Индикатор RSI
RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.
Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором, является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.
RSI (relative strength index) в дословном переводе с английского означает индекс относительной силы. Популярность данного индикатора обусловлена простотой его интерпретации. С помощью RSI трейдеры оценивают силу тренда, а также вероятность его смены.
Одним из самых сильных сигналов, подаваемых этим индикатором, является дивергенция. Дивергенция — это расхождение между графиком цены и графиком индикатора. Другими словами, если на графике цены образуется новый экстремум, а на графике RSI этот экстремум не вырисовывается, то это говорит о высокой вероятности смены тренда.
Volume
Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.
Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.
В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.
Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.
Индикатор Volume в отличие от вышеприведенных индикаторов технического анализа не дает сигналов к покупке или продаже. Он является вспомогательным инструментом и помогает оценивать силу той или иной тенденции.
Volume переводится с английского как объём. И показывает этот индикатор соответственно объёмы сделок, совершенных в каждый отдельный период времени. Чем большим объёмом подкрепляется та или иная тенденция, тем большую силу и вероятность продолжения она имеет.
В частности, индикатор Volume используют для подтверждения фигур технического анализа. Например, при образовании известной всем фигуры «голова и плечи» увеличение объёма на участках падения цены и его уменьшение на участках роста является мощным сигналом, подтверждающим истинность данной фигуры.
Также этот индикатор хорошо применяется для установления истинности пробоя уровня. Если пробой сопровождается ростом Volume, то это говорит о его истинности и наоборот уменьшение объёма после пробоя свидетельствует о том, что пробой скорее всего ложный.
Кошмар трейдера или что такое Stop Out (стоп-аут) (1/3).
Когда вы открываете позиции с использованием заёмных средств (с помощью кредитного плеча брокера), вы, так или иначе, сталкиваетесь с риском стоп-аута. Новички могут задаться вопросом, что это за зверь такой и почему так опасен для трейдера? Именно для них (для новичков) я и буду “распинаться” дальше, ведь более опытные трейдеры наверняка всё это уже знают. Ну а в ином случае, как говориться, welcome!
Дабы не томить вас в ожидании ответа, давайте сразу рассмотрим определение данного термина:
Стоп-аут – это принудительное закрытие позиции трейдера ввиду недостаточности внесённого ранее гарантийного обеспечения (маржи).
Начинающие трейдеры часто путают такие понятия как маржин-колл (Margin Call) и стоп-аут (Stop Out), а многие вообще считают, что это одно и то же. И хотя они (понятия) действительно взаимосвязаны, но означают совершенно разные вещи. Маржин-колл это уведомление, посылаемое трейдеру брокером, о том, что внесённого гарантийного обеспечения недостаточно для поддержания позиции открытой, а стоп-аут – это уже непосредственно закрытие позиции.
Иными словами, сначала следует маржин-колл, а только после него и только в том случае, если трейдер не пополнит маржу, происходит уже закрытие по стоп-аут.
Когда вы открываете позиции с использованием заёмных средств (с помощью кредитного плеча брокера), вы, так или иначе, сталкиваетесь с риском стоп-аута. Новички могут задаться вопросом, что это за зверь такой и почему так опасен для трейдера? Именно для них (для новичков) я и буду “распинаться” дальше, ведь более опытные трейдеры наверняка всё это уже знают. Ну а в ином случае, как говориться, welcome!
Дабы не томить вас в ожидании ответа, давайте сразу рассмотрим определение данного термина:
Стоп-аут – это принудительное закрытие позиции трейдера ввиду недостаточности внесённого ранее гарантийного обеспечения (маржи).
Начинающие трейдеры часто путают такие понятия как маржин-колл (Margin Call) и стоп-аут (Stop Out), а многие вообще считают, что это одно и то же. И хотя они (понятия) действительно взаимосвязаны, но означают совершенно разные вещи. Маржин-колл это уведомление, посылаемое трейдеру брокером, о том, что внесённого гарантийного обеспечения недостаточно для поддержания позиции открытой, а стоп-аут – это уже непосредственно закрытие позиции.
Иными словами, сначала следует маржин-колл, а только после него и только в том случае, если трейдер не пополнит маржу, происходит уже закрытие по стоп-аут.
Кошмар трейдера или что такое Stop Out (стоп-аут) (2/3).
Иными словами, сначала следует маржин-колл, а только после него и только в том случае, если трейдер не пополнит маржу, происходит уже закрытие по стоп-аут.
Теперь давайте вникнем в суть вопроса чуть более подробно и разберёмся в том, что такое гарантийное обеспечение и почему его может не хватать.
Начать следует даже не с вопроса о том, что такое маржа, а с вопроса о том, что такое кредитное плечо. В том случае, когда брокер предоставляет вам возможность открыть позицию на сумму, превышающую размер имеющихся в вашем распоряжении средств, говорят о том, что он предоставляет вам леверидж или кредитное плечо.
Как это работает? На самом деле здесь всё предельно просто. Представьте себе конкретную ситуацию: допустим у вас на торговом счету есть сумма в 100$, а вы хотите купить акцию стоимостью в 1000$. Это вполне возможно в том случае, если брокер предоставит вам плечо размером 1 к 10 (это даст вам возможность открывать позицию стоимостью в 10 раз большую той суммы, которую вы сможете за неё заплатить).
Итак, вы воспользовались предоставленной вам возможностью и купили (открыли длинную позицию) акцию за 1000$ внеся в качестве гарантийного обеспечения ваши 100$.
Здесь подошла очередь для ещё одного определения:
Гарантийным обеспечением (маржой) принято называть ту сумму денег, которая вносится трейдером для открытия позиции с использованием кредитного плеча.
Теперь смотрим, что происходит дальше. А дальше цена акции неизбежно изменяется, а именно растёт или снижается.
Что будет если цена купленной акции вырастет на 100$ (до 1100$)? В этом случае ваша бумажная прибыль составит 100$ или 100% от внесенного ранее гарантийного обеспечения, весьма неплохо!
Иными словами, сначала следует маржин-колл, а только после него и только в том случае, если трейдер не пополнит маржу, происходит уже закрытие по стоп-аут.
Теперь давайте вникнем в суть вопроса чуть более подробно и разберёмся в том, что такое гарантийное обеспечение и почему его может не хватать.
