Установка Stop Loss при торговле по тренду (1/2).
В идеале ордер stop loss должен располагаться на уровне разворота тенденции. Уровнем разворота тенденции я называю тот уровень, достигнув которого цена подтвердит факт своего разворота относительно того направления, в котором изначально открывалась позиция.
Взгляните на рисунок ниже. На нём показано поведение цены после открытия короткой позиции (уровень её открытия обозначен штрихпунктирной линией). Как видите, цена пошла, что называется, в сторону трейдера образовав три последовательных нисходящих минимума и максимума.
В идеале ордер stop loss должен располагаться на уровне разворота тенденции. Уровнем разворота тенденции я называю тот уровень, достигнув которого цена подтвердит факт своего разворота относительно того направления, в котором изначально открывалась позиция.
Взгляните на рисунок ниже. На нём показано поведение цены после открытия короткой позиции (уровень её открытия обозначен штрихпунктирной линией). Как видите, цена пошла, что называется, в сторону трейдера образовав три последовательных нисходящих минимума и максимума.
Установка Stop Loss при торговле по тренду (2/2).
При этом каждый из этих максимумов можно рассматривать как уровень разворота тенденции. Это означает, что обратное пересечение ценой (снизу-вверх) уровня последнего из максимумов с большой долей вероятности будет говорить трейдеру о том, что тренд поменялся с нисходящего на восходящий.
На рисунке показаны три таких уровня разворота тенденции. Первого и второго из них цена не достигла и продолжала двигаться в нисходящем тренде. А вот третий уровень был пересечен, что стало доказательством разворота тренда. Как вы уже поняли, в данной ситуации изначально можно было заключать короткие позиции (на продажу), а ордера stop loss устанавливать на указанных уровнях разворота тенденции.
Я думаю, не стоит объяснять, что при торговле на восходящем тренде принцип установки ордера Stop Loss останется таким же самым (только ставиться он будет уже не на максимумах, а на последовательно возрастающих минимумах).
При этом каждый из этих максимумов можно рассматривать как уровень разворота тенденции. Это означает, что обратное пересечение ценой (снизу-вверх) уровня последнего из максимумов с большой долей вероятности будет говорить трейдеру о том, что тренд поменялся с нисходящего на восходящий.
На рисунке показаны три таких уровня разворота тенденции. Первого и второго из них цена не достигла и продолжала двигаться в нисходящем тренде. А вот третий уровень был пересечен, что стало доказательством разворота тренда. Как вы уже поняли, в данной ситуации изначально можно было заключать короткие позиции (на продажу), а ордера stop loss устанавливать на указанных уровнях разворота тенденции.
Я думаю, не стоит объяснять, что при торговле на восходящем тренде принцип установки ордера Stop Loss останется таким же самым (только ставиться он будет уже не на максимумах, а на последовательно возрастающих минимумах).
Установка Stop Loss при торговле по уровням поддержки/сопротивления.
Вам очень трудно будет найти такой рынок, уровень поддержки или сопротивления, на котором будет представлять собой некоторую конкретную цифру, преодолев которую цена однозначно совершает пробой. В подавляющем большинстве случаев, говоря об уровнях поддержки и сопротивления, трейдеры имеют в виду не столько уровни, сколько всё-таки зоны. Как это и показано на рисунке.
Как видите, цена однозначно испытывала на себе определённую поддержку в интервале времени с 10 декабря по 10 января. Однако поддержка эта не ограничивалась одним каким-то уровнем, например – 0,8960 или 0,8930. Зона поддержки распределилась между двумя указанными уровнями.
Вам очень трудно будет найти такой рынок, уровень поддержки или сопротивления, на котором будет представлять собой некоторую конкретную цифру, преодолев которую цена однозначно совершает пробой. В подавляющем большинстве случаев, говоря об уровнях поддержки и сопротивления, трейдеры имеют в виду не столько уровни, сколько всё-таки зоны. Как это и показано на рисунке.
Как видите, цена однозначно испытывала на себе определённую поддержку в интервале времени с 10 декабря по 10 января. Однако поддержка эта не ограничивалась одним каким-то уровнем, например – 0,8960 или 0,8930. Зона поддержки распределилась между двумя указанными уровнями.
Опираясь на вышесказанное в предыдущей части, перейдём теперь конкретно к установке уровней Stop Loss. Взгляните ещё раз на рисунок выше. Там показано два уровня:
1. Для установки Stop Loss при торговле на отбой от уровня поддержки;
2. Для установки Stop Loss при торговле на пробой уровня поддержки.
В первом случае расчёт трейдера сводится к тому, что цена не сможет преодолеть уровень и отскочит от него (в данном случае вверх). А во втором случае, напротив, трейдер рассчитывает на то, что цена пробьёт данный уровень.
В обоих случаях ордера устанавливаются непосредственно за границей зоны поддержки (в первом случае ниже, во втором – выше неё).
В рассмотренном здесь примере описывается установка ордеров для торговли по уровню (зоне) поддержки. Но вы понимаете, что аналогичным образом (только в зеркальном отображении) следует действовать и при торговле по уровню сопротивления.
1. Для установки Stop Loss при торговле на отбой от уровня поддержки;
2. Для установки Stop Loss при торговле на пробой уровня поддержки.
