↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:02 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

29🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥81

🟢Лидеры роста🟢

RVI-2.25 +1.43% 39.1
SPBE-3.25 +1.11% 1548
SUGR-3.25 +0.98% 43.42
BR-3.25 +0.82% 76.22
GLDRUBF +0.72% 9050
GOLD-3.25 +0.71% 2921.5
BRM-3.25 +0.67% 76.21
NG-2.25 +0.67% 3.465
GL-3.25 +0.66% 9241.9
NGM-2.25 +0.64% 3.467

🔴Лидеры падения🔴

HYDR-3.25 -6.65% 5577
SGZH-3.25 -2.64% 1367
NIKK-3.25 -2.54% 39489
FEES-3.25 -2.48% 7950
SMLT-3.25 -2.45% 1273
POSI-3.25 -2.31% 1477
PIKK-3.25 -2.2% 6973
LEAS-3.25 -1.98% 743
FESH-3.25 -1.84% 6310
MTLR-3.25 -1.67% 10730

📊 Как поменялась структура торгов срочного рынка в 2025 году

В январе 2025 года доля индексных контрактов в среднедневном обороте (ADTV) выросла до 22%, что на 16 п.п. выше показателя годом ранее.

🚀Самый значительный рост доли в ADTV среди индексных контактов показали:
- IMOEXF — с 0,1% до 2,9%
- RTS — с 3,0% до 4,5%
- MIX — с 2,0% до 11,9%

🚀Среди фондовых контрактов:
- SBRF — 1,2% до 1,4%
- GAZR — с 0,3% до 0,7%
- NASD — с 0,4% до 0,7%

🔹Интерес к индексным и фондовым контрактам растёт — участники рынка активнее используют их в своих стратегиях

🔹Доли товарных и валютных контрактов в структуре ADTV снизились по сравнению с январем 2024 года

💡Поделитесь в комментариях, какие контракты вы чаще всего используете в своих стратегиях? Почему?

👍, если понравилась статистика

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:17:51 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

79🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥25

🟢Лидеры роста 🟢

POSI-3.25 +3.1% 1598
NOTK-3.25 +2.72% 121400
TRNF-3.25 +2.65% 1238
SPBE-3.25 +2.55% 1569
IPO-3.25 +2.44% 714
AFKS-3.25 +1.89% 15020
SOFL-3.25 +1.74% 1168
PIKK-3.25 +1.74% 7310
VTBR-3.25 +1.65% 8460
SGZH-3.25 +1.51% 1414

🔴Лидеры падения 🔴

BAIDU-3.25 -1.41% 90.2
ISKJ-3.25 -1.38% 928
ALUM-3.25 -0.62% 2629
SFIN-3.25 -0.58% 1404.8
GOLD-3.25 -0.56% 2883.8
SILV-3.25 -0.49% 32.32
NLMK-3.25 -0.43% 14662
NGM-2.25 -0.42% 3.524
NG-2.25 -0.42% 3.521
NICKEL-3.25 -0.42% 15420

🏦 Рынок в ожидании решения Банка России по ключевой ставке

Уже в эту пятницу 14 февраля ЦБ определит уровень ключевой ставки на ближайший месяц (до следующего заседания 21 марта). Решение может повлиять на стоимость государственных облигаций.

➡️ Как отразить изменение ставки в портфеле?
🔹 Индекс RGBI показывает ожидания рынка по доходности ОФЗ
🔹 Фьючерс на RGBI позволяет работать с этим индексом даже с небольшим капиталом (ГО ~1 000 руб.)

➡️ Интерес к инструменту растет:
✔ Открытые позиции — более 3,3 млрд руб.
✔ Среднедневной объем торгов в феврале — 334 млн руб.
✔ Число активных клиентов с начала года превысило 3 тыс.

👉 Кроме того, мы пересмотрели условия маркетмейкинга — теперь в стакане можно найти ликвидность объемом от 10 тыс. контрактов.

В ближайшем контракте соотношение открытых позиций клиентов без учета позиций ММ: 70% — покупка, 30% — продажа

🔥, если используете фьючерс на RGBI

@moex_derivatives

🔍 Фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях

Арбитражные стратегии основываются на торговле инструментами на один и тот же актив или на тесно связанные инструменты.

👉 Возможности арбитража во фьючерсах на акции

1️⃣ Арбитраж между акцией и фьючерсом на акцию
Возможность для арбитража возникает, когда цена фьючерса на акцию отличается от справедливой, рассчитанной с учетом стоимости денег и дивидендов. Это позволяет получить арбитражную прибыль при возврате цен к справедливому уровню.

2️⃣ Арбитраж между фьючерсом на индекс и фьючерсом на акции
Стратегия предполагает открытие позиции во фьючерсе на индекс и противоположной позиции во фьючерсах на акции, входящих в индекс.

