Законы поведения толпы на рынке. Часть вторая.
Что такое ценовой экстремум понятно думаю всем, а круглым уровнем называется уровень с нулями на конце. Например, уровни 1.5500 или 1.6400 – это круглые уровни. С чем это связано? Людям свойственно всё упрощать и в голове гораздо легче укладывается цифра 1.6400, чем, например 1.6427. Кроме того, круглая цифра привлекает людей если можно так выразиться – эстетически. Для человека такая цифра выглядит более привлекательно и если есть выбор между 1,3587 и 1,3590, то с вероятностью 90% человек выберет округленное значение 1,3590.
На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Всегда выставляйте ордер Stop Loss. Когда вы начнете контролировать свои убытки, прибыль появится сама собой;
2. Что касается ордера Take Profit, то с ним как раз можно иногда не спешить. Ведь если вы правильно определили направление движения цены, то она может пройти значительное расстояние, принеся тем самым немалую прибыль;
3. А устанавливать Take Profit стоит на экстремумах и круглых уровнях (там, где скапливаются большинство стопов). Многие трейдеры жалуются на то, что их стопы постоянно выбивает. Согласитесь, совсем неплохо, если у вас постоянно будет выбивать профит :-);
4. Вход в рынок всегда должен быть осознанным. Для того чтобы избежать импульсивного входа лучше всегда использовать для открытия позиций отложенные ордера.
Что такое ценовой экстремум понятно думаю всем, а круглым уровнем называется уровень с нулями на конце. Например, уровни 1.5500 или 1.6400 – это круглые уровни. С чем это связано? Людям свойственно всё упрощать и в голове гораздо легче укладывается цифра 1.6400, чем, например 1.6427. Кроме того, круглая цифра привлекает людей если можно так выразиться – эстетически. Для человека такая цифра выглядит более привлекательно и если есть выбор между 1,3587 и 1,3590, то с вероятностью 90% человек выберет округленное значение 1,3590.
На основе всего вышесказанного можно сделать следующие выводы:
1. Всегда выставляйте ордер Stop Loss. Когда вы начнете контролировать свои убытки, прибыль появится сама собой;
2. Что касается ордера Take Profit, то с ним как раз можно иногда не спешить. Ведь если вы правильно определили направление движения цены, то она может пройти значительное расстояние, принеся тем самым немалую прибыль;
3. А устанавливать Take Profit стоит на экстремумах и круглых уровнях (там, где скапливаются большинство стопов). Многие трейдеры жалуются на то, что их стопы постоянно выбивает. Согласитесь, совсем неплохо, если у вас постоянно будет выбивать профит :-);
4. Вход в рынок всегда должен быть осознанным. Для того чтобы избежать импульсивного входа лучше всегда использовать для открытия позиций отложенные ордера.
Пять золотых правил торговли. Правило первое. Используйте STOP-LOSS.
Правило номер один – всегда использовать ордер стоп-лосс (SL) для сокращения возможных потерь. Сокращение потерь и максимизация потенциальной прибыли путём ограничения количества денег на риск всегда было главным фактором для каждого успешного трейдера.
Особенно это актуально для рынка Форекс, где торговля ведётся с использованием значительных кредитных плеч, а потому велик риск не только значительных убытков, но и полного “слива” депозита.
Ордер стоп-лосс размещается ниже цены открытия при покупке и выше цены открытия при продаже. В процессе торговли он может смещаться вверх – для длинных позиций (покупка) или вниз – для коротких позиций (продажа).
Установив такой ордер не поддавайтесь искушению сдвинуть его, давая цене “ещё один шанс одуматься и развернуться”. Неопытные трейдеры часто грешат тем, что не могут принять убытки как должное. А между тем, нужно понимать тот простой факт, что убытки, равно как и прибыль, являются неотъемлемой частью работы трейдера.
Ни один, даже самый опытный трейдер, не в состоянии торговать исключительно в профит. Это в принципе невозможно и верно настолько же, насколько не вызывает сомнений факт того, что Земля – круглая.
А вот что отличает опытного трейдера от новичка, так это то, что он умеет вовремя отсекать убыточные сделки, не позволяя малым потерям перерасти в катастрофическую просадку торгового счёта.
Никогда не смещайте уровень споп-лосс в сторону увеличения убытка.
Правило номер один – всегда использовать ордер стоп-лосс (SL) для сокращения возможных потерь. Сокращение потерь и максимизация потенциальной прибыли путём ограничения количества денег на риск всегда было главным фактором для каждого успешного трейдера.
Особенно это актуально для рынка Форекс, где торговля ведётся с использованием значительных кредитных плеч, а потому велик риск не только значительных убытков, но и полного “слива” депозита.
Ордер стоп-лосс размещается ниже цены открытия при покупке и выше цены открытия при продаже. В процессе торговли он может смещаться вверх – для длинных позиций (покупка) или вниз – для коротких позиций (продажа).
Установив такой ордер не поддавайтесь искушению сдвинуть его, давая цене “ещё один шанс одуматься и развернуться”. Неопытные трейдеры часто грешат тем, что не могут принять убытки как должное. А между тем, нужно понимать тот простой факт, что убытки, равно как и прибыль, являются неотъемлемой частью работы трейдера.
Ни один, даже самый опытный трейдер, не в состоянии торговать исключительно в профит. Это в принципе невозможно и верно настолько же, насколько не вызывает сомнений факт того, что Земля – круглая.
А вот что отличает опытного трейдера от новичка, так это то, что он умеет вовремя отсекать убыточные сделки, не позволяя малым потерям перерасти в катастрофическую просадку торгового счёта.
Никогда не смещайте уровень споп-лосс в сторону увеличения убытка.
Правило второе. Чётко обозначайте цели.
Правило номер два – При открытии позиции у вас должна быть цель для выхода из торговли. Одно из мудрых изречений трейдеров гласит: «Позволяйте вашей прибыли расти”. Однако не нужно впадать в крайность и бесконечно отодвигать ордер тейк-профит (TP), часто целесообразно зафиксировать прибыль пока она не превратилась в убыток, дать себе время на анализ рынка и в случае возобновления тренда вновь открыть позицию.