В первом случае расчёт трейдера сводится к тому, что цена не сможет преодолеть уровень и отскочит от него (в данном случае вверх). А во втором случае, напротив, трейдер рассчитывает на то, что цена пробьёт данный уровень.
В обоих случаях ордера устанавливаются непосредственно за границей зоны поддержки (в первом случае ниже, во втором – выше неё).
В рассмотренном здесь примере описывается установка ордеров для торговли по уровню (зоне) поддержки. Но вы понимаете, что аналогичным образом (только в зеркальном отображении) следует действовать и при торговле по уровню сопротивления.
Установка Stop Loss и Take Profit при торговле по паттернам технического анализа (1/2).
Паттерны или фигуры технического анализа представляют собой не что иное, как готовые стратегии торговли. Каждый из паттернов даёт трейдеру конкретную точку входа и указывает ему ориентир на уровень взятия прибыли (Take Profit).
Для примера давайте рассмотрим всем известную фигуру «Голова и плечи». На рисунке ниже представлен классический пример этого паттерна.
Сигналом к открытию короткой позиции, в данном случае, служит пробитие уровня шеи. А целью по прибыли считается расстояние от верхушки головы до линии шеи, отложенное вниз от точки входа в позицию.
В данном случае уровень Stop Loss устанавливается чуть выше линии шеи, а уровень Take Profit, как описано выше и показано на рисунке.
Паттерны или фигуры технического анализа представляют собой не что иное, как готовые стратегии торговли. Каждый из паттернов даёт трейдеру конкретную точку входа и указывает ему ориентир на уровень взятия прибыли (Take Profit).
Для примера давайте рассмотрим всем известную фигуру «Голова и плечи». На рисунке ниже представлен классический пример этого паттерна.
Сигналом к открытию короткой позиции, в данном случае, служит пробитие уровня шеи. А целью по прибыли считается расстояние от верхушки головы до линии шеи, отложенное вниз от точки входа в позицию.
В данном случае уровень Stop Loss устанавливается чуть выше линии шеи, а уровень Take Profit, как описано выше и показано на рисунке.
Установка Stop Loss и Take Profit при торговле по паттернам технического анализа (2/2).
Теперь, что касается взятия прибыли – ордера take profit. Если положение этого уровня не продиктовано, например, паттерном (как в примере выше), то его надо устанавливать таким образом, чтобы его значение превышало значение ордера stop loss как минимум в 2 раза. Если, глядя на график цены вы видите, что вероятность достижения ею намеченного таким образом ордера take profit ничтожно мала, то позицию открывать не следует.
Итак, планирование уровней установки ордера stop loss и ордера take profit необходимо осуществлять ещё до открытия позиции. Если запланированное значение ордера take profit минимум в 2 раза превышает запланированное значение ордера stop loss, то позиция открывается с одновременной установкой этих ордеров. В противном случае ждем более подходящего момента. Никогда не жалейте об упущенных прибылях и помните, что всех денег не заработать.
Теперь, что касается взятия прибыли – ордера take profit. Если положение этого уровня не продиктовано, например, паттерном (как в примере выше), то его надо устанавливать таким образом, чтобы его значение превышало значение ордера stop loss как минимум в 2 раза. Если, глядя на график цены вы видите, что вероятность достижения ею намеченного таким образом ордера take profit ничтожно мала, то позицию открывать не следует.
Итак, планирование уровней установки ордера stop loss и ордера take profit необходимо осуществлять ещё до открытия позиции. Если запланированное значение ордера take profit минимум в 2 раза превышает запланированное значение ордера stop loss, то позиция открывается с одновременной установкой этих ордеров. В противном случае ждем более подходящего момента. Никогда не жалейте об упущенных прибылях и помните, что всех денег не заработать.
Стратегия торговли против двойных нулей.
Во внутридневной торговле большое влияние на формирование цен оказывают потоки ордеров. Умение предугадывать эти потоки ставит рядового трейдера в один ряд с маркетмейкерами и тем самым дает ему возможность заработать хорошие деньги.
Трудно ожидать стабильной прибыльности ловя отскоки от каждого уровня поддержки или сопротивления. Другое дело, когда эти уровни имеют так называемую психологическую подоплёку. Замечено, что от уровней поддержки/сопротивления с двумя нулями в конце (например: 1.3400, 0.1200 и т.п.) отскоков гораздо больше, и они гораздо сильнее обычных.
Связано это с тем, что людям куда проще мысленно оперировать округленными цифрами. Соответственно большинство ордеров стоп-лосс и тейк профит имеют тенденцию скапливаться именно у уровней с двумя нулями в конце. Ордера стоп-лосс, как правило, устанавливают сразу за круглыми цифрами, а ордера тейк-профит обычно устанавливают прямо на уровнях с двумя нулями. Соответственно, когда цена доходит до подобного уровня все установленные на нем, ордера срабатывают, откатывая ценовую волну обратно, причем как уже было замечено откат этот часто бывает довольно сильным и позволяет трейдерам, торгующим по стратегии двойных нулей зарабатывать свои деньги.
Маркетмейкеры имеющие доступ к ордерам, установленным на подобного рода уровнях, активно используют эту информацию сбивая их как созревшие яблоки и собирая прибыль в свои карманы на откатной ценовой волне. Ваша же задача здесь сводится к тому, чтобы подобно серфингисту поймать эту волну и прокатиться на ней.
