочного рынка
🛑 Фьючерсы на иностранные ценные бумаги: среднедневной объем торгов (ADTV) превысил 10 млрд руб. — новый максимум. SPYF, NASD и DAX показали значительный рост: 5,3 млрд руб. (+82% м/м), 4,4 млрд руб. (+57% м/м) и 177 млн руб. (+77% м/м) соответственно. Число активных клиентов впервые превысило 25 тыс. (+7% м/м).
🛑 Опционы на золото: объем торгов премиальными опционами на золото достиг 152 млн руб. в марте — лучший результат за год
🛑 Товарные фьючерсы: 20 марта дневной объем торгов PLT составил 3,4 млрд руб., а COCOA за месяц превысил 9 млрд руб., обновив максимум с момента старта торгов.
🛑 Фьючерсы на акции: рекордные ADTV у SPBE — 74 млн руб., T — 92 млн руб., WUSH — 86 млн руб., Х5 — 62 млн руб.

*данные с 1 по 28 марта
ADTV — среднедневной объем торгов
OI — объем открытых позиций

Интересные новости:
🛑Дни рождения фьючерсов на акции в марте
🛑Снижены ставки ГО по фьючерсам X5
🛑Вечный на индекс бьет рекорды
🛑Об исполнении вечных фьючерсов
🛑Изменения по фьючерсам и опционам на акции ПАО «Полюс»
🛑Снижены ставки ГО по фьючерсам на акции
🛑Рекордные объемы по фьючерсам на иностранные ценные бумаги
🛑Обновление главной страницы срочного рынка
🛑Расписание торгов на срочном рынке в майские праздники
🛑Важные изменения в расчетах ГО с 1 апреля

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:58 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

97🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥16

🟢 Лидеры роста 🟢

SPBE-6.25 +10.69% 2816
MMI-6.25 +6.03% 7699
OGI-6.25 +4.21% 8449
SGZH-6.25 +3.19% 1716
WUSH-6.25 +2.94% 2244
MVID-6.25 +2.42% 1270
SMLT-6.25 +2.08% 1326
RTKM-6.25 +1.87% 6988
TRY-6.25 +1.85% 2.416
ISKJ-6.25 +1.77% 980

🔴 Лидеры падения 🔴

IPO-6.25 -1.49% 693.5
MTLR-6.25 -1.0% 11521
MOEXCNY-6.25 -0.61% 1179.4
SNGP-6.25 -0.54% 56839
RASP-6.25 -0.42% 2860
NGM-4.25 -0.39% 4.129
COPPER-6.25 -0.34% 9733
TATN-6.25 -0.29% 70722
BANE-6.25 -0.17% 2382
DAX-6.25 -0.15% 18253

👨‍🎓 Стратегия продажи опциона пут: разбираемся в деталях

Продолжем наш цикл постов про стратегии в опционах. Сегодня разберем продажу опциона пут.

👉 Продажа пут-опциона — это опционная стратегия, при которой инвестор продает пут-опцион, получая премию от покупателя, и берет на себя обязательство купить базовый актив по страйк-цене, если покупатель исполняет опцион.

Важно помнить:
🛑для американских опционов покупатель может исполнить опцион «в деньгах» в любой момент до даты экспирации
🛑для европейских опционов — только в день экспирации.
*Подробнее о типах опционов мы писали здесь

Особенности стратегии:
🟧Используется, если ожидается, что цена актива не опустится ниже страйка для получения премии на растущем или боковом рынке. Также используется в рамках сложных стратегий (например, «покрытый пут» при наличии короткой позиции по акциям у продавца).
🟧Максимальная прибыль ограничена размером премии. Она фиксируется, если цена актива остается выше страйка на момент экспирации.
🟧Убыток возникает, если цена падает ниже страйка. Он ограничен в случае падения стоимости базового актива до нуля.

❗️ Ключевой риск: при резком падении цены убытки могут многократно превысить полученную премию.

Пример:
Вы продаете пут-опцион на акцию XYZ со страйком 50 руб. и премией 5 руб.
Сценарий 1: Цена XYZ остается на уровне 50 руб. или выше.
🛑Опцион не исполняется. Ваша прибыль: 5 руб. на акцию.
Сценарий 2: Цена XYZ падает до 30 руб.
🛑Вы обязаны купить акции по 50 руб., теряя:
50 (страйк) – 30 (рыночная цена) – 5 (премия) = 15 руб. убытка на акцию.
*Допущение: в целях упрощения расчетов не учтены расходы на биржевую и брокерскую комиссии по сделке

📌Это была последняя из базовых стратегий в нашем цикле. Однако на их основе можно строить комбинации, которые не зависят от движения рынка.

👍, интересно узнать о таких стратегиях подробнее

#обучение
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:22:02 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

27🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥84

🟢 Лидеры роста 🟢

COCOA-5.25 +1.76% 740.8
SOFL-6.25 +0.95% 1170
HOME-6.25 +0.85% 32180
MGNT-6.25 +0.84% 4780
SIBN-6.25 +0.74% 6127
NICKEL-6.25 +0.69% 16070
TRY-6.25 +0.64% 2.37
DJ30-6.25 +0.5% 421.5
USDRUBF +0.48% 85.86
EURRUBF +0.36% 92.2

🔴 Лидеры падения 🔴

SPBE-6.25 -7.15% 2520
MVID-6.25 -5.22% 1217
SMLT-6.25 -5.07% 1235
FLOT-6.25 -4.72% 9157
BANE-6.25 -4.37% 2230
SVCB-6.25 -4.08% 1715
NOTK-6.25 -3.99% 119320
FESH-6.25 -3.74% 6199
VTBR-6.25 -3.19% 8308
MOEXCNY-6.25 -3.08% 1151.7