Открывая ту или иную позицию, вы должны заранее знать уровень целевой прибыли, так и уровень ограничения убытка по ней. В идеале ордера SL и TP устанавливаются прямо в форме открытия позиции.
В принципе, для опытного трейдера этот момент вполне очевиден, поскольку он открывает свои позиции не наобум (по сигналу случайного индикатора или просто потому, что так хочется), а в строгом соответствии со своей торговой системой, которая помимо самого сигнала сразу говорит и о том, где уровни устанавливать, и в каком объёме открываться.
Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит при открытии позиции является прекрасной стратегией, и эта практика поможет сэкономить вам время, деньги и нервы.
Правило номер два – При открытии позиции у вас должна быть цель для выхода из торговли. Одно из мудрых изречений трейдеров гласит: «Позволяйте вашей прибыли расти”. Однако не нужно впадать в крайность и бесконечно отодвигать ордер тейк-профит (TP), часто целесообразно зафиксировать прибыль пока она не превратилась в убыток, дать себе время на анализ рынка и в случае возобновления тренда вновь открыть позицию.
Открывая ту или иную позицию, вы должны заранее знать уровень целевой прибыли, так и уровень ограничения убытка по ней. В идеале ордера SL и TP устанавливаются прямо в форме открытия позиции.
В принципе, для опытного трейдера этот момент вполне очевиден, поскольку он открывает свои позиции не наобум (по сигналу случайного индикатора или просто потому, что так хочется), а в строгом соответствии со своей торговой системой, которая помимо самого сигнала сразу говорит и о том, где уровни устанавливать, и в каком объёме открываться.
Размещение ордеров стоп-лосс и тейк-профит при открытии позиции является прекрасной стратегией, и эта практика поможет сэкономить вам время, деньги и нервы.
Правило третье. Анализируйте.
Правило номер три – делайте домашнее задание. Применение какой-либо аналитической дисциплины при исследовании рынка может дать трейдеру ценную информацию о том, когда входить и выходить из сделки. Анализ рынка, как правило, делится на технический и фундаментальный.
Технический анализ (ТА) предполагает изучение прошлых ценовых моделей (паттернов и фигур ТА) на графиках цен с целью выявления определенных тенденций и прогнозирования движения цен в будущем. Помимо этого, в нём широко используются такие инструменты, как ценовые уровни (поддержки/сопротивления), каналы, индикаторы.
В основе теханализа лежат два базовых утверждения:
1. В ценовом графике уже учтены все те факторы, которые так или иначе могут повлиять на цену;
2. История повторяется (именно это утверждение лежит в основе использования паттернов и фигур ТА).
Фундаментальный анализ предполагает изучение
изменений в экономической и политической ситуации, чтобы определить, каким образом трейдер должен позиционировать себя относительно того или иного инструмента.
В обязательном порядке необходимо отслеживать “Экономический календарь” в котором отображаются даты намечающихся отчётов, выступлений глав центробанков и других важных событий могущих оказать определённое влияние на валютный рынок.
Необходимо ориентироваться в регулярно публикуемых показателях и знать, как и в какой степени каждый из них может повлиять на ту или иную валютную пару. Среди основных из них такие, например, как:
- Изменение уровня процентных ставок;
- Динамика ВВП и ВНП;
- Изменение уровня инфляции;
- Показатели потребительского спроса;
- Уровень безработицы и т.п.
Правило номер три – делайте домашнее задание. Применение какой-либо аналитической дисциплины при исследовании рынка может дать трейдеру ценную информацию о том, когда входить и выходить из сделки. Анализ рынка, как правило, делится на технический и фундаментальный.
Технический анализ (ТА) предполагает изучение прошлых ценовых моделей (паттернов и фигур ТА) на графиках цен с целью выявления определенных тенденций и прогнозирования движения цен в будущем. Помимо этого, в нём широко используются такие инструменты, как ценовые уровни (поддержки/сопротивления), каналы, индикаторы.
В основе теханализа лежат два базовых утверждения:
1. В ценовом графике уже учтены все те факторы, которые так или иначе могут повлиять на цену;
2. История повторяется (именно это утверждение лежит в основе использования паттернов и фигур ТА).
Фундаментальный анализ предполагает изучение
изменений в экономической и политической ситуации, чтобы определить, каким образом трейдер должен позиционировать себя относительно того или иного инструмента.
В обязательном порядке необходимо отслеживать “Экономический календарь” в котором отображаются даты намечающихся отчётов, выступлений глав центробанков и других важных событий могущих оказать определённое влияние на валютный рынок.
Необходимо ориентироваться в регулярно публикуемых показателях и знать, как и в какой степени каждый из них может повлиять на ту или иную валютную пару. Среди основных из них такие, например, как:
- Изменение уровня процентных ставок;
- Динамика ВВП и ВНП;
- Изменение уровня инфляции;
- Показатели потребительского спроса;
- Уровень безработицы и т.п.
Правило четвёртое. Умейте ждать.
Правило торговли на номер четыре – Знайте, когда держаться от рынка подальше. Процесс торговли связан с определенным выбросом адреналина, что может вызвать привыкание и привести к одной из самых разрушительных привычек для трейдера: сверхактивность.
Сверхактивность приводит к тому, что трейдер открывает позиции не столько на основе анализа и взвешенного решения, сколько из потребности постоянно находиться в рынке. А рынок, это далеко не “дойная корова” (впрочем, даже корова даёт молоко не постоянно, а лишь утром и вечером) и совсем не расположен к тому, чтобы одаривать прибылью просто за факт участия в торговле.
Кроме этого, если смотреть на рынок с точки зрения конкретной торговой стратегии, то большую часть времени он может находиться в т.н. состоянии неопределённости, т.е. не давать трейдеру определённых (достаточно сильных, подтверждённых) торговых сигналов.
