📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 32

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

На этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 1,35 (10.02)
🔘по NG-03.25 - 1,12 (13.02)
🔘по SILV-03.25 - 1,28 (10.02)
🔘по PLD-03.25 - 1,22 (10.02)
🔘по BR-03.25 - 1,49 (11.02)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑Как поменялась структура торгов срочного рынка в 2025 году
🌟Фьючерсы на акции в арбитражных стратегиях
🛑Рекордный объем торгов фьючерсом на индекс RGBI
🛑Сельхозпроизводители хеджируют риски
🛑Исторический рекорд на срочном рынке
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 32

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:37:08 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

84🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥30

🟢Лидеры роста 🟢

FLOT-3.25 +6.37% 10628
SGZH-3.25 +6.29% 1605
AFLT-3.25 +5.55% 7340
VTBR-3.25 +5.06% 9462
GAZPF +4.66% 174.15
GAZR-3.25 +4.54% 17770
AFKS-3.25 +4.46% 16887
SVCB-3.25 +3.87% 1718
LEAS-3.25 +3.24% 828
GMKN-3.25 +3.11% 1358

🔴Лидеры падения 🔴

BAIDU-3.25 -5.3% 92.81
NG-2.25 -2.81% 3.631
NGM-2.25 -2.47% 3.638
SILV-3.25 -2.15% 32.74
POSI-3.25 -0.93% 1605
NICKEL-3.25 -0.91% 15270
PLT-3.25 -0.84% 1011.9
PLD-3.25 -0.84% 1016.02
INR-3.25 -0.83% 1.0809
STOX-3.25 -0.81% 5531.7

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

🎉 День рождения 7 фьючерсов на акции

15 февраля 2022 года на срочном рынке стартовали торги поставочными фьючерсными контрактами на акции сразу семи российских публичных компаний: ПАО «Газпром нефть», ПАО «ГК «Самолет», ПАО «Мечел», МКПАО «ОК РУСАЛ», ПАО «Россети», ПАО «СПБ Биржа», ПАО «ФосАгро».

🔍Что интересного произошло в жизни контрактов за это время?

🔘по SIBN-3.25 в январе 2025 был установлен рекорд по обьему торгов (1720 млн руб), ADTV 86 млн руб.
🔘по SMLT-3.25 рекордный обьем торгов в январе 2025 - 7810 млн руб, ADTV 391 млн. руб. Контракт входит в топ 10 фьючерсных контрактов на поставочные акции по обьему торгов
🔘по MTLR-3.25 рекорд по обьему торгов был в сентябре 2024 года - 6338 млн. руб, ADTV 302 млн руб.
🔘по RUAL-3.25 рекорд по обьему торгов был в апреле 2024 - 1732 млн, ADTV - 75 млн руб.
🔘по FEES-3.25 рекорд по обьему торгов был в мае 2024 - 628 млн руб, ADTV- 30 млн руб.
🔘по PHOR- 3.25 рекордный обьем был в декабре 2024 - 1589 млн руб, ADTV - 72 млн руб.

А вы торгуете данными контрактами?
🔥, если да
👍, если попробуете

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:27:50 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

70🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥38

🟢Лидеры роста 🟢

SPBE-3.25 +12.56% 2823
MTLR-3.25 +3.53% 12359
VTBR-3.25 +2.87% 9901
BELUGA-3.25 +2.77% 557
ALIBABA-3.25 +2.45% 129.4
SOFL-3.25 +2.22% 1244
SGZH-3.25 +2.17% 1834
MVID-3.25 +2.13% 1150
GAZR-3.25 +1.74% 18263
GAZPF +1.71% 179.19

🔴Лидеры падения 🔴

FESH-3.25 -1.77% 6866
KMAZ-3.25 -1.75% 1295
DJ30-3.25 -1.61% 445.7
BAIDU-3.25 -1.51% 94.19
RTKM-3.25 -1.19% 7530
RVI-2.25 -1.16% 46.95
PHOR-3.25 -1.0% 7116
MGNT-3.25 -0.96% 5239
TCSI-3.25 -0.88% 35516
RASP-3.25 -0.82% 2889

🚀 Рекордные объемы торгов по фьючерсам ALIBABA

В феврале фьючерсы ALIBABA бьют рекорды по среднедневным оборотам (ADTV). Повышенный интерес к контрактам возможно связан с недавней новостью о том, что Alibaba станет партнером Apple по ИИ на рынке Китая, а также со встречей председателя КНР с китайскими предпринимателями, в том числе с Джеком Ма (основатель Alibaba)

🏆 Среднедневной объем по фьючерсам ALIBABA в феврале (с 01.02.2025 по 14.02.2025) достиг 260 млн рублей — это исторический рекорд за всё время.

Торгуете китайскими контрактами на текущем движении?

