📚Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 33

Стратегия основана на комбинации изменения направления цены, объема и открытого интереса из книги Перри Кауфман «Системы и методы биржевой торговли».

🔗Ранее мы составили виртуальный портфель и определили правила торговой стратегии. Чтобы посмотреть детализацию сделок, необходимо перейти по ссылке.

👉 Что изменилось за неделю?

19.02.25 сработал сигнал на открытие длинной позиции по NG-03.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 4,16
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 2,26
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 1,10

20.02.25 сработал сигнал на закрытие длинной позиции по NG-03.25:
🔘дельта обьема к предыдущему дню 0,83
🔘дельта открытых позиций к предыдущему дню 1,02
🔘дельта цены вечернего клиринга к предыдущему дню 0,98

Финансовый результат по сделке равен -7107,37 руб.

По другим инструментам на этой неделе соотношение объема текущего дня к объему предыдущего дня ни разу не было больше 3:
🔘по GOLD-03.25 - 1,40 (19.02)
🔘по SILV-03.25 - 1,23 (19.02)
🔘по PLD-03.25 - 1,32 (19.02)
🔘по BR-03.25 - 1,49 (18.02)

Продолжим наблюдать за рынком и стратегией на следующей неделе ➡️

Для отслеживания статистики по инструментам на ежедневной основе работает чат-бот, который позволит отслеживать статистику по инструментам на ежедневной основе.

Данная информация не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, и финансовые инструменты либо сделки, упомянутые в ней, могут не соответствовать вашему финансовому положению, цели (целям) инвестирования, допустимому риску, и (или) ожидаемой доходности. ПАО Московская биржа не несет ответственности за возможные убытки в случае совершения сделок либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данной информации. Историческая доходность портфеля не гарантирует доходности в будущем, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходов в будущем

👍 – если вы хотите наблюдать за портфелем дальше

#стратегия
@moex_derivatives

📚 Дайджест постов за неделю

Каждое воскресенье мы собираем подборку главных постов на канале, чтобы вы не пропустили самое важное:

🛑День рождения 7 фьючерсов на акции
🛑Рекордные объемы торгов по фьючерсам ALIBABA
🛑Фьючерсы на акции как инструмент хеджирования от краткосрочного падения стоимости акций
🛑Итоги эфира с Павлом Жуковским (запись)
🛑Тестируем стратегию на товарных фьючерсах: неделя 33

Какой материал на этой неделе вам понравился больше всего?

#дайджест

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:23:53 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

69🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥🟥39

🟢Лидеры роста 🟢

SPBE-3.25  +10.69%    2702
RASP-3.25  +3.68%     2844
MAGN-3.25  +3.25%    40782
VKCO-3.25  +2.37%     3406
MTLR-3.25  +2.08%    11500
WUSH-3.25  +2.06%     2028
ISKJ-3.25  +1.87%      983
MGNT-3.25  +1.87%     5494
CHMF-3.25  +1.85%   141034
RUAL-3.25  +1.85%     3969

🔴Лидеры падения 🔴

NG-2.25       -8.74%   4.031
NGM-2.25      -8.59%   4.031
ALIBABA-3.25  -2.35%  140.48
COCOA-3.25    -1.92%   836.3
R2000-3.25    -1.8%    218.4
BAIDU-3.25    -1.22%   92.99
NASD-3.25     -0.83%   21683
BRM-3.25      -0.8%    74.55
BR-3.25       -0.8%    74.46
TRY-3.25      -0.79%    2.51

📊 Топ-10 фьючерсов по объему торгов и клиентам за прошлую неделю

ADTV — среднедневной объем торгов
Клиенты — количество активных клиентов, совершивших сделки с контрактами

#статистика
@moex_derivatives

🏆 Золото обновляет рекорды

📈 Цена фьючерса GOLD вновь преодолела исторический максимум. 20 февраля стоимость фьючерса достигла 2933,3 доллара за унцию, обновив рекорд октября 2024 года, и сегодня продолжает расти.