Это происходит от того, что любая стратегия состоит из ограниченного набора инструментов, которые в принципе не могут давать конкретные сигналы постоянно. В этом и суть, и соль хорошей стратегии, что благодаря комбинации отдельных “малых” сигналов поступающих от составляющих её инструментов, она вычленяет из ценового движения только те моменты, когда развитие ценовой тенденции (тренда) наиболее вероятно.
И чем более “привередлива” стратегия к качеству подаваемого сигнала, чем больше факторов она учитывает, тем дольше приходится ждать. Зачастую 98-99% времени – это ожидание, а в долгосрочной торговле и того больше. Но в итоге такое ожидание оказывается оправданным и щедро компенсируется получаемой от рынка прибылью.
Помните, что стремление всегда находиться в рынке по своей природе пагубно. Оно чревато психологическими переутомлением, снижением качества анализа. В это, в свою очередь, может привести к катастрофическому количеству убыточных сделок и, как следствие – к банкротству.
Правило торговли на номер четыре – Знайте, когда держаться от рынка подальше. Процесс торговли связан с определенным выбросом адреналина, что может вызвать привыкание и привести к одной из самых разрушительных привычек для трейдера: сверхактивность.
Сверхактивность приводит к тому, что трейдер открывает позиции не столько на основе анализа и взвешенного решения, сколько из потребности постоянно находиться в рынке. А рынок, это далеко не “дойная корова” (впрочем, даже корова даёт молоко не постоянно, а лишь утром и вечером) и совсем не расположен к тому, чтобы одаривать прибылью просто за факт участия в торговле.
Кроме этого, если смотреть на рынок с точки зрения конкретной торговой стратегии, то большую часть времени он может находиться в т.н. состоянии неопределённости, т.е. не давать трейдеру определённых (достаточно сильных, подтверждённых) торговых сигналов.
Это происходит от того, что любая стратегия состоит из ограниченного набора инструментов, которые в принципе не могут давать конкретные сигналы постоянно. В этом и суть, и соль хорошей стратегии, что благодаря комбинации отдельных “малых” сигналов поступающих от составляющих её инструментов, она вычленяет из ценового движения только те моменты, когда развитие ценовой тенденции (тренда) наиболее вероятно.
И чем более “привередлива” стратегия к качеству подаваемого сигнала, чем больше факторов она учитывает, тем дольше приходится ждать. Зачастую 98-99% времени – это ожидание, а в долгосрочной торговле и того больше. Но в итоге такое ожидание оказывается оправданным и щедро компенсируется получаемой от рынка прибылью.
Помните, что стремление всегда находиться в рынке по своей природе пагубно. Оно чревато психологическими переутомлением, снижением качества анализа. В это, в свою очередь, может привести к катастрофическому количеству убыточных сделок и, как следствие – к банкротству.
Представляю вашему вниманию качественный курс по трейдингу, который включает в себя 120 обучающих видео.
Всем желающим ознакомительные видео в подарок❗️
Из этого курса вы узнаете:
- Всё о паттернах;
- Моментах входа и выхода из позиции;
- Психологию трейдинга;
- Риск менеджмент;
- Научитесь торговать по стакану.
Набор видео включает в себя весь необходимый материал для самостоятельного обучения и последующей торговли.
Цена курса ничтожна мала относительно его ценности.
Для получения подробностей и ознакомительных видео, пишите: @trading_videosnumber1
Всем желающим ознакомительные видео в подарок❗️
Из этого курса вы узнаете:
- Всё о паттернах;
- Моментах входа и выхода из позиции;
- Психологию трейдинга;
- Риск менеджмент;
- Научитесь торговать по стакану.
Набор видео включает в себя весь необходимый материал для самостоятельного обучения и последующей торговли.
Цена курса ничтожна мала относительно его ценности.
Для получения подробностей и ознакомительных видео, пишите: @trading_videosnumber1
Правило четвёртое. Умейте ждать.
Правило торговли на номер четыре – Знайте, когда держаться от рынка подальше. Процесс торговли связан с определенным выбросом адреналина, что может вызвать привыкание и привести к одной из самых разрушительных привычек для трейдера: сверхактивность.
Сверхактивность приводит к тому, что трейдер открывает позиции не столько на основе анализа и взвешенного решения, сколько из потребности постоянно находиться в рынке. А рынок, это далеко не “дойная корова” (впрочем, даже корова даёт молоко не постоянно, а лишь утром и вечером) и совсем не расположен к тому, чтобы одаривать прибылью просто за факт участия в торговле.
Кроме этого, если смотреть на рынок с точки зрения конкретной торговой стратегии, то большую часть времени он может находиться в т.н. состоянии неопределённости, т.е. не давать трейдеру определённых (достаточно сильных, подтверждённых) торговых сигналов.
Это происходит от того, что любая стратегия состоит из ограниченного набора инструментов, которые в принципе не могут давать конкретные сигналы постоянно. В этом и суть, и соль хорошей стратегии, что благодаря комбинации отдельных “малых” сигналов поступающих от составляющих её инструментов, она вычленяет из ценового движения только те моменты, когда развитие ценовой тенденции (тренда) наиболее вероятно.
И чем более “привередлива” стратегия к качеству подаваемого сигнала, чем больше факторов она учитывает, тем дольше приходится ждать. Зачастую 98-99% времени – это ожидание, а в долгосрочной торговле и того больше. Но в итоге такое ожидание оказывается оправданным и щедро компенсируется получаемой от рынка прибылью.
Помните, что стремление всегда находиться в рынке по своей природе пагубно. Оно чревато психологическими переутомлением, снижением качества анализа. В это, в свою очередь, может привести к катастрофическому количеству убыточных сделок и, как следствие – к банкротству.
Правило торговли на номер четыре – Знайте, когда держаться от рынка подальше. Процесс торговли связан с определенным выбросом адреналина, что может вызвать привыкание и привести к одной из самых разрушительных привычек для трейдера: сверхактивность.