Начать следует даже не с вопроса о том, что такое маржа, а с вопроса о том, что такое кредитное плечо. В том случае, когда брокер предоставляет вам возможность открыть позицию на сумму, превышающую размер имеющихся в вашем распоряжении средств, говорят о том, что он предоставляет вам леверидж или кредитное плечо.
Как это работает? На самом деле здесь всё предельно просто. Представьте себе конкретную ситуацию: допустим у вас на торговом счету есть сумма в 100$, а вы хотите купить акцию стоимостью в 1000$. Это вполне возможно в том случае, если брокер предоставит вам плечо размером 1 к 10 (это даст вам возможность открывать позицию стоимостью в 10 раз большую той суммы, которую вы сможете за неё заплатить).
Итак, вы воспользовались предоставленной вам возможностью и купили (открыли длинную позицию) акцию за 1000$ внеся в качестве гарантийного обеспечения ваши 100$.
Здесь подошла очередь для ещё одного определения:
Гарантийным обеспечением (маржой) принято называть ту сумму денег, которая вносится трейдером для открытия позиции с использованием кредитного плеча.
Теперь смотрим, что происходит дальше. А дальше цена акции неизбежно изменяется, а именно растёт или снижается.
Что будет если цена купленной акции вырастет на 100$ (до 1100$)? В этом случае ваша бумажная прибыль составит 100$ или 100% от внесенного ранее гарантийного обеспечения, весьма неплохо!
Кошмар трейдера или что такое Stop Out (стоп-аут) (3/3).
А что произойдет в том случае, если цена акции снизится на те же 100$. Мы с вами помним о том, что изначально (при покупке акции) внесли за неё сто долларов вместо тысячи. Помнит об этом и ваш брокер, ведь он давал вам кредитное плечо вовсе не из чистого альтруизма, а из весьма прозаичных (кто-то, может быть, даже скажет – меркантильных) соображений – срубить свою комиссию за ещё одну открытую сделку.
И, разумеется, брокер ни за что не позволит вам вогнать себя в убыток, а ведь именно это произошло бы в том случае, если бы у вас на руках осталась купленная с использованием плеча акция, продолжающая снижаться в цене на сумму более той, которая была внесена в качестве маржи.
Ну посудите сами, а если акция упадёт с 1000 до 700$? Где тогда гарантия того, что вы сможете вернуть брокеру его деньги в полном объёме? Ведь он, по сути, занял вам 900$, добавив их к вашей сотне при покупке акции. А когда акция будет стоить 700$, то ему становится непонятно, где вы возьмете недостающие двести долларов (семь сотен можно выручить при продаже акции) чтобы вернуть ему долг в 900$.
Именно поэтому брокер спешно закрывает вашу позицию после того, как убыток по ней достигает размера внесённой маржи. Иными словами, это произойдёт в том случае, если цена купленной вами ранее акции снизится с 1000$ до 900$. И именно это закрытие и принято называть термином стоп-аут.
Ну да, чуть не забыл. Перед тем как закрыть вашу позицию (продать акцию за 900$ и вернуть себе ранее занятые вам деньги), брокер честно предупредит вас о своём коварном намерении. Причём сделает он это заблаговременно, не дожидаясь снижения до 900, а скажем на цене в 930-920$ за акцию, чтобы вы, при желании, успели пополнить маржу (внеся ещё сотню баксов). Это предупреждение, как вы уже догадались, принято называть термином маржин-колл.
А что произойдет в том случае, если цена акции снизится на те же 100$. Мы с вами помним о том, что изначально (при покупке акции) внесли за неё сто долларов вместо тысячи. Помнит об этом и ваш брокер, ведь он давал вам кредитное плечо вовсе не из чистого альтруизма, а из весьма прозаичных (кто-то, может быть, даже скажет – меркантильных) соображений – срубить свою комиссию за ещё одну открытую сделку.
И, разумеется, брокер ни за что не позволит вам вогнать себя в убыток, а ведь именно это произошло бы в том случае, если бы у вас на руках осталась купленная с использованием плеча акция, продолжающая снижаться в цене на сумму более той, которая была внесена в качестве маржи.
Ну посудите сами, а если акция упадёт с 1000 до 700$? Где тогда гарантия того, что вы сможете вернуть брокеру его деньги в полном объёме? Ведь он, по сути, занял вам 900$, добавив их к вашей сотне при покупке акции. А когда акция будет стоить 700$, то ему становится непонятно, где вы возьмете недостающие двести долларов (семь сотен можно выручить при продаже акции) чтобы вернуть ему долг в 900$.
Именно поэтому брокер спешно закрывает вашу позицию после того, как убыток по ней достигает размера внесённой маржи. Иными словами, это произойдёт в том случае, если цена купленной вами ранее акции снизится с 1000$ до 900$. И именно это закрытие и принято называть термином стоп-аут.
Ну да, чуть не забыл. Перед тем как закрыть вашу позицию (продать акцию за 900$ и вернуть себе ранее занятые вам деньги), брокер честно предупредит вас о своём коварном намерении. Причём сделает он это заблаговременно, не дожидаясь снижения до 900, а скажем на цене в 930-920$ за акцию, чтобы вы, при желании, успели пополнить маржу (внеся ещё сотню баксов). Это предупреждение, как вы уже догадались, принято называть термином маржин-колл.
Бездепозитный Форекс. Часть 1
Что такое бездепозитный форекс? Это возможность, предоставляемая некоторыми брокерами начать реальную торговлю на рынке Форекс без вложения собственных средств. То есть брокер в качестве бонуса за вашу регистрацию начисляет на открытый вами реальный счёт определенную сумму денежных средств (в зависимости от размера бонуса).
Бездепозитный бонус на Форекс применяется брокерами в качестве рекламной кампании для привлечения новых клиентов. Ведь для того, чтобы получить бездепозитный бонус необходимо открыть у брокера реальный торговый счет. А клиент, открывший торговый счет в большинстве случаев продолжает на нем работать и в будущем (по истечении времени акции).
Как правило, предоставление бездепозитного бонуса сопряжено с рядом дополнительных условий, выдвигаемых брокером. Во-первых, от вас потребуется зарегистрироваться и верифицировать личные данные (подтвердить их сканами паспорта или других документов, удостоверяющих личность). Во-вторых, брокер может выставить ряд условий касательно минимального числа сделок (минимального торгового оборота) и (или) минимальной суммы после выполнения, которых, у вас появится возможность вывести заработанную с бонуса прибыль. Ну и наконец, для вывода будет доступна только заработанная с бонуса прибыль, сам бонус вывести, разумеется, нельзя.