🔥 - да
❤️ - нет

#Фьючерсы
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 10:08:03 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

80🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥35

🟢Лидеры роста 🟢

MMI-3.25 +11.32% 8300
NG-2.25 +7.28% 4.007
NGM-2.25 +7.25% 4.009
SGZH-3.25 +2.24% 1781
FLOT-3.25 +1.96% 10590
CHMF-3.25 +1.96% 135700
YDEX-3.25 +1.75% 4719
SOFL-3.25 +1.62% 1255
TRY-3.25 +1.57% 2.58
SUGR-3.25 +1.51% 42.91

🔴Лидеры падения 🔴

OGI-3.25 -3.89% 9101
SPBE-3.25 -2.48% 2594
RASP-3.25 -1.94% 2724
RVI-2.25 -1.93% 45.65
FESH-3.25 -1.41% 6590
BANE-3.25 -1.12% 2646
POSI-3.25 -1.07% 1577
CNI-3.25 -1.01% 8269
FNI-3.25 -0.99% 11446
GAZR-3.25 -0.82% 17605

💡Фьючерсы на акции как инструмент хеджирования от краткосрочного падения стоимости акций

За две календарные недели прирост Индекса МосБиржи превысил более 16%. После стемительного роста акций рынок начал корректироваться.

👉 Как могут помочь фьючерсы на акции в управлении портфелем?

🚀 На срочном рынке представлены 59 фьючерсов на самые популярные акции. Эти инструменты позволяют захеджировать снижение стоимости акций в портфеле: чтобы избежать потери от падения цен акций можно продать фьючерсы на эти ценные бумаги

👉 Как это работает? Разбираем на примере
🔘Вы держите 100 акций компании Х
🔘Не хотите их продавать, но ожидаете падение цены
🔘Решение — продать 1 фьючерс с лотом 100 акций компании Х

👉 Что в результате?
✅Убыток от падения стоимости акций будет компенсирован прибылью по фьючерсу
✅ Акции продавать не нужно
✅ Сохранено право на получение дивидендов
✅ Сохранены налоговые льготы

🔥, если уже использовали фьючерсы на акции для хеджирования портфеля
❤️, если захотели попробовать

#Фьючерсы
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:17:09 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

73🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥35

🟢Лидеры роста 🟢

SFIN-3.25  +5.82%   1690
SPBE-3.25  +5.42%   2667
CBOM-3.25  +3.84%   9874
NGM-2.25   +3.74%  4.331
NG-2.25    +3.69%   4.33
IPO-3.25   +3.25%  747.5
FESH-3.25  +2.57%   7026
RNFT-3.25  +2.43%   1603
RTKM-3.25  +2.22%   7650
RUAL-3.25  +2.16%   3885

🔴Лидеры падения 🔴

COCOA-3.25 -1.59% 957.9
UCHF-3.25 -1.53% 0.9031
IRAO-3.25 -1.08% 39399
MTLR-3.25 -0.95% 10998
Eu-3.25 -0.81% 95471
Si-3.25 -0.8% 91763
USDRUBF -0.67% 91.35
EURRUBF -0.65% 95.2
CNY-3.25 -0.61% 12.444
CNYRUBF -0.53% 12.283

🎙 Итоги эфира с Павлом Жуковским

На прошлой неделе в канале состоялся первый эфир с приглашенным гостем в этом году. Павел Жуковский — трейдер с опытом более 20 лет, автор стратегий и основатель сообщества «Настоящий трейдер» — поделился своими принципами торговли на срочном рынке, разобрал ошибки новичков и рассказал, какие инструменты использует в своих стратегиях.

👉 Ключевые тезисы гостя:

🟠 Фьючерсы — не так сложны, как кажется. Многие избегают срочного рынка из-за терминологии, но на практике это полезный рынок, который дает множество возможностей при правильном подходе.
🟠Контроль риска прежде всего. Работа с плечом требует строгого управления рисками. Важно заранее понимать, сколько вы готовы потерять в сделке, и всегда использовать стоп-лоссы.
🟠Фьючерсы vs. акции. В отличие от акций, фьючерсы позволяют забирать прибыль по мере её накопления, не дожидаясь закрытия позиции. Это делает их удобным инструментом для активных трейдеров.
🟠Объемы как индикатор. Павел объяснил, как анализировать рыночные движения, ориентируясь не на сложные индикаторы, а на поведение цены и объемов.
🟠Новички часто недооценивают риск. Большинство трейдеров теряют депозит быстрее, чем успевают разобраться в рынке. Чтобы избежать этого, стоит начинать с риск-менеджмента, а не с поиска идеальной стратегии.
🟠Как защитить портфель акций. Павел рассказал, как хеджировать позиции с помощью фьючерсов, чтобы снизить влияние рыночной волатильности.

🎧 Запись эфира уже доступна. Слушайте в удобное время и делитесь своими впечатлениями в комментариях.

💬 Также будем рады вашим предложениям по темам и гостям для следующих эфиров

🔥, если полезно

#эфир
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:17:36 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

67🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥45

🟢Лидеры роста 🟢

NGM-2.25 +3.87% 4.264
NG-2.25 +3.65% 4.262
ALIBABA-3.25 +2.8% 141.25
SFIN-3.25 +2.47% 1691.8
SUGR-3.25 +1.84% 42.16
RUAL-3.25 +1.75% 4012
MGNT-3.25 +1.61% 5487
AFKS-3.25 +1.46% 17829
LEAS-3.25 +1.37% 814
RNFT-3.25 +1.36% 1634

🔴Лидеры падения 🔴

SPBE-3.25 -8.01% 2355
RVI-3.25 -1.78% 44.1
FESH-3.25 -1.63% 6946
ASTR-3.25 -1.27% 468
RASP-3.25 -1.03% 2590
PLD-3.25 -0.95% 1002.39
PLT-3.25 -0.94% 990
SUGAR-3.25 -0.77% 61930
BELUGA-3.25 -0.73% 546
VTBR-3.25 -0.71% 9472