Во внутридневной торговле большое влияние на формирование цен оказывают потоки ордеров. Умение предугадывать эти потоки ставит рядового трейдера в один ряд с маркетмейкерами и тем самым дает ему возможность заработать хорошие деньги.
Трудно ожидать стабильной прибыльности ловя отскоки от каждого уровня поддержки или сопротивления. Другое дело, когда эти уровни имеют так называемую психологическую подоплёку. Замечено, что от уровней поддержки/сопротивления с двумя нулями в конце (например: 1.3400, 0.1200 и т.п.) отскоков гораздо больше, и они гораздо сильнее обычных.
Связано это с тем, что людям куда проще мысленно оперировать округленными цифрами. Соответственно большинство ордеров стоп-лосс и тейк профит имеют тенденцию скапливаться именно у уровней с двумя нулями в конце. Ордера стоп-лосс, как правило, устанавливают сразу за круглыми цифрами, а ордера тейк-профит обычно устанавливают прямо на уровнях с двумя нулями. Соответственно, когда цена доходит до подобного уровня все установленные на нем, ордера срабатывают, откатывая ценовую волну обратно, причем как уже было замечено откат этот часто бывает довольно сильным и позволяет трейдерам, торгующим по стратегии двойных нулей зарабатывать свои деньги.
Маркетмейкеры имеющие доступ к ордерам, установленным на подобного рода уровнях, активно используют эту информацию сбивая их как созревшие яблоки и собирая прибыль в свои карманы на откатной ценовой волне. Ваша же задача здесь сводится к тому, чтобы подобно серфингисту поймать эту волну и прокатиться на ней.
Правила стратегии при торговле двойных нулей.
Для длинной позиции (покупки):
1. Ищем валютную пару цена которой приближается к уровню поддержки с двумя нулями в конце и находится намного ниже 20-дневной простой скользящей средней (используем график с таймфреймом 15 минут);
2. Длинную позицию открываем на несколько пунктов нижеобозначенного уровня (но не ниже 10 пунктов). Открытие можно осуществить как рыночным, так и отложенным ордером;
3. Установите ордер стоп-лосс на двадцать пунктов ниже цены открытия и ордер тейк-профит на сорок пунктов выше цены открытия. Для взятия прибыли также можно использовать скользящий стоп.
Для короткой позиции (продажи):
1.Ищем валютную пару цена которой приближается к уровню сопротивления с двумя нулями в конце и находится намного выше 20-дневной простой скользящей средней (используем график с таймфреймом 15 минут);
2. Короткую позицию открываем на несколько пунктов вышеобозначенного уровня (но не выше 10 пунктов). Открытие можно осуществить как рыночным, так и отложенным ордером;
3. Установите ордер стоп-лосс на двадцать пунктов выше цены открытия и ордер тейк-профит на сорок пунктов ниже цены открытия. Для взятия прибыли также можно использовать скользящий стоп.
Наилучшие результаты стратегия торговли против двойных нулей даёт для валютных пар с узкими торговыми диапазонами в спокойных рыночных условиях (т.к. стопы очень близкие).
Для длинной позиции (покупки):
1. Ищем валютную пару цена которой приближается к уровню поддержки с двумя нулями в конце и находится намного ниже 20-дневной простой скользящей средней (используем график с таймфреймом 15 минут);
2. Длинную позицию открываем на несколько пунктов нижеобозначенного уровня (но не ниже 10 пунктов). Открытие можно осуществить как рыночным, так и отложенным ордером;
3. Установите ордер стоп-лосс на двадцать пунктов ниже цены открытия и ордер тейк-профит на сорок пунктов выше цены открытия. Для взятия прибыли также можно использовать скользящий стоп.
Для короткой позиции (продажи):
1.Ищем валютную пару цена которой приближается к уровню сопротивления с двумя нулями в конце и находится намного выше 20-дневной простой скользящей средней (используем график с таймфреймом 15 минут);
2. Короткую позицию открываем на несколько пунктов вышеобозначенного уровня (но не выше 10 пунктов). Открытие можно осуществить как рыночным, так и отложенным ордером;
3. Установите ордер стоп-лосс на двадцать пунктов выше цены открытия и ордер тейк-профит на сорок пунктов ниже цены открытия. Для взятия прибыли также можно использовать скользящий стоп.
Наилучшие результаты стратегия торговли против двойных нулей даёт для валютных пар с узкими торговыми диапазонами в спокойных рыночных условиях (т.к. стопы очень близкие).
Индикатор Envelopes.
Очень простой индикатор, представляющий собой две скользящие средние смещенные на равное расстояние вверх и вниз от базовой скользящей средней. Причем смещенные на такое расстояние, что не менее 90% свечей графика находятся внутри образованного таким образом конверта. Кстати, envelopes переводится на русский именно так – конверты.
По своей сути индикатор Envelopes очень напоминает Bollinger Bands (однако, это не совсем одно и то же). Поэтому и методика работы с этим индикатором такая же, как и с «полосами Боллинджера».
Отличные результаты дает использование этого индикатора на флетовом рынке (когда цена в отсутствии тренда движется вбок). Используется он при этом крайне просто:
Для продажи:
Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее.
Для покупки:
Ждем, пока цена выйдет за нижнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется выше нее.
Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).