Сверхактивность приводит к тому, что трейдер открывает позиции не столько на основе анализа и взвешенного решения, сколько из потребности постоянно находиться в рынке. А рынок, это далеко не “дойная корова” (впрочем, даже корова даёт молоко не постоянно, а лишь утром и вечером) и совсем не расположен к тому, чтобы одаривать прибылью просто за факт участия в торговле.
Кроме этого, если смотреть на рынок с точки зрения конкретной торговой стратегии, то большую часть времени он может находиться в т.н. состоянии неопределённости, т.е. не давать трейдеру определённых (достаточно сильных, подтверждённых) торговых сигналов.
Это происходит от того, что любая стратегия состоит из ограниченного набора инструментов, которые в принципе не могут давать конкретные сигналы постоянно. В этом и суть, и соль хорошей стратегии, что благодаря комбинации отдельных “малых” сигналов поступающих от составляющих её инструментов, она вычленяет из ценового движения только те моменты, когда развитие ценовой тенденции (тренда) наиболее вероятно.
И чем более “привередлива” стратегия к качеству подаваемого сигнала, чем больше факторов она учитывает, тем дольше приходится ждать. Зачастую 98-99% времени – это ожидание, а в долгосрочной торговле и того больше. Но в итоге такое ожидание оказывается оправданным и щедро компенсируется получаемой от рынка прибылью.
Помните, что стремление всегда находиться в рынке по своей природе пагубно. Оно чревато психологическими переутомлением, снижением качества анализа. В это, в свою очередь, может привести к катастрофическому количеству убыточных сделок и, как следствие – к банкротству.
Херштаттский риск.
Название этого термина происходит от наименования немецкого банка Bankhaus Herstatt, обанкротившегося в 1974 году. Этот банк занимался крупномасштабными операциями на FOREX, и в тот момент, когда регулирующие органы страны закрыли его, на нём осталось висеть неурегулированных сделок на общую сумму около 200 миллионов долларов.
Так как сделки в итоге остались незавершёнными (платежи по ним оказались замороженными), это повлекло за собой целый ряд неплатежей. В течение нескольких дней, эта цепочка дотянулась до США, что немедленно сказалось на обороте платёжной системы (в Нью-Йорке он снизился на 60%).
Вот с тех самых пор, все риски, связанные с проведением расчётов по операциям на валютном рынке принято называть термином херштаттский риск.
Все расчётные риски, в свою очередь, можно подразделить на две основные категории:
1. Риски ликвидности;
2. Кредитные риски.
Риски ликвидности связаны с тем, что обязательства по сделке будут выполнены несвоевременно, а это может стать причиной проблем с ликвидностью у дилера. А кредитные риски связаны с тем, что условия сделки не будут выполнены (или будут выполнены не полностью).
В большинстве случаев имеет место именно риск ликвидности. Это связано, в основном, с тем, что платёжные системы стран (между банками которых ведётся торговля на Форекс) работают в разных часовых поясах, а это весьма затрудняет одновременное проведение дебетовых и кредитовых операций. Поэтому банки заключающие сделки на Форекс, подчас остаются в неведении об их исполнении в течение двух рабочих дней (именно столько может составлять продолжительность расчётов на валютном рынке).
Название этого термина происходит от наименования немецкого банка Bankhaus Herstatt, обанкротившегося в 1974 году. Этот банк занимался крупномасштабными операциями на FOREX, и в тот момент, когда регулирующие органы страны закрыли его, на нём осталось висеть неурегулированных сделок на общую сумму около 200 миллионов долларов.
Так как сделки в итоге остались незавершёнными (платежи по ним оказались замороженными), это повлекло за собой целый ряд неплатежей. В течение нескольких дней, эта цепочка дотянулась до США, что немедленно сказалось на обороте платёжной системы (в Нью-Йорке он снизился на 60%).
Вот с тех самых пор, все риски, связанные с проведением расчётов по операциям на валютном рынке принято называть термином херштаттский риск.
Все расчётные риски, в свою очередь, можно подразделить на две основные категории:
1. Риски ликвидности;
2. Кредитные риски.
Риски ликвидности связаны с тем, что обязательства по сделке будут выполнены несвоевременно, а это может стать причиной проблем с ликвидностью у дилера. А кредитные риски связаны с тем, что условия сделки не будут выполнены (или будут выполнены не полностью).
В большинстве случаев имеет место именно риск ликвидности. Это связано, в основном, с тем, что платёжные системы стран (между банками которых ведётся торговля на Форекс) работают в разных часовых поясах, а это весьма затрудняет одновременное проведение дебетовых и кредитовых операций. Поэтому банки заключающие сделки на Форекс, подчас остаются в неведении об их исполнении в течение двух рабочих дней (именно столько может составлять продолжительность расчётов на валютном рынке).
Индикатор предпраздничной сезонности.
Помимо индикаторов, рассчитываемых на основе вполне конкретных и объективных рыночных данных и имеющих, в силу этого, вполне определенную и логически обоснованную базовую основу, существуют также и такие довольно экзотические индикаторы рынка. По понятным причинам этот индикатор нельзя отнести к техническим индикаторам рынка (он не выводится на основе данных, взятых из графика цены). Но и к фундаментальным индикаторам его отнести довольно сложно.
Дело в том, что существует статистическая зависимость, описывающая рост цен в предпраздничные дни не подкрепленная никакими фундаментальными факторами. Впервые о ней написал Артур Меррилл в 1966 году. Он заметил, что в последний предпраздничный день индекс DJIA вырастал в 67,9% случаев. Так как Артур Меррил американец, то и праздники он рассматривал соответственно американские. И вот какие цифры он получил, проанализировав статистику за почти 90 лет (с 1897 по 1986 годы) см. картинку ниже
Ввиду того, что данный индикатор не имеет четкого логического обоснования основывать на нем свою торговую систему, конечно, не стоит. Но использовать его вкупе с другими индикаторами технического и фундаментального анализа определенно имеет смысл.