📉 В то же время цена золота в рублях снижается на фоне укрепления национальной валюты. 21 февраля цена фьючерса GL опустилась до 8445 ₽, а цена GLDRUBF — до 8334,9 ₽.

Напомним, что на срочном рынке Московской биржи представлено 3 фьючерса на золото: два квартальных (GOLD, GL) и вечный (GLDRUBF)

👉 Чем интересны контракты:
🟧 Небольшой размер ГО: (~890 ₽ для GLDRUBF и ~1000 ₽ для GL)
🟧 Встроенное плечо ~10х для GL и GLDRUBF, ~20х для GOLD
🟧 Ликвидность поддерживает маркет-мейкер

📊 За последние 3 месяца среднедневной объем торгов фьючерсов GOLD превысил 43 млрд руб., GLDRUBF — 3 млрд ₽, GL — 605 млн ₽

Как думаете, что ждет золото дальше?
🔥 — тренд продолжится
❤️ — будет коррекция

#Фьючерсы
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:22:56 МСК

Структура рынка (фьючерсы)
88🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥🟥24

🟢Лидеры роста 🟢

SPBE-3.25 +16.07% 3199
RUAL-3.25 +8.63% 4293
GMKN-3.25 +7.36% 1503
HYDR-3.25 +7.05% 5980
RVI-3.25 +5.55% 45.65
MAGN-3.25 +4.37% 42975
MTLR-3.25 +4.28% 11902
RASP-3.25 +3.6% 2880
POSI-3.25 +3.47% 1700
SOFL-3.25 +3.22% 1313

🔴 Лидеры падения 🔴

KZT-3.25 -7.89% 16.75
COCOA-3.25 -4.43% 768.6
TRY-3.25 -1.47% 2.48
PLZL-3.25 -1.04% 189600
NICKEL-3.25 -1.03% 15305
PLD-3.25 -0.9% 964.34
ZINC-3.25 -0.74% 2817
CNY-3.25 -0.68% 12.04
IPO-3.25 -0.67% 744.5
Si-3.25 -0.49% 88485

🇮🇳 Индия на срочном рынке: старт торгов новыми фьючерсами

C сегодняшнего дня клиентам срочного рынка Московской биржи доступны фьючерсы на акции инвестиционного фонда iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc), который отслеживает индекс MSCI India TR.

Контракты позволяют участвовать в движении цены индекса акций самых ликвидных публичных компаний Индии, одной из наиболее динамично развивающихся экономик мира.

iShares MSCI India UCITS ETF USD (Acc) — это биржевой инвестиционный фонд (ETF), который отслеживает индекс MSCI India. Этот индекс включает акции крупных и средних компаний индийского рынка, охватывая около 85% рыночной капитализации фондового рынка Индии. В него входят акции компаний из различных секторов экономики, таких как финансы, IT, потребительские товары, энергетика, здравоохранение и другие.

👉 Чем интересны контракты:
🛑позволяют участвовать в движении цены индекса акций самых ликвидных публичных компаний Индии без рисков блокировки активов
🛑небольшие размеры контрактов
🛑ликвидность поддерживает маркетмейкер

🔍 Параметры фьючерсов:

🛑

Код: INDIA (ND)

🛑

Котировка в долларах США за лот, расчеты в рублях

🛑

Лот:

1

акция фонда

🛑

Месяцы исполнения:

март,

июнь,

сентябрь,

декабрь

🛑

Объем контракта:

~800 руб.

🛑

ГО:

~90 руб

.