Но повторимся, приведенная выше методика работы хороша лишь для флета. Как только цена устремляется в направлении тренда, данный метод не принесет ничего кроме убытков. Смягчить этот факт может применяемая вкупе с данным индикатором установка не торговать против направления основного тренда (которое, в свою очередь, можно подсмотреть на вышестоящих таймфреймах).
Кроме того, при использовании данного индикатора следует иметь ввиду тот факт, что скользящая средняя, лежащая в его основе, имеет одно неприятное свойство – запаздывать.
Очень простой индикатор, представляющий собой две скользящие средние смещенные на равное расстояние вверх и вниз от базовой скользящей средней. Причем смещенные на такое расстояние, что не менее 90% свечей графика находятся внутри образованного таким образом конверта. Кстати, envelopes переводится на русский именно так – конверты.
По своей сути индикатор Envelopes очень напоминает Bollinger Bands (однако, это не совсем одно и то же). Поэтому и методика работы с этим индикатором такая же, как и с «полосами Боллинджера».
Отличные результаты дает использование этого индикатора на флетовом рынке (когда цена в отсутствии тренда движется вбок). Используется он при этом крайне просто:
Для продажи:
Ждем, пока цена выйдет за верхнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется ниже нее.
Для покупки:
Ждем, пока цена выйдет за нижнюю границу, а затем, немного вернувшись, закроется выше нее.
Открыв таким образом позицию, ждем пока цена дойдет до середины канала и здесь закрываем либо всю позицию, либо ее половину (а на оставшуюся половину ставим ордер стоп-лосс в безубыток).
Но повторимся, приведенная выше методика работы хороша лишь для флета. Как только цена устремляется в направлении тренда, данный метод не принесет ничего кроме убытков. Смягчить этот факт может применяемая вкупе с данным индикатором установка не торговать против направления основного тренда (которое, в свою очередь, можно подсмотреть на вышестоящих таймфреймах).
Кроме того, при использовании данного индикатора следует иметь ввиду тот факт, что скользящая средняя, лежащая в его основе, имеет одно неприятное свойство – запаздывать.
Метод покупки эффективных акций.
Суть этого метода заключается в том, что для покупки вы выбираете акции по критерию эффективности. Эффективность акций предполагает равномерный, без больших колебаний вверх и вниз, рост их курсовой стоимости.
Следующим шагом отсеиваем акции, которые росли наиболее неравномерно. Здесь требуется пояснить, что у двух акций с одинаковой эффективностью может быть разная история роста. В самом деле, взглянув на рисунки ниже вы увидите, что несмотря на то, что чисто математически они имеют одинаковую эффективность, в реальности рост акции Б более равномерный, чем рост акции А. Соответственно акция Б наиболее предпочтительна для покупки.
Такого рода мониторинг эффективности акций можно проводить в конце каждой недели или месяца для отбора потенциальных кандидатов на место в вашем инвестиционном портфеле.
И наконец, еще одним немаловажным критерием выбора акций для покупки является совершаемый по ним объём торгов. Ведь эффективность рассчитывается на основе цен, а цены в свою очередь тем надежней, чем большее число участников рынка их устанавливает. Поэтому для покупки выбирайте только те акции средний объем торгов, по которым (за рассматриваемый период в 60 дней) составляет более 200 тыс. штук в день.
Итак, если акция удовлетворяет всем вышеприведенным условиям ее можно покупать, но не забывайте о методах управления риском.
Суть этого метода заключается в том, что для покупки вы выбираете акции по критерию эффективности. Эффективность акций предполагает равномерный, без больших колебаний вверх и вниз, рост их курсовой стоимости.
Следующим шагом отсеиваем акции, которые росли наиболее неравномерно. Здесь требуется пояснить, что у двух акций с одинаковой эффективностью может быть разная история роста. В самом деле, взглянув на рисунки ниже вы увидите, что несмотря на то, что чисто математически они имеют одинаковую эффективность, в реальности рост акции Б более равномерный, чем рост акции А. Соответственно акция Б наиболее предпочтительна для покупки.
Такого рода мониторинг эффективности акций можно проводить в конце каждой недели или месяца для отбора потенциальных кандидатов на место в вашем инвестиционном портфеле.
И наконец, еще одним немаловажным критерием выбора акций для покупки является совершаемый по ним объём торгов. Ведь эффективность рассчитывается на основе цен, а цены в свою очередь тем надежней, чем большее число участников рынка их устанавливает. Поэтому для покупки выбирайте только те акции средний объем торгов, по которым (за рассматриваемый период в 60 дней) составляет более 200 тыс. штук в день.
Итак, если акция удовлетворяет всем вышеприведенным условиям ее можно покупать, но не забывайте о методах управления риском.
Индикатор Bulls Power.
Этот индикатор был разработан выходцем из СССР, а ныне американским трейдером, Александром Элдером. Переводится название индикатора как сила быков. Название, как видите, говорит само за себя – индикатор Bulls Power не что иное, как средство для оценки силы быков в текущий момент времени.
Расчет индикатора.
При расчете данного индикатора принимается пара важных допущений:
- Скользящая средняя представляет собой справедливую цену в любой момент времени;
- Максимум цены отражает точку наивысшей силы быков (покупателей).
Применение индикатора.
Применять этот индикатор, лучше всего используя два таймфрейма. Например, H1 и H4. Больший таймфрейм (в данном случае Н4) используется для определения основного тренда, меньший (в данном случае Н1) – для поиска точек входа.