3️⃣ Арбитраж между фьючерсами с разными сроками
Ценовые диспропорции могут возникать между фьючерсами на один базовый актив с разными сроками исполнения. При расширении спреда между контрактами стратегия предполагает продажу более дорогого фьючерса с одним сроком и покупку более дешевого фьючерса с другим сроком. После уменьшения расхождения (спреда) обе позиции закрываются.

А вы используете фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях?
👍 — если да
🔥— если пока нет, но хочется попробовать

#Обучение
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:21:28 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

95🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥19

🟢Лидеры роста 🟢

SPBE-3.25 +36.76% 2087
NOTK-3.25 +12.6% 133822
AFLT-3.25 +11.44% 7245
SGZH-3.25 +10.27% 1525
RTKM-3.25 +10.18% 7661
FESH-3.25 +9.53% 6954
LEAS-3.25 +9.08% 817
GAZR-3.25 +8.93% 16307
FLOT-3.25 +8.89% 9765
SIBN-3.25 +8.89% 6845

🔴Лидеры падения🔴

INR-3.25 -3.95% 1.0643
CNY-3.25 -3.76% 12.46
AED-3.25 -3.59% 25.347
Si-3.25 -3.56% 92776
Eu-3.25 -3.26% 96100
HKD-3.25 -3.05% 12.003
CNYRUBF -3.01% 12.318
USDRUBF -2.81% 92.62
EURRUBF -2.71% 96.1
GLDRUBF -2.29% 8540

🎙Уже сегодня: эфир с Павлом Жуковским

Сегодня в 19:00 состоится эфир обновленной рубрики. Первым гостем станет Павел Жуковский — трейдер с 2001 года, автор успешных стратегий, основатель сообщества «Настоящий трейдер» и соавтор книги «Лидеры ХО».

👉 В программе эфира:
✔️как распознавать фазы изменения цены и работать с трендами
✔️как избежать распространенных ошибок и правильно рассчитывать размер позиции
✔️секреты эмоциональной устойчивости и путь от новичка к эксперту
✔️ответы на вопросы, которые вы задали под постом

📅 Дата: 13 февраля 2025 года
🕖 Время: 19:00 - 20:00 мск
📍 Место: TG-канал @moex_derivatives
Включите уведомления, чтобы не пропустить

🔥, если ждете

#эфир
@moex_derivatives

🚀 Рекордный объем торгов фьючерсом на индекс RGBI

Сегодня фьючерс на индекс RGBI побил исторический рекорд по дневному объему торгов, преодолев отметку в 2 млрд рублей.

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:20:29 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

91🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥18

🟢Лидеры роста 🟢

SPBE-3.25 +6.26% 1900
VTBR-3.25 +4.72% 9454
KMAZ-3.25 +4.12% 1338
ALIBABA-3.25 +3.37% 123.5
SFIN-3.25 +2.88% 1528
SILV-3.25 +2.71% 33.68
VKCO-3.25 +2.57% 3395
RASP-3.25 +2.4% 3024
FESH-3.25 +2.39% 6731
T-6.25 +2.37% 3671

🔴 Лидеры падения 🔴

CBOM-3.25 -2.0% 9715
TRY-3.25 -1.44% 2.533
NG-2.25 -1.36% 3.692
NGM-2.25 -1.2% 3.698
UCAD-3.25 -0.93% 1.4159
Si-3.25 -0.86% 92660
CNY-3.25 -0.76% 12.459
Eu-3.25 -0.71% 96555
UKZT-3.25 -0.64% 497.1
USDRUBF -0.59% 92.2

🌾 Сельхозпроизводители хеджируют риски
 
Ещё один клиент — ГК «Октябрьский» — теперь использует расчетные фьючерсы на пшеницу WHEAT. Всего же с момента запуска торгов инструментом воспользовались более 10 тыс. клиентов. Интерес только растет, в прошлом году объем торгов достиг 281,6 тыс. тонн. Это на 55% больше, чем годом ранее.
 

Пшеница — один из самых ликвидных активов в мире. Биржевой индекс пшеницы, базовый актив для фьючерса, определяется в ходе торгов на НТБ. Фиксируя выгодные цены на продукцию, клиент повышает рентабельность бизнеса.

 
💬Расчетный контракт доступен частным инвесторам, которые могут участвовать в движении цены актива.

@moex_derivatives

🏆 Исторический рекорд на срочном рынке

Вчера количество активных клиентов за день достигло 102  816 человек — это абсолютный максимум за всю историю! 🎉

📊 Для сравнения: это ~180% от среднедневного значения и ~70% от среднего значения за целый месяц. Интерес к инструментам срочного рынка продолжает расти, а вместе с ним — и активность участников.

Спасибо, что используете инструменты срочного рынка! 🚀

@moex_derivatives