Помимо индикаторов, рассчитываемых на основе вполне конкретных и объективных рыночных данных и имеющих, в силу этого, вполне определенную и логически обоснованную базовую основу, существуют также и такие довольно экзотические индикаторы рынка. По понятным причинам этот индикатор нельзя отнести к техническим индикаторам рынка (он не выводится на основе данных, взятых из графика цены). Но и к фундаментальным индикаторам его отнести довольно сложно.
Дело в том, что существует статистическая зависимость, описывающая рост цен в предпраздничные дни не подкрепленная никакими фундаментальными факторами. Впервые о ней написал Артур Меррилл в 1966 году. Он заметил, что в последний предпраздничный день индекс DJIA вырастал в 67,9% случаев. Так как Артур Меррил американец, то и праздники он рассматривал соответственно американские. И вот какие цифры он получил, проанализировав статистику за почти 90 лет (с 1897 по 1986 годы) см. картинку ниже
Ввиду того, что данный индикатор не имеет четкого логического обоснования основывать на нем свою торговую систему, конечно, не стоит. Но использовать его вкупе с другими индикаторами технического и фундаментального анализа определенно имеет смысл.
Анализ торговли на финансовых рынках или как повысить эффективность трейдинга.
Многие начинающие трейдеры торгуют на рынке по принципу, увидел знакомую фигуру технического анализа, ну максимум посмотрел еще на показания какого-либо индикатора и заключил сделку. И так раз за разом, без какого-либо системного подхода трейдеры занимаются, по сути, сливом своего депозита. Почему сливом депозита? А потому что, о какой эффективной торговле может идти речь без анализа своих действий, без работы над ошибками? Да и приятно ли снова и снова наступать на одни и те же грабли? Эти анализ и работа над ошибками, по сути, являются мощным этапом в обучении и становлении профессионального трейдера.
Благодаря ведению дневника трейдера и простому его еженедельному анализу, трейдер может увидеть пропущенные при заключении сделки «элементы мозаики рынка», понять, что он сделал не так или, как сделать еще лучше. В любой сфере деятельности при серьезном подходе необходимым является документирование и последующий анализ полученных результатов. Так почему же трейдинг, если вы планируете заниматься им серьезно, должен быть исключением?
Многие начинающие трейдеры торгуют на рынке по принципу, увидел знакомую фигуру технического анализа, ну максимум посмотрел еще на показания какого-либо индикатора и заключил сделку. И так раз за разом, без какого-либо системного подхода трейдеры занимаются, по сути, сливом своего депозита. Почему сливом депозита? А потому что, о какой эффективной торговле может идти речь без анализа своих действий, без работы над ошибками? Да и приятно ли снова и снова наступать на одни и те же грабли? Эти анализ и работа над ошибками, по сути, являются мощным этапом в обучении и становлении профессионального трейдера.
Благодаря ведению дневника трейдера и простому его еженедельному анализу, трейдер может увидеть пропущенные при заключении сделки «элементы мозаики рынка», понять, что он сделал не так или, как сделать еще лучше. В любой сфере деятельности при серьезном подходе необходимым является документирование и последующий анализ полученных результатов. Так почему же трейдинг, если вы планируете заниматься им серьезно, должен быть исключением?
Дневник трейдера – как средство для анализа торговли.
Перед тем как что-либо анализировать, необходимо это задокументировать. Иначе как вы еще запомните, какие именно причины побудили вас заключить сделку, например по EUR/JPY месяц или полгода назад? Для документирования работы трейдера существует такое понятие как дневник трейдера.
Ведение дневника трейдера подразумевает четкую скрупулёзную запись не только ситуации на рынке, но и всех причин побудивших трейдера открыть ту или иную позицию. Записи необходимо вести таким образом, чтобы, вернувшись к ним через определенное время можно было воссоздать полную картину происходящего и провести полноценный анализ своей работы. В дневнике необходимо фиксировать:
- Графики цен торгуемых финансовых инструментов на всех используемых вами для технического анализа таймфреймах;
- Сигналы вашей торговой стратегии;
- Важные экономические новости (так или иначе касающиеся торгуемого финансового инструмента);
- Как рынок отреагировал на выход этих новостей;
- Также немаловажно отражать в дневнике трейдера эмоциональное состояние, побудившее вас к принятию того или иного решения. Психология и самоанализ с ее позиций немаловажная вещь в трейдинге.
Перед тем как что-либо анализировать, необходимо это задокументировать. Иначе как вы еще запомните, какие именно причины побудили вас заключить сделку, например по EUR/JPY месяц или полгода назад? Для документирования работы трейдера существует такое понятие как дневник трейдера.
Ведение дневника трейдера подразумевает четкую скрупулёзную запись не только ситуации на рынке, но и всех причин побудивших трейдера открыть ту или иную позицию. Записи необходимо вести таким образом, чтобы, вернувшись к ним через определенное время можно было воссоздать полную картину происходящего и провести полноценный анализ своей работы. В дневнике необходимо фиксировать:
- Графики цен торгуемых финансовых инструментов на всех используемых вами для технического анализа таймфреймах;
- Сигналы вашей торговой стратегии;
- Важные экономические новости (так или иначе касающиеся торгуемого финансового инструмента);
- Как рынок отреагировал на выход этих новостей;
- Также немаловажно отражать в дневнике трейдера эмоциональное состояние, побудившее вас к принятию того или иного решения. Психология и самоанализ с ее позиций немаловажная вещь в трейдинге.
Дневник трейдера – как средство для анализа торговли. Продолжение…
Важно не только вести постоянную запись (рассматривайте это как важную часть работы профессионального трейдера) но и проводить еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и наконец, ежегодный анализ своей деятельности.
Ищите причины больших ценовых движений. Накладывайте на записи в своем дневнике информацию, полученную из других источников позднее, складывайте «паззл» и находите недостающие элементы «мозаики». Только проводя регулярный анализ своей работы, вы сможете стать профессиональным трейдером, лучше понять рынок, лучше понять самого себя и повысить эффективность своей торговли.