Что такое бездепозитный форекс? Это возможность, предоставляемая некоторыми брокерами начать реальную торговлю на рынке Форекс без вложения собственных средств. То есть брокер в качестве бонуса за вашу регистрацию начисляет на открытый вами реальный счёт определенную сумму денежных средств (в зависимости от размера бонуса).
Бездепозитный бонус на Форекс применяется брокерами в качестве рекламной кампании для привлечения новых клиентов. Ведь для того, чтобы получить бездепозитный бонус необходимо открыть у брокера реальный торговый счет. А клиент, открывший торговый счет в большинстве случаев продолжает на нем работать и в будущем (по истечении времени акции).
Как правило, предоставление бездепозитного бонуса сопряжено с рядом дополнительных условий, выдвигаемых брокером. Во-первых, от вас потребуется зарегистрироваться и верифицировать личные данные (подтвердить их сканами паспорта или других документов, удостоверяющих личность). Во-вторых, брокер может выставить ряд условий касательно минимального числа сделок (минимального торгового оборота) и (или) минимальной суммы после выполнения, которых, у вас появится возможность вывести заработанную с бонуса прибыль. Ну и наконец, для вывода будет доступна только заработанная с бонуса прибыль, сам бонус вывести, разумеется, нельзя.
Бездепозитный Форекс. Часть 2
Все вышеприведенные условия вполне логичны. Верификация личных данных нужна для того, чтобы не выдавать бонус несколько раз одному и тому же хитро сделанному трейдеру зарегистрировавшему несколько торговых счетов на несуществующих в природе людей. Минимальный торговый оборот необходим для того, чтобы отсеять случайные выигрыши, брокер заинтересован в клиенте умеющем зарабатывать, который потенциально способен с ним работать в будущем. А в том, что брокер выплачивает только заработанную прибыль, а не саму сумму бездепозитного бонуса вообще нет ничего удивительного. Ведь бездепозитный бонус — это не подарок, а возможность заработать.
Впрочем, когда речь заходит о том, чтобы отправить сканы своих документов, лично я всегда настороже. И вам не советую лишний раз светить свои документы в сети т.к. этим легко могут воспользоваться злоумышленники. В частности само предложение бездепозитного бонуса от неизвестного, но якобы очень крутого брокера может быть ничем иным как элементарной заманухой с целью похищения ваших личных данных и дальнейшего их неправомерного использования.
Может быть, еще и такой элементарный развод, как просьба пополнить счет на большую сумму, перед тем как вывести заработанную прибыль. Хотя это и звучит нелепо внести деньги для того, чтобы потом их же и снять, многие на это ведутся (и как следствие остаются ни с чем). Некоторые нечистоплотные форекс-кухни ограничиваются лишь тем, что заманивают таким образом новых клиентов, оставляя их в итоге не только без бонуса, но и без части кровно заработанных средств.
Все вышеприведенные условия вполне логичны. Верификация личных данных нужна для того, чтобы не выдавать бонус несколько раз одному и тому же хитро сделанному трейдеру зарегистрировавшему несколько торговых счетов на несуществующих в природе людей. Минимальный торговый оборот необходим для того, чтобы отсеять случайные выигрыши, брокер заинтересован в клиенте умеющем зарабатывать, который потенциально способен с ним работать в будущем. А в том, что брокер выплачивает только заработанную прибыль, а не саму сумму бездепозитного бонуса вообще нет ничего удивительного. Ведь бездепозитный бонус — это не подарок, а возможность заработать.
Впрочем, когда речь заходит о том, чтобы отправить сканы своих документов, лично я всегда настороже. И вам не советую лишний раз светить свои документы в сети т.к. этим легко могут воспользоваться злоумышленники. В частности само предложение бездепозитного бонуса от неизвестного, но якобы очень крутого брокера может быть ничем иным как элементарной заманухой с целью похищения ваших личных данных и дальнейшего их неправомерного использования.
Может быть, еще и такой элементарный развод, как просьба пополнить счет на большую сумму, перед тем как вывести заработанную прибыль. Хотя это и звучит нелепо внести деньги для того, чтобы потом их же и снять, многие на это ведутся (и как следствие остаются ни с чем). Некоторые нечистоплотные форекс-кухни ограничиваются лишь тем, что заманивают таким образом новых клиентов, оставляя их в итоге не только без бонуса, но и без части кровно заработанных средств.
Бездепозитный Форекс. Часть 2
Все вышеприведенные условия вполне логичны. Верификация личных данных нужна для того, чтобы не выдавать бонус несколько раз одному и тому же хитро сделанному трейдеру зарегистрировавшему несколько торговых счетов на несуществующих в природе людей. Минимальный торговый оборот необходим для того, чтобы отсеять случайные выигрыши, брокер заинтересован в клиенте умеющем зарабатывать, который потенциально способен с ним работать в будущем. А в том, что брокер выплачивает только заработанную прибыль, а не саму сумму бездепозитного бонуса вообще нет ничего удивительного. Ведь бездепозитный бонус — это не подарок, а возможность заработать.
Впрочем, когда речь заходит о том, чтобы отправить сканы своих документов, лично я всегда настороже. И вам не советую лишний раз светить свои документы в сети т.к. этим легко могут воспользоваться злоумышленники. В частности само предложение бездепозитного бонуса от неизвестного, но якобы очень крутого брокера может быть ничем иным как элементарной заманухой с целью похищения ваших личных данных и дальнейшего их неправомерного использования.
Может быть, еще и такой элементарный развод, как просьба пополнить счет на большую сумму, перед тем как вывести заработанную прибыль. Хотя это и звучит нелепо внести деньги для того, чтобы потом их же и снять, многие на это ведутся (и как следствие остаются ни с чем). Некоторые нечистоплотные форекс-кухни ограничиваются лишь тем, что заманивают таким образом новых клиентов, оставляя их в итоге не только без бонуса, но и без части кровно заработанных средств.
Все вышеприведенные условия вполне логичны. Верификация личных данных нужна для того, чтобы не выдавать бонус несколько раз одному и тому же хитро сделанному трейдеру зарегистрировавшему несколько торговых счетов на несуществующих в природе людей. Минимальный торговый оборот необходим для того, чтобы отсеять случайные выигрыши, брокер заинтересован в клиенте умеющем зарабатывать, который потенциально способен с ним работать в будущем. А в том, что брокер выплачивает только заработанную прибыль, а не саму сумму бездепозитного бонуса вообще нет ничего удивительного. Ведь бездепозитный бонус — это не подарок, а возможность заработать.