На большем таймфрейме индикатор должен находиться в положительной области демонстрируя, таким образом, восходящий (бычий) тренд. На меньшем же таймфрейме мы ищем точки, в которых индикатор переходит из отрицательной области в положительную и в них совершаем покупки. Другими словами, мы покупаем на коррекции восходящего тренда.
Этот индикатор был разработан выходцем из СССР, а ныне американским трейдером, Александром Элдером. Переводится название индикатора как сила быков. Название, как видите, говорит само за себя – индикатор Bulls Power не что иное, как средство для оценки силы быков в текущий момент времени.
Расчет индикатора.
При расчете данного индикатора принимается пара важных допущений:
- Скользящая средняя представляет собой справедливую цену в любой момент времени;
- Максимум цены отражает точку наивысшей силы быков (покупателей).
Применение индикатора.
Применять этот индикатор, лучше всего используя два таймфрейма. Например, H1 и H4. Больший таймфрейм (в данном случае Н4) используется для определения основного тренда, меньший (в данном случае Н1) – для поиска точек входа.
На большем таймфрейме индикатор должен находиться в положительной области демонстрируя, таким образом, восходящий (бычий) тренд. На меньшем же таймфрейме мы ищем точки, в которых индикатор переходит из отрицательной области в положительную и в них совершаем покупки. Другими словами, мы покупаем на коррекции восходящего тренда.
Как форекс-брокеры зарабатывают деньги.
На валютном рынке трейдеры и спекулянты покупают и продают различные валюты в надежде на то, что валюта будет дорожать или обесцениваться. Валютный рынок форекс это рынок с высоким риском и оборотом более 5 триллионов долларов в день. Для заключения сделок трейдеры пользуются услугами посредников – форекс-брокеров. Вне зависимости от того получил трейдер прибыль или понес убыток, они делают свои деньги на комиссионных и сборах (некоторые из которых скрыты). Понимание того, как они зарабатывают деньги может помочь вам в выборе правильного брокера.
Роль форекс-брокера.
Валютный брокер принимает заказы на покупку или продажу валюты и выполняет их. Форекс брокеры обычно работают на внебиржевом рынке ценных бумаг, т.н. OTC рынок (over-the-counter,через прилавок). Это рынок, который не подчиняется тем же правилам, что и другие финансовые биржи. Следовательно, такой брокер не зависит от многих из правил, регулирующих сделки с ценными бумагами. Это означает, что вам следует быть очень осторожными в выборе своего брокера. Уровень капитализации и надежность здесь являются решающими факторами.
На валютном рынке трейдеры и спекулянты покупают и продают различные валюты в надежде на то, что валюта будет дорожать или обесцениваться. Валютный рынок форекс это рынок с высоким риском и оборотом более 5 триллионов долларов в день. Для заключения сделок трейдеры пользуются услугами посредников – форекс-брокеров. Вне зависимости от того получил трейдер прибыль или понес убыток, они делают свои деньги на комиссионных и сборах (некоторые из которых скрыты). Понимание того, как они зарабатывают деньги может помочь вам в выборе правильного брокера.
Роль форекс-брокера.
Валютный брокер принимает заказы на покупку или продажу валюты и выполняет их. Форекс брокеры обычно работают на внебиржевом рынке ценных бумаг, т.н. OTC рынок (over-the-counter,через прилавок). Это рынок, который не подчиняется тем же правилам, что и другие финансовые биржи. Следовательно, такой брокер не зависит от многих из правил, регулирующих сделки с ценными бумагами. Это означает, что вам следует быть очень осторожными в выборе своего брокера. Уровень капитализации и надежность здесь являются решающими факторами.
Платежи форекс-брокерам.
В обмен на выполнение ваших заказов на покупку или продажу той или иной валюты, брокер взимает комиссию или спред. Комиссия — это определенная сумма, удерживаемая с каждой сделки, размер комиссии, как правило, зависит от объема сделки. Спред это разница между ценой покупки и ценой продажи валюты (Bid и Ask). При открытии любой позиции вы сразу же находитесь в убытке на величину спреда, а форекс-брокер соответственно получает прибыль. Вне зависимости от того прибыль или убыток получите вы по сделке, брокер уже взял свою прибыль в размере спреда. Спред может быть как фиксированным, так и плавающим. Плавающий спред расширяется при большой волатильности или при выходе определенных новостей и сужается на спокойном, стабильном рынке.
Выше речь шла о легальном заработке форекс-брокеров. Однако в силу того, что OTC рынок не подчиняется многим правилам, установленным для классического рынка ценных бумаг, не имеет той же прозрачности и не контролируется должным образом, среди брокеров на валютном рынке очень много мошенников. Излюбленным способом отъема денег у доверчивых клиентов являются т.н. форекс-кухни. Форекс-кухня работает по принципу все сделки в одном котле, и все депозиты шеф-повару. Форекс-кухня устроена таким образом, что депозит клиента рано или поздно сливается. Достигается это искусственным манипулированием ценами, задержками в исполнении ордеров и т.п.
В обмен на выполнение ваших заказов на покупку или продажу той или иной валюты, брокер взимает комиссию или спред. Комиссия — это определенная сумма, удерживаемая с каждой сделки, размер комиссии, как правило, зависит от объема сделки. Спред это разница между ценой покупки и ценой продажи валюты (Bid и Ask). При открытии любой позиции вы сразу же находитесь в убытке на величину спреда, а форекс-брокер соответственно получает прибыль. Вне зависимости от того прибыль или убыток получите вы по сделке, брокер уже взял свою прибыль в размере спреда. Спред может быть как фиксированным, так и плавающим. Плавающий спред расширяется при большой волатильности или при выходе определенных новостей и сужается на спокойном, стабильном рынке.