🔗 Подробнее о фьючерсе на странице
🔗 Официальный пресс-релиз: здесь

Уже попробовали новый фьючерс?
🔥 - да, был среди первых
❤️ - еще нет

#newderivative
@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:25:53 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

94🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟩🟥20

🟢Лидеры роста 🟢

KMAZ-3.25 +12.91% 1478
FNI-3.25 +7.33% 11765
ALIBABA-3.25 +5.7% 142.49
SGZH-3.25 +5.35% 2165
SMLT-3.25 +4.84% 1561
MVID-3.25 +4.51% 1158
NGM-2.25 +4.14% 4.173
NG-2.25 +4.06% 4.175
BAIDU-3.25 +3.42% 92.29
WUSH-3.25 +3.28% 2270

🔴Лидеры падения 🔴

SPBE-3.25 -2.88% 3106
IPO-3.25 -1.61% 735
SUGR-3.25 -1.52% 40.21
RASP-3.25 -1.2% 2810
TRY-3.25 -0.68% 2.47
SNGP-3.25 -0.53% 58630
ALUM-3.25 -0.45% 2646
UCHF-3.25 -0.39% 0.8912
YDEX-3.25 -0.36% 4687
WHEAT-2.25 -0.33% 18280

⛏ Важные изменения по фьючерсам и опционам на акции ПАО «Полюс»

В связи с предстоящим дроблением обыкновенных акций ПАО «Полюс» (PLZL) изменятся параметры срочных контрактов.

📌 Что важно знать?

✔️21 марта 2025 – исполнение фьючерса PLZL-3.25 исполнение пройдет стандартно в соответствии со спецификацией.

✔️ 25 марта 2025 (вечерний клиринг, 18:50–19:05):
🔹Лот фьючерсов на PLZL увеличится с 10 до 100 акций
🔹 Лот и Lot_Coeff опционов на PLZL изменятся с 1 до 10 акций
🔹 Параметры маржируемых опционов останутся без изменений.

❗️Даты могут корректироваться в зависимости от хода корпоративных процедур.

🔗 Подробнее в пресс-релизе

#Фьючерсы
@moex_derivatives

📊 Позиционирование физлиц во фьючерсах на акции

Анализируем данные по открытым позициям физических лиц на сайте Московской биржи по данным на 24.02.2025

👍, если полезно

@moex_derivatives

↗️ СВОДКА РЫНКА 📉

Изменение цены последней сделки текущего дня к цене предыдущего дня и котировка

Время обновления: 09:36:18 МСК

Структура рынка (фьючерсы)

23🟩🟩🟩🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥🟥89

🟢Лидеры роста 🟢

AMD-3.25 +4.51% 23.96
INR-3.25 +1.87% 1.0262
AED-3.25 +1.69% 24.462
TRY-3.25 +1.64% 2.541
CNYRUBF +0.97% 12.071
HOME-3.25 +0.87% 30170
USDRUBF +0.76% 89.62
CNY-3.25 +0.65% 12.17
Si-3.25 +0.58% 89804
RVI-3.25 +0.45% 44.7

🔴 Лидеры падения 🔴

SGZH-3.25 -4.99% 1925
SMLT-3.25 -4.71% 1457
AFKS-3.25 -3.28% 17830
ALRS-3.25 -3.14% 6177
RTKM-3.25 -3.06% 7413
SPBE-3.25 -3.06% 2917
PIKK-3.25 -2.94% 6767
FEES-3.25 -2.92% 8376
BELUGA-3.25 -2.83% 549
WUSH-3.25 -2.76% 2220

📊 Направленная позиция физических лиц в вечных фьючерсах на валюту

Делимся инфографикой, как менялось направление позиций физических лиц в вечных фьючерсах на валюту

Нетто-лонг позиция - разность между длинной (лонг) позицией и короткой (шорт) позицией. Положительный нетто-лонг значит, что длинных позиций больше коротких, и наоборот, если нетто-лонг отрицательный.

➡️ По CNYRUBF нетто-позиция физлиц всегда была положительной

➡️ По USDRUBF и EURRUBF нетто-позиция уходила в отрицательную зону в 2023 году

➡️ В 2024 нетто-позиция по всем вечным фьючерсам на валюты была в основном положительная

➡️ С начала 2025 начался резкий рост длинных позиций физлиц в CNYRUBF и USDRUBF

Ставь 🔥, если было интересно

#Фьючерсы
@moex_derivatives