Впрочем, когда речь заходит о том, чтобы отправить сканы своих документов, лично я всегда настороже. И вам не советую лишний раз светить свои документы в сети т.к. этим легко могут воспользоваться злоумышленники. В частности само предложение бездепозитного бонуса от неизвестного, но якобы очень крутого брокера может быть ничем иным как элементарной заманухой с целью похищения ваших личных данных и дальнейшего их неправомерного использования.
Может быть, еще и такой элементарный развод, как просьба пополнить счет на большую сумму, перед тем как вывести заработанную прибыль. Хотя это и звучит нелепо внести деньги для того, чтобы потом их же и снять, многие на это ведутся (и как следствие остаются ни с чем). Некоторые нечистоплотные форекс-кухни ограничиваются лишь тем, что заманивают таким образом новых клиентов, оставляя их в итоге не только без бонуса, но и без части кровно заработанных средств.
Вам интересно ?
- Знать, какие акции держит в портфеле топовый инвестиционный фонд, показавший в 2020 году доходность 170%?
- Получать сигналы для инвестиций с высокими шансами взрывного роста - такие как онлайн презентация Intel 23 марта?
- Разобраться, а так ли хорош прогноз роста акций Тесла до $3000?
Каждый день,
на канале @inostocks публикуется горячий, полезный контент, что бы вы могли принимать информированные решения.
- Знать, какие акции держит в портфеле топовый инвестиционный фонд, показавший в 2020 году доходность 170%?
- Получать сигналы для инвестиций с высокими шансами взрывного роста - такие как онлайн презентация Intel 23 марта?
- Разобраться, а так ли хорош прогноз роста акций Тесла до $3000?
Каждый день,
на канале @inostocks публикуется горячий, полезный контент, что бы вы могли принимать информированные решения.
Стратегия торговли по последней свече (1/2).
Как вам понятно уже из названия данная торговая стратегия строится вокруг ценового графика в виде японских свечей. В данной стратегии используется максимально упрощенный технический анализ графиков рассматриваемого финансового инструмента на различных таймфреймах. На самом деле всё очень просто, мы смотрим лишь на последнюю свечу в каждом из рассматриваемых периодов. Ведь, по сути, последняя свеча более высокого периода содержит в себе информацию о ценовом движении на нижестоящем периоде (взгляните на рисунок ниже):
Так каким же образом строится торговля по этой стратегии? Давайте рассмотрим алгоритм принятия торгового решения:
- Ищем финансовый инструмент, у которого последняя свеча на всех таймфреймах от MN (месячного) до Н1(часового) одного цвета.
- На пятиминутном графике ищем благоприятный момент для открытия позиции. Если на вышестоящих периодах черная свеча, то ищем момент для открытия короткой позиции. Если на вышестоящих графиках белая свеча, то ищем момент для открытия длинной позиции.
- Ордер стоп-лосс выставляем на уровне открытия часовой свечи (последней свечи на таймфрейме Н1). Ордер тейк-профит ставим в противоположную сторону на таком же расстоянии.
Как вам понятно уже из названия данная торговая стратегия строится вокруг ценового графика в виде японских свечей. В данной стратегии используется максимально упрощенный технический анализ графиков рассматриваемого финансового инструмента на различных таймфреймах. На самом деле всё очень просто, мы смотрим лишь на последнюю свечу в каждом из рассматриваемых периодов. Ведь, по сути, последняя свеча более высокого периода содержит в себе информацию о ценовом движении на нижестоящем периоде (взгляните на рисунок ниже):
Так каким же образом строится торговля по этой стратегии? Давайте рассмотрим алгоритм принятия торгового решения:
- Ищем финансовый инструмент, у которого последняя свеча на всех таймфреймах от MN (месячного) до Н1(часового) одного цвета.
- На пятиминутном графике ищем благоприятный момент для открытия позиции. Если на вышестоящих периодах черная свеча, то ищем момент для открытия короткой позиции. Если на вышестоящих графиках белая свеча, то ищем момент для открытия длинной позиции.
- Ордер стоп-лосс выставляем на уровне открытия часовой свечи (последней свечи на таймфрейме Н1). Ордер тейк-профит ставим в противоположную сторону на таком же расстоянии.
Стратегия торговли по последней свече (1/2).
Как вам понятно уже из названия данная торговая стратегия строится вокруг ценового графика в виде японских свечей. В данной стратегии используется максимально упрощенный технический анализ графиков рассматриваемого финансового инструмента на различных таймфреймах. На самом деле всё очень просто, мы смотрим лишь на последнюю свечу в каждом из рассматриваемых периодов. Ведь, по сути, последняя свеча более высокого периода содержит в себе информацию о ценовом движении на нижестоящем периоде (взгляните на рисунок ниже):
Так каким же образом строится торговля по этой стратегии? Давайте рассмотрим алгоритм принятия торгового решения:
- Ищем финансовый инструмент, у которого последняя свеча на всех таймфреймах от MN (месячного) до Н1(часового) одного цвета.
- На пятиминутном графике ищем благоприятный момент для открытия позиции. Если на вышестоящих периодах черная свеча, то ищем момент для открытия короткой позиции. Если на вышестоящих графиках белая свеча, то ищем момент для открытия длинной позиции.
- Ордер стоп-лосс выставляем на уровне открытия часовой свечи (последней свечи на таймфрейме Н1). Ордер тейк-профит ставим в противоположную сторону на таком же расстоянии.
Как вам понятно уже из названия данная торговая стратегия строится вокруг ценового графика в виде японских свечей. В данной стратегии используется максимально упрощенный технический анализ графиков рассматриваемого финансового инструмента на различных таймфреймах. На самом деле всё очень просто, мы смотрим лишь на последнюю свечу в каждом из рассматриваемых периодов. Ведь, по сути, последняя свеча более высокого периода содержит в себе информацию о ценовом движении на нижестоящем периоде (взгляните на рисунок ниже):
Так каким же образом строится торговля по этой стратегии? Давайте рассмотрим алгоритм принятия торгового решения:
- Ищем финансовый инструмент, у которого последняя свеча на всех таймфреймах от MN (месячного) до Н1(часового) одного цвета.