Важно не только вести постоянную запись (рассматривайте это как важную часть работы профессионального трейдера) но и проводить еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и наконец, ежегодный анализ своей деятельности.
Ищите причины больших ценовых движений. Накладывайте на записи в своем дневнике информацию, полученную из других источников позднее, складывайте «паззл» и находите недостающие элементы «мозаики». Только проводя регулярный анализ своей работы, вы сможете стать профессиональным трейдером, лучше понять рынок, лучше понять самого себя и повысить эффективность своей торговли.
Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности (1/3).
Статистика – важная штука, без неё в анализе своей работы не обойтись. Давайте определимся с тем, какие данные нам будут нужны.
Ну, во-первых, для полноты и объективности анализа большое значение будет иметь количество проведённых сделок. Ведь согласитесь, одно дело проводить анализ на основании 500 сделок и совсем другое – на основании 5 сделок (в этом случае данных для анализа, мягко говоря, маловато).
Во-вторых, большое значение будет иметь анализируемый период времени. Ведь те самые 500 сделок трейдер может совершить как за год, так и за пару дней (если он, например, скальпер). Анализ на основе данных за пару дней будет далеко не объективным, поскольку именно в эти дни могли быть благоприятные условия для применяемой трейдером торговой системы (сильное трендовое движение, к примеру, или, наоборот, флэт). А вот анализ, проведённый на основе данных хотя бы за один год, это уже серьёзно.
Статистика – важная штука, без неё в анализе своей работы не обойтись. Давайте определимся с тем, какие данные нам будут нужны.
Ну, во-первых, для полноты и объективности анализа большое значение будет иметь количество проведённых сделок. Ведь согласитесь, одно дело проводить анализ на основании 500 сделок и совсем другое – на основании 5 сделок (в этом случае данных для анализа, мягко говоря, маловато).
Во-вторых, большое значение будет иметь анализируемый период времени. Ведь те самые 500 сделок трейдер может совершить как за год, так и за пару дней (если он, например, скальпер). Анализ на основе данных за пару дней будет далеко не объективным, поскольку именно в эти дни могли быть благоприятные условия для применяемой трейдером торговой системы (сильное трендовое движение, к примеру, или, наоборот, флэт). А вот анализ, проведённый на основе данных хотя бы за один год, это уже серьёзно.
Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности (2/3).
Итак, мы определились с тем, что для полноценного анализа своей торговли вам потребуется достаточное количество сделок, совершённое на достаточном промежутке времени. Имея эти данные, вы можете построить кривую своей доходности. А построив её, вы получите превосходный материал для визуального анализа своей работы.
Взгляните на картинку ниже. На ней изображён график доходности трейдера за период в один год. За это время им было совершено 310 сделок, и была получена прибыль в размере 10000 долларов. Обратите внимание на неравномерность роста кривой прибыли. Где-то она растёт более-менее плавно, где-то рост замедляется, а кое-где она вообще уходит в сторону убытка.
Итак, мы определились с тем, что для полноценного анализа своей торговли вам потребуется достаточное количество сделок, совершённое на достаточном промежутке времени. Имея эти данные, вы можете построить кривую своей доходности. А построив её, вы получите превосходный материал для визуального анализа своей работы.
Взгляните на картинку ниже. На ней изображён график доходности трейдера за период в один год. За это время им было совершено 310 сделок, и была получена прибыль в размере 10000 долларов. Обратите внимание на неравномерность роста кривой прибыли. Где-то она растёт более-менее плавно, где-то рост замедляется, а кое-где она вообще уходит в сторону убытка.
Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности (3/3).
Теперь посмотрите на эту картинку ниже. Здесь приведены результаты торговли второго трейдера. Это тоже результаты за год с такими же примерно значениями прибыли и количества сделок. Здесь линия доходности растёт относительно плавно, без больших отклонений вверх и вниз.
Обратили внимание на разницу в графиках? Как видите, оба трейдера достигли одинаковых результатов по прибыли, при одинаковом периоде торговли и одинаковом числе сделок. Но при этом второй трейдер продемонстрировал куда более качественный и надёжный трейдинг. Очевидно, что торговая система второго трейдера более приспособлена к разнообразным рыночным условиям и способна давать стабильный результат на всём протяжении анализируемого периода.
В то же время, торговая система первого трейдера явно даёт сбои при определённых условиях рынка (об этом говорят большие провалы линии доходности). Для выявления слабых мест своей торговой системы ему теперь необходимо соотнести периоды провалов на графике с записями в своём дневнике. И уже определив, при каких условиях, происходил откровенный слив или топтание на месте, трейдер сможет внести соответствующие коррективы в свою торговлю.
Стабильность – признак мастерства, эта присказка как нельзя лучше подходит для трейдинга. И именно стабильность результатов торговли, в конечном итоге, является главным критерием в оценке качества работы трейдера.
Теперь посмотрите на эту картинку ниже. Здесь приведены результаты торговли второго трейдера. Это тоже результаты за год с такими же примерно значениями прибыли и количества сделок. Здесь линия доходности растёт относительно плавно, без больших отклонений вверх и вниз.
Обратили внимание на разницу в графиках? Как видите, оба трейдера достигли одинаковых результатов по прибыли, при одинаковом периоде торговли и одинаковом числе сделок. Но при этом второй трейдер продемонстрировал куда более качественный и надёжный трейдинг. Очевидно, что торговая система второго трейдера более приспособлена к разнообразным рыночным условиям и способна давать стабильный результат на всём протяжении анализируемого периода.
В то же время, торговая система первого трейдера явно даёт сбои при определённых условиях рынка (об этом говорят большие провалы линии доходности). Для выявления слабых мест своей торговой системы ему теперь необходимо соотнести периоды провалов на графике с записями в своём дневнике. И уже определив, при каких условиях, происходил откровенный слив или топтание на месте, трейдер сможет внести соответствующие коррективы в свою торговлю.