Выше речь шла о легальном заработке форекс-брокеров. Однако в силу того, что OTC рынок не подчиняется многим правилам, установленным для классического рынка ценных бумаг, не имеет той же прозрачности и не контролируется должным образом, среди брокеров на валютном рынке очень много мошенников. Излюбленным способом отъема денег у доверчивых клиентов являются т.н. форекс-кухни. Форекс-кухня работает по принципу все сделки в одном котле, и все депозиты шеф-повару. Форекс-кухня устроена таким образом, что депозит клиента рано или поздно сливается. Достигается это искусственным манипулированием ценами, задержками в исполнении ордеров и т.п.
Метод покупки сильно недооцененных акций.
Суть этого метода состоит в том, чтобы найти акции по цене ниже их ликвидационной стоимости, т.е. сильно недооцененные. К слову, этим методом пользуется такой всемирно известный инвестор как Уоренн Баффет.
Для оценки акций на предмет покупки в данном случае используется коэффициент Грэма. Расчет этого коэффициента производится следующим образом: из активов компании вычитаются все ее долги и полученное значение делится на число акций компании.
Следует заметить, что около 70% от всех компаний, представленных на фондовом рынке, имеют долги, превышающие свои активы. Это конечно не означает, что они потенциальные банкроты, но данный метод для них не применим.
Итак, в первую очередь находим компании с положительным соотношением активов к долгам. Затем делим это соотношение на количество акций, выпускаемых данными компаниями и из полученного списка, выбираем те, рыночная стоимость которых на данный момент составляет не более двух третей от полученного коэффициента Грэма. Очевидно, что такие акции скорее всего будут находиться в красной зоне, более того после покупки они вероятно еще несколько упадут в цене, но все равно вы приобретаете их очень дешево.
Суть этого метода состоит в том, чтобы найти акции по цене ниже их ликвидационной стоимости, т.е. сильно недооцененные. К слову, этим методом пользуется такой всемирно известный инвестор как Уоренн Баффет.
Для оценки акций на предмет покупки в данном случае используется коэффициент Грэма. Расчет этого коэффициента производится следующим образом: из активов компании вычитаются все ее долги и полученное значение делится на число акций компании.
Следует заметить, что около 70% от всех компаний, представленных на фондовом рынке, имеют долги, превышающие свои активы. Это конечно не означает, что они потенциальные банкроты, но данный метод для них не применим.
Итак, в первую очередь находим компании с положительным соотношением активов к долгам. Затем делим это соотношение на количество акций, выпускаемых данными компаниями и из полученного списка, выбираем те, рыночная стоимость которых на данный момент составляет не более двух третей от полученного коэффициента Грэма. Очевидно, что такие акции скорее всего будут находиться в красной зоне, более того после покупки они вероятно еще несколько упадут в цене, но все равно вы приобретаете их очень дешево.
Метод покупки сильно недооцененных акций. Часть 2
Давайте рассмотрим ряд дополнительных критериев, которые должны соблюдаться при покупке акций по данному методу:
- Цена одной акции должна быть не ниже 3$, поскольку слишком дешевые акции могут быть опасны;
- Отношение цены акции к остаточной стоимости основного капитала должно быть не выше 0,8;
- Отношение цены акции к оборотным средствам компании должно быть положительным, т.е. должно свидетельствовать о наличии у компании положительного денежного потока;
- Отношение цены акции к объему продаж продукции не более чем 0,3;
- Долги компании, приходящиеся на одну акцию, должны составлять не более 10% от ее стоимости;
- Средний объем торгов за день должен составлять не менее 10000 акций.
Все данные необходимые для вышеприведенного анализа есть в открытом доступе, т.к. любая компания, продающая свои акции, обязана их предоставлять. Вам не составит труда найти всю необходимую информацию на сайтах брокеров, предоставляющих услуги по торговле акциями интересующих вас компаний.
Для еще большего снижения риска при покупке недооцененных акций рекомендуется выяснить причины снижения их стоимости. И если эти причины относительно незначительны и носят кратковременный характер, то акции можно покупать. Однако еще раз напоминаем вам о важности методов управления рисками, с которыми необходимо ознакомиться в обязательном порядке, перед тем как совершать покупку.
Давайте рассмотрим ряд дополнительных критериев, которые должны соблюдаться при покупке акций по данному методу:
- Цена одной акции должна быть не ниже 3$, поскольку слишком дешевые акции могут быть опасны;
- Отношение цены акции к остаточной стоимости основного капитала должно быть не выше 0,8;
- Отношение цены акции к оборотным средствам компании должно быть положительным, т.е. должно свидетельствовать о наличии у компании положительного денежного потока;
- Отношение цены акции к объему продаж продукции не более чем 0,3;
- Долги компании, приходящиеся на одну акцию, должны составлять не более 10% от ее стоимости;
- Средний объем торгов за день должен составлять не менее 10000 акций.