- На пятиминутном графике ищем благоприятный момент для открытия позиции. Если на вышестоящих периодах черная свеча, то ищем момент для открытия короткой позиции. Если на вышестоящих графиках белая свеча, то ищем момент для открытия длинной позиции.
- Ордер стоп-лосс выставляем на уровне открытия часовой свечи (последней свечи на таймфрейме Н1). Ордер тейк-профит ставим в противоположную сторону на таком же расстоянии.
Стратегия торговли по последней свече (2/2).
Торгуя по данной стратегии, вы, по сути, склоняете вероятности на свою сторону. И если, к примеру, торговать по ней целый день (постоянно отыскивая финансовые инструменты, графики которых соответствуют вышеприведенным критериям) то к концу дня вероятность того, что вы останетесь в плюсе, будет больше, нежели вероятность того, что вы закончите торговый день в минусе. Разумеется, это утверждение будет в силе только в том случае, если вы грамотно подходите и к управлению капиталом.
Кроме того, возможно долго придется ждать момента, когда выполнятся все условия для открытия позиции. Но тут, во-первых, вы можете мониторить не один, а сразу все доступные финансовые инструменты. А, во-вторых, не забывайте, что хороший трейдинг это 95% ожидания и лишь 5% действия.
Торгуя по данной стратегии, вы, по сути, склоняете вероятности на свою сторону. И если, к примеру, торговать по ней целый день (постоянно отыскивая финансовые инструменты, графики которых соответствуют вышеприведенным критериям) то к концу дня вероятность того, что вы останетесь в плюсе, будет больше, нежели вероятность того, что вы закончите торговый день в минусе. Разумеется, это утверждение будет в силе только в том случае, если вы грамотно подходите и к управлению капиталом.
Кроме того, возможно долго придется ждать момента, когда выполнятся все условия для открытия позиции. Но тут, во-первых, вы можете мониторить не один, а сразу все доступные финансовые инструменты. А, во-вторых, не забывайте, что хороший трейдинг это 95% ожидания и лишь 5% действия.
Трейдинг по индикаторам
Трейдинг по индикаторам представляет собой одно из направлений развития технического анализа рынка. Что такое индикатор? По сути своей индикатор является упрощенной интерпретацией информации, представленной на ценовом графике. Другими словами, для того чтобы трейдер не сломал себе голову пытаясь свести и проанализировать те или иные параметры ценового графика за определенный промежуток времени были придуманы индикаторы. Индикатор в одной двух линиях сводит информацию сразу о многих параметрах ценового графика и дает трейдеру однозначный ответ покупать или продавать в данный момент времени.
Однако не все так просто как может показаться на первый взгляд. Ведь индикаторы зачастую дают ложные сигналы, поэтому для их эффективного использования требуется применять так называемые фильтры. В качестве фильтров могут выступать другие индикаторы подтверждающие или опровергающие сигналы основного. Например, сигнал к продаже полученный при пересечении скользящей средней графика цены сверху вниз можно подтвердить показаниями осцилляторов. Никогда не следует опираться на сигналы одного двух индикаторов, дождитесь подтверждения сигнала как минимум тремя вспомогательными индикаторами и только после этого открывайте позицию.
Трейдинг по индикаторам представляет собой одно из направлений развития технического анализа рынка. Что такое индикатор? По сути своей индикатор является упрощенной интерпретацией информации, представленной на ценовом графике. Другими словами, для того чтобы трейдер не сломал себе голову пытаясь свести и проанализировать те или иные параметры ценового графика за определенный промежуток времени были придуманы индикаторы. Индикатор в одной двух линиях сводит информацию сразу о многих параметрах ценового графика и дает трейдеру однозначный ответ покупать или продавать в данный момент времени.
Однако не все так просто как может показаться на первый взгляд. Ведь индикаторы зачастую дают ложные сигналы, поэтому для их эффективного использования требуется применять так называемые фильтры. В качестве фильтров могут выступать другие индикаторы подтверждающие или опровергающие сигналы основного. Например, сигнал к продаже полученный при пересечении скользящей средней графика цены сверху вниз можно подтвердить показаниями осцилляторов. Никогда не следует опираться на сигналы одного двух индикаторов, дождитесь подтверждения сигнала как минимум тремя вспомогательными индикаторами и только после этого открывайте позицию.
Трейдинг по индикаторам. Продолжение…
Выбор основного и вспомогательных индикаторов, а также настройка их параметров (у каждого индикатора есть ряд настраиваемых параметров) – дело достаточно сложное, но вполне выполнимое. Подбор индикаторов осуществляется в зависимости от ряда факторов, среди которых:
1.Торгуемый финансовый инструмент. Для каждого рынка и порой для каждого отдельного финансового инструмента один и тот же индикатор может показывать разный процент ложных сигналов. Другими словами, определенный индикатор может хорошо подходить для торговли, например, опционами на зерно, но совершенно не годиться для торговли валютными фьючерсами.
2.Наличие или отсутствие ярко выраженного тренда в момент торговли. Ни для кого не секрет что определенные индикаторы лучше работают при сильном трендовом движении рынка, а некоторые, наоборот, лучше применять при флэте.
3.Временной интервал торговли. Опять-таки одни индикаторы могут показывать вполне достоверные результаты на долгосрочных периодах (от недели или даже месяца) и безбожно врать на краткосрочных (например, при скальпинге). Поэтому всегда следует подбирать индикаторы под определенный временной интервал.
4.Личные предпочтения трейдера. Ну и, конечно, любой применяемый индикатор должен соответствовать стилю торговли заложенном в торговой системе трейдера и его сигналы не должны вступать в противоречие с эмоциональным состоянием трейдера в момент торговли.
Для того чтобы подобрать подходящие индикаторы потребуются многие часы работы на демо-счете или тестирования в тестере стратегий с помощью специально созданного торгового робота.
Одним из главных преимуществ трейдинга по индикаторам является возможность легко переложить алгоритм торговли на язык программирования (например, MQL4) создав таким образом торгового робота. Дело в том, что все (или по крайней мере основные) индикаторы технического анализа имеют свои функции в любом языке программирования, используемом для создания торговых роботов. И если трейдинг по фигурам технического анализа и уж тем более интуитивный трейдинг не всегда можно переложить на язык торгового робота, то трейдинг по индикаторам идеально подходит для автоматической торговли.