Стабильность – признак мастерства, эта присказка как нельзя лучше подходит для трейдинга. И именно стабильность результатов торговли, в конечном итоге, является главным критерием в оценке качества работы трейдера.
Учитываем фактор относительности.
При проведении анализа, следует иметь ввиду, что стабильность, как, впрочем, и все остальные явления нас окружающие, является понятием относительным.
Так, например, трудно было ожидать от портфеля акций продолжения плавного роста в марте 2020 года, когда все рынки резко просели из-за ситуации с COVID-19.
В этой ситуации просадка даже очень хорошо сбалансированного портфеля была практически неизбежной. Однако, как уже говорилось выше, всё в этом мире относительно и если на фоне 30% просадки индекса (рисунок выше), ваш портфель просел лишь на 15%, а то и вовсе лишь на 5-10%, то это просто замечательный результат.
Пример взят из фондового рынка, однако суть его остаётся абсолютно той же самой и по отношению к любому рынку.
Итак, чем более плавный рост имеет кривая доходности трейдера (с учетом, конечно, фактора относительности), тем более стабильные результаты он показывает и тем более качественной является его работа.
При проведении анализа, следует иметь ввиду, что стабильность, как, впрочем, и все остальные явления нас окружающие, является понятием относительным.
Так, например, трудно было ожидать от портфеля акций продолжения плавного роста в марте 2020 года, когда все рынки резко просели из-за ситуации с COVID-19.
В этой ситуации просадка даже очень хорошо сбалансированного портфеля была практически неизбежной. Однако, как уже говорилось выше, всё в этом мире относительно и если на фоне 30% просадки индекса (рисунок выше), ваш портфель просел лишь на 15%, а то и вовсе лишь на 5-10%, то это просто замечательный результат.
Пример взят из фондового рынка, однако суть его остаётся абсолютно той же самой и по отношению к любому рынку.
Итак, чем более плавный рост имеет кривая доходности трейдера (с учетом, конечно, фактора относительности), тем более стабильные результаты он показывает и тем более качественной является его работа.
Индикатор ATR.
Это еще один индикатор осцилляторного типа. В переводе Average True Range дословно означает – средний истинный диапазон. И таким образом мы подошли к сути данного индикатора, которая выражается в определении степени волатильности цены рассматриваемого финансового инструмента. Чем выше показания индикатора, тем выше волатильность. И наоборот снижение показателя ATR говорит о том, что рынок успокаивается и волатильность, соответственно, падает.
Расчет данного индикатора производится на основе истинного диапазона (True Range) определяемого как наибольшее из нижеперечисленных значений:
- Разница между текущими значениями минимума и максимума цены;
- Разница между текущим максимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня;
- Разница между текущим минимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня.
Стоит отметить, что нас интересует абсолютное значение разницы. Знак, будь то плюс или минус никоим образом не учитывается в расчете индикатора ATR. Соответственно рост или падение линии индикатора никак не связаны с ростом или падением цены.
Рост индикатора ATR говорит лишь об увеличении активности игроков на рынке, ведущей к увеличению волатильности цены. Но о том в какую сторону эта возросшая активность игроков толкает цену, вверх или вниз, индикатор сказать не может.
Это еще один индикатор осцилляторного типа. В переводе Average True Range дословно означает – средний истинный диапазон. И таким образом мы подошли к сути данного индикатора, которая выражается в определении степени волатильности цены рассматриваемого финансового инструмента. Чем выше показания индикатора, тем выше волатильность. И наоборот снижение показателя ATR говорит о том, что рынок успокаивается и волатильность, соответственно, падает.
Расчет данного индикатора производится на основе истинного диапазона (True Range) определяемого как наибольшее из нижеперечисленных значений:
- Разница между текущими значениями минимума и максимума цены;
- Разница между текущим максимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня;
- Разница между текущим минимумом цены и ценой закрытия предыдущего торгового дня.
Стоит отметить, что нас интересует абсолютное значение разницы. Знак, будь то плюс или минус никоим образом не учитывается в расчете индикатора ATR. Соответственно рост или падение линии индикатора никак не связаны с ростом или падением цены.
Рост индикатора ATR говорит лишь об увеличении активности игроков на рынке, ведущей к увеличению волатильности цены. Но о том в какую сторону эта возросшая активность игроков толкает цену, вверх или вниз, индикатор сказать не может.
Как использовать индикатор ATR на практике (1/2).
Как уже было сказано выше, значение индикатора ATR никак не связано с направлением движения цены. Однако его максимальные значения могут указывать на разворотные точки, а его низкое значение на длительном временном промежутке говорит о консолидации и возможном резком движении цены либо в направлении предыдущего тренда, либо в противоположном направлении.
Я нашел очень удобным применение этого индикатора при написании торговых роботов. В частности, он достаточно хорошо помогает в установке уровня стоп-лосс при скальпинге. Кроме того, его можно использовать для определения момента закрытия (или частичного закрытия позиции). Но давайте об этом подробней.
При установке ордера стоп-лосс очень важно с одной стороны поместить его как можно ближе к цене открытия позиции, чтобы максимально сократить возможные потери. А с другой стороны слишком близкое его расположение чревато тем, что он может сработать от так называемого ценового шума (краткосрочных изменениях цены не ведущих к смене основной тенденции).
Так вот в этом случае на помощь приходит ATR, значения которого представляют не что иное, как волатильность в пунктах. Например, значение ATR=0.0006 говорит о том, что в текущий момент времени цена колеблется в интервале, не превышающем 0.0006х10000=6 пунктов. И, следовательно, ордер стоп-лосс необходимо размещать на расстоянии никак не меньшем чем в 6 пунктов от цены открытия иначе он просто будет выбит текущей волатильностью.