Все данные необходимые для вышеприведенного анализа есть в открытом доступе, т.к. любая компания, продающая свои акции, обязана их предоставлять. Вам не составит труда найти всю необходимую информацию на сайтах брокеров, предоставляющих услуги по торговле акциями интересующих вас компаний.
Для еще большего снижения риска при покупке недооцененных акций рекомендуется выяснить причины снижения их стоимости. И если эти причины относительно незначительны и носят кратковременный характер, то акции можно покупать. Однако еще раз напоминаем вам о важности методов управления рисками, с которыми необходимо ознакомиться в обязательном порядке, перед тем как совершать покупку.
Индикатор Bears Power.
Еще один индикатор от нашего земляка Алексанра Элдера ныне процветающего трейдера в Соединенных Штатах. Ранее мы уже рассматривали другой созданный им индикатор Bulls Power. Так вот Bears Power, по сути, тоже самое, только отражает не силу быков, а силу медведей. Или другими словами, индикатор Bears Power– средство для оценки силы медведей в текущий момент времени.
Применяется этот индикатор тоже достаточно просто. Сигнал к продаже поступает каждый раз, когда индикатор переходит из положительной области в отрицательную. Для пущей надежности сигнала можно использовать два таймфрейма. На большем таймфрейме отследить нисходящий (медвежий) тренд (его признаком будет являться нахождение индикатора в отрицательной области). А на меньшем уже искать точки входа как описано выше.
Кроме того, традиционно сильным сигналом будет являться дивергенция Bears Power с ценой.
Еще один индикатор от нашего земляка Алексанра Элдера ныне процветающего трейдера в Соединенных Штатах. Ранее мы уже рассматривали другой созданный им индикатор Bulls Power. Так вот Bears Power, по сути, тоже самое, только отражает не силу быков, а силу медведей. Или другими словами, индикатор Bears Power– средство для оценки силы медведей в текущий момент времени.
Применяется этот индикатор тоже достаточно просто. Сигнал к продаже поступает каждый раз, когда индикатор переходит из положительной области в отрицательную. Для пущей надежности сигнала можно использовать два таймфрейма. На большем таймфрейме отследить нисходящий (медвежий) тренд (его признаком будет являться нахождение индикатора в отрицательной области). А на меньшем уже искать точки входа как описано выше.
Кроме того, традиционно сильным сигналом будет являться дивергенция Bears Power с ценой.
Анализ торговли или как повысить эффективность трейдинга.
Многие начинающие трейдеры торгуют на рынке по принципу, увидел знакомую фигуру технического анализа, ну максимум посмотрел еще на показания какого-либо индикатора и заключил сделку. И так раз за разом, без какого-либо системного подхода трейдеры занимаются, по сути, сливом своего депозита. Почему сливом депозита? А потому что, о какой эффективной торговле может идти речь без анализа своих действий, без работы над ошибками? Да и приятно ли снова и снова наступать на одни и те же грабли? Эти анализ и работа над ошибками, по сути, являются мощным этапом в обучении и становлении профессионального трейдера.
Благодаря ведению дневника трейдера и простому его еженедельному анализу, трейдер может увидеть пропущенные при заключении сделки «элементы мозаики рынка», понять, что он сделал не так или, как сделать еще лучше. В любой сфере деятельности при серьезном подходе необходимым является документирование и последующий анализ полученных результатов. Так почему же трейдинг, если вы планируете заниматься им серьезно, должен быть исключением?
Многие начинающие трейдеры торгуют на рынке по принципу, увидел знакомую фигуру технического анализа, ну максимум посмотрел еще на показания какого-либо индикатора и заключил сделку. И так раз за разом, без какого-либо системного подхода трейдеры занимаются, по сути, сливом своего депозита. Почему сливом депозита? А потому что, о какой эффективной торговле может идти речь без анализа своих действий, без работы над ошибками? Да и приятно ли снова и снова наступать на одни и те же грабли? Эти анализ и работа над ошибками, по сути, являются мощным этапом в обучении и становлении профессионального трейдера.
Благодаря ведению дневника трейдера и простому его еженедельному анализу, трейдер может увидеть пропущенные при заключении сделки «элементы мозаики рынка», понять, что он сделал не так или, как сделать еще лучше. В любой сфере деятельности при серьезном подходе необходимым является документирование и последующий анализ полученных результатов. Так почему же трейдинг, если вы планируете заниматься им серьезно, должен быть исключением?
Дневник трейдера – как средство для анализа торговли.
Перед тем как что-либо анализировать, необходимо это задокументировать. Иначе как вы еще запомните, какие именно причины побудили вас заключить сделку, например по EUR/JPY месяц или полгода назад? Для документирования работы трейдера существует такое понятие как дневник трейдера.
Ведение дневника трейдера подразумевает четкую скрупулёзную запись не только ситуации на рынке, но и всех причин побудивших трейдера открыть ту или иную позицию. Записи необходимо вести таким образом, чтобы, вернувшись к ним через определенное время можно было воссоздать полную картину происходящего и провести полноценный анализ своей работы. В дневнике необходимо фиксировать:
Графики цен торгуемых финансовых инструментов на всех используемых вами для технического анализа таймфреймах
- Сигналы вашей торговой стратегии;
- Важные экономические новости (так или иначе касающиеся торгуемого финансового инструмента);
- Как рынок отреагировал на выход этих новостей;
- Также немаловажно отражать в дневнике трейдера эмоциональное состояние, побудившее вас к принятию того или иного решения. Психология и самоанализ с ее позиций немаловажная вещь в Форекс трейдинге.
Важно не только вести постоянную запись (рассматривайте это как важную часть работы профессионального трейдера) но и проводить еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и наконец, ежегодный анализ своей деятельности.
Ищите причины больших ценовых движений. Накладывайте на записи в своем дневнике информацию, полученную из других источников позднее, складывайте «паззл» и находите недостающие элементы «мозаики». Только проводя регулярный анализ своей работы, вы сможете стать профессиональным трейдером, лучше понять рынок, лучше понять самого себя и повысить эффективность своей торговли.
Перед тем как что-либо анализировать, необходимо это задокументировать. Иначе как вы еще запомните, какие именно причины побудили вас заключить сделку, например по EUR/JPY месяц или полгода назад? Для документирования работы трейдера существует такое понятие как дневник трейдера.
Ведение дневника трейдера подразумевает четкую скрупулёзную запись не только ситуации на рынке, но и всех причин побудивших трейдера открыть ту или иную позицию. Записи необходимо вести таким образом, чтобы, вернувшись к ним через определенное время можно было воссоздать полную картину происходящего и провести полноценный анализ своей работы. В дневнике необходимо фиксировать:
Графики цен торгуемых финансовых инструментов на всех используемых вами для технического анализа таймфреймах
- Сигналы вашей торговой стратегии;
- Важные экономические новости (так или иначе касающиеся торгуемого финансового инструмента);
- Как рынок отреагировал на выход этих новостей;
- Также немаловажно отражать в дневнике трейдера эмоциональное состояние, побудившее вас к принятию того или иного решения. Психология и самоанализ с ее позиций немаловажная вещь в Форекс трейдинге.
Важно не только вести постоянную запись (рассматривайте это как важную часть работы профессионального трейдера) но и проводить еженедельный, ежемесячный, ежеквартальный и наконец, ежегодный анализ своей деятельности.
Ищите причины больших ценовых движений. Накладывайте на записи в своем дневнике информацию, полученную из других источников позднее, складывайте «паззл» и находите недостающие элементы «мозаики». Только проводя регулярный анализ своей работы, вы сможете стать профессиональным трейдером, лучше понять рынок, лучше понять самого себя и повысить эффективность своей торговли.
Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности (1/3).
Статистика – важная штука, без неё в анализе своей работы не обойтись. Давайте определимся с тем, какие данные нам будут нужны.
Ну, во-первых, для полноты и объективности анализа большое значение будет иметь количество проведённых сделок. Ведь согласитесь, одно дело проводить анализ на основании 500 сделок и совсем другое – на основании 5 сделок (в этом случае данных для анализа, мягко говоря, маловато).
Во-вторых, большое значение будет иметь анализируемый период времени. Ведь те самые 500 сделок трейдер может совершить как за год, так и за пару дней (если он, например, скальпер). Анализ на основе данных за пару дней будет далеко не объективным, поскольку именно в эти дни могли быть благоприятные условия для применяемой трейдером торговой системы (сильное трендовое движение, к примеру, или, наоборот, флэт). А вот анализ, проведённый на основе данных хотя бы за один год, это уже серьёзно.
Статистика – важная штука, без неё в анализе своей работы не обойтись. Давайте определимся с тем, какие данные нам будут нужны.
Ну, во-первых, для полноты и объективности анализа большое значение будет иметь количество проведённых сделок. Ведь согласитесь, одно дело проводить анализ на основании 500 сделок и совсем другое – на основании 5 сделок (в этом случае данных для анализа, мягко говоря, маловато).
Во-вторых, большое значение будет иметь анализируемый период времени. Ведь те самые 500 сделок трейдер может совершить как за год, так и за пару дней (если он, например, скальпер). Анализ на основе данных за пару дней будет далеко не объективным, поскольку именно в эти дни могли быть благоприятные условия для применяемой трейдером торговой системы (сильное трендовое движение, к примеру, или, наоборот, флэт). А вот анализ, проведённый на основе данных хотя бы за один год, это уже серьёзно.
Статистические данные для построения кривой доходности. Анализ кривой доходности (2/3).
Итак, мы определились с тем, что для полноценного анализа своей торговли вам потребуется достаточное количество сделок, совершённое на достаточном промежутке времени. Имея эти данные, вы можете построить кривую своей доходности. А построив её, вы получите превосходный материал для визуального анализа своей работы.
Взгляните на картинку ниже. На ней изображён график доходности трейдера за период в один год. За это время им было совершено 310 сделок, и была получена прибыль в размере 10000 долларов. Обратите внимание на неравномерность роста кривой прибыли. Где-то она растёт более-менее плавно, где-то рост замедляется, а кое-где она вообще уходит в сторону убытка.
Итак, мы определились с тем, что для полноценного анализа своей торговли вам потребуется достаточное количество сделок, совершённое на достаточном промежутке времени. Имея эти данные, вы можете построить кривую своей доходности. А построив её, вы получите превосходный материал для визуального анализа своей работы.
Взгляните на картинку ниже. На ней изображён график доходности трейдера за период в один год. За это время им было совершено 310 сделок, и была получена прибыль в размере 10000 долларов. Обратите внимание на неравномерность роста кривой прибыли. Где-то она растёт более-менее плавно, где-то рост замедляется, а кое-где она вообще уходит в сторону убытка.