Выбор основного и вспомогательных индикаторов, а также настройка их параметров (у каждого индикатора есть ряд настраиваемых параметров) – дело достаточно сложное, но вполне выполнимое. Подбор индикаторов осуществляется в зависимости от ряда факторов, среди которых:
1.Торгуемый финансовый инструмент. Для каждого рынка и порой для каждого отдельного финансового инструмента один и тот же индикатор может показывать разный процент ложных сигналов. Другими словами, определенный индикатор может хорошо подходить для торговли, например, опционами на зерно, но совершенно не годиться для торговли валютными фьючерсами.
2.Наличие или отсутствие ярко выраженного тренда в момент торговли. Ни для кого не секрет что определенные индикаторы лучше работают при сильном трендовом движении рынка, а некоторые, наоборот, лучше применять при флэте.
3.Временной интервал торговли. Опять-таки одни индикаторы могут показывать вполне достоверные результаты на долгосрочных периодах (от недели или даже месяца) и безбожно врать на краткосрочных (например, при скальпинге). Поэтому всегда следует подбирать индикаторы под определенный временной интервал.
4.Личные предпочтения трейдера. Ну и, конечно, любой применяемый индикатор должен соответствовать стилю торговли заложенном в торговой системе трейдера и его сигналы не должны вступать в противоречие с эмоциональным состоянием трейдера в момент торговли.
Для того чтобы подобрать подходящие индикаторы потребуются многие часы работы на демо-счете или тестирования в тестере стратегий с помощью специально созданного торгового робота.
Одним из главных преимуществ трейдинга по индикаторам является возможность легко переложить алгоритм торговли на язык программирования (например, MQL4) создав таким образом торгового робота. Дело в том, что все (или по крайней мере основные) индикаторы технического анализа имеют свои функции в любом языке программирования, используемом для создания торговых роботов. И если трейдинг по фигурам технического анализа и уж тем более интуитивный трейдинг не всегда можно переложить на язык торгового робота, то трейдинг по индикаторам идеально подходит для автоматической торговли.
Зачем нужны микро-счета на Форекс
Для того чтобы научиться торговать на рынке Форекс начинающие трейдеры используют демо-счета позволяющие им торговать в реальных условиях не рискуя денежными средствами. Однако торговля на демо-счете, отличающаяся от торговли на реальном счете именно отсутствием рисков, не дает трейдеру всей картины психологической составляющей трейдинга. Ведь когда на кону пусть небольшие, но реальные деньги поведение трейдера при одних и тех же рыночных условиях может быть абсолютно различным. И вот для того, чтобы максимально мягко перейти от торговли на демо-счете к торговле на реальном счете рекомендуется поторговать на так называемых микро-счетах. Также микро-счет могут использовать начинающие трейдеры, чьи финансовые возможности пока не позволяют им торговать на реальных счетах.
Микро-форекс это та же торговля на рынке Форекс, на тех же реальных счетах, но с очень маленькими депозитами. При этом сумма, отображаемая в качестве вашего депозита на микро-счете, превышает вложенную вами сумму реальных денег в тысячу раз. Например, если вы внесете депозит в размере одного доллара, то на микро счете появится депозит в 1000 долларов. Разумеется, если вы выведете с микро-счета ту же тысячу, то получите один доллар. Другими словами, каждая тысяча долларов на микро-счете равняется одному доллару в реальных деньгах. Итак, микро-счет дает вам возможность психологически подготовиться к тому, чтобы ворочать миллионами, тогда как в реальности вы будете рисковать суммами в тысячу раз меньшими.
Для того чтобы научиться торговать на рынке Форекс начинающие трейдеры используют демо-счета позволяющие им торговать в реальных условиях не рискуя денежными средствами. Однако торговля на демо-счете, отличающаяся от торговли на реальном счете именно отсутствием рисков, не дает трейдеру всей картины психологической составляющей трейдинга. Ведь когда на кону пусть небольшие, но реальные деньги поведение трейдера при одних и тех же рыночных условиях может быть абсолютно различным. И вот для того, чтобы максимально мягко перейти от торговли на демо-счете к торговле на реальном счете рекомендуется поторговать на так называемых микро-счетах. Также микро-счет могут использовать начинающие трейдеры, чьи финансовые возможности пока не позволяют им торговать на реальных счетах.
Микро-форекс это та же торговля на рынке Форекс, на тех же реальных счетах, но с очень маленькими депозитами. При этом сумма, отображаемая в качестве вашего депозита на микро-счете, превышает вложенную вами сумму реальных денег в тысячу раз. Например, если вы внесете депозит в размере одного доллара, то на микро счете появится депозит в 1000 долларов. Разумеется, если вы выведете с микро-счета ту же тысячу, то получите один доллар. Другими словами, каждая тысяча долларов на микро-счете равняется одному доллару в реальных деньгах. Итак, микро-счет дает вам возможность психологически подготовиться к тому, чтобы ворочать миллионами, тогда как в реальности вы будете рисковать суммами в тысячу раз меньшими.
Зачем нужны микро-счета на Форекс. Продолжение…
Другая немаловажная особенность микро-счетов состоит в том, что они дают возможность трейдерам с очень скромными финансовыми возможностями начать полноценную работу на рынке Форекс. Ведь далеко не у всех желающих заниматься трейдингом есть в распоряжении сумма денег достаточная не только для того, чтобы открыть реальный счет но и для того чтобы иметь возможность применить систему управления капиталом. Поясню на примере. Допустим трейдер, выделил для торговли на Форекс капитал в размере $1000. Он открыл реальный счет у брокера и начал торговать. При торговле выяснилось, что минимальный лот (т.е. минимальный объём позиции, которую он может открыть) стоит $100, а это не много немало как 10% от его депозита. Ну и что прикажете делать трейдеру, если он, являясь разумным и осторожным человеком (что весьма похвально) разработал систему управления капиталом, которая запрещает открывать сделки объёмом более 2% от депозита? Ответ, как вы догадываетесь, очень прост – использовать микро-счета. Ведь при том же раскладе на микро-счете минимальный лот в $100 обойдется трейдеру в тысячу раз дешевле, т.е. в 10 центов.
Другая немаловажная особенность микро-счетов состоит в том, что они дают возможность трейдерам с очень скромными финансовыми возможностями начать полноценную работу на рынке Форекс. Ведь далеко не у всех желающих заниматься трейдингом есть в распоряжении сумма денег достаточная не только для того, чтобы открыть реальный счет но и для того чтобы иметь возможность применить систему управления капиталом. Поясню на примере. Допустим трейдер, выделил для торговли на Форекс капитал в размере $1000. Он открыл реальный счет у брокера и начал торговать. При торговле выяснилось, что минимальный лот (т.е. минимальный объём позиции, которую он может открыть) стоит $100, а это не много немало как 10% от его депозита. Ну и что прикажете делать трейдеру, если он, являясь разумным и осторожным человеком (что весьма похвально) разработал систему управления капиталом, которая запрещает открывать сделки объёмом более 2% от депозита? Ответ, как вы догадываетесь, очень прост – использовать микро-счета. Ведь при том же раскладе на микро-счете минимальный лот в $100 обойдется трейдеру в тысячу раз дешевле, т.е. в 10 центов.
Соотношение риска и прибыли в трейдинге
Формулируется оно следующим образом:
Прибыль трейдера прямо пропорциональна риску. Другими словами, для получения большей прибыли трейдер должен рисковать большими деньгами.
Заметим сразу, что данное соотношение справедливо лишь для единичных торговых сделок, но не имеет силы для средней прибыльности трейдера на некотором относительно продолжительном промежутке времени (которую можно назвать его стабильным заработком).
Действительно, прибыль трейдера в одной сделке может составить 100% от всего его капитала при условии, что он при этом и рискнет всем своим капиталом. Но о какой средней прибыли за период можно говорить, если в этой самой сделке он может всё потерять?
Градус риска может повышаться двояко. С одной стороны он зависит от самой природы торгуемого финансового инструмента (надёжности его эмитента в первую очередь), а с другой — от того кредитного плеча, которое использует в своей работе трейдер.
Формулируется оно следующим образом:
Прибыль трейдера прямо пропорциональна риску. Другими словами, для получения большей прибыли трейдер должен рисковать большими деньгами.
Заметим сразу, что данное соотношение справедливо лишь для единичных торговых сделок, но не имеет силы для средней прибыльности трейдера на некотором относительно продолжительном промежутке времени (которую можно назвать его стабильным заработком).
Действительно, прибыль трейдера в одной сделке может составить 100% от всего его капитала при условии, что он при этом и рискнет всем своим капиталом. Но о какой средней прибыли за период можно говорить, если в этой самой сделке он может всё потерять?
Градус риска может повышаться двояко. С одной стороны он зависит от самой природы торгуемого финансового инструмента (надёжности его эмитента в первую очередь), а с другой — от того кредитного плеча, которое использует в своей работе трейдер.
Соотношение риска и прибыли в трейдинге. Часть вторая…
Всем известно, что чем более надёжны и стабильны торгуемые финансовые инструменты, тем меньший процент прибыли они способны принести. Например, акции крупных, хорошо себя зарекомендовавших на рынке компаний из разряда “голубых фишек” традиционно не очень прибыльны. И наоборот, акции компаний, едва вышедших на рынок, могут «выстреливать» в цене в десятки и даже в сотни раз, принося таким образом колоссальные прибыли своим владельцам. Но и риск здесь тоже велик, ведь никто не даст никаких гарантий того, что вновь образованная компания-эмитент не канет в лету задолго до того, как её бизнес начнёт приносить сколько-нибудь ощутимые прибыли.
Логика здесь простая. Вероятность того, что гиганты типа Apple или Microsoft увеличат свою рыночную капитализацию в 5-10 раз гораздо ниже той, что булочная в подъезде вашего дома откроет сеть филиалов и увеличит объём своего бизнеса в десятки или даже сотни раз.
То же самое (в плане пропорциональной зависимости потенциальной доходности от взятого на себя уровня риска) справедливо и для такого вида ценных бумаг, как облигации. Ведь облигации малоизвестных компаний никто не желает приобретать и потому эмитенты вынуждены повышать процент доходности по ним. Иногда такого рода облигации называют «мусорными», а заявленный купонный доход по ним в десятки раз превышает средний по рынку. Естественно, что большинство из таких бумаг никогда не принесут обещанного по ним дохода, но также верно и то, что те из них, которые в итоге останутся на плаву — обогатят инвесторов рискнувших вложить в них деньги.
Но каким бы надёжным ни был торгуемый финансовый инструмент, всё можно легко перечеркнуть выбором неразумно большого кредитного плеча. Особенно это актуально для рынка Форекс, ведь при биржевой торговле вам вряд-ли дадут возможность повысить риски более чем в 10 раз (и то лишь при торговле деривативами такими, например, как фьючерсные и опционные контракты).
Всем известно, что чем более надёжны и стабильны торгуемые финансовые инструменты, тем меньший процент прибыли они способны принести. Например, акции крупных, хорошо себя зарекомендовавших на рынке компаний из разряда “голубых фишек” традиционно не очень прибыльны. И наоборот, акции компаний, едва вышедших на рынок, могут «выстреливать» в цене в десятки и даже в сотни раз, принося таким образом колоссальные прибыли своим владельцам. Но и риск здесь тоже велик, ведь никто не даст никаких гарантий того, что вновь образованная компания-эмитент не канет в лету задолго до того, как её бизнес начнёт приносить сколько-нибудь ощутимые прибыли.
Логика здесь простая. Вероятность того, что гиганты типа Apple или Microsoft увеличат свою рыночную капитализацию в 5-10 раз гораздо ниже той, что булочная в подъезде вашего дома откроет сеть филиалов и увеличит объём своего бизнеса в десятки или даже сотни раз.
То же самое (в плане пропорциональной зависимости потенциальной доходности от взятого на себя уровня риска) справедливо и для такого вида ценных бумаг, как облигации. Ведь облигации малоизвестных компаний никто не желает приобретать и потому эмитенты вынуждены повышать процент доходности по ним. Иногда такого рода облигации называют «мусорными», а заявленный купонный доход по ним в десятки раз превышает средний по рынку. Естественно, что большинство из таких бумаг никогда не принесут обещанного по ним дохода, но также верно и то, что те из них, которые в итоге останутся на плаву — обогатят инвесторов рискнувших вложить в них деньги.
Но каким бы надёжным ни был торгуемый финансовый инструмент, всё можно легко перечеркнуть выбором неразумно большого кредитного плеча. Особенно это актуально для рынка Форекс, ведь при биржевой торговле вам вряд-ли дадут возможность повысить риски более чем в 10 раз (и то лишь при торговле деривативами такими, например, как фьючерсные и опционные контракты).
Соотношение риска и прибыли в трейдинге. Часть третья…
Прибыли и убытки трейдера растут прямо пропорционально размеру используемого им кредитного плеча. Торгуя с плечом 1 к 10, трейдер увеличивает свою потенциальную прибыль в десять раз. Но при этом увеличивается и его потенциальный убыток (в те же 10 раз).
Каким же должен быть оптимальный уровень риска трейдера в каждой сделке для того, чтобы получать при этом хорошую, но главное постоянную, стабильную прибыль? Здесь многое зависит от стиля торговли каждого конкретного трейдера. Кто-то склонен к размеренным долгосрочным позициям сродни инвестициям, а кто-то, в силу особенностей своего характера, предпочитает более агрессивный метод ведения торговли. Однако, в общем и целом, суммарный месячный риск не должен превышать 10% от капитала в месяц для агрессивного трейдера, и 2…3% от капитала для трейдера, исповедующего более консервативный стиль торговли.
Вернемся к вышеприведенной формулировке соотношения риска и прибыли, но уже в виде следующей формулы:
P=k1*R, где
P – прибыль;
R – риск;
k1 – коэффициент опытности (умения) трейдера. Этот коэффициент тем выше, чем профессиональнее трейдер.
Резюмируя вышесказанное, делаем следующие выводы:
1. Прибыль трейдера прямо пропорциональна его риску
2.Чем больше опытность трейдера, тем больше его прибыль относительно его риска
3.Чем агрессивней стиль торговли трейдера, тем выше его риск, но выше и прибыль. Однако для получения стабильной прибыли агрессивность трейдера должна ограничиваться уровнем риска не более 10% в месяц.
Прибыли и убытки трейдера растут прямо пропорционально размеру используемого им кредитного плеча. Торгуя с плечом 1 к 10, трейдер увеличивает свою потенциальную прибыль в десять раз. Но при этом увеличивается и его потенциальный убыток (в те же 10 раз).
Каким же должен быть оптимальный уровень риска трейдера в каждой сделке для того, чтобы получать при этом хорошую, но главное постоянную, стабильную прибыль? Здесь многое зависит от стиля торговли каждого конкретного трейдера. Кто-то склонен к размеренным долгосрочным позициям сродни инвестициям, а кто-то, в силу особенностей своего характера, предпочитает более агрессивный метод ведения торговли. Однако, в общем и целом, суммарный месячный риск не должен превышать 10% от капитала в месяц для агрессивного трейдера, и 2…3% от капитала для трейдера, исповедующего более консервативный стиль торговли.
Вернемся к вышеприведенной формулировке соотношения риска и прибыли, но уже в виде следующей формулы:
P=k1*R, где
P – прибыль;
R – риск;
k1 – коэффициент опытности (умения) трейдера. Этот коэффициент тем выше, чем профессиональнее трейдер.
Резюмируя вышесказанное, делаем следующие выводы:
1. Прибыль трейдера прямо пропорциональна его риску
2.Чем больше опытность трейдера, тем больше его прибыль относительно его риска
3.Чем агрессивней стиль торговли трейдера, тем выше его риск, но выше и прибыль. Однако для получения стабильной прибыли агрессивность трейдера должна ограничиваться уровнем риска не более 10% в месяц.
Индикатор Alligator (Аллигатор).
В своё время его придумал и дал ему такое грозное имя не кто иной как сам Билл Вильямс (Bill M.Williams). Как известно Билл Вильямс является также основоположником теории хаоса, которую он с успехом применял в торговле на фьючерсном рынке.
Ничего сложного в построении и интерпретации показателей индикатора Аллигатор нет. Он состоит из трёх сглаженных скользящих средних (SMMA – SMoothed Moving Average) с разными периодами и разным сдвигом относительно текущей цены. Для удобства чтения показателей индикатора эти скользящие средние окрашены в разные цвета:
1.Первая SMMA зеленого цвета и именуется она губами аллигатора. Для неё Вильямс рекомендует устанавливать параметры: период=5 и сдвиг=2;
2.Вторая SMMA красного цвета олицетворяет собой зубы аллигатора и имеет следующие параметры: период=8, сдвиг=5;
3.Наконец третья SMMA является не чем иным как челюстью этой хищной зверюги. Она имеет синий цвет, период=12 и сдвиг=8.
Для расчета всех трёх скользящих средних в индикаторе Аллигатор используется медианная цена (Median Price)
По сути своей Alligator является обычным трендовым индикатором, но послушайте как его работу описывает сам Билл Вильямс:
Когда три линии индикатора не имеют четкой направленности и переплетаются между собой аллигатор спит. Но вот он почуял запах добычи и устремляется за ней широко распахнув свои челюсти. Если аллигатор учуял быка, то он рвётся вверх, если медведя, то, соответственно, вниз. И чем дольше был сон аллигатора, тем больше он проголодался и тем длительнее будет его охота до полного насыщения.
В своё время его придумал и дал ему такое грозное имя не кто иной как сам Билл Вильямс (Bill M.Williams). Как известно Билл Вильямс является также основоположником теории хаоса, которую он с успехом применял в торговле на фьючерсном рынке.
Ничего сложного в построении и интерпретации показателей индикатора Аллигатор нет. Он состоит из трёх сглаженных скользящих средних (SMMA – SMoothed Moving Average) с разными периодами и разным сдвигом относительно текущей цены. Для удобства чтения показателей индикатора эти скользящие средние окрашены в разные цвета:
1.Первая SMMA зеленого цвета и именуется она губами аллигатора. Для неё Вильямс рекомендует устанавливать параметры: период=5 и сдвиг=2;
2.Вторая SMMA красного цвета олицетворяет собой зубы аллигатора и имеет следующие параметры: период=8, сдвиг=5;
3.Наконец третья SMMA является не чем иным как челюстью этой хищной зверюги. Она имеет синий цвет, период=12 и сдвиг=8.
Для расчета всех трёх скользящих средних в индикаторе Аллигатор используется медианная цена (Median Price)
По сути своей Alligator является обычным трендовым индикатором, но послушайте как его работу описывает сам Билл Вильямс:
Когда три линии индикатора не имеют четкой направленности и переплетаются между собой аллигатор спит. Но вот он почуял запах добычи и устремляется за ней широко распахнув свои челюсти. Если аллигатор учуял быка, то он рвётся вверх, если медведя, то, соответственно, вниз. И чем дольше был сон аллигатора, тем больше он проголодался и тем длительнее будет его охота до полного насыщения.