Как уже было сказано выше, значение индикатора ATR никак не связано с направлением движения цены. Однако его максимальные значения могут указывать на разворотные точки, а его низкое значение на длительном временном промежутке говорит о консолидации и возможном резком движении цены либо в направлении предыдущего тренда, либо в противоположном направлении.
Я нашел очень удобным применение этого индикатора при написании торговых роботов. В частности, он достаточно хорошо помогает в установке уровня стоп-лосс при скальпинге. Кроме того, его можно использовать для определения момента закрытия (или частичного закрытия позиции). Но давайте об этом подробней.
При установке ордера стоп-лосс очень важно с одной стороны поместить его как можно ближе к цене открытия позиции, чтобы максимально сократить возможные потери. А с другой стороны слишком близкое его расположение чревато тем, что он может сработать от так называемого ценового шума (краткосрочных изменениях цены не ведущих к смене основной тенденции).
Так вот в этом случае на помощь приходит ATR, значения которого представляют не что иное, как волатильность в пунктах. Например, значение ATR=0.0006 говорит о том, что в текущий момент времени цена колеблется в интервале, не превышающем 0.0006х10000=6 пунктов. И, следовательно, ордер стоп-лосс необходимо размещать на расстоянии никак не меньшем чем в 6 пунктов от цены открытия иначе он просто будет выбит текущей волатильностью.
Как использовать индикатор ATR на практике (2/2).
Теперь о выборе момента закрытия позиции. Допустим, у вас открыта позиция (неважно покупка это или продажа) и цена, двигаясь в нужном вам направлении, приносит определенную прибыль. При этом показатель ATR достигнув очередного локального максимума, пошел на спад. Именно в этот момент можно закрывать позицию либо полностью, либо частично, ибо высока вероятность того, что снижение волатильности приведет к ослаблению тенденции и откату цены. При этом не обязательно, что произойдет смена тренда, но вот откат позволит вновь открыться по более выгодной цене.
Напоследок поговорим о недостатках индикатора ATR. Как по мне, так недостаток у него всего один – при больших значениях периода он сильно запаздывает. Некоторые источники называют еще одним недостатком данного индикатора тот факт, что он не показывает направление цены. Но я считаю это не недостатком, а скорее особенностью этого индикатора. В любом случае применять его необходимо в комплексе с другими инструментами, среди которых могут быть, в том числе, и индикаторы, указывающие направление ценовой тенденции.
Теперь о выборе момента закрытия позиции. Допустим, у вас открыта позиция (неважно покупка это или продажа) и цена, двигаясь в нужном вам направлении, приносит определенную прибыль. При этом показатель ATR достигнув очередного локального максимума, пошел на спад. Именно в этот момент можно закрывать позицию либо полностью, либо частично, ибо высока вероятность того, что снижение волатильности приведет к ослаблению тенденции и откату цены. При этом не обязательно, что произойдет смена тренда, но вот откат позволит вновь открыться по более выгодной цене.
Напоследок поговорим о недостатках индикатора ATR. Как по мне, так недостаток у него всего один – при больших значениях периода он сильно запаздывает. Некоторые источники называют еще одним недостатком данного индикатора тот факт, что он не показывает направление цены. Но я считаю это не недостатком, а скорее особенностью этого индикатора. В любом случае применять его необходимо в комплексе с другими инструментами, среди которых могут быть, в том числе, и индикаторы, указывающие направление ценовой тенденции.
Как правильно выставлять ордер stop loss и ордер take profit.
Меня всегда умиляет, когда я слышу высказывание того или иного трейдера о том, что он не пользуется ордерами stop loss и take profit, а закрывает все свои позиции исключительно вручную. Причем многие произносят это так гордо и напыщенно, что некоторые принимают их за настоящих профессионалов, этаких гуру трейдинга.
Я считаю, что торговля без использования этих двух ордеров – это не то, что отсутствие профессионализма, а чистой воды глупость. Может быть, я слишком резко высказываюсь, но таково моё мнение, основанное на многолетнем опыте торговли на финансовых рынках. Причем торговля без использования ордера take profit – это еще вполне допустимо, а в некоторых стратегиях (например, с применением трейлинг-стопа) даже необходимо. Но никак не ограничивать свои убытки, это, извините, полный бред.
Давайте поговорим о том, как правильно выставлять эти ордера. Начнем с того, что значения ордеров определяются ещё до открытия позиции. Более того от этих значений зависит, стоит ли вообще входить в сделку.
Первым делом определяемся с уровнем установки ордера stop loss. Этот ордер необходимо устанавливать на таком расстоянии от цены открытия, чтобы его не выбило случайными колебаниями цены (волатильностью). В тоже время не стоит относить его и слишком далеко (ведь чем он дальше от цены открытия, тем больше и потенциальный убыток по нему).
Меня всегда умиляет, когда я слышу высказывание того или иного трейдера о том, что он не пользуется ордерами stop loss и take profit, а закрывает все свои позиции исключительно вручную. Причем многие произносят это так гордо и напыщенно, что некоторые принимают их за настоящих профессионалов, этаких гуру трейдинга.
Я считаю, что торговля без использования этих двух ордеров – это не то, что отсутствие профессионализма, а чистой воды глупость. Может быть, я слишком резко высказываюсь, но таково моё мнение, основанное на многолетнем опыте торговли на финансовых рынках. Причем торговля без использования ордера take profit – это еще вполне допустимо, а в некоторых стратегиях (например, с применением трейлинг-стопа) даже необходимо. Но никак не ограничивать свои убытки, это, извините, полный бред.
Давайте поговорим о том, как правильно выставлять эти ордера. Начнем с того, что значения ордеров определяются ещё до открытия позиции. Более того от этих значений зависит, стоит ли вообще входить в сделку.
Первым делом определяемся с уровнем установки ордера stop loss. Этот ордер необходимо устанавливать на таком расстоянии от цены открытия, чтобы его не выбило случайными колебаниями цены (волатильностью). В тоже время не стоит относить его и слишком далеко (ведь чем он дальше от цены открытия, тем больше и потенциальный убыток